1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

Transcription

1 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 博时基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 7 月 18 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称场内简称 博时黄金 ETF 博时黄金 基金主代码 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 下属三级基金的基金简称 2014 年 8 月 13 日 218,318, 份 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约, 在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下, 争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报 本基金主要采取被动式管理策略 基于跟踪误差 流动性因素和交易便利程度的考虑, 黄金现货实盘合约中, 本基金将主要投资于 AU99.99 黄金现货实盘合约 AU99.99 收益率 本基金主要投资对象为黄金现货合约, 预期风险 / 收益水平与黄金相似, 在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司博时黄金 ETF 场外博时黄金 ETF D 类 下属三级基金的交易代码 报告期末下属三级基金的份额总额 博时黄金 ETF 场外 I 类 1,621, 份 263, 份 216,432, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 1

3 主要财务指标 博时黄金 ETF 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 报告期 (2015 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 博时黄金 ETF 场外 D 类 单位 : 人民币元 博时黄金 ETF 场外 I 类 1. 本期已实现收益 10, , , 本期利润 -23, , ,823, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 3,797, , ,203, 期末基金份额净值 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 博时黄金 ETF: 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -0.19% 0.71% -0.26% 0.71% 0.07% 0.00% 2 博时黄金 ETF 场外 D 类 : 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -0.06% 0.71% -0.26% 0.71% 0.20% 0.00% 3 博时黄金 ETF 场外 I 类 : 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -0.20% 0.71% -0.26% 0.71% 0.06% 0.00% 注 : 自 2014 年 12 月 18 日起对本基金增设 I 类场外份额, 同时, 本基金原场外份额变更为本基金的 D 类场外份额 本基金的场外份额根据费用收取方式的不同分为 D 类场外份额和 I 类场外份额 D 类场外份额和 I 类场外份额单独设置基金代码, 并分别公布基金份额净值 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1. 博时黄金 ETF: 2

4 2. 博时黄金 ETF 场外 D 类 : 3. 博时黄金 ETF 场外 I 类 : 注 : 本基金的基金合同于 2014 年 8 月 13 日生效 按照本基金的基金合同规定, 自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十五条 ( 二 ) 投资范围 ( 七 ) 投资禁止行为与限制 的有关约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 3

5 方维玲 指数投资部副总经理 / 基金经理 任职日期 离任日期 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 1982 年起先后在云南大学 海南省信托投资公司 湘财证券 北京玖方量子公司工作 2001 年加入博时基金管理有限公司, 历任金融工程师 数量化投资部副总经理 产品规划部总经理 投资经理 基金经理助理 现任指数投资部副总经理兼博时上证超大盘 ETF 基金 博时上证超大盘 ETF 联接基金 博时上证自然资源 ETF 基金 博时上证自然资源 ETF 联接基金 博时黄金 ETF 基金 博时标普 500ETF 基金 博时标普 500ETF 联接 (QDII) 基金 博时上证 50ETF 基金 博时上证 50ETF 联接基金 博时银行分级基金的基金经理 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法 及 其各项实施细则 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用 勤 勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最 大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金 持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见 和公司制定的公平交易相关制度 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2015 年 2 季度, 黄金价格基本在相对较窄的震荡区域内波动, 没有太大变化 一方面, 美国经济在 2 季度各项经济数据均向好, 显示出良好的增长势头 其中, 进 入 2 季度以来, 美国就业市场持续回暖, 失业率逐步逼近美联储理想目标 ;5 月份通胀 数据企稳反弹, 在油价触底反弹, 下跌有限背景下, 美通胀有望保持势头继续回暖 另一方面, 股市火爆, 并从各方面数据看, 亚洲实物需求不旺, 这些均利空金价 ; 但 美联储加息延后 希腊危机 欧元区经济受益于宽松货币政策迎来反弹, 这些都利好 金价, 使得金价在成本区域获得支撑 本季度黄金 ETF 流出了大约 28 吨, 但 6 月中旬 4

