证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

Transcription

1 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 8 月 26 日

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 第 2 页共 44 页

3 1.2 目录 1 重要提示及目录 重要提示 目录 基金简介 基金基本情况 基金产品说明 基金管理人和基金托管人 信息披露方式 其他相关资料 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 基金净值表现 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 资产负债表 利润表 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 报表附注 投资组合报告 期末基金资产组合情况 期末按行业分类的股票投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 报告期内股票投资组合的重大变动 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 投资组合报告附注 第 3 页共 44 页

4 8 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 开放式基金份额变动 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 基金投资策略的改变 为基金进行审计的会计师事务所情况 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 其他重大事件 备查文件目录 备查文件目录 存放地点 查阅方式 第 4 页共 44 页

5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 基金简称 农银行业成长混合 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 8 月 4 日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,043,319, 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标在控制风险的前提下, 重点投资成长性行业, 力求为投资者取得长期稳定的资本增值 投资策略借助中国经济高速发展的动力, 自上而下精选增长预期良好或景气复苏的行业, 深入挖掘目标行业的上市公司基本面, 自下而上挑选个股, 充分分享中国经济快速成长的成果 业绩比较基准沪深 300 指数 75%+ 中证全债指数 25% 风险收益特征本基金为混合型基金, 属于中高风险收益的投资品种, 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金 债券型基金, 低于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公 交通银行股份有限公司 司 姓名 翟爱东 汤嵩彦 信息披露负责人 联系电话 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 传真 注册地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验 上海市浦东新区银城中路 188 区世纪大道 1600 号陆家嘴 号 商务广场 7 层 办公地址 上海市浦东新区银城路 9 上海市浦东新区银城中路 188 号农银大厦 50 层 号 第 5 页共 44 页

6 邮政编码 法定代表人于进牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点 中国证券报 上海市浦东新区银城路 9 号农银大厦 50 层 2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路 9 号农银大厦 50 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 期间数据和指标 报告期 (2016 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -281,516, 本期利润 -395,702, 加权平均基金份额本期利润 本期加权平均净值利润率 % 本期基金份额净值增长率 % 期末数据和指标 报告期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 1,333,394, 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 2,376,714, 期末基金份额净值 累计期末指标 报告期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 % 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 第 6 页共 44 页

7 表中的 期末 均指本报告期最后一日, 即 6 月 30 日 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 1 份额净值 增长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 6.34% 1.26% -0.17% 0.74% 6.51% 0.52% 过去三个月 5.13% 1.44% -1.35% 0.76% 6.48% 0.68% 过去六个月 % 2.34% % 1.38% -4.99% 0.96% 过去一年 % 2.71% % 1.73% 0.37% 0.98% 过去三年 63.03% 2.14% 39.56% 1.38% 23.47% 0.76% 自基金合同 生效起至今 % 1.74% 25.31% 1.35% % 0.39% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 7 页共 44 页

8 注 : 本基金主要投资于股票, 股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%, 其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的 80%; 除股票以外的其他资产投资比例范围为 5%-40%, 其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金建仓期为 2008 年 8 月 4 日起六个月, 建仓期满时, 本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日, 是中法合资的有限责任公司 公司注册资本为人民币贰亿零壹元, 其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%, 东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33%, 中国铝业股份有限公司出资比例为 15% 公司办公地址为上海市浦东新区银城路 9 号农银大厦 50 层 公司法定代表人为董事长于进先生 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司共管理 32 只开放式基金, 分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 农银汇理货币市场证券投资基金 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金 农银汇理红利日结货币市场基金 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理天天利货币市场基金 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理纯债一年定期开放债券 第 8 页共 44 页

9 型证券投资基金 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 本基金 金融学硕士 历任海通证 基金经 券研究所分析师 农银汇 郭世凯 理 公司投资部 2014 年 1 月 28 日 - 8 理基金管理有限公司研究员 现任农银汇理基金管 副总经 理有限公司投资部副总经 理 理 基金经理 注 :1 任职 离任日期是指公司作出决定之日, 基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日 2 证券从业是指 证券业从业人员资格管理办法 规定的从业情况, 也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 公开募集证券投资基金运作管理办法 基金合同和其他有关法律法规 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产 报告期内, 本基金未违反法律法规及基金合同的规定, 也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为 中国证监会上海监管局对公司内部控制及风险管理情况进行了专项现场检查, 于 2015 年就公司内部控制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施 公司以此次现场检查为契机, 认真落实上海监管局各项整改意见, 进一步提升公司整体内部控制水平 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规和公司内部公平交易制度的规定, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 第 9 页共 44 页

