1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月

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肠超凌
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1 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 2016 年 6 月 30 日基金管理人 : 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司送出日期 :2016 年 8 月 29 日

2 1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文本报告中财务资料未经审计本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止第 2 页共 36 页

保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称大摩消费领航混合基金主代码交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2010 年 12 月 3 日基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额 249,505, 份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标投资策略本基金通过深入研究, 致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中, 具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司, 把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会, 在严格控制投资风险的前提下, 追求基金资产长期稳定增值本基金将采取积极主动的资产配置策略, 重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下, 中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业, 并从中寻找具有良好财务状况较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资 1. 大类资产配置 : 采取自上而下的多因素分析决策支持, 结合定性分析和定量分析, 对权益类资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测, 在完全遵照基金合同的基础上, 确定未来一段时间的大类资产配置方案 2. 股票投资策略 : 本基金将在资产配置方案确定后, 根据投资主题及其辐射消费链, 进行行业配置, 并从中精选具备持续成长能力并有一定估值优势的上市公司, 即主营业务收入和市场占有率不断提升的企业有形或无形资产持续增长的企业产品技术或服务水平超越行业平均水平的企业以及在所覆盖行业中有垄断地位的企业 3. 固定收益投资策略 : 本基金采用的主要固定收益投资策略包括 : 利率预期策略收益率曲线策略信用利差策略公司 / 企业债券策略可转换债券策略资产支持证券策略等第 3 页共 36 页

中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业, 并从中寻找具有良好财务状况较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资 1. 大类资产配置 : 采取自上而下的多因素分析决策支持, 结合定性分析和定量分析, 对权益类资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测, 在完全遵照基金合同的基础上, 确定未来一段时间的大类资产配置方案 2.

4 4. 权证等其他金融工具投资策略 : 本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上, 以 Black-Scholes 模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进行分析定价, 并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正业绩比较基准沪深 300 指数 55% + 中证综合债券指数 45% 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金, 其预期收益和风险高于货币型基金债券型基金, 而低于股票型基金, 属于证券投资基金中的中高风险中高收益品种 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名李锦田青信息披露负责人联系电话 (0755) (010) 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 (010) 传真 (0755) (010) 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人基金托管人处 2.5 其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构摩根士丹利华鑫基金管理有限公司深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元期间数据和指标报告期 (2016 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -134,907, 本期利润 -111,926, 加权平均基金份额本期利润第 4 页共 36 页

com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 2.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点 www.msfunds.com.cn 基金管理人基金托管人处 2.

5 本期基金份额净值增长率 % 期末数据和指标报告期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值 248,506, 期末基金份额净值注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为期末余额, 而非当期发生数 ); 3. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去一个月 5.79% 1.35% -0.09% 0.54% 5.88% 0.81% 过去三个月 -8.09% 1.57% -0.55% 0.55% -7.54% 1.02% 过去六个月 % 1.70% -7.47% 1.01% % 0.69% 过去一年 % 1.60% % 1.27% % 0.33% 过去三年 17.81% 1.69% 33.68% 1.01% % 0.68% 自基金合同生效起至今 -0.40% 1.41% 16.14% 0.89% % 0.52% 第 5 页共 36 页

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 过去一个月 5.79% 1.35% -0.

6 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 ( 以下简称公司 ) 是一家中外合资基金管理公司, 前身为经中国证监会证监基金字 [2003]33 号文批准设立并于 2003 年 3 月 14 日成立的巨田基金管理有限公司公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司摩根士丹利国际控股公司深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构截止 2016 年 6 月 30 日, 公司旗下共管理二十三只开放式基金, 包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 (LOF) 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金摩根士丹利华鑫多因子精第 6 页共 36 页

1 基金管理人及其管理基金的经验摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 ( 以下简称公司 ) 是一家中外合资基金管理公司, 前身为经中国证监会证监基金字 [2003]33 号文批准设立并于 2003 年 3 月 14

7 选策略混合型证券投资基金摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金摩根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金同时, 公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期证券从业年限说明浙江大学电子信息工程硕士曾任华西证券有限责任公司自营部投资经理助司巍基金经理 2015 年 1 月 22 日 - 6 理, 东源嘉盈资产管理有限公司研究员 2012 年 9 月加入本公司, 历任研究员基金经理助理,2015 年 1 月起任本基金基金经理注 :1 基金经理任职为根据本公司决定确定的聘任日期 ; 2 基金经理任职离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册 ; 3 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 基金管理人严格按照中华人民共和国证券投资基金法基金合同及其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在认真控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为第 7 页共 36 页

个月定期开放债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金同时, 公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合 4.1.

