1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2012 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

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1 兴华证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一二年十月二十六日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2012 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 1

3 2 基金产品概况 基金简称 华夏兴华封闭 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型封闭式 1998 年 4 月 28 日 2,000,000,000 份为投资者减少和分散投资风险, 确保基金资产 的安全并谋求基金长期稳定的投资收益 投资策略 综合不同投资品种 不同行业和企业及不同投 资期限等因素, 确定投资组合, 达到分散和降 低投资风险, 确保基金资产安全, 谋求基金长 期稳定收益 业绩比较基准 风险收益特征 本基金未规定业绩比较基准 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品 种, 其长期平均的预期收益和风险高于债券基 金和混合基金 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2012 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -22,266, 本期利润 -41,076, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,779,599, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字 2

4 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较业绩比较基净值增长净值增长率阶段基准收益准收益率标 率 1 标准差 2 率 3 准差 4 过去三个月 -2.25% 1.61% 注 : 本基金未规定业绩比较基准 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较兴华证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (1998 年 4 月 28 日至 2012 年 9 月 30 日 ) 注 : 本基金未规定业绩比较基准 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 3

5 北京大学 MBA 曾任 宝盈基金基金经理助 理, 益民基金投资部 部门经理, 中国对外 本基金的 经济贸易信托投资公 基金经 司财务部部门经理 阳琨 理 股票 年 等 2006 年 8 月加入 投资部副 华夏基金管理有限公 总经理 司, 曾任策略研究员 兴和证券投资基金基 金经理 (2009 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 12 日期间 ) 等 北京大学金融学硕 杨明韬 本基金的基金经理 年 士 2008 年 7 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任行业研究员 基金经理助理等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金运作管理办法 基金合同和其他有关法律法规 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 4

6 边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 3 季度, 国际局势动荡, 国内经济增速继续放缓, 企业盈利下行压力加大, 政策放松力度不及预期 上证指数持续下行, 虽在 9 月初经历短暂反弹, 但之后又创新低, 市场的这种调整反映了对经济基本面持续下行的预期 报告期内, 本基金保持稳健操作, 集中精力 自下而上 精选个股 报告期内基金的业绩表现截至 2012 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 -2.25%, 同期上证综指下跌 6.26%, 深证成指下跌 8.64% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望 4 季度, 经济增长放缓的过程短期不会有太大变化, 但市场对此已经逐步接受并已有较为充分的预期, 此外, 保增长 政策也可预见 基于以上判断, 市场出现系统性风险的可能较小, 或将维持整体震荡局部有机会的行情 本基金将加强对经济 行业和公司基本面的研究, 积极挖掘基本面有持续转好趋势的行业和公司, 同时对基本面长期向下的行业和公司持谨慎态度 具体来说, 我们认为目前经济放缓的阶段是较好的 甄别公司 去伪存真 的时点, 好公司 和 坏公司 的表现将会出现明显差异, 同时市场的疲弱也给了我们以合理的价格买入优质公司的机会, 在这个过程中, 我们将一方面力求保证本金的安全性, 另一方面将对可能出现的投资机会保持敏感性和积极态度 本基金将于 2013 年 4 月 27 日到期, 到期前基金管理人将择期召集基金份额持有人大会 本基金将持续奉行华夏基金管理有限公司 为信任奉献回报 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期 稳定的回报 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元占基金总资产的序号项目金额比例 (%) 1 权益投资 1,190,626,

7 其中 : 股票 1,190,626, 固定收益投资 370,788, 其中 : 债券 370,788, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 238,762, 其他各项资产 6,129, 合计 1,806,306, 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 53,612, C 制造业 400,271, C0 食品 饮料 86,130, C1 纺织 服装 皮毛 9,432, C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 3,893, C4 石油 化学 塑胶 塑料 10,841, C5 电子 41,034, C6 金属 非金属 29,827, C7 机械 设备 仪表 115,163, C8 医药 生物制品 103,947, C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 27,686, E 建筑业 25,016, F 交通运输 仓储业 11,885, G 信息技术业 114,624, H 批发和零售贸易 271,995, I 金融 保险业 119,436, J 房地产业 85,610, K 社会服务业 11,873, L 传播与文化产业 55,028, M 综合类 13,584,

8 合计 1,190,626, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 南京中商 2,537,138 91,286, 大商股份 1,752,799 67,552, 三六五网 1,392,970 64,341, 通化东宝 5,762,665 53,189, 蓝色光标 2,292,240 48,824, 中国石化 6,299,968 37,736, 华联股份 11,436,435 32,822, 天康生物 3,079,870 29,874, 伊利股份 1,339,118 28,523, 万科 A 3,371,000 28,417, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 82,616, 央行票据 金融债券 228,951, 其中 : 政策性金融债 228,951, 企业债券 59,220, 企业短期融资券 中期票据 可转债 其他 合计 370,788, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 农发 13 1,000,000 98,030, 石化债 620,440 59,220, 国债 (7) 496,430 52,835,

9 国开 ,000 50,055, 国开 ,000 30,975, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,278, 应收证券清算款 - 3 应收股利 31, 应收利息 4,600, 应收申购款 - 6 其他应收款 218, 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,129, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 8

10 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况单位 : 份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 111,494,764 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 111,494,764 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例 (%) 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项本基金本报告期无已披露的重大事项 7.2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州和广州设有分公司, 在香港设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 2012 年 3 季度, 华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础, 高度重视风险管理, 同时积极把握投资机会, 旗下大部分主动管理的股票型 混合型基金表现优于市场平均水平 在客户服务方面, 华夏基金继续以客户需求为导向, 持续提高服务质量 : 推出移动客户端基金交易功能, 客户可通过 iphone ipad 以及 Android 版移动客户端办理基金申购 赎回 转换 定期定额投资等业务 ; 推出关联账户查询服务, 客户可通过网上查询系统一站式查询指定关联人的基金投资情况 ; 优化客户服务热线自助语音系统, 新增基金历史净值查询功能 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 中国证监会核准基金募集的文件 ; 兴华证券投资基金基金合同 ; 兴华证券投资基金托管协议 ; 9

11 8.1.4 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 8.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 8.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一二年十月二十六日 10