10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析一季度市场行情走势跌宕起伏,1 月因汇率波动开年市场即迎来暴跌,2 月份指数震荡整理, 3 月随着经济企稳预期强化, 市场风险偏好明显回升, 创业板强势反弹 在经历急跌后市场心理普遍脆弱, 表现为成长和主题持续性较差 二季度市场呈现窄幅震荡格局,4 月信用债违约事件发酵, 债市风险释放对股市情绪产生负面冲击,5 月经济复苏预期边际减弱, 市场缺乏明确投资主线背景下主题投资热度提升, 资金抱团取暖现象普遍,6 月主题投资继续大行其道, 新能源车 + 小金属 半导体 + 电子化学品等成长类主题超额受益明显 随着市场风险偏好的提升, 主题板块呈现向外延伸的迹象 整体来看, 宏观经济处于弱复苏状态, 任何变量的边际变化都将破坏经济复苏的强度和持续时间, 存量经济时代下改革与转型, 稳增长和调结构需要不断平衡, 因此复苏过程的不确定性增强 我们在保持审慎乐观的基础上, 战略上将坚持沿着确定性的行业景气为主线, 结合短期市场波动进行布局, 努力提升基金收益水平 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望下半年, 国内宏观经济呈现弱复苏态势, 外围国际形势复杂多变, 英国脱欧后的格局涉及到全球贸易 地缘政治 利率汇率等多方面因素, 这些因素间会相互影响相互映射, 中长期的影响需等待时间来检验 我们判断, 中长期来看, 管理层借助资本市场实现改革与转型的意图未变, 大类资产配置转移的长期逻辑仍然成立, 短期我们密切关注经济复苏的进程 因此我们战略上将坚持沿着成长和改革的主线, 同时高度关注市场风险偏好及微观结构上的变化方向, 综合考量增长 估值 筹码集中度 确定性等衡量因素, 在深度研究优秀上市公司的基础上进行配置 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 中国证券监督管理委员会颁布的 关于证券投资基 第 10 页共 44 页

11 金执行 企业会计准则 有关衔接事宜的通知 ( 证监会计字 [2007]15 号 ) 关于证券投资基金执行 < 企业会计准则 > 估值业务及份额净值计价有关事项的通知 ( 证监会计字 [2007]21 号 ) 与 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 ( 证监会公告 [2008]38 号 ) 等文件, 本公司制订了证券投资基金估值政策和程序, 并设立了估值委员会 公司参与基金估值的机构及人员职责 : 公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释, 并定期对估值政策和程序进行评价, 在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况 以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时, 估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性, 必要时及时进行修订 公司运营部根据相关基金 基金合同 招募说明书 等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值 基金经理根据市场环境的变化, 书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度 风险控制部提交测算结果给运营部, 运营部参考测算结果对估值调整进行试算, 并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法 公司监察稽核部对上述过程进行监督, 根据法规进行披露 以上参与估值流程各方为公司各部门人员, 均具有基金从业资格, 具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力, 且之间不存在任何重大利益冲突 基金经理的代表作为公司估值委员会委员, 可以提议测算某一投资品种的估值调整影响, 并有权投票表决有关议案 基金经理有影响具体证券估值的利益需求, 但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度, 如估值委员会表决时, 其仅有一票表决权, 遵守少数服从多数的原则 本公司未签约与估值相关的定价服务 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的要求, 报告期内本基金不需分配利润 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 公开募集证券投资基金运作管理办法 第四十一条的规定 报告期内, 本基金未出现上述情形 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016 年上半年度, 基金托管人在农银汇理行业成长混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守了 证券投资基金法 及其他有关法律法规 基金合同 托管协议, 尽职尽责地履行了托管第 11 页共 44 页

