平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告期 2016 年 04 月 01 日 -2016 年 06 月 30 日
重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 ( 以下简称 集合计划 或 本集合计划 ) 出具了核准批复 ( 证监许可 [2011]1239 号 ), 但中国证监会对本集合计划做出的任何决定, 均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明参与本集合计划没有风险 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2016 年 7 月 12 日复核了本报告 本报告未经审计 管理人 托管人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指以外均为人民币元 本报告起止时间为 :2016 年 04 月 01 日 -2016 年 06 月 30 日
一 集合计划简介 ( 一 ) 基本资料 集合计划名称 : 平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划集合计划类型 : 集合资产管理计划集合计划成立日 :2015 年 02 月 02 日集合计划成立规模 ( 总份额 ):300,005,400 份集合计划报告期末计划总份额 :300,005,400.00 份集合计划存续期 : 两年集合计划管理人 : 平安证券有限责任公司集合计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 ( 二 ) 管理人简介 名称 : 平安证券有限责任公司法定代表人 : 谢永林注册资本 :857,395.18 万元人民币办公地址 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 20 层电话 :0755-82413593 传真 :0755-82438215 联系人 : 刘雪琴
( 三 ) 托管人简介 名称 : 宁波银行股份有限公司法定代表人 : 陆华裕注册资本 :32.50 亿元人民币办公地址 : 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号联系电话 :0574-89103171 传真 :0574-89103213 联系人 : 王海燕
二 主要财务指标 ( 一 ) 主要财务指标 项目 主要财务指标 2016 年 04 月 01 日 -2016 年 06 月 30 日 1 集合计划本期利润 ( 元 ) 5,750,656.35 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ( 元 ) 5,750,656.35 3 单位集合计划期末可供分配净收益 ( 元 ) 0.0019 4 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 300,574,343.50 5 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 1.0019 6 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 1.1090 7 本期集合计划净值增长率 1.92% 8 集合计划累计净值增长率 11.54% ( 二 ) 财务指标计算公式 1 单位集合计划期末可供分配净收益 = 集合计划本期期末可供分配净收益 期末集合计划份额 2 期末单位集合计划资产净值 = 期末集合计划资产净值 期末集合计划份额 3 期末单位集合计划累计资产净值 = 期末单位集合计划资产净值 + 单位集合计划累计分红 4 本期单位集合计划净值增长率 =( 本期第一次分红前单位集合计划资产净值 期初单位集合计划资产净值 ) ( 本期第二次分红前单位集合计划资产净值 本期第一次分红后单位集合计划资产净值 ) ( 期末单位集合计划资产净值 本期最后一次分红后单位集合计划资产净值 )-1 5 集合计划单位累计净值增长率 =( 第一次分红后单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 第二次分红后单位集合计划资产净值增长率 +l) ( 最后一次分红后单位集合计划资产净值增长率 +1)-1 ( 三 ) 收益分配情况 本集合计划本期分红, 共向投资者分配利润 5,813,899.47 元
三 集合资产管理计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现 截止至 2016 年 06 月 30 日, 集合计划单位净值为 1.0019 元, 单位累计净值 1.1090 元, 本期单位净值增长率为 1.92%, 集合计划单位累计净值增长率为 11.54% ( 二 ) 投资经理简介 丁颖先生简历 : 复旦大学金融学硕士, 证券从业 7 年, 历任太平养老保险投资部研究员 太平资产企业年金投资经理 东海证券资产管理分公司投资经理,2015 年 4 月加入平安证券资产管理事业部 在资产管理业务领域拥有丰富的实战经验, 坚持价值投资的投资理念, 在严格控制风险的基础上追求绝对收益 ( 三 ) 投资经理工作报告 1 投资回顾平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划成立于 2015 年 2 月 2 日, 成立规模 3 亿元, 资金用于上市公司江河创建第二大股东刘载望所持有的江河创建股票质押项目, 质押股份 1 亿股 截至二季度末, 项目标的股价均在警戒线以上安全运行, 质押人未出现信用风险 2 市场展望及投资计划三季度, 我们将继续加强逐日盯市监控, 保障产品安全稳定运行, 并做好到期股票质押项目的购回交易和相关划款
( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他相关法律法规的规定, 严格执行平安证券内部合规管理制度以及 平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划合同, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求长期稳健利益 本报告期内, 本集合计划的交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 运作中无违法违规或未履行集合计划合同承诺的行为, 无损害集合计划持有人利益的行为 ; 投资管理符合相关法律法规 集合资产管理合同和说明书规定 2 风险控制报告本报告期内, 平安证券风险管理部门独立地对本集合计划的投资运作进行风险控制和检查, 风险管理部采用授权管理 逐日监控 风险分析和绩效评估等多种方式, 定期对业务授权 投资交易及制度执行等进行全面细致的审查, 对业务中可能出现的问题, 及时进行风险揭示, 并定期向公司管理层提交风险管理报告 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行 本集合计划持有的证券符合规定的比例要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和风险管理部日常监控 重点检查的结果