8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及内部相关制度和流程, 通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求, 并通过对投资交易行为的监控和分析, 确保基金管理人旗下各投资组合在研究决策交易执行等各方面均得到公平对待本报告期, 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异分投资类别 ( 股票债券 ) 的收益率差异, 连续四个季度期间内不同时间窗下 ( 如日内 3 日内 5 日内 ) 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发现异常情况异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金管理人所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有 14 次, 为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易基金管理人未发现其他异常交易行为 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析报告期内, 本基金采取坚守成长, 深挖个股的投资策略, 积极配置新兴产业和大消费板块中的优质成长股, 并根据市场变化调整仓位截至本报告期内, 本基金未配置债券 2016 年上半年, 市场在经历过前两个月的剧烈波动后, 呈现出在震荡中趋稳的走势, 出现了结构性的投资机会本基金的股票仓位从一季度末开始上升, 但是由于对结构性行情的把握不足, 导致 5 月份之前净值表现欠佳进入 6 月份, 在优质成长股的基础上, 增加配置了白酒军工和家电等板块, 取得了较好的收益报告期内基金的业绩表现本报告期截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为元, 累计份额净值为元, 报告期内基金份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 -7.47% 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望展望 2016 年下半年, 中国经济仍将处于寻底进程中, 稳增长和调结构将是两个需要持续平衡的主题从近期的经济数据看, 当前宏观基本面整体平稳, 下半年经济增速失速下台阶的风险较小同时, 市场在经历了二季度国际和国内的多重利空后, 中短期将迎来相对友好的内外部环境, 这有助于市场风险偏好的提升第 8 页共 36 页

日内 5 日内 ) 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发现异常情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金管理人所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有 14 次, 为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易基金管理人未发现其他异常交易行为 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.

9 面对复杂的市场环境, 本基金仍将坚守以成长为核心的投资风格, 重点投资方向将集中在三大方向 : 第一, 着力于寻找具有广阔发展空间的行业和个股, 特别关注消费升级智能驾驶科教文卫军工互联网金融大数据基因治疗等板块 ; 第二, 关注具有一定安全边际的传统行业企业所进行的积极转型 ; 第三, 关注以效率增进为目标的国企改革相关标的 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值对于相关品种, 特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种, 基金管理人根据中国证监会发布的关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见的要求进行估值, 具体采用的估值政策和程序说明如下 : 基金管理人成立基金估值委员会, 委员会由主任委员 ( 分管基金运营部的助理总经理 ) 以及相关成员 ( 包括基金运营部负责人基金会计风险管理部及监察稽核部相关业务人员 ) 构成估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验, 具有良好的专业能力, 并能在相关工作中保持独立性其中基金运营部负责具体执行公允价值估值提供估值建议跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行会计师事务所进行沟通 ; 风险管理部负责评估公允价值估值数据模型, 计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格 ; 监察稽核部负责与监管机构的沟通协调以及检查公允价值估值业务的合法合规性由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解, 经估值委员会主任委员同意, 在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突, 估值过程中基金经理并未参与报告期内, 本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金合同约定, 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年度最多分配 4 次, 每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25% 根据相关法律法规基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况, 本基金本报告期未实施利润分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形第 9 页共 36 页

包括基金运营部负责人基金会计风险管理部及监察稽核部相关业务人员 ) 构成估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验, 具有良好的专业能力, 并能在相关工作中保持独立性其中基金运营部负责具体执行公允价值估值提供估值建议跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行会计师事务所进行沟通 ; 风险管理部负责评估公允价值估值数据模型,

10 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了证券投资基金法基金合同托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明本报告期, 本托管人按照国家有关规定基金合同托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为报告期内, 本基金未实施利润分配 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表会计主体 : 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金报告截止日 : 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元资产本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 52,238, ,797, 结算备付金 5,302, ,964, 存出保证金 1,113, ,732, 交易性金融资产 195,643, ,565, 其中 : 股票投资 195,643, ,565, 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 第 10 页共 36 页

3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.