6 以来, 有差不多 9 吨多的净流入 本基金为被动跟踪标的指数的基金 其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差, 取得标的指数所代表的市场平均回报 在本报告期内, 我们除了争取紧密跟踪上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格 取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现外, 在严格控制基金流动性风险的前提下, 本基金管理人进行了部分黄金租赁业务, 积极为持有人谋求基金资产的增值, 并为投资人提供了多次分红 本基金自成立以来截止 6 月 30 日, 取得了相对业绩基准 2.18% 的超额收益 4.5 报告期内基金的业绩表现截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金场内份额净值为 元, 份额累计净值为 元,I 类场外份额净值为 , 份额累计净值为 ,D 类场外份额净值为 , 份额累计净值为 报告期内本基金场内份额净值增长率为-0.19%, 同期业绩基准涨幅为 -0.26%;I 类场外份额净值增长率为 -0.20%, 同期业绩基准涨幅为 -0.26%;D 类场外份额净值增长率为 -0.06%, 同期业绩基准涨幅为 -0.26% 4.6 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望三季度, 我们认为黄金价格仍将呈现窄幅震荡的弱势运行格局 美国经济持续复苏, 美联储年内加息是大概率事件, 这会对黄金价格产生一定的压制, 会使黄金价格不断的逼近成本区域, 这为有长期配置黄金资产需求的投资者提供了很好的机会 同时希腊危机会不断影响市场, 全球宽松的货币政策对黄金价格形成支撑 由于这几方面因素影响, 使黄金价格上涨动能或承压, 整体处于窄幅波动格局, 这也将为投资者提供一定的交易型机会 在投资策略上, 博时黄金 ETF 作为一只被动投资的基金, 我们会以最小化跟踪误差为目标, 紧密跟踪目标基准 我们希望通过博时黄金 ETF 为投资人提供长期保值和中短期避险的良好投资工具 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 5

7 其中 : 股票 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 520,765, 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 5,934, 其他各项资产 925, 合计 527,625, 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号贵金属代码贵金属名称数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 AU9999 Au ,216, ,765, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的 6

8 股票 其他各项资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 213, 应收证券清算款 应收股利 - 4 应收利息 710, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 925, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 博时黄金 ETF 博时黄金 ETF 场外 D 类 博时黄金 ETF 场外 I 类 本报告期期初基金份额总额 1,621, , ,742, 本报告期基金总申购份额 1,200, , ,259, 减 : 本报告期基金总赎回份额 1,200, , ,569, 本报告期基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 1,621, , ,432, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的情况 7

9 8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一 为国民创造财富 是博时的使命 博时的投资理念是 做投资价值的发现者 截至 2015 年 6 月 30 日, 博时基金公司共管理七十只开放式基金, 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金, 以及多个企业年金账户 博时基金资产管理净值总规模逾 亿元人民币, 其中公募基金资产规模逾 亿元人民币, 累计分红超过 亿元人民币, 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规模在同业中名列前茅 1 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计, 标准股票型基金中, 截至 6 月 30 日, 博时创业成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中分别排名前 1/3 和前 1/2; 博时深证基本面 200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票型基金 - 标准指数股票基金及 46 只 ETF 联接基金中分别排名前 1/2 和前 1/3; 混合基金 - 偏股型基金中, 博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36 只产品中排名前 1/3; 混合基金 - 灵活配置型基金中, 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增长率在 126 只同类型基金中分别排名前 1/3 和前 1/2 固定收益方面, 博时安丰 18 个月定期开放债券基金 博时优势收益信用债券 博时信用债纯债基金今年以来收益率在 71 只同类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10 前 1/2 和前 1/2; 博时上证企债 30ETF 今年以来的收益率在 18 只指数债券型基金 - 指数债券型基金 (A 类 ) 排名前 1/3 2 其他大事件 2015 年 4 月 22 日, 由上海证券报社主办的第十二届中国 金基金 奖的评选揭晓, 博时主题行业股票证券投资基金 (LOF) 获得 5 年期股票型金基金奖 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准博时黄金交易型开放式证券投资基金设立的文件 博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同 8

10 9.1.3 博时黄金交易型开放式证券投资基金托管协议 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 博时黄金交易型开放式证券投资基金各年度审计报告正本 报告期内博时黄金交易型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通 : ( 免长途话费 ) 博时基金管理有限公司 二〇一五年七月十八日 9