1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

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1 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 博时基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年十月二十六日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 博时招财一号保本 契约型定期开放 2015 年 4 月 29 日 1,353,010, 份 在保障保本周期到期时本金安全的前提下, 严格控制风险, 追求基金资产的稳定增值 本基金充分发挥基金管理人的研究优势, 将严谨 规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合, 利用组合保险技术, 动态投资策略调整固定收益类资产与风险资产的投资比例, 以确保基金在保本周期到期时, 实现基金资产在保本基础上的保值增值目的 业绩比较基准二年期银行定期存款收益率 ( 税后 ) 风险收益特征 基金管理人基金托管人 本基金为保本混合型基金, 属于证券投资基金中的低风险品种, 其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金 非保本的混合型基金, 高于货币市场基金和债券型基金 博时基金管理有限公司招商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 1

3 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -28,311, 本期利润 -16,309, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,322,602, 期末基金份额净值 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -1.21% 0.14% 0.63% 0.01% -1.84% 0.13% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金的基金合同于 2015 年 4 月 29 日生效 按照本基金的基金合同规定, 自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条 ( 二 ) 投资范围 ( 四 ) 投资限制 的有关约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 沙炜 职务 基金经理 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 2008 年从中国科学院硕士研究生毕业后加入博时基金管 2

4 杨永光 赵云阳 固定收益总部公募基金组投资副总监 / 基金经理 基金经理 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 理有限公司 历任研究员 资深研究员 基金经理助理 现任研究部副总经理兼原材料组组长 博时丝路主题股票基金 博时招财一号保本基金的基金经理 1993 年至 1997 年先后在桂林电器科学研究所 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司工作 1997 年起在国海证券历任债券研究员 债券投资经理助理 高级投资经理 投资主办人 2011 年加入博时基金管理有限公司, 曾任博时稳定价值债券基金的基金经理 现任固定收益总部公募基金组投资副总监兼博时天颐债券基金 上证企债 30ETF 基金 博时优势收益信用债债券基金 博时招财一号保本基金 博时新机遇混合基金的基金经理 2003 年至 2010 年在晨星中国研究中心工作 2010 年加入博时基金管理有限公司, 历任量化分析师 基金经理助理 博时特许价值股票基金基金经理 现任博时深证基本面 200ETF 基金兼博时深证基本面 200ETF 联接基金 上证企债 30ETF 基金 博时招财一号保本基金 博时中证淘金大数据 100 基金 博时沪深 300 指数基金 博时证券保险指数分级基金基金经理 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法 及其 各项实施细则 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用 勤勉尽 责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益 的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 3

5 见 和公司制定的公平交易相关制度 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年第 3 季度,A 股市场剧烈去杠杆和政府救市导致市场大幅波动, 上证综指下跌 28.6%, 本基金虽总体保持较低仓位, 但净值受到影响, 下跌约 1.2% 报告期内基金的业绩表现截至 2015 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 累计份额净值为 元, 报告期内净值增长率为 -1.21%, 同期业绩基准涨幅为 0.63% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望中国经济情况仍然低迷, 三季度政府维持了稳增长的财政和宽松的货币政策 ; 另一方面, 目前利率已处于历史低位, 未来进一步下降空间可能有限 ; 而财政的政策见效仍需要时间 A 股市场在经历大幅波动后总体趋稳, 但市场流动性大幅下降, 指数整体上升空间可能不大, 同时较多优质个股跌落合理估值区间, 精选个股的重要性将上升 由于目前基金净值在面值以下, 四季度本基金将保持较低股票仓位以严格控制风险, 同时精选个股, 积累安全垫 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 5,547, 其中 : 股票 5,547, 固定收益投资 1,176,277, 其中 : 债券 1,176,277, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融 - - 4

6 资产 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 6 银行存款和结算备付金合计 134,376, 其他各项资产 8,366, 合计 1,324,567, 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值代码行业类别公允价值 ( 元 ) 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 3,500, C 制造业 940, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输 软件和信息技术服务业 I 1,106, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,547, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中金黄金 400,000 3,500, 宜通世纪 51,800 1,106, 雪人股份 13, , 冠福股份 27, , 华茂股份 17, , 宝馨科技 10, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 5

7 4 企业债券 245,080, 企业短期融资券 900,876, 中期票据 30,321, 可转债 同业存单 其他 合计 1,176,277, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 津铁投 CP001 1,200, ,156, 京机电 CP ,000 80,040, 财通债 700,000 71,099, 苏新债 620,000 62,496, 中银债 600,000 60,144, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 报告期内基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库 之外的股票 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 258, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 6

8 4 应收利息 8,108, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,366, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产净公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 流通受限情况说明 宜通世纪 1,106, 重大事项停牌 雪人股份 361, 重大事项停牌 冠福股份 237, 重大事项停牌 华茂股份 187, 重大事项停牌 宝馨科技 153, 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份本报告期期初基金份额总额 1,353,010, 报告期基金总申购份额 - 减 : 报告期基金总赎回份额 - 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,353,010, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一 为国民创 造财富 是博时的使命 博时的投资理念是 做投资价值的发现者 截至 2015 年 9 月 30 日, 博时基金公司共管理七十一只开放式基金, 并受全国社会保障基金理事会委 7

9 托管理部分社保基金, 以及多个企业年金账户 博时基金资产管理净值总规模逾 亿元人民币, 其中公募基金资产规模逾 1, 亿元人民币, 累计分红超过 亿元人民币, 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规模在同业中名列前茅 1 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计, 指数股票型基金中, 截至 9 月 30 日, 博时裕富沪深 300 基金及博时深证基本面 200ETF 今年以来净值增长率在 172 只标准型股票基金中分别排名前 1/2; 混合基金 - 偏股型基金中, 博时创业成长混合基金 博时卓越品牌混合 (LOF) 博时医疗保健行业混合基金今年以来净值增长率在 360 只混合偏股基金中排名前 1/2; 混合基金 - 灵活配置型基金中, 博时灵活配置混合基金今年以来收益率在 103 只同类基金中排名前 1/2 固定收益方面, 博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来在 15 只同类封闭普通股票型基金中排名第一 在长期标准债券基金 A 类中, 博时双月薪定期支付债券今年以来收益率在同类 68 只排名前 1/10, 博时岁岁增利一年定期开放债券 博时月月薪定期支付债券排名前 1/3, 博时信用债纯债 A 博时安心收益定期开放债券 A 以及博时优势收益信用债债券基金排名前 1/2; 在长期标准债券基金 B/C 类中, 博时安心收益定期开放债券 C 类今年以来收益率在同类 47 只中排名前 1/3; 普通债券型基金中, 博时稳定价值债券 A 类和 B 类在同类 88 只一级 A 类和 51 只一级 B 类中, 今年以来收益率都排名前 1/5; 可转债基金中, 博时转债增强 A 今年以来收益率在同类 15 只排名前 1/2; 指数债券型中, 博时上证企债 30ETF 在同类 18 只中排名前 1/3; 货币市场基金里, 博时现金宝货币 A 类在同类 150 只中排名前 1/2 2 其他大事件 2015 年 8 月 3 日, 博时基金经理过钧和张溪冈, 荣获证券时报颁发的英华奖 ; 同时, 过钧获得证券时报评选的三年期和五年期固定收益类 - 最佳基金经理, 张溪冈获得证券时报评选的三年期海外投资 - 最佳基金经理 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金设立的文件 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同 8

10 9.1.3 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金托管协议 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通 : ( 免长途话费 ) 博时基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 9