12 人应尽的义务, 不存在任何损害基金持有人利益的行为 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 2016 年上半年度, 农银汇理基金管理有限公司在农银汇理行业成长混合型证券投资基金投资运作 基金资产净值的计算 基金份额申购赎回价格的计算 基金费用开支等问题上, 托管人未发现损害基金持有人利益的行为 本报告期内本基金未进行收益分配, 符合基金合同的规定 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 2016 年上半年度, 由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理行业成长混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标 净值表现 收益分配情况 财务会计报告相关内容 投资组合报告等内容真实 准确 完整 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 : 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 报告截止日 : 2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 附注号 本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 ,302, ,572, 结算备付金 570,810, ,110, 存出保证金 1,902, ,798, 交易性金融资产 ,766,025, ,265,677, 其中 : 股票投资 1,766,025, ,265,677, 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 买入返售金融资产 ,960, 应收证券清算款 - - 应收利息 , , 应收股利 - - 应收申购款 2,258, , 递延所得税资产 - - 其他资产 第 12 页共 44 页

13 资产总计 2,442,441, ,648,046, 负债和所有者权益 附注号 本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 43,190, ,861, 应付赎回款 13,333, ,826, 应付管理人报酬 2,857, ,314, 应付托管费 476, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 ,477, ,565, 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 , , 负债合计 65,727, ,489, 所有者权益 : 实收基金 ,043,319, ,304, 未分配利润 ,333,394, ,634,252, 所有者权益合计 2,376,714, ,586,557, 负债和所有者权益总计 2,442,441, ,648,046, 注 : 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 1,043,319, 份 6.2 利润表 会计主体 : 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一 收入 -360,090, ,423,772, 利息收入 4,143, ,445, 其中 : 存款利息收入 ,028, ,439, 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 114, , 其他利息收入 - - 第 13 页共 44 页

14 2. 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -250,456, ,530,511, 其中 : 股票投资收益 ,217, ,522,630, 基金投资收益 - - 债券投资收益 资产支持证券投资收益 贵金属投资收益 衍生工具收益 股利收益 ,760, ,880, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) ,185, ,211, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) , ,027, 减 : 二 费用 35,611, ,346, 管理人报酬 ,385, ,912, 托管费 ,730, ,818, 销售服务费 交易费用 ,376, ,497, 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 , , 三 利润总额 ( 亏损总额以 ,702, ,348,426, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -395,702, ,348,426, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 农银汇理行业成长混合型证券投资基金本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 952,304, ,634,252, ,586,557, ,702, ,702, ,014, ,844, ,859, 第 14 页共 44 页

15 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 277,024, ,820, ,844, 基金赎回款 -186,009, ,975, ,985, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 1,043,319, ,333,394, ,376,714, 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基 1,377,674, ,114,504, ,492,178, 金净值 ) 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) - 1,348,426, ,348,426, 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) -394,741, ,218, ,023,960, 其中 :1. 基金申购款 607,769, ,143,059, ,750,828, 基金赎回款 -1,002,511, ,772,278, ,774,789, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 982,932, ,833,711, ,816,644, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 许金超 刘志勇 高利民 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 ( 原农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金, 以下 第 15 页共 44 页

16 简称 本基金 ) 系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同 及其他有关法律法规的规定, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2008]784 号文批准公开募集 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集基金份额为 6,843,060, 份, 经德勤华永会计师事务所有限公司验证, 并出具了编号为德师报 ( 验 ) 字 (08) 第 0019 号验资报告 农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 于 2008 年 8 月 4 日正式生效 自 2015 年 8 月 7 日起, 本基金由 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 变更为 农银汇理行业成长混合型证券投资基金, 本次基金更名不改变基金投资范围 本基金的管理人为农银汇理基金管理有限公司, 托管人为交通银行股份有限公司 根据 中华人民共和国证券投资基金法 基金合同及于 2012 年 9 月 12 日公告的 农银汇理行业成长混合型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 债券 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 本基金的投资组合为 : 股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%, 其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的 80%; 除股票以外的其他资产投资比例范围为 5%-40%, 其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金的业绩比较基准采用:75% 沪深 300 指数 +25% 中证全债指数 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定 ( 以下简称 企业会计准则 ) 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致 第 16 页共 44 页

