1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期中的财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称嘉实环保低碳股票基金主代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 12 月 30 日报告期末基金份额总额 1,112,513, 份本基金主要投资于环保低碳产业相关的股票, 把握中投资目标国经济转型升级的投资机遇, 在严格控制风险的前提下, 力争实现基金资产的长期稳定增值 本基金运用 自上而下 和 自下而上 相结合的方法精选个股, 深入挖掘符合经济转型 产业升级方向, 投资策略并具备持续增长潜力 估值水平相对合理的上市公司 同时, 辅以严格的风险管理, 以获得中长期的较高投资收益 中证内地低碳经济主题指数收益率 *80%+ 中证综合债业绩比较基准券指数收益率 *20% 本基金为股票型证券投资基金, 属于较高预期风险和风险收益特征预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险和预期收益高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金 基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司 第 2 页共 9 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 4,041, 本期利润 75,518, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,445,123, 期末基金份额净值 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2) 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 5.70% 1.09% 1.47% 0.85% 4.23% 0.24% 第 3 页共 9 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图 : 嘉实环保低碳股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 12 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 注 : 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 ( 十二 ( 二 ) 投资范围和 ( 四 ) 投资限制 ) 的有关约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 北京大学经济学硕 李化松 本基金基 金经理 2015 年 12 月 30 日 - 10 年 士, 曾就职于国信证券经济研究所和华宝兴业基金管理公司, 负责钢铁 环保等行 第 4 页共 9 页

5 业的研究工作 2009 年加入嘉实基金管理有限公司, 历任机构投资部投资经理助理 研究部高级研究员 注 :(1) 基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日 ;(2) 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券法 证券投资基金法 及其各项配套法规 嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内, 基金管理人严格执行证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度, 各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 ; 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 严格的流程控制 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现 ; 通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控, 公平对待旗下管理的所有投资组合 异常交易行为的专项说明报告期内, 公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的, 合计 4 次, 为旗下组合被动跟踪标的指数需要, 与其他组合发生反向交易, 不存在利益输送行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2 季度, 宏观经济增速阶段性见顶, 并且开始稳步回落, 金融去杠杆对于股票市场造成阶段性的流动性冲击, 但是利好风险偏好的提升 同时消费升级和供给侧的背景下, 优质公司的盈利继续复苏, 越来越多的企业向环保低碳方向转型, 股票市场相对于其他资产仍有较大吸引力, 所以 2 季度股票市场整体仍有较大机会 同时我们认为随着市场风格的分化越来越激烈, 未来这一趋势有望得到缓解, 各种风格的资产都有机会 在对市场较乐观的判断下, 本基金维持较高仓位, 维持配置以电气核心零部件 智能制造 第 5 页共 9 页

6 绿色低碳为代表的的稳健增长的低估值优质公司, 降低了受益于环保低碳压力的周期性股票, 增加了以新能源汽车为代表的环保低碳领域的优秀成长股, 配置比较均衡 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 5.70%, 业绩比较基准收益率为 1.47% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,303,661, 其中 : 股票 1,303,661, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 189,329, 其他资产 8,115, 合计 1,501,106, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 52, C 制造业 1,218,847, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 72,526, E 建筑业 38, F 批发和零售业 74, G 交通运输 仓储和邮政业 - - 第 6 页共 9 页

7 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 101, J 金融业 11,977, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 41, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,303,661, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 美的集团 2,716, ,915, 宏发股份 2,021,598 80,641, 大华股份 3,216,500 73,368, 涪陵电力 1,587,676 72,509, 国轩高科 2,289,342 72,228, 东方雨虹 1,832,290 67,977, 华帝股份 2,778,720 67,245, 格力电器 1,625,500 66,921, 泸州老窖 892,355 45,135, 众合科技 2,153,686 44,732, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末, 本基金未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细报告期末, 本基金未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末, 本基金未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末, 本基金未持有贵金属投资 第 7 页共 9 页

8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末, 本基金未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内, 本基金未参与股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内, 本基金未参与国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 411, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21, 应收申购款 7,681, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,115, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末, 本基金前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份报告期期初基金份额总额 1,118,702, 报告期期间基金总申购份额 296,883, 第 8 页共 9 页

9 减 : 报告期期间基金总赎回份额 303,072, 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,112,513, 注 : 报告期期间基金总申购份额含转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的基金份额 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1) 中国证监会准予嘉实环保低碳股票型证券投资基金注册的批复文件 ; (2) 嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金合同 ; (3) 嘉实环保低碳股票型证券投资基金招募说明书 ; (4) 嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金托管协议 ; (5) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; (6) 报告期内嘉实环保低碳股票型证券投资基金公告的各项原稿 8.2 存放地点北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1) 书面查询 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 网站查询 : 基金管理人网址 : 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 , 或发电子邮件, service@jsfund.cn 第 9 页共 9 页 嘉实基金管理有限公司 2017 年 7 月 20 日