11 应收证券清算款 1,328, 应收利息 13, , 应收股利 - - 应收申购款 135, , 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 255,775, ,953, 负债和所有者权益本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 4,076, 应付赎回款 1,415, , 应付管理人报酬 295, , 应付托管费 49, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,265, ,162, 应交税费 2,677, ,677, 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 566, , 负债合计 7,269, ,276, 所有者权益 : 实收基金 249,505, ,498, 未分配利润 -999, ,178, 所有者权益合计 248,506, ,677, 负债和所有者权益总计 255,775, ,953, 注 : 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 基金份额净值元, 基金份额总额 249,505, 份 6.2 利润表会计主体 : 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期上年度可比期间项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年年 1 月 1 日至 2015 年月 30 日 6 月 30 日一收入 -99,670, ,051, 利息收入 507, , 其中 : 存款利息收入 507, , 第 11 页共 36 页

43 81,366.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,265,299.87 5,162,959.34 应交税费 2,677,142.45 2,677,142.45 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 566,159.69 379,287.47 负债合计 7,269,550.91 13,276,367.

12 债券利息收入 - 308, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -123,177, ,029, 其中 : 股票投资收益 -124,249, ,931, 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -21,474, 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,072, , 公允价值变动收益 ( 损失以 - 22,981, ,486, 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 18, , 减 : 二费用 12,255, ,294, 管理人报酬 2,033, ,316, 托管费 338, , 销售服务费交易费用 9,670, ,875, 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出其他费用 211, , 三利润总额 ( 亏损总额以 ,926, ,756, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -111,926, ,756, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 252,498, ,178, ,677, 二本期经营活动产生的基金净 ,926, ,926, 值变动数 ( 本期利润 ) 三本期基金份额交易产生的基 -2,993, , ,244, 金净值变动数第 12 页共 36 页

47 减 : 二费用 12,255,478.85 23,294,842.93 1. 管理人报酬 2,033,841.50 5,316,912.11 2. 托管费 338,973.56 886,151.99 3. 销售服务费 - - 4. 交易费用 9,670,886.95 16,875,963.38 5. 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 - - 6. 其他费用 211,776.

13 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 18,991, ,785, ,776, 基金赎回款 -21,984, ,037, ,021, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 249,505, , ,506, 上年度可比期间项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 657,090, ,794, ,885, 二本期经营活动产生的基金净 - 358,756, ,756, 值变动数 ( 本期利润 ) 三本期基金份额交易产生的基 -315,844, ,646, ,490, 金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 369,398, ,539, ,938, 基金赎回款 -685,242, ,185, ,111,428, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 341,246, ,905, ,151, 报表附注为财务报表的组成部分本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 高潮生张力谢先斌基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4 报表附注基金基本情况摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2010] 第 1201 号关于核准摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金募集的批复核准, 由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法和摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同负责公开募集本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,756,261, 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2010) 第 357 号验资报告予以验证经向中国证监会备案, 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同于 2010 年 12 月 3 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 3,757,272, 份基第 13 页共 36 页

60 上年度可比期间项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 657,090,585.36 1,794,607.70 658,885,193.06 二本期经营活动产生的基金净 - 358,756,925.76 358,756,925.

14 金份额, 其中认购资金利息折合 1,010, 份基金份额本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司根据中华人民共和国证券投资基金法和摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票债券货币市场工具权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具在正常市场情况下, 本基金的投资组合范围为 : 股票资产占基金资产的 30%-80%, 其中投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的 80%; 基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%; 现金债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%, 其中现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数 55% + 中证综合债券指数 45% 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的企业会计准则 - 基本准则各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称企业会计准则 ) 中国证监会颁布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会颁布的证券投资基金会计核算业务指引摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正税项根据财政部国家税务总局财税 [2002]128 号关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知财税 [2004]78 号财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知财税 [2008]1 号关于企业所得税若干优惠政策的通知财税 [2012]85 号关于实施上市公司股息红利差别第 14 页共 36 页