17 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计政策变更 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更 差错更正的说明 本基金本报告期不存在重大会计差错 税项根据财政部 国家税务总局财税 [2002]128 号文 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 财税 [2004]78 号文 关于证券投资基金税收政策的通知 财税 [2005]102 号文 关于股息红利个人所得税有关政策的通知 财税 [2005]103 号文 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 财税 [2005]107 号文 关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知 财税 [2008]1 号 财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知 2008 年 9 月 18 日 上海 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知 及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项列示如下 : 1) 以发行基金方式募集资金, 不属于营业税征收范围, 不缴纳营业税 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股权的股息 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税 3 对基金取得的股票股息 红利收入, 要求基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 4) 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不缴纳企业所得税 5) 对于基金从事 A 股买卖, 出让方按 0.10% 的税率缴纳证券 ( 股票 ) 交易印花税, 对受让方不再缴纳印花税 6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份 现金等对价, 暂免予缴纳印花税 企业所得税和个人所得税 第 17 页共 44 页

18 6.4.7 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位 : 人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存款 1,302, 定期存款 - 其中 : 存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计 : 1,302, 交易性金融资产 单位 : 人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,753,234, ,766,025, ,791, 贵金属投资 - 金交所黄金合约 债券 交易所市场 银行间市场 合计 资产支持证券 基金 其他 合计 1,753,234, ,766,025, ,791, 衍生金融资产 / 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产 / 负债 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位 : 人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 账面余额 其中 ; 买断式逆回购 买入返售证券 _ 银行间 99,960, 合计 99,960, 第 18 页共 44 页

19 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券 应收利息 单位 : 人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 16, 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 158, 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 5, 应收申购款利息 2.38 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 合计 181, 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产 应付交易费用 单位 : 人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 5,476, 银行间市场应付交易费用 合计 5,477, 其他负债 单位 : 人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 250, 应付赎回费 42, 预提费用 99, 合计 392, 第 19 页共 44 页

20 实收基金 金额单位 : 人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额 ( 份 ) 账面金额 上年度末 952,304, ,304, 本期申购 277,024, ,024, 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) -186,009, ,009, 基金拆分 / 份额折算前 - - 基金拆分 / 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) - - 本期末 1,043,319, ,043,319, 注 : 申购含红利再投 转换入份额, 赎回含转换出份额 未分配利润 单位 : 人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,813,721, ,468, ,634,252, 本期利润 -281,516, ,185, ,702, 本期基金份额交易 155,239, ,394, ,844, 产生的变动数 其中 : 基金申购款 458,059, ,238, ,820, 基金赎回款 -302,819, ,843, ,975, 本期已分配利润 本期末 1,687,443, ,048, ,333,394, 存款利息收入 单位 : 人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 356, 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,649, 其他 22, 合计 4,028, 第 20 页共 44 页

21 股票投资收益 股票投资收益 买卖股票差价收入单位 : 人民币元本期项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日卖出股票成交总额 5,429,945, 减 : 卖出股票成本总额 5,687,163, 买卖股票差价收入 -257,217, 债券投资收益 债券投资收益项目构成本基金本报告期内无债券投资收益 债券投资收益 买卖债券差价收入本基金本报告期内无债券投资收益 债券投资收益 赎回差价收入本基金本报告期内无债券投资收益 债券投资收益 申购差价收入本基金本报告期内无债券投资收益 资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益项目构成本基金本报告期内无贵金属投资收益 贵金属投资收益 买卖贵金属差价收入本基金本报告期内无贵金属投资收益 贵金属投资收益 赎回差价收入本基金本报告期内无贵金属投资收益 第 21 页共 44 页

22 贵金属投资收益 申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益 衍生工具收益 衍生工具收益 买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益 衍生工具收益 其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益 股利收益 单位 : 人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,760, 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,760, 公允价值变动收益 单位 : 人民币元 项目名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1. 交易性金融资产 -114,185, 股票投资 -114,185, 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2. 衍生工具 - 权证投资 - 3. 其他 - 合计 -114,185, 其他收入 项目 本期 单位 : 人民币元 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第 22 页共 44 页

23 基金赎回费收入 393, 转换费 15, 合计 408, 注 :1 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定, 于持有人赎回基金份额时收取, 赎回费总额的 25% 归入基金资产 2 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成, 其中赎回费总额的 25% 归入转出基金的基金资产 交易费用 单位 : 人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 16,376, 银行间市场交易费用 - 合计 16,376, 其他费用 单位 : 人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费用 49, 信息披露费 49, 账户服务费 9, 清算所账户服务费 9, 银行汇划费 1, 合计 118, 或有事项 资产负债表日后事项的说明 或有事项 本基金无需要披露的或有事项 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项 第 23 页共 44 页

