1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

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1 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 博时基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年一月二十日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 博时招财一号保本 契约型定期开放 2015 年 4 月 29 日 1,353,010, 份 在保障保本周期到期时本金安全的前提下, 严格控制风险, 追求基金资产的稳定增值 本基金充分发挥基金管理人的研究优势, 将严谨 规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合, 利用组合保险技术, 动态投资策略调整固定收益类资产与风险资产的投资比例, 以确保基金在保本周期到期时, 实现基金资产在保本基础上的保值增值目的 业绩比较基准二年期银行定期存款收益率 ( 税后 ) 风险收益特征 基金管理人基金托管人 本基金为保本混合型基金, 属于证券投资基金中的低风险品种, 其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金 非保本的混合型基金, 高于货币市场基金和债券型基金 博时基金管理有限公司招商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 1

3 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 5,034, 本期利润 13,724, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,336,326, 期末基金份额净值 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 1.02% 0.06% 0.55% 0.01% 0.47% 0.05% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金的基金合同于 2015 年 4 月 29 日生效 按照本基金的基金合同规定, 自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条 ( 二 ) 投资范围 ( 四 ) 投资限制 的有关约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 沙炜 职务 基金经理 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 2008 年从中国科学院硕士研究生毕业后加入博时基金管 2

4 杨永光 赵云阳 固定收益总部公募基金组投资副总监 / 基金经理 基金经理 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 理有限公司 历任研究员 资深研究员 基金经理助理 研究部副总经理 现任博时丝路主题股票基金兼博时招财一号保本基金的基金经理 1993 年至 1997 年先后在桂林电器科学研究所 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司工作 2001 年起在国海证券历任债券研究员 债券投资经理助理 高级投资经理 投资主办人 2011 年加入博时基金管理有限公司, 曾任博时稳定价值债券基金的基金经理 现任固定收益总部公募基金组投资副总监兼博时天颐债券基金 上证企债 30ETF 基金 博时优势收益信用债债券基金 博时招财一号保本基金 博时新机遇混合基金 博时境源保本基金的基金经理 2003 年至 2010 年在晨星中国研究中心工作 2010 年加入博时基金管理有限公司, 历任量化分析师 基金经理助理 博时特许价值股票基金基金经理 现任博时深证基本面 200ETF 基金兼博时深证基本面 200ETF 联接基金 上证企债 30ETF 基金 博时招财一号保本基金 博时中证淘金大数据 100 基金 博时沪深 300 指数基金 博时证券保险指数分级基金 博时黄金 ETF 基金 博时上证 50ETF 基金 博时上证 50ETF 联接基金 博时银行分级基金的基金经理 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法 及其 各项实施细则 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用 勤勉尽 责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 由于证券市场波动等原因, 本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况, 基金管理人在规定期限内进行了调整, 对基金份额持有人利益未造成损害 3

5 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司制定的公平交易相关制度 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年第四季度,A 股市场风险偏好出现上升, 市场整体出现上涨 本基金出于严控风险考虑, 总体保持低股票仓位 4.5 报告期内基金的业绩表现截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 累计份额净值为 元, 报告期内净值增长率为 1.02%, 同期业绩基准涨幅为 0.55% 4.6 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望中国经济情况仍然低迷, 预计 2016 年政府将保持积极的财政和货币政策, 市场整体风险不大 另一方面,A 股市场经过四季度反弹后估值吸引力下降, 随着前期救市政策逐步退出, 预计一季度市场波动将加大 由于目前基金净值仍在面值以下, 近期本基金将保持较低股票仓位以严格控制风险, 通过精选个股和积极参与新股申购来积累安全垫 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 29,154, 其中 : 股票 29,154, 固定收益投资 1,006,786, 其中 : 债券 1,006,786, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 - - 4

6 5 买入返售金融资产 150,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 145,009, 其他各项资产 194,535, 合计 1,525,486, 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值代码行业类别公允价值 ( 元 ) 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 21,228, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 807, F 批发和零售业 222, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 6,787, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 109, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,154, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 博腾股份 451,400 12,246, 万润股份 98,400 3,988, 康耐特 157,800 3,943, 太极股份 55,600 3,730, 世纪瑞尔 110,700 1,605, 中科创达 6, , 奇信股份 21, , 润欣科技 7, , 银宝山新 9, , 富祥股份 5, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 5

