招募说明书_沪深300指数分级_草案

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1 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 : 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 五 月

2 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 重 要 提 示 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 募 集 申 请 已 于 2015 年 4 月 8 日 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2015]594 号 文 准 予 募 集 注 册 本 基 金 管 理 人 保 证 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 投 资 价 值 市 场 前 景 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 本 基 金 管 理 人 承 诺 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 投 资 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 当 投 资 者 赎 回 时, 所 得 或 会 高 于 或 低 于 投 资 者 先 前 所 支 付 的 金 额 本 基 金 是 跟 踪 标 的 指 数 的 契 约 型 开 放 式 基 金, 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前, 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性, 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 投 资 本 基 金 可 能 遇 到 的 风 险 包 括 : 市 场 风 险 管 理 风 险 流 动 性 风 险 合 规 性 风 险 操 作 和 技 术 风 险 以 及 本 基 金 的 特 定 风 险 ( 如 指 数 化 投 资 风 险 跟 踪 偏 离 风 险 上 市 交 易 风 险 杠 杆 机 制 风 险 折 / 溢 价 交 易 风 险 份 额 配 对 转 换 业 务 及 基 金 份 额 折 算 等 业 务 办 理 过 程 中 的 特 有 风 险 等 ) 巨 额 赎 回 风 险 是 开 放 式 基 金 所 特 有 的 一 种 风 险, 即 当 单 个 开 放 日 国 金 上 证 50 份 额 的 净 赎 回 申 请 超 过 前 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 百 分 之 十 时, 投 资 者 将 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全 部 基 金 份 额 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 从 本 基 金 三 类 基 金 份 额 来 看, 国 金 上 证 50 份 额 具 有 与 标 的 指 数 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征, 国 金 上 证 50A 份 额 具 有 低 预 期 风 险 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 国 金 上 证 50B 份 额 具 有 高 预 期 风 险 高 预 期 收 益 的 特 征

3 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 认 购 ( 或 申 购 ) 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 合 同 等 信 息 披 露 文 件, 了 解 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征, 并 根 据 自 身 的 投 资 目 的 投 资 期 限 投 资 经 验 资 产 状 况 等 判 断 基 金 是 否 和 投 资 者 的 风 险 承 受 能 力 相 适 应, 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值, 自 主 做 出 投 资 决 策, 自 行 承 担 投 资 风 险 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 它 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责

4 目 录 一 绪 言... 1 二 释 义... 2 三 基 金 管 理 人... 8 四 基 金 托 管 人 五 相 关 服 务 机 构 六 基 金 份 额 的 分 级 运 作 及 净 值 计 算 规 则 七 基 金 的 募 集 八 基 金 合 同 的 生 效 九 基 金 份 额 的 上 市 交 易 十 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 十 一 基 金 份 额 的 登 记 转 托 管 及 其 他 业 务 十 二 基 金 的 份 额 配 对 转 换 十 三 基 金 的 投 资 十 四 基 金 的 财 产 十 五 基 金 资 产 的 估 值 十 六 基 金 的 收 益 与 分 配 十 七 基 金 份 额 折 算 十 八 基 金 费 用 与 税 收 十 九 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 的 终 止 运 作 二 十 基 金 的 会 计 与 审 计 二 十 一 基 金 的 信 息 披 露 二 十 二 风 险 揭 示 二 十 三 基 金 合 同 的 变 更 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 二 十 四 基 金 合 同 内 容 摘 要 二 十 五 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 二 十 六 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 二 十 七 其 他 应 披 露 事 项 二 十 八 存 放 及 查 阅 方 式 二 十 九 备 查 文 件 I

5 一 绪 言 本 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 信 息 披 露 办 法 ) 等 有 关 法 律 法 规 以 及 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 编 写 本 阐 述 了 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 投 资 目 标 策 略 风 险 费 率 等 与 投 资 者 投 资 决 策 有 关 的 全 部 必 要 事 项, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 本 基 金 管 理 人 承 诺 本 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 法 律 责 任 本 基 金 是 根 据 本 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 中 载 明 的 信 息, 或 对 本 作 任 何 解 释 或 者 说 明 本 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 注 册 基 金 合 同 是 约 定 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 者 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 1

6 二 释 义 在 本 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 : 1 基 金 或 本 基 金 : 指 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 基 金 管 理 人 : 指 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 3 基 金 托 管 人 : 指 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 4 基 金 合 同 : 指 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 对 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 5 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 6 : 指 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 及 其 定 期 的 更 新 7 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 8 上 市 交 易 公 告 书 : 指 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 国 金 上 证 50 份 额 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 上 市 交 易 公 告 书 9 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 司 法 解 释 行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 决 议 通 知 等 10 基 金 法 : 指 2003 年 10 月 28 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过, 并 经 2012 年 12 月 28 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订, 自 2013 年 6 月 1 日 起 实 施 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 11 销 售 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 15 日 颁 布 同 年 6 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 12 信 息 披 露 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2004 年 6 月 8 日 颁 布 同 年 7 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 13 运 作 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2014 年 7 月 7 日 颁 布 同 年 8 月 8 日 实 施 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 14 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2