24 6.4.9 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 本基金的管理人 本基金的托管人 与本基金的关系 本报告期及上年度可比期间的关联方交易本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易 权证交易 债券交易和债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金, 期末无应付关联方佣金余额 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金 关联方报酬 基金管理费 单位 : 人民币元 项目 本期上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 30 日 当期发生的基金应支付 16,385, ,912, 第 24 页共 44 页

25 的管理费 其中 : 支付销售机构的客 户维护费 2,952, ,002, 注 : 支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 的年费 率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金管理费 = 前一日基金资产净值 1.5%/ 当年天数 基金托管费 项目 当期发生的基金应支付 的托管费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2,730, ,818, 注 : 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累 计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 0.25%/ 当年天数 销售服务费 本基金本报告期间无销售服务费 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行 1,302, , ,204, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管, 按银行同业利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券 第 25 页共 44 页

26 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项 利润分配情况 利润分配情况 非货币市场基金 序号合计 金额单位 : 人民币元 除息日每 10 份现金形式再投资形式本期利润权益基金份额分红发放总额发放总额分配场内场外登记日数合计 备注 本基金本报告期内未进行利润分配 期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发 / 增发证券而流通受限的证券 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 停股票股票停牌牌代码名称日期原因 2016 公告盛洋 年 6 月重大科技 20 日事项 期末复牌复牌估值单开盘单数量 ( 股 ) 日期价价 金额单位 : 人民币元期末期末估值总备注成本总额额 ,244,700 66,608, ,979, 公告星期 年 4 月重大六 5 日事项 年 8 月 2 日 ,617,358 59,508, ,888, 公告富春 年 2 月重大通信 29 日事项 2016 公告开元 年 4 月重大仪器 15 日事项 ,795,038 63,377, ,543, ,252,534 22,680, ,796, 公告中安 年 5 月重大消 19 日事项 年 8 月 8 日 ,115,617 43,520, ,683, 公告光一 年 5 月重大科技 26 日事项 年 8 月 10 日 ,017 14,002, ,806, 第 26 页共 44 页

27 2016 公告露笑 年 5 月重大科技 9 日事项 2016 公告唐人 年 5 月重大神 16 日事项 ,143 10,538, ,014, 年 7 月 ,900 10,787, ,238, 日 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 债券 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险 流动性风险及市场风险 本基金的基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别 评估上述风险, 并通过设定相应的风险指标及其限额 内部控制流程以及管理信息系统, 有效的控制和跟踪上述各类风险 本基金的基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会 督察长 公司风险管理委员会 监察稽核部 风险控制部以及各个业务部门组成 信用风险信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息 本金, 或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等, 导致基金资产损失和收益变化的风险 本基金均投资于具有良好信用等级的证券, 且通过分散化投资以分散信用风险 本基金的银行存款存放于本基金的托管银行 交通银行, 本基金认为与交通银行相关的信用风险不重大 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小 基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险 第 27 页共 44 页

28 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度 本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额 本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易, 因此均能及时变现 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内, 可赎回基金份额净值 ( 所有者权益 ) 无固定到期日 此外, 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款, 制定了发生巨额赎回时资金的处理模式, 控制因开放模式而产生的流动性风险 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析 金融资产和金融负债的到期期限分析 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险, 主要包括利率风险 外汇风险和其他价格风险 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险 本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理 利率风险敞口 单位 : 人民币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,302, ,302, 第 28 页共 44 页

29 结算备付金 570,810, ,810, 存出保证金 1,902, ,902, 交易性金融资产 ,766,025, ,766,025, 买入返售金融资 99,960, ,960, 产 应收利息 , , 应收申购款 ,258, ,258, 其他资产 资产总计 673,976, ,768,465, ,442,441, 负债 应付证券清算款 ,190, ,190, 应付赎回款 ,333, ,333, 应付管理人报酬 ,857, ,857, 应付托管费 , , 应付交易费用 ,477, ,477, 其他负债 , , 负债总计 ,727, ,727, 利率敏感度缺口 673,976, ,702,738, ,376,714, 上年度末 2015 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 83,572, ,572, 结算备付金 294,110, ,110, 存出保证金 3,798, ,798, 交易性金融资产 ,265,677, ,265,677, 应收利息 , , 应收申购款 1, , , 其他资产 资产总计 381,482, ,266,564, ,648,046, 负债 应付证券清算款 ,861, ,861, 应付赎回款 ,826, ,826, 应付管理人报酬 ,314, ,314, 应付托管费 , , 应付交易费用 ,565, ,565, 其他负债 , , 负债总计 ,489, ,489, 利率敏感度缺口 381,482, ,205,074, ,586,557, 上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类 第 29 页共 44 页