本基金的投资组合范围为 : 股票资产占基金资产的 30%-80%, 其中投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的 80%; 基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%; 现金债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%, 其中现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的

15 化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2015]101 号关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2016]36 号关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财税 [2016]46 号关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知财税 [2016]70 号关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税对证券投资基金管理人运用基金买卖股票债券的差价收入免征营业税自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金管理人运用基金买卖股票债券的转让收入免征增值税, 对金融同业往来利息收入亦免征增值税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票债券的差价收入, 股权的股息红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额, 自 2015 年 9 月 8 日起, 暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ; 解禁前取得的股息红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金管理人注册登记机构基金销售机构中国建设银行股份有限公司 ( 中国建设银行 ) 基金托管人基金销售机构华鑫证券有限责任公司 ( 华鑫证券 ) 基金管理人的股东基金销售机构注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立第 15 页共 36 页

债券的差价收入, 股权的股息红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按

16 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易关联方报酬基金管理费单位 : 人民币元项目本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的管理费 2,033, ,316, 其中 : 支付销售机构的客户维护费 911, ,510, 注 : 支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 1.5% / 当年天数基金托管费项目当期发生的基金应支付的托管费单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 338, , 注 : 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 0.25% / 当年天数与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金第 16 页共 36 页

00 注 : 支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 1.5% / 当年天数 6.4.8.2.

17 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行 52,238, , ,726, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管, 按银行同业利率计息本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券受限证券类别 : 股票证券证券代码名称丰元股份成功认购日可流通日流通受限类型 2016 年 2016 新股流 6 月 29 年 7 月通受限日 7 日认购期末估价格值单价数量 ( 单位 : 股 ) 金额单位 : 人民币元期末期末估值备注成本总额总额 , , 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位 : 人民币元股票代股票码名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量 ( 股 ) 期末成本总额期末估值总额备注 2016 金徽年 6 月酒 6 日重大资产重组年 7 月 5 日 ,000 4,575, ,944, 注 : 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易所批准复牌第 17 页共 36 页

4.12.1.1 受限证券类别 : 股票证券证券代码名称丰元 002805 股份成功认购日可流通日流通受限类型 2016 年 2016 新股流 6 月 29

18 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券交易所市场债券正回购本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定 : 第一层次 : 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价第二层次 : 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值第三层次 : 相关资产或负债的不可观察输入值 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值于 2016 年 6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 190,699, 元, 属于第二层次的余额为 4,944, 元, 无属于第三层次的余额 (2015 年 12 月 31 日 : 第一层次 197,562, 元, 第二层次 13,002, 元, 无属于第三层次的余额 ) (ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额于本期末, 本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具 (2015 年 12 月 31 日 : 同 ) (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于 2016 年 6 月 30 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2015 年 12 月 31 日 : 同 ) 第 18 页共 36 页

日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 190,699,574.76 元, 属于第二层次的余额为 4,944,000.00 元, 无属于第三层次的余额 (2015 年 12 月 31 日 : 第一层次 197,562,586.00 元, 第二层次 13,002,905.

19 (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小 (2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 195,643, 其中 : 股票 195,643, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 57,541, 其他各项资产 2,590, 合计 255,775, 期末按行业分类的股票投资组合金额单位 : 人民币元代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 126,885, D 电力热力燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,448, G 交通运输仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 第 19 页共 36 页

20 I 信息传输软件和信息技术服务业 31,170, J 金融业 28,128, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 10, O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 195,643, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 华帝股份 518,494 12,692, 沱牌舍得 459,948 11,609, 酒鬼酒 469,000 11,162, 万和电气 600,000 11,094, 好想你 268,952 10,628, 长城电脑 814,100 10,379, 四维图新 417,000 10,258, 中航飞机 505,000 9,943, 山西证券 600,000 9,936, 航天电器 400,000 9,876, 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人网站 ( 的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值第 20 页共 36 页

3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 1 002035 华帝股份 518,494 12,692,733.12 5.11 2 600702 沱牌舍得 459,948 11,609,087.52 4.67 3 000799 酒鬼酒 469,000 11,162,200.

