1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

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1 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年第 2 季度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人 : 博时基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 7 月 18 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 博时深证基本面 200ETF 场内简称 深 F200 基金主代码 交易代码 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2011 年 6 月 10 日 报告期末基金份额总额 163,229,029 份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 投资策略 本基金为完全被动式指数基金, 采用完全复制法, 即按照成份 股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合, 并根据标 的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 业绩比较基准 深证基本面 200 指数 ( 价格指数 ) 风险收益特征 本基金属于股票型基金, 其预期收益及风险水平高于混合型基 金 债券型基金与货币市场基金, 属于高风险 / 高收益的开放式 基金 本基金为被动式投资的股票型指数基金, 主要采用完全复制策 略, 跟踪深证基本面 200 指数, 其风险收益特征与标的指数所 表征的市场组合的风险收益特征相似 基金管理人 博时基金管理有限公司 1

3 基金托管人 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年第 2 季度报告 交通银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标报告期 (2014 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -1,114, 本期利润 1,705, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 107,314, 期末基金份额净值 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 1.53% 0.93% 0.65% 0.94% 0.88% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金的基金合同于 2011 年 6 月 10 日生效 按照基金合同规定, 自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条 ( 二 ) 投资范围 ( 八 ) 投资禁止行 为与限制 的有关约定 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定 2

4 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务任职日期离任日期限赵云阳基金经理 说明 2003 年至 2010 年在晨星中国研究中心工作 2010 年 8 月加入博时基金管理有限公司, 历任股票投资部量化分析师 博时标普 500 指数基金基金经理助理和博时深证基本面 200ETF 基金及其联接基金基金经理助理 现任博时深证基本面 200ETF 基金及其联接基金 博时上证企债 30EFT 基金 博时特许价值股票基金的基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司制定的公平交易相关制度 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金为交易型开放式指数证券投资基金, 为被动跟踪指数的基金 其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差, 取得标的指数所代表的市场平均回报 在本报告期内我们严格按照基金合同要求, 力求组合成份股紧密跟踪指数, 利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因, 并在最小化交易成本的同时适时调仓, 尽可能地减少跟踪误差 同时, 在本报告期, 我们严格按照基金合同要求, 在年中指数权重及成份股变动时, 尽量降低成本 减少市场冲击, 逐步调整组合与目标指数的结构一致 3

5 4.5 报告期内基金的业绩表现 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年第 2 季度报告 截至 2014 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 累计份额净值为 元, 报告期内净值增长率为 1.53%, 同期业绩基准涨幅为 0.65% 4.6 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 受中国货币政策微调, 稳增长政策加码等相关政策出台的影响,2014 年二季度股票市场 债券市场 贵金属均出现上涨的趋势 从经济数据方面来看, 经济活动增速有所放缓 ; 从流动性方面来看,5 月下旬定向降准范围有所扩大, 且资金面相对宽松 从资本市场资金流向来看, 沪深 300 中小板和创业板均呈现二季度总量净流出, 二级市场的投资者参与热情一般 ; 但从涨跌幅角度来看创业板仍是市场的热点 从行业方面来看, 国防军工 TMT 有色金属表现良好, 而交通运输 食品饮料 房地产等表现较差, 从大小盘风格方面来看, 二季度市场完成了一个从大盘切换回到小盘的过程, 整体呈现小盘相对活跃的情形 展望 2014 年三季度, 国内微刺激经济已初见效果, 宏观数据显示经济略有反弹, 国际全球发达经济体尚未进入普遍加息的时期 ; 从市场参与者情况来看, 沪深 300 融资总量出现上升态势 但三季度经济继续回升的持续性有待观察, 库存偏高与供需较弱的矛盾 地产低迷与项目融资不畅的矛盾, 使得市场对经济持续反弹的信息不足 从较长周期来看, 国内经济处在筑底阶段, 随着经济结构调整的影响逐步体现, 未来国内经济基本面逐步好转的概率较大 根据海外历史经验的借鉴, 长期稳步上升通道形态下的资本市场, 被动投资型品种是值得关注的 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 106,480, 其中 : 股票 106,480, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,074, 其他资产 36, 合计 107,591, 报告期末按行业分类的股票投资组合 4

6 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 367, B 采矿业 4,475, C 制造业 65,219, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 3,038, E 建筑业 1,276, F 批发和零售业 5,734, G 交通运输 仓储和邮政业 821, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 820, J 金融业 8,878, K 房地产业 13,366, L 租赁和商务服务业 749, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 1,186, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 218, S 综合 328, 合计 106,480, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 万科 A 903,187 7,469, 格力电器 158,257 4,660, 平安银行 343,761 3,406, 中联重科 630,923 2,794, 五粮液 150,759 2,703, 美的集团 124,978 2,414, 苏宁云商 319,259 2,094, 潍柴动力 116,194 2,067, 河北钢铁 1,065,103 1,981, 广发证券 201,099 1,970, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5

7 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金未投资股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金未投资国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 报告期内基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他各项资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 6, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30, 其他 - 9 合计 36, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6

8 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 172,229,029 报告期期间基金总申购份额 - 减 : 报告期期间基金总赎回份额 9,000,000 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 163,229,029 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一 为国民创造财富 是博时的使命 博时的投资理念是 做投资价值的发现者 截至 2014 年 6 月 30 日, 博时基金公司共管理四十七只开放式基金, 并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金, 以及多个企业年金账户, 公募基金资产规模逾 1041 亿元人民币, 累计分红超过 628 亿元人民币, 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规模在同业中名列前茅 1 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计, 标准股票型基金中, 截至 6 月 30 日, 博时医疗保健股票基金 博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名前 1/4, 博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名前 1/3 标准指数股票型基金中, 博时沪深 300 指数 博时上证超大盘 ETF 博时深证基本面 200ETF 三只基金今年以来净值增长率在 150 只同类基金中排名前 1/2 混合基金方面, 今年以来博时裕益收益率在 35 只灵活配置型同类基金中排名前 1/2, 博时平衡配置在 16 只股债平衡型同类基金中排名前 1/2 固定收益方面, 博时信用债纯债今年以来收益率在 101 只长期标准债券型基金中排名前 1/4, 博时安丰 18 个月定期开放基金排名前 1/3, 博时安盈债券基金 (A 类 ) 在 6 只中短期标准债券型基金中排名前 1/2 海外投资方面业绩方面, 截至 6 月 30 日, 博时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 7

9 只 QDII 债券基金中排名第 1, 博时大中华亚太精选今年以来收益率在 9 只 QDII 亚太股票型基金中排名第 2, 博时抗通胀在 8 只 QDII 商品基金中排名第 2 2 客户服务 2014 年二季度, 博时基金共举办各类渠道培训活动 213 场, 参加人数 5318 人 3 其他大事件 2014 年 6 月 16 日, 大智慧在上海举办 智慧财经巅峰榜, 博时基金荣获 十佳基金公司 奖项, 基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜 最佳基金经理 奖项 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证券监督管理委员会批准深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 报告期内深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本 9.2 存放地点 : 基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通 : ( 免长途话费 ) 博时基金管理有限公司 2014 年 7 月 18 日 8