30 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无债券投资及资产支持证券投资, 因此市场利率变动对基金资产净 值的影响不重大 外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价, 因此无重大外汇风险 其他价格风险其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票, 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 本基金股票投资比例范围为基金资产的 60% - 95%, 其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的 80%; 除股票以外的其他资产投资比例范围为 5% - 40%, 其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0% - 3%, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期对本基金所面临的潜在价格风险进行度量, 及时对风险进行跟踪和控制 其他价格风险敞口 金额单位 : 人民币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 占基金项目占基金资资产净公允价值公允价值产净值比值比例例 (%) (%) 交易性金融资产 - 股票投资 1,766,025, ,265,677, 交易性金融资产 - 基金投资 交易性金融资产 - 债券投资 交易性金融资产 - 贵金属投 资 衍生金融资产 - 权证投资 其他 合计 1,766,025, ,265,677, 其他价格风险的敏感性分析 第 30 页共 44 页

31 分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额 ( 单位 : 人民币元 ) 本期末 ( 2016 年 6 月上年度末 ( 2015 年 12 月 30 日 ) 31 日 ) 上升 5% 152,296, ,598, 下降 5% -152,296, ,598, 本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,766,025, 其中 : 股票 1,766,025, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 99,960, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 572,113, 其他各项资产 4,342, 合计 2,442,441, 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,501,400, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 53,204, E 建筑业 - - 第 31 页共 44 页

32 F 批发和零售业 67,197, G 交通运输 仓储和邮政业 3, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 77,228, J 金融业 - - K 房地产业 26,212, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 40,778, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,766,025, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 诺德股份 9,617,460 94,635, 贵州茅台 277,044 80,874, 金洲慈航 4,697,378 72,480, 好想你 1,806,841 71,406, 东方锆业 6,331,900 69,334, 盛洋科技 2,244,700 68,979, 星期六 4,617,358 62,888, 富春通信 1,795,038 56,543, 文山电力 5,352,608 53,204, 正业科技 1,069,370 52,666, 科远股份 1,493,712 51,279, 第 32 页共 44 页

33 模塑科技 4,932,716 49,968, 沱牌舍得 1,918,560 48,424, 鸿利光电 3,097,046 48,251, 珈伟股份 1,426,091 47,061, 宁波高发 993,498 46,724, 红宝丽 4,841,557 45,220, 青岛金王 1,634,773 43,664, 大连圣亚 1,315,630 40,771, 洋河股份 564,860 40,624, 时代新材 2,568,583 40,018, 高鸿股份 2,969,494 38,276, 智慧农业 6,286,626 37,153, 云南锗业 1,922,729 33,032, 酒鬼酒 1,331,900 31,699, 云天化 3,129,500 29,104, 健民集团 1,077,130 28,920, 道氏技术 568,384 27,197, 中体产业 1,476,700 26,211, 华帝股份 985,745 24,131, 五粮液 726,075 23,619, 开元仪器 1,252,534 22,796, 江海股份 1,447,700 22,077, 中安消 1,115,617 20,683, 尚荣医疗 880,349 20,582, 九阳股份 1,057,796 19,230, 海特高新 1,018,430 17,649, 华友钴业 471,750 17,549, 广汽集团 737,834 17,331, 雪人股份 1,337,700 15,570, 惠而浦 1,160,700 14,392, 光一科技 285,017 13,806, 露笑科技 770,143 12,014, 古井贡酒 249,609 11,968, 凯利泰 477,000 11,920, 唐人神 803,900 11,238, 贵研铂业 354,000 10,577, 纳川股份 593,400 9,547, 长城电工 764,101 8,191, 广誉远 154,550 4,503, 第 33 页共 44 页