21 比例 (%) *ST 神火 68,458, 盘江股份 66,087, 西山煤电 56,751, *ST 山煤 54,449, 东兴证券 52,740, 广发证券 51,748, 东方财富 51,403, 中国人寿 47,406, 交通银行 44,907, 中国银行 44,141, 中信证券 43,878, 山东黄金 40,579, 西部证券 39,005, 三夫户外 36,529, 山西证券 36,405, 潞安环能 34,913, 安妮股份 33,868, 新华保险 31,938, 中科创达 29,524, 银之杰 29,008, 中金黄金 28,620, 东风科技 27,848, 海通证券 27,398, 贵州茅台 27,093, 招商银行 26,992, 中信银行 26,094, 亚太股份 25,665, 读者传媒 25,205, 当代明诚 24,571, 中坚科技 24,502, 盛和资源 24,449, 博敏电子 24,042, 巴士在线 23,451, 华友钴业 23,241, 二六三 22,962, 第 21 页共 36 页

22 邦宝益智 22,801, 金证股份 22,586, 康耐特 21,987, 青岛金王 21,433, 宝通科技 21,363, 共达电声 21,334, 工商银行 21,314, 北信源 21,302, 同有科技 21,137, 均胜电子 20,432, 长城电脑 20,219, 得润电子 19,798, 好想你 19,139, 深天马 A 18,967, 宁波韵升 18,802, 华帝股份 18,687, 金固股份 18,680, 御银股份 18,219, 恒信移动 17,852, 暴风集团 17,441, 任子行 17,221, 西宁特钢 17,024, 深纺织 A 16,892, 酒鬼酒 16,796, 光明乳业 16,723, 润欣科技 16,545, 中文在线 16,325, 盛天网络 16,231, 桐昆股份 15,984, 新开源 15,762, 中科三环 15,758, 中恒电气 15,017, 金鹰股份 14,913, 摩登大道 14,816, 当升科技 14,739, 澳洋顺昌 14,396, 第 22 页共 36 页

23 汤臣倍健 13,896, 中国神华 13,731, 格林美 13,220, 兖州煤业 13,057, 锦江股份 12,838, 艾迪西 12,744, 武钢股份 12,652, 中国太保 12,294, 中铁二局 12,293, 五粮液 12,208, 人民网 12,060, 光大证券 12,034, 慈文传媒 12,017, 银宝山新 12,002, 金种子酒 11,997, 七星电子 11,965, 山西汾酒 11,947, 洋河股份 11,646, 国旅联合 11,575, 国金证券 11,531, 乐视网 11,158, 天音控股 11,017, 深康佳 A 10,961, 汉威电子 10,878, 赢时胜 10,869, 长亮科技 10,844, 中体产业 10,789, XD 广东榕 10,715, 新纶科技 10,691, 大富科技 10,637, 华斯股份 10,621, 茂业通信 10,600, 栖霞建设 10,591, 高升控股 10,585, 游族网络 10,560, 完美环球 10,472, 第 23 页共 36 页

24 九牧王 10,470, 成飞集成 10,442, 盛路通信 10,401, 长园集团 10,401, 科达股份 10,385, 井神股份 10,360, 星宇股份 10,335, 川大智胜 10,300, 东方国信 10,280, 汇金股份 10,266, 通合科技 10,229, 农业银行 10,208, 凯撒股份 10,141, 广宇集团 10,089, 贝因美 10,013, 湖南黄金 9,987, 紫金矿业 9,930, 日海通讯 9,927, 宁波银行 9,907, 中源协和 9,817, 龙生股份 9,742, 万和电气 9,678, 华东电脑 9,574, 四维图新 9,567, 华胜天成 9,533, 南方航空 9,529, 航天电器 9,462, 粤传媒 9,459, 国信证券 9,448, 上海梅林 9,408, 猛狮科技 9,348, 云南白药 9,343, 保利地产 9,332, 中航飞机 9,245, 民生银行 9,240, 银河磁体 9,165, 第 24 页共 36 页

