一投资组合基本信息组合名称 : 资产管理人 : 资产托管人 : 资产委托合同有效期限 : 投资目标投资策略业绩比较基准东吴鼎利 5003 号资产管理计划东吴基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司 1 年以绝对收益为目标, 在严格控制风险的前提下, 追求委托资产在委托期限内的最大增值本资产管

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1 东吴鼎利 5003 号资产管理计划 2015 年年度报告 2015 年 12 月 31 日资产管理人 : 东吴基金管理有限公司资产托管人 : 中国光大银行股份有限公司

2 一投资组合基本信息组合名称 : 资产管理人 : 资产托管人 : 资产委托合同有效期限 : 投资目标投资策略业绩比较基准东吴鼎利 5003 号资产管理计划东吴基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司 1 年以绝对收益为目标, 在严格控制风险的前提下, 追求委托资产在委托期限内的最大增值本资产管理计划采用积极管理型的投资策略, 在控制市场风险尽量降低净值波动风险并满足流动性的前提下, 提高收益率本计划无业绩比较基准二主要财务指标和净值表现 1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2015 年 4 月 13 日 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本期利润 111,876, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 114,759, 期末资产净值 539,898, 注 : 本资产管理计划于 2015 年 4 月 13 日成立 2 净值表现本投资组合净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收长率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差过去三个月 6.32% 0.42% 过去六个月 5.52% 0.33% 自基金合同生效起至今 26.10% 0.90% 注 :1. 本资产管理计划于 2015 年 4 月 13 日成立 2. 本资产管理计划未设业绩比较基准注 : 本报告净值表现部分使用单位资产净值进行计算, 可能与使用总资产净值进行计算的结果稍有差别第 2 页共 11 页

3 成立以来投资组合累计收益率变动及其与同期业绩比较基准累计收益率变动的比较注 :1. 本资产管理计划于 2015 年 4 月 13 日成立 2. 本资产管理计划未设业绩比较基准第 3 页共 11 页

4 三管理人报告 1 组合经理情况姓名宫在轶邹国英叶壮状职务本资产管理计划投资经理本资产管理计划投资经理本资产管理计划投资经理任本资产组合的经理 ( 助理 ) 期限证券从业年限说明任职日期离任日期年经济学硕士, 上海财经大学毕业 ; 曾就职于东海证券有限责任公司任研究员 ;2010 年 3 月加入东吴基金管理有限公司, 曾任研究员专户投资经理助理投资经理等职年硕士, 西南财经大学毕业曾担任新疆证券研究所研究员兴业证券研究所研究员 2008 年 6 月起加入东吴基金管理有限公司, 曾任研究策划部行业研究员基金经理助理基金经理投资经理等职年经济学学士, 安徽财经大学毕业 2009 年 7 月加入东吴基金管理有限公司, 一直从事投资交易工作, 现任公司专户业务事业部投资经理注 :1 以上日期均为公司官网专户专区对外公告载明的生效日 ( 首任投资经理任职日期为资管计划成立日 ); 2 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法相关规定 2 公平交易专项说明 2.1 公平交易制度和控制方法第 4 页共 11 页

5 本报告期内, 公司根据证监会 2011 年发布的证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度制度和流程覆盖了境内上市股票债券的一级市场申购二级市场交易等投资管理活动, 包括授权研究分析投资决策交易执行业绩评估等投资管理活动相关的各个环节同时, 公司合理的设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构, 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 确保其在获得投资信息投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 2.2 公平交易制度的执行情况公司建立了严格的投资决策内部控制 :1 各投资组合投资决策保持相对独立性的同时, 在获得投资信息投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 ;2 公司研究策划部的研究工作实行信息化管理, 研究成果在统一的信息平台发布, 对所有产品组合经理开放 ;3 坚持信息保密, 禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告, 禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息同时, 公司还建立了严格的投资交易行为监控制度, 对投资交易行为进行事前事中和事后的全程监控, 保证公平交易制度的执行和实现本报告期内, 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异分投资类别 ( 股票债券 ) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连续四个季度期间内不同时间窗下 ( 如日内 3 日内 5 日内 ) 同向交易的样本, 对其进行 95% 置信区间下的假设检验分析, 同时结合组合互相之间的输送金额总额贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易利益输送的可能分析未发现异常情况 2.3 特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较截至本报告期末, 本特定资产管理业务投资风格不同于基金管理人管理的其他证券投资基金 2.4 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本特定资产管理业务有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 3 报告期内采取的投资策略及业绩表现分析 3.1 报告期内投资策略和运作分析第 5 页共 11 页