7 比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 262,254, 企业短期融资券 713,275, 中期票据 31,257, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 1,006,786, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 津铁投 CP001 1,100, ,638, 京机电 CP ,000 80,400, 财通债 700,000 72,618, 苏新债 620,000 62,012, 中银债 600,000 60,588, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 报告期内基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库 之外的股票 6

8 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 324, 应收证券清算款 180,000, 应收股利 - 4 应收利息 14,211, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 194,535, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份本报告期期初基金份额总额 1,353,010, 报告期基金总申购份额 - 减 : 报告期基金总赎回份额 - 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,353,010, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一 为国民创 造财富 是博时的使命 博时的投资理念是 做投资价值的发现者 截至 2015 年 12 7

9 月 31 日, 博时基金公司共管理八十五只开放式基金, 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金, 以及多个企业年金账户 资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民币, 其中公募基金资产规模约 2054 亿元人民币, 累计分红约 677 亿元人民币, 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规模在同业中名列前茅 1 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计, 截至 12 月 31 日, 指数股票型基金中, 博时深证基本面 200ETF 及深证基本面 200ETF 联接, 今年以来净值增长率在同类型分别排名前 1/2 和 1/3; 偏股型的混合基金里, 博时创业成长混合及博时卓越品牌混合, 今年以来净值增长率在同类型基金中分别排名前 1/4 和 1/3; 灵活配置型的混合基金里, 裕隆灵活配置混合今年以来净值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2; 灵活策略混合基金里, 博时裕益及博时回报, 在 39 只同类基金分别排名前 1/5 和 1/3 固定收益方面, 博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 19 只同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一 ; 在长期标准债券型基金中, 博时安心收益定期开放债券 C 类今年以来净值增长率在同类排名前 1/7, 安心 A 类排名前 1/6, 博时信用债纯债 A 及博时优势收益信用债, 在 70 只同类中排名前 1/2; 中短期标准债券基金 A 类里, 博时安盈债券 A 在同类排名第二 ; 普通债券型基金里, 博时稳定价值债券 A 类在同类 85 只排名前 1/9, 博时稳定价值债券 B 类在 50 只同类排名前 10%; 可转换债券型基金 A 类和指数债券型基金 A 类里, 博时转债增强债券 A 及博时上证企债 30ETF 在同类基金中排名前 1/2; 货币市场基金中, 博时现金宝货币 A 在同类 146 只排名前 1/3 2 其他大事件 2015 年 12 月 18 日, 由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行, 博时基金荣获 2015 年度最优 QDII 产品基金公司奖 2015 年 12 月 17 日, 由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典, 博时基金荣获 2015 年度最具互联网创新基金公司 2015 年 12 月 16 日, 由北京商报主办的 2015 北京金融论坛, 博时基金荣获 品牌推广卓越奖 2015 年 12 月 11 日, 由第一财经日报主办的 2015 金融价值榜典礼在北京金融街威斯汀酒店举行, 博时基金荣获 最佳财富管理金融机构 大奖 2015 年 12 月 11 日, 由 21 世纪经济报道主办的 2015 亚洲资本年会在深圳洲际酒店举行, 博时基金获评 2015 最受尊敬基金公司 张光华董事长获评 2015 中国赢基 8

10 金任务奖 2015 年 12 月 4 日, 由经济观察报主办的 年度中国卓越金融奖颁奖典礼在北京举行, 博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现, 独家获评 年度卓越固定收益投资团队奖 2015 年 11 月 26 日, 由北大汇丰商学院 南方都市报 奥一网联合主办的 CFAC 中国金融年会在深召开, 博时基金荣获 年度最佳基金公司 大奖 2015 年 11 月 20 日, 第十一届中国证券市场年会, 博时基金获评 年度卓越贡献龙鼎奖 2015 年 11 月 7 日, 由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香格里拉举行, 博时资本荣获 最具成长性子公司 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金设立的文件 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金托管协议 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通 : ( 免长途话费 ) 博时基金管理有限公司 二〇一六年一月二十日 9