1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 218 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告

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1 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 218 年 2 季度报告 218 年 6 月 3 日 基金管理人 : 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :218 年 7 月 18 日

2 1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 218 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 218 年 4 月 1 日起至 218 年 6 月 3 日止 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况基金简称浙商汇金转型驱动基金主代码 154 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 215 年 7 月 27 日报告期末基金份额总额 448,546,34.27 份本基金主要投资于与经济转型相关的上市公投资目标司, 通过精选个股和严格控制风险, 谋求基金资产的长期稳健增值 本基金通过定性分析和定量分析互补的研究手段, 深入分析宏观经济指标 微观经济指标 市场指标和政策因素等, 动态调整基金资产中股票和债券等类别资产的比例, 有效的控制不投资策略同市场形势下的风险和收益水平 本基金主要投资于在中国经济结构转型的时代背景下, 能够主动通过选择新的经济驱动模式, 适应经济增速阶段性回落的新常态, 展现自身优势并取得显著业绩增长的行业和上市公司 业绩比较基准中证 5 指数收益率 *7%+ 中国债券总指数收益 2 页, 共 11 页

3 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 率 *3% 本基金为混合型基金, 属于中高预期收益和风险水平的投资品种, 预期风险和收益水平低于股票型基金, 但高于债券型基金和货币型基金 浙江浙商证券资产管理有限公司中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (218 年 4 月 1 日 年 6 月 3 日 ) 1. 本期已实现收益 -7,773, 本期利润 -22,15, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 319,357, 期末基金份额净值.712 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不包含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个 -6.32% 1.22% -9.92%.97% 3.6%.25% 月注 : 本基金的业绩比较基准 : 中证 5 指数收益率 *7%+ 中国债券总指数收益率 *3% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3 页, 共 11 页

4 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理证券从期限业年限任职日期离任日期 说明 中国国籍, 硕士, 先后在上海证券有限责任公司 诺德基金管理有限公司 浙江浙商证券 唐光英 资产管理有限公司从事研究 本基金基 年投资工作, 曾任浙商汇金新经金经理 28 济二季投资主办, 现任浙商 汇金转型驱动灵活配置混合型 基金基金经理 拥有基金从业 资格及证券从业资格 注 : 上述表格内基金经理的任职日期 离职日期均指公司作出决定并公告披露之日 证 券从业的涵义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4 页, 共 11 页

5 本报告期, 浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的管理人, 严格按照 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 218 年二季度, 在中美贸易摩擦和信用风险发酵 " 内忧外患 " 下, 各大指数均大幅下跌, 仅食品饮料和休闲服务上涨, 大部分板块跌幅超过 1% 本基金在前两个月主要配置医药 TMT 消费板块, 在考量市场各种风险后,6 月份主动降低了仓位, 并分散了组合的配置, 以应对市场的不确定性 4.5 报告期内基金的业绩表现截至报告期末浙商汇金转型驱动基金份额净值为.712 元, 本报告期内, 基金份额净值增长率为 -6.32%, 同期业绩比较基准收益率为 -9.92% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金未发生 公开募集证券投资基金运行管理办法 的四十一条所述情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 5 页, 共 11 页

6 (%) 1 权益投资 199,27, 其中 : 股票 199,27, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 95,8, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 63,15, 其他资产 212, 合计 358,55, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 123,963, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 71, E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,361, G 交通运输 仓储和邮政业 12,536, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 34,27, J 金融业 - - K 房地产业 11,319, 页, 共 11 页

7 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 81, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 1,423, S 综合 - - 合计 199,27, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末, 本基金未参与港股通投资股票交易 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 通化东宝 65, 韵达股份 236, 伊利股份 444, 新纶科技 923, 山西汾酒 177, 恒华科技 532, 视觉中国 363, 长春高新 44,95 14,523, ,536, ,395, ,275, ,171, ,991, ,423, ,4, 页, 共 11 页

8 中科曙光 159,3 7,37, 康泰生物 111,4 6,912, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期未进行贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货 5.1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未参与国债期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未参与国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 8 页, 共 11 页

9 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 227, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 -15, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 212, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本报告期末前十名股票未存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 48,657, 报告期期间基金总申购份额 529, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 32,641,283.3 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 448,546, 页, 共 11 页

10 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位 : 份报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,. 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,. 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内基金管理人未发生固有资金申购 赎回本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2% 的情况报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录中国证监会批准设立浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的文件 ; 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ; 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ; 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点 1 页, 共 11 页

11 司 浙江省杭州市江干区五星路 21 号浙商证券大楼 7 楼浙江浙商证券资产管理有限公 9.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查询 ; 亦可通过公司网站查阅, 公司网址为 : 浙江浙商证券资产管理有限公司二〇一八年七月十八日 11 页, 共 11 页