34 峨眉山 A 600 7, 科恒股份 70 5, 华鹏飞 87 3, 三毛派神 88 1, 高新兴 93 1, 三力士 60 1, 中恒电气 38 1, 莱茵体育 黄河旋风 金杯电工 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 诺德股份 92,611, 兴民钢圈 92,215, 贵州茅台 89,333, 盛洋科技 79,864, 中恒电气 78,176, 中体产业 69,159, 红宝丽 65,793, 东方锆业 65,306, 康美药业 63,689, 广晟有色 61,965, 五粮液 60,944, 模塑科技 59,805, 华友钴业 58,792, 华菱钢铁 57,211, 杉杉股份 56,849, 盛和资源 56,621, 宁波高发 54,443, 广博股份 53,931, 正业科技 53,319, 万安科技 52,887, 第 34 页共 44 页

35 青岛金王 52,764, *ST 盈方 52,104, 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 三力士 114,594, 兴民钢圈 109,366, 华斯股份 99,042, 中恒电气 81,287, 青岛金王 81,111, 华铁科技 79,953, 科恒股份 73,411, 康美药业 69,892, 万安科技 68,711, 科泰电源 68,423, 杉杉股份 66,615, 益生股份 64,417, 华菱钢铁 61,334, 盛和资源 60,212, 广晟有色 59,163, 鞍重股份 57,788, 天华超净 56,203, 华友钴业 54,698, 荣信股份 52,139, 华宏科技 52,093, 康盛股份 51,852, 注 : 卖出金额按卖出成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位 : 人民币元买入股票成本 ( 成交 ) 总额 5,301,697, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 5,429,945, 注 : 买入股票成本 卖出股票收入均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 第 35 页共 44 页

36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货 7.12 投资组合报告附注 广东东方锆业科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 东方锆业 ) 公司 2016 年 1 月 23 第 36 页共 44 页

37 日收到了中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 行政处罚决定书 ( 号 ), 决定书指出东方锆业其项目建设过程中, 其控股股东在未经董事会及股东大会批准的情况下, 擅自挪用募集资金, 改变募集资金用途, 未按照有关规定在 2012 年年报 2013 年年报 2014 年年报和各次关于募集资金使用和管理的情况说明的公告中披露, 中国证监会决定对东方锆业给予警告 罚款的处分 就上述事实, 东方锆业又于 2016 年 5 月 3 日受到了深圳证券交易所的通报批评 对东方锆业股票投资决策程序的说明 : 该股票经过研究推荐 审批后进入公司股票备选库, 由研究员跟踪分析 本基金管理人进行了研究判断 按照相关投资决策流程投资了该股票 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,902, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 181, 应收申购款 2,258, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,342, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位 : 人民币元 流通受限部分的公允占基金资产净值比序号股票代码股票名称价值例 (%) 流通受限情况说明 盛洋科技 68,979, 公告重大事项 星期六 62,888, 公告重大事项 富春通信 56,543, 公告重大事项 第 37 页共 44 页

38 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者 ( 户 ) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例 255,163 4, ,348, % 1,034,970, % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 79, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~ 开放式基金份额变动 基金合同生效日 ( 2008 年 8 月 4 日 ) 基金份额总额 单位 : 份 6,843,060, 本报告期期初基金份额总额 952,304, 本报告期基金总申购份额 277,024, 减 : 本报告期基金总赎回份额 186,009, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 1,043,319, 第 38 页共 44 页

39 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人无重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的 人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 项 报告期内无涉及基金管理人 基金财产的诉讼 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所的情况 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例 备注 银河证券 1 2,009,950, % 1,871, % - 广发证券 1 1,289,539, % 1,200, % - 第 39 页共 44 页