6 2015 年股市波荡起伏, 从上半年牛气冲天到下半年接连重挫, 市场大起大落, 振幅巨大纵观全年, 对市场影响最大的因素莫过于杠杆, 上半年快速上涨是杠杆融资在添火, 下半年大跌也是去杠杆在抽薪随着去融资杠杆完成, 市场渐趋于稳定, 整体经济疲弱, 加之市场信心受挫, 也导致很难重现之前快速上涨行情预计未来市场震幅将放缓, 投资环境趋于稳定报告期内, 本产品在股票投资上采取自下而上的投资策略, 依时间和行情灵活调整仓位, 加强成长股的选取配置, 其中, 主要参与了 TMT 医药基础建设国企改革等主题投资, 为本基金带来了正收益 3.2 报告期内业绩表现截至本报告期末, 本资产管理计划份额净值为元, 累计净值为元 ; 本报告期份额净值增长率为 26.1% 4 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望 2016 年将是艰难的一年, 经济低迷行情不变, 货币宽松政策持续基本可以确定, 在流动性环境宽松, 实体经济企稳前提下, 对资本市场资金面形成抽离作用市场中高估值股票将面临较大调整压力, 而实体经济改善将推动蓝筹股估值有所修复, 市场结构上依然会是新兴产业与传统产业分化的格局, 由此产生结构性的行情但由于美联储进入加息周期的预期, 汇率变动存在不确定性, 市场很难再现 2015 年上半年的快速上涨,2016 年在政策环境相对有利的条件下行情或将呈现震荡向上格局短期来看, 价值蓝筹股估值水平有望向上修复我们的策略是由基本面向上蓝筹股铺底, 辅以市场景气度高的行业, 风险和收益相对较好的行业如国企改革, 以及政策受益产业转型行业, 精选其中有确定业绩支撑的优质成长股进行投资, 以实现风险控制与收益的平衡四年度财务报表 1. 资产负债表会计主体 : 东吴鼎利 5003 号资产管理计划报告截止日 :2015 年 12 月 31 日资产 : 资产本期末 2015 年 12 月 31 日单位 : 人民币元上年度末 2014 年 12 月 31 日第 6 页共 11 页

7 银行存款 4,511, 结算备付金 32,382, 存出保证金 1,196, 交易性金融资产 229,028, 其中 : 股票投资 129,028, 基金投资 100,000, 债券投资资产支持证券投资衍生金融资产买入返售金融资产 279,300, 应收证券清算款 10,808, 应收利息 16, 应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产资产总计 557,244, 负债和所有者权益负债 : 短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款 15,285, 应付赎回款应付管理人报酬 672, 应付托管费 268, 应付销售服务费应付交易费用 1,119, 应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债合计 17,345, 所有者权益 : 实收基金 428,022, 未分配利润 111,876, 所有者权益合计 539,898, 负债和所有者权益总计 557,244, 注 : 本资产管理计划于 2015 年 4 月 13 日成立第 7 页共 11 页

8 2. 利润表会计主体 : 东吴鼎利 5003 号资产管理计划本报告期 : 2015 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目本期 2015 年 4 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日一收入 121,846, 利息收入 3,129, 其中 : 存款利息收入 417, 债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入 2,712, 其他利息收入 2. 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 121,599, 其中 : 股票投资收益 120,830, 基金投资收益 -271, 债券投资收益资产支持证券投资收益衍生工具收益股利收益 1,040, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,882, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 减 : 二费用 9,969, 管理人报酬 1,834, 托管费 733, 销售服务费 4. 交易费用 7,401, 利息支出其中 : 卖出回购金融资产支出 6. 其他费用三利润总额 ( 亏损总额 111,876, 第 8 页共 11 页

9 以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 111,876, 注 : 本资产管理计划于 2015 年 4 月 13 日成立五投资组合报告 1 报告期末资产组合情况占基金总资产序号项目金额 ( 元 ) 的比例 (%) 1 权益投资 129,028, 其中 : 股票 129,028, 固定收益投资其中 : 债券资产支持证券 3 金融衍生品投资 4 买入返售金融资产 279,300, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 36,894, 基金投资 100,000, 其他各项资产 12,021, 合计 557,244, 报告期末股票投资情况报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的所有股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占组合资产净值比例 (%) 建发股份 4,002,134 69,276, 宜安科技 500,000 17,470, 星期六 656,700 11,163, 电科院 500,000 9,900, 飞利信 490,000 8,869, 重庆钢铁 1,500,000 4,935, 友利控股 300,000 3,729, 胜利精密 141,300 3,676, N 久远 500 8, 第 9 页共 11 页

10 3 报告期末债券投资情况本资产管理计划本报告期末未持有债券 4 报告期末资产支持证券投资情况本资产管理计划本报告期末未持有资产支持证券 5 报告期末权证投资情况本资产管理计划本报告期末未持有权证 6 报告期末期货投资情况本资产管理计划本报告期末未持有期货投资 7 报告期末基金投资情况报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的所有基金投资明细占组合资产净序号基金代码基金名称数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 南方收益宝货币 B 100,000, ,000, 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,196, 应收证券清算款 10,808, 应收股利 - 4 应收利息 16, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,021, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本资产管理计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称公允价值 ( 元 ) 占组合资产净流通受限第 10 页共 11 页

11 值比例 (%) 情况说明建发股份 69,276, 重大资产重组六份额变动情况期初总份额 ( 份 ) 期间参与份额 ( 份 ) 期间退出份额 ( 份 ) 期末总份额 ( 份 ) 428,022, ,022, 过去的投资业绩并不代表未来投资收益本报告所用投资业绩数据已扣除管理费和托管费第 11 页共 11 页

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