1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

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1 九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 九泰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 26 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称九泰久稳保本混合基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 5 月 3 日报告期末基金份额总额 58,952, 份本基金通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资目标投资管理, 在有效控制组合风险的前提下, 力争为投资者获取长期稳健的投资回报 本基金通过对宏观经济环境 财政及货币政策 资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断, 结合主要大类资产的相对估值, 合理确定基金在股票 债券 现金等各类资产类投资策略别上的投资比例, 并适时进行动态调整 投资策略包括大类资产配置策略 股票投资策略 债券投资策略 资产支持证券投资策略 中小企业私募债投资策略 权证投资策略 股指期货投资策略等 沪深 300 指数收益率 60%+ 中债总指数 ( 总值 ) 业绩比较基准财富指数收益率 40% 本基金属于混合型证券投资基金, 一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金 债券型风险收益特征基金, 低于股票型基金, 属于中等风险收益特征的证券投资基金品种 第 2 页共 13 页

3 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 九泰久稳混合 A 九泰久稳混合 C 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 42,423, 份 16,528, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2018 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 九泰久稳混合 A 九泰久稳混合 C 1. 本期已实现收益 166, , 本期利润 180, , 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 44,269, ,907, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 ; 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动损益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰久稳混合 A 阶段 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 过去三个月 0.38% 0.03% -0.70% 0.81% 1.08% -0.78% 九泰久稳混合 C 阶段 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 过去三个月 0.10% 0.04% -0.70% 0.81% 0.80% -0.77% 第 3 页共 13 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页共 13 页

5 注 :1. 本基金合同于 2018 年 5 月 3 日生效, 截至本报告期末, 本基金合同生效未满一年 2. 根据基金合同的规定, 自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求 截止报告期本基金尚在建仓期 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 南开大学保险精算硕士, 中 国籍, 具有基金从业资格 9 年证券从业经历 历任博 孟亚强 基金经 理 2018 年 5 月 3 日 - 9 时基金管理有限公司研究员 基金经理助理 投资经理 2015 年 8 月加入九泰基 金管理有限公司, 现任九泰 久盛量化先锋灵活配置混 合型证券投资基金 (2016 年 第 5 页共 13 页

6 6 月 7 日至今 ) 九泰久稳灵 活配置混合型证券投资基 金 ( 原九泰久稳保本混合型 证券投资基金,2016 年 6 月 7 日至今 ) 九泰天富改革新 动力灵活配置混合型证券 投资基金 (2016 年 12 月 26 日至今 ) 九泰久兴灵活配 置混合型证券投资基金 (2017 年 2 月 10 日至今 ) 九泰鸿祥服务升级灵活配 置混合型证券投资基金 (2017 年 8 月 16 日至今 ) 的基金经理 理学硕士, 中国籍, 具有基 金从业资格,10 年证券从业 经验 历任诺安基金管理有 限公司债券交易员, 诺安基 金管理有限公司基金经理 助理, 诺安货币市场基金 A/B 基金经理 (2013 年 7 月 至 2015 年 1 月 ) 2015 年 4 月加入九泰基金管理有限 公司, 曾任九泰久盛量化先 锋灵活配置混合型证券投 资基金 (2015 年 11 月 10 日 至 2017 年 7 月 31 日 ) 九 泰久利灵活配置混合型证 王玥晰 基金经 理 2018 年 5 月 3 日 - 10 券投资基金 (2016 年 11 月 7 日至 2018 年 8 月 22 日 ) 九泰久兴灵活配置混合型 证券投资基金 (2017 年 1 月 20 日至 2018 年 8 月 22 日 ) 九泰久益灵活配置混合型 证券投资基金 (2017 年 1 月 25 日至 2018 年 8 月 22 日 ), 现任九泰天宝灵活配置混 合型证券投资基金 (2015 年 8 月 3 日至今 ) 九泰日添金 货币市场基金 (2015 年 12 月 8 日至今 ) 九泰久稳灵 活配置混合型证券投资基 金 ( 原九泰久稳保本混合型 证券投资基金,2016 年 4 月 22 日至今 ) 九泰久鑫债券 第 6 页共 13 页

7 型证券投资基金 (2016 年 12 月 19 日至今 ) 的基金经理 注 : 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规及基金合同 招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度的规定 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合, 在不同时间窗下 (1 日内 3 日内 5 日内 ) 的季度同向交易价差进行了专项分析, 未发现违反公平交易原则的异常情况 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内, 经济增速和社融增速持续下行, 通胀及市场政策预期使得债券市场出现小幅调整, 权益类市场持续震荡行情 本基金的流动性没有出现异常, 满足了投资者正常的申购及赎回申请 本基金把保证资产的安全性放在重要位置, 综合考虑内外部评级, 严格把控信用风险 本基金在分析各大类资产风险收益水平的基础上, 进行组合配置 本基金将继续密切关注经济基本面和政策面的变化以及资金面的动向, 判断各大类资产的价格走势, 把握投资机会 第 7 页共 13 页

8 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末九泰久稳混合 A 基金份额净值为 元, 本报告期基金份额净值增长率为 0.38%; 截至本报告期末九泰久稳混合 C 基金份额净值为 元, 本报告期基金份额净值增长率为 0.10%; 同期业绩比较基准收益率为 -0.70% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值 低于 5000 万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 493, 其中 : 股票 493, 基金投资 固定收益投资 44,987, 其中 : 债券 44,987, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 14,950, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 2,243, 其他资产 1,079, 合计 63,754, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 493, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - 第 8 页共 13 页

9 F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 493, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 经纬纺机 33, , 注 : 本报告期末本基金仅持有上述一只股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 25,078, 其中 : 政策性金融债 25,078, 企业债券 企业短期融资券 10,090, 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 9,819, 其他 合计 44,987, 第 9 页共 13 页

10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 国开 ,000 20,048, 浦发银行 CD 亿利集 CP 华业资本 CP ,000 9,819, ,000 5,046, ,000 5,043, 国开 ,000 5,030, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 报告期内, 本基金未参与股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 报告期内, 本基金未参与国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 第 10 页共 13 页

11 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 12, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,067, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,079, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比 流通受限情况说明 ( 元 ) 例 (%) 经纬纺机 493, 重大事项流通受限 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 九泰久稳混合 A 九泰久稳混合 C 报告期期初基金份额总额 60,495, ,729, 报告期期间基金总申购份额 11, , 减 : 报告期期间基金总赎回份额 18,083, ,252, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 42,423, ,528, 注 : 总申购份额含转换入份额, 总赎回份额包含转换出份额 第 11 页共 13 页

12 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息报告期内, 本基金未发生影响投资者决策的其他重要信息 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会准予基金募集的文件; 2 基金合同; 3 托管协议; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 基金托管人业务资格批件 营业执照; 6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金合同 托管协议 存放在基金管理人和基金托管人处 ; 其余备查文件存放在基金 管理人处 第 12 页共 13 页

13 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅, 也可按工本费购买复印件 九泰基金管理有限公司 2018 年 10 月 26 日 第 13 页共 13 页