25 英唐智控 9,161, 同仁堂 9,114, 大同煤业 9,111, 奥瑞金 9,099, 国元证券 9,077, 沱牌舍得 9,037, 捷顺科技 8,809, 中金岭南 8,798, 三元股份 8,769, 宁波华翔 8,765, 荣之联 8,723, 宏发股份 8,666, 帝龙新材 8,635, 贵航股份 8,525, 卫星石化 8,447, 和顺电气 8,431, 西南证券 8,412, 蓝海华腾 8,370, 维宏股份 8,173, 中国软件 7,777, 长电科技 7,664, 拓普集团 7,545, 老白干酒 7,293, 注 :" 买入金额 " 按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例 (%) *ST 神火 68,849, 盘江股份 65,886, 西山煤电 57,851, *ST 山煤 53,169, 广发证券 51,110, 东兴证券 50,830, 东方财富 50,816, 交通银行 44,147, 第 25 页共 36 页

26 中国人寿 44,112, 中国银行 43,126, 中信证券 42,249, 山东黄金 38,645, 康耐特 38,329, 三夫户外 36,581, 二六三 34,775, 潞安环能 34,484, 中科创达 32,294, 新华保险 30,902, 西部证券 30,470, 新开源 29,868, 共达电声 29,516, 银之杰 29,343, 安妮股份 28,307, 东风科技 28,130, 海通证券 27,817, 贵州茅台 27,102, 山西证券 26,941, 招商银行 26,853, 中金黄金 26,699, 亚太股份 25,618, 盛和资源 24,666, 中坚科技 24,146, 中信银行 24,136, 巴士在线 23,457, 读者传媒 23,295, 青岛金王 23,254, 金证股份 23,060, 宝通科技 23,005, 博敏电子 22,602, 华友钴业 22,595, 均胜电子 22,428, 当代明诚 22,259, 邦宝益智 21,578, 工商银行 21,235, 中源协和 20,723, 得润电子 20,316, 第 26 页共 36 页

27 深天马 A 20,316, 北信源 19,232, 金固股份 18,930, 宁波韵升 18,241, 御银股份 17,959, 同有科技 17,142, 中文在线 16,776, 深纺织 A 16,506, 光环新网 16,357, 任子行 16,342, 西宁特钢 15,844, 光明乳业 15,741, 润欣科技 15,566, 恒信移动 15,401, 桐昆股份 15,266, 当升科技 15,265, 暴风集团 15,168, 盛天网络 15,125, 丽珠集团 14,804, 恺英网络 14,781, 金鹰股份 14,649, 摩登大道 14,564, 中恒电气 14,509, 中科三环 14,366, 澳洋顺昌 13,969, 汤臣倍健 13,812, 中国神华 13,753, 格林美 13,266, 兖州煤业 12,946, 欧菲光 12,857, 七星电子 12,635, 武钢股份 12,346, 通合科技 12,243, 艾迪西 12,203, 中铁二局 12,077, 全志科技 11,865, 锦江股份 11,817, 东软集团 11,768, 第 27 页共 36 页

28 五粮液 11,641, 国金证券 11,537, 中国太保 11,516, 北陆药业 11,438, 光大证券 11,097, 人民网 11,081, 华斯股份 11,021, 九牧王 10,982, 赢时胜 10,959, 洋河股份 10,911, 山西汾酒 10,768, 星宇股份 10,751, 银宝山新 10,697, 金种子酒 10,617, 完美环球 10,596, 井神股份 10,548, 高升控股 10,517, 长亮科技 10,495, 贝因美 10,489, 中体产业 10,450, 大富科技 10,412, 长园集团 10,383, 盛路通信 10,344, 成飞集成 10,262, 农业银行 10,262, 汉威电子 10,225, 长城电脑 10,175, 东方国信 10,166, 新纶科技 10,131, 好想你 9,986, 上海新阳 9,927, 川大智胜 9,900, 乐视网 9,895, 绿盟科技 9,827, 国旅联合 9,648, 宁波银行 9,647, 慈文传媒 9,646, 华胜天成 9,576, 第 28 页共 36 页