四 集合资产管理计划财务报告 ( 一 ) 集合资产管理计划资产负债表 日期 :2016 年 06 月 30 日 单位 : 元 资产期末余额年初余额 负债和所有者权益 资产 : 负债 : 证券投资 产 产 期末余额 年初余额 银行存款 452,074.60 244,940.21 短期借款 0.00 0.00 结算备付金 0.00 0.00 债 交易性金融负 0.00 0.00 存出保证金 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 其中 : 股票投资 0.00 0.00 资产款 款 卖出回购金融 应付证券清算 0.00 0.00 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 应付赎回款 0.00 0.00 基金投资 0.00 0.00 酬 应付管理人报 415,712.09 209,007.01 权证投资 0.00 0.00 应付托管费 122,491.89 123,855.96 资产支持 0.00 0.00 费 应付销售服务 0.00 0.00 衍生金融工具 0.00 0.00 应付交易费用 0.00 0.00 买入返售金融资 300,000,00 0.00 300,000,00 0.00 应交税费 0.00 0.00 应收证券清算款 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 应收利息 660,472.88 725,505.03 应付利润 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他负债 0.00 30,000.00 应收申购款 0.00 0.00 负债合计 538,203.98 362,862.97 贷款 0.00 0.00 代理业务资产 0.00 0.00 所有者权益 : 融资租赁资产 0.00 0.00 实收基金 可供出售金融资 300,005,40 0.00 300,005,40 0.00 0.00 0.00 资本公积 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 未分配利润 568,943.50 602,182.27 长期股权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 计 所有者权益合 300,574,34 3.50 300,607,58 2.27
资产总计 301,112,54 7.48 300,970,44 5.24 负债和所有者 权益总计 301,112,54 7.48 300,970,44 5.24 ( 二 ) 集合资产管理计划经营业绩表 日期 :2016 年 04 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 单位 : 元 序号 项目本期数本年累计数 1 一 收入 5,915,277.59 11,830,484.11 2 1 利息收入 5,915,277.59 11,830,484.11 3 其中 : 存款利息收入 277.59 484.11 4 债券利息收入 0.00 0.00 5 资产支持证券利息收入 0.00 0.00 6 买入返售金融资产收入 5,915,000.00 11,830,000.00 7 贷款利息收入 0.00 0.00 8 代理业务资产利息收入 0.00 0.00 9 租赁收入 0.00 0.00 10 2 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 0.00 0.00 11 其中 : 股票投资收益 0.00 0.00 12 债券投资收益 0.00 0.00 13 基金投资收益 0.00 0.00 14 权证投资收益 0.00 0.00 15 资产支持证券投资收益 0.00 0.00 16 衍生工具收益 0.00 0.00 17 可供出售金融资产投资收益 0.00 0.00 18 持有至到期投资收益 0.00 0.00 19 股权投资收益 0.00 0.00 20 股利收益收益 0.00 0.00 21 个股期权收益 0.00 0.00 22 3 公允价值变动收益 ( 损失以 - 填列 ) 0.00 0.00 23 4 其他收入 ( 损失以 - 填列 ) 0.00 0.00 24 5 营业外收入 0.00 0.00 25 二 费用 164,621.24 329,196.97 26 1 管理人报酬 103,366.83 206,705.08 27 2 托管费 61,254.41 122,491.89
28 3 销售服务费 0.00 0.00 29 4 交易费用 0.00 0.00 30 5 利息支出 0.00 0.00 31 其中 : 卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 32 6 其他费用 0.00 0.00 33 7 营业外支出 0.00 0.00 34 三 利润总额 5,750,656.35 11,501,287.14
五 集合资产管理计划投资组合报告 ( 一 ) 资产组合情况 项 目 期末市值 ( 人民币元 ) 占总资产比例 银行存款和清算备付金 452,074.60 0.15% 股 票 0.00 0.00% 基 金 0.00 0.00% 债 券 0.00 0.00% 资产支持证券 0.00 0.00% 买入返售金融资产 300,000,000.00 99.63% 其他资产 660,472.88 0.22% 合计 301,112,547.48 100.00% 注 : 其他资产 包括 交易保证金 应收股利 应收利息 其他应收款 应收证券清算款 等项目 ( 二 ) 集合资产管理计划份额变动 单位 : 份 期初总份额本期参与份额本期退出份额期末总份额 300,005,400.00 0.00 0.00 300,005,400.00
六 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ; ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ; ( 三 ) 本报告期内本集合计划没有投资于管理人 托管人及与管理人 托管人有关系的公司发行的证券 ; ( 四 )2016 年 5 月 3 日变更投资主办人为丁颖先生 ; ( 五 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略 投资决策程序未发生改变
七 备查文件 ( 一 ) 备查文件目录 1 中国证监会 关于核准平安证券有限责任公司设立平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划的批复, 证监许可 [2011]1239 号 2 平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划说明书 3 平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划合同 4 平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划托管协议 5 管理人业务资格批准文件 营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式 : 查阅地址 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 20 层网址 :www.pingan.com 信息披露电话 :0755 82413593 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 二〇一六年七月十五日