40 中金公司 2 1,196,435, % 1,114, % - 海通证券 2 1,103,286, % 1,027, % - 方正证券 2 763,705, % 711, % - 中信建投 2 735,669, % 685, % - 中信证券 2 720,028, % 670, % - 华泰证券 2 622,398, % 579, % - 招商证券 2 606,635, % 564, % - 平安证券 1 436,454, % 406, % - 国泰君安 2 306,553, % 285, % - 长江证券 2 303,950, % 283, % - 安信证券 2 291,991, % 271, % - 东兴证券 2 253,878, % 236, % - 申万宏源 1 70,484, % 65, % - 国金证券 1 20,680, % 19, % - 中银国际 光大证券 东方证券 瑞银证券 齐鲁证券 中投证券 华创证券 民生证券 注 :1 公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件: (1) 实力雄厚, 注册资本不少于 20 亿元人民币 (2) 市场形象及财务状况良好 (3) 经营行为规范, 内控制度健全, 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处 罚 (4) 内部管理规范 严格, 具备能够满足基金高效 安全运作的通讯条件 (5) 研究实力较强, 具有专门的研究机构和专职研究人员, 能及时 定期 全面地为基金提供宏 观经济 行业情况 市场走向 个股分析的研究报告及周到的信息服务 2 本基金本报告期无新增或剔除交易单元 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 券商名称债券交易债券回购交易权证交易 第 40 页共 44 页

41 成交金额 占当期债占当期债券占当期权证券回购成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例 银河证券 广发证券 中金公司 海通证券 方正证券 中信建投 中信证券 华泰证券 招商证券 平安证券 国泰君安 长江证券 安信证券 东兴证券 申万宏源 国金证券 中银国际 光大证券 东方证券 瑞银证券 齐鲁证券 中投证券 华创证券 民生证券 其他重大事件 序号公告事项法定披露方式法定披露日期 1 农银汇理基金管理有限公司管理 的基金 2015 年年度资产净值公 中国证券报 基金管 理人网站 告 2016 年 1 月 1 日 2 关于指数熔断机制实施期间旗下中国证券报 基金管 2016 年 1 月 4 日 第 41 页共 44 页

42 部分基金调整开放时间的公告 理人网站 3 关于指数熔断机制实施期间旗下部分基金调整开放时间的公告 中国证券报 基金管理人网站 2016 年 1 月 7 日 农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报 基金管 4 参与深圳众禄金融控股股份有限 理人网站 公司费率优惠活动的公告 2016 年 1 月 19 日 5 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 中国证券报 基金管理人网站 2016 年 1 月 21 日 农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报 基金管 6 公司董监高及其他从业人员在子 理人网站 公司兼职及领薪情况的公告 2016 年 3 月 12 日 农银汇理行业成长混合型证券投 中国证券报 基金管 7 资基金招募说明书 ( 更新 )(2016 理人网站 年第 1 号 ) 2016 年 3 月 18 日 8 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2015 年年度报告 中国证券报 基金管理人网站 2016 年 3 月 29 日 9 关于工商银行开展个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报 基金管理人网站 2016 年 3 月 31 日 农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报 基金管 10 参加陆金所认 ( 申 ) 购费率优惠 理人网站 活动的公告 2016 年 4 月 16 日 农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报 基金管 11 参加杭州数米基金销售有限公司 理人网站 费率优惠的公告 2016 年 4 月 16 日 农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报 基金管 12 参加上海天天基金销售有限公司 理人网站 费率优惠的公告 2016 年 4 月 16 日 13 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 中国证券报 基金管理人网站 2016 年 4 月 20 日 第 42 页共 44 页

43 14 农银汇理基金管理有限公司关于 参加深圳市新兰德证券投资咨询 中国证券报 基金管 理人网站 有限公司费率优惠的公告 2016 年 4 月 22 日 15 农银汇理基金管理有限公司关于 继续参加国泰君安证券股份有限 公司基金申购费率优惠活动的公 中国证券报 基金管 理人网站 告 2016 年 5 月 6 日 16 关于民生银行开展 基金通 基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报 基金管理人网站 2016 年 5 月 24 日 农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报 基金管 17 旗下部分基金增加上海基煜基金 理人网站 销售有限公司为代销机构的公告 2016 年 6 月 1 日 关于中国交通银行股份有限公司 中国证券报 基金管 18 开展网上银行 手机银行基金申 理人网站 购手续费费率优惠活动的公告 2016 年 6 月 29 日 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1 中国证监会核准本基金募集的文件; 2 农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金合同 ; 3 农银汇理行业成长混合型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 基金托管人业务资格批件和营业执照复印件; 6 本报告期内公开披露的临时公告 11.2 存放地点 上海市浦东新区银城路 9 号农银大厦 50 层 第 43 页共 44 页

44 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件 农银汇理基金管理有限公司 2016 年 8 月 26 日 第 44 页共 44 页