29 粤传媒 9,526, 日海通讯 9,426, 民生银行 9,425, 南方航空 9,372, 湖南黄金 9,350, 紫金矿业 9,325, 保利地产 9,321, 维宏股份 9,304, 栖霞建设 9,303, 猛狮科技 9,289, 云南白药 9,285, 广宇集团 9,208, 上海梅林 9,201, 汇金股份 9,194, 科达股份 9,113, 银河磁体 9,066, 天音控股 9,043, 游族网络 9,031, 大同煤业 9,001, 蓝海华腾 8,909, 国元证券 8,831, 荣之联 8,781, 龙生股份 8,762, 宏发股份 8,738, 同仁堂 8,676, 和顺电气 8,638, 奥瑞金 8,609, 华帝股份 8,600, 茂业通信 8,470, 中金岭南 8,441, 西南证券 8,388, 深康佳 A 8,361, 宁波华翔 8,360, 三元股份 8,274, 卫星石化 8,259, 帝龙新材 7,862, 凯撒股份 7,780, 拓普集团 7,675, 第 29 页共 36 页

30 中国软件 7,666, 北方稀土 7,568, 酒鬼酒 7,550, 安泰科技 7,548, 注 : 卖出金额按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位 : 人民币元买入股票成本 ( 成交 ) 总额 3,247,089, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 3,160,743, 注 : 买入股票成本卖出股票收入均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细根据本基金基金合同规定, 本基金不参与贵金属投资 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细根据本基金基金合同规定, 本基金不参与股指期货交易本基金投资股指期货的投资政策根据本基金基金合同规定, 本基金不参与股指期货交易第 30 页共 36 页

31 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策根据本基金基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易本期国债期货投资评价根据本基金基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 7.12 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 1,113, 应收证券清算款 1,328, 应收股利 - 4 应收利息 13, 应收申购款 135, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,590, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况第 31 页共 36 页

32 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者 ( 户 ) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例 12,844 19, ,474, % 219,031, % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金 103, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金开放式基金份额变动基金合同生效日 ( 2010 年 12 月 3 日 ) 基金份额总额单位 : 份 3,757,272, 本报告期期初基金份额总额 252,498, 本报告期基金总申购份额 18,991, 减 : 本报告期基金总赎回份额 21,984, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 249,505, 第 32 页共 36 页

33 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内无基金份额持有人大会决议 10.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内, 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 10.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金未改变投资策略 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘会计师事务所 10.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内基金管理人基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例备注中银国际 2 892,272, % 830, % - 海通证券 1 840,801, % 783, % - 国信证券 1 739,528, % 688, % - 中泰证券 1 628,837, % 585, % - 银河证券 1 554,166, % 516, % - 广发证券 1 388,771, % 362, % - 第 33 页共 36 页

34 中投证券 1 365,389, % 340, % - 华创证券 1 319,216, % 297, % - 民生证券 1 259,229, % 241, % - 长江证券 2 255,249, % 237, % - 东方证券 2 218,334, % 203, % - 安信证券 2 216,770, % 201, % - 中信证券 5 166,440, % 155, % - 平安证券 1 132,521, % 123, % - 浙商证券 2 127,724, % 93, % - 国金证券 1 117,364, % 109, % - 华鑫证券 2 108,712, % 101, % - 光大证券 1 76,143, % 70, % - 国泰君安国海证券长城证券东莞证券瑞银证券信达证券兴业证券宏信证券申万宏源方正证券中信建投中金公司中信证券 ( 山东 ) 注 :1. 专用交易单元的选择标准 (1) 实力雄厚, 信誉良好 ; (2) 财务状况良好, 经营行为规范 ; (3) 内部管理规范严格, 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求 ; (4) 具备基金运作所需的高效安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务 ; (5) 研究实力较强, 能及时定期全面地为本基金提供研究服务 ; (6) 为基金份额持有人提供高水平的综合服务 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商基金管理人与被选择的证券经营机构签订第 34 页共 36 页

35 专用证券交易单元租用协议, 报证券交易所办理交易单元相关租用手续 ; 3. 本报告期内, 本基金增加了 2 家证券公司的 3 个专用交易单元 : 浙商证券交易单元 2 个, 信达证券交易单元 1 个基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例中银国际海通证券国信证券中泰证券银河证券广发证券中投证券华创证券民生证券长江证券东方证券安信证券中信证券平安证券浙商证券国金证券华鑫证券光大证券国泰君安国海证券长城证券东莞证券瑞银证券信达证券兴业证券宏信证券申万宏源第 35 页共 36 页

36 方正证券中信建投中金公司中信证券 ( 山东 ) 注 : 本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016 年 8 月 29 日第 36 页共 36 页

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