7 15 银 行 业 监 督 管 理 机 构 : 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 16 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束, 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体, 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 17 个 人 投 资 者 : 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人 18 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 事 业 法 人 社 会 团 体 或 其 他 组 织 19 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 现 行 有 效 的 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 中 国 境 内 证 券 市 场 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资 者 20 投 资 者 : 指 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 者 的 合 称 21 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 基 金 合 同 和 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 者 22 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金, 发 售 基 金 份 额, 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 转 换 转 托 管 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务 23 销 售 机 构 : 指 直 销 机 构 和 其 他 销 售 机 构 24 直 销 机 构 : 指 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 25 其 他 销 售 机 构 : 指 符 合 销 售 办 法 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件, 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议, 代 为 办 理 基 金 销 售 业 务 的 机 构, 以 及 可 通 过 上 海 证 券 交 易 所 办 理 基 金 销 售 业 务 的 会 员 单 位 其 中 可 通 过 上 海 证 券 交 易 所 办 理 本 基 金 销 售 业 务 的 机 构 必 须 是 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 并 经 上 海 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 可 通 过 上 海 证 券 交 易 所 办 理 本 基 金 销 售 业 务 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 单 位 26 基 金 销 售 网 点 : 指 直 销 机 构 的 直 销 中 心 及 其 他 销 售 机 构 的 销 售 网 点 27 会 员 单 位 : 指 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 并 经 上 海 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 单 位 28 场 外 : 指 通 过 上 海 证 券 交 易 所 外 的 销 售 机 构 办 理 基 金 份 额 认 购 申 购 和 赎 回 的 场 所 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认 购 申 购 赎 回 也 称 为 场 外 认 购 场 外 申 购 场 外 赎 回 3

8 29 场 内 : 指 通 过 上 海 证 券 交 易 所 内 具 有 相 应 业 务 资 格 的 会 员 单 位 办 理 基 金 份 额 认 购 申 购 赎 回 和 上 市 交 易 的 场 所 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认 购 申 购 赎 回 也 称 为 场 内 认 购 场 内 申 购 场 内 赎 回 30 注 册 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 存 管 过 户 清 算 和 交 收 业 务, 具 体 内 容 包 括 投 资 者 开 放 式 基 金 账 户 和 / 或 上 海 证 券 账 户 的 建 立 和 管 理 基 金 份 额 注 册 登 记 基 金 销 售 业 务 的 确 认 清 算 和 结 算 代 理 发 放 红 利 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 办 理 非 交 易 过 户 业 务 等 31 注 册 登 记 机 构 : 指 办 理 注 册 登 记 业 务 的 机 构 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 32 登 记 结 算 系 统 : 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 登 记 结 算 系 统, 通 过 场 外 销 售 机 构 认 购 申 购 的 基 金 份 额 登 记 在 本 系 统 33 证 券 登 记 系 统 : 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 证 券 登 记 系 统, 通 过 场 内 会 员 单 位 认 购 申 购 或 买 入 的 基 金 份 额 登 记 在 本 系 统 34 场 外 份 额 : 指 登 记 在 登 记 结 算 系 统 下 的 基 金 份 额 35 场 内 份 额 : 指 登 记 在 证 券 登 记 系 统 下 的 基 金 份 额 36 开 放 式 基 金 账 户 : 指 投 资 者 通 过 场 外 销 售 机 构 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 注 册 的 用 于 记 录 其 持 有 的 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户 37 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该 销 售 机 构 买 卖 本 基 金 的 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况 的 账 户 38 上 海 证 券 账 户 : 指 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 开 设 的 上 海 证 券 交 易 所 人 民 币 普 通 股 票 账 户 ( 即 A 股 账 户 ) 或 证 券 投 资 基 金 账 户, 基 金 投 资 者 通 过 上 海 证 券 交 易 所 办 理 基 金 交 易 场 内 认 购 场 内 申 购 和 场 内 赎 回 等 业 务 时 需 持 有 上 海 证 券 账 户 39 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件, 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕, 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期 40 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后, 基 金 财 产 清 算 完 毕, 清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期 4

9 41 基 金 募 集 期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间, 最 长 不 得 超 过 3 个 月 42 存 续 期 : 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限 43 工 作 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 44 T 日 : 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 者 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 工 作 日 45 T+n 日 : 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 ) 46 开 放 日 : 指 为 投 资 者 办 理 基 金 份 额 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日 47 日 / 天 : 指 公 历 日 48 月 : 指 公 历 月 49 交 易 时 间 : 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段 50 业 务 规 则 : 指 上 海 证 券 交 易 所 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 的 相 关 业 务 规 则 51 标 的 指 数 : 指 上 证 50 指 数 52 国 金 上 证 50 份 额 : 指 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 53 国 金 上 证 50A 份 额 : 指 国 金 上 证 50 份 额 按 基 金 合 同 约 定 规 则 所 分 离 的 稳 健 收 益 类 基 金 份 额 54 国 金 上 证 50B 份 额 : 指 国 金 上 证 50 份 额 按 基 金 合 同 约 定 规 则 所 分 离 的 积 极 收 益 类 基 金 份 额 55 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内, 投 资 者 根 据 基 金 合 同 和 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 56 申 购 : 指 基 金 合 同 生 效 后, 投 资 者 根 据 基 金 合 同 和 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 57 赎 回 : 指 基 金 合 同 生 效 后, 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 规 定 的 条 件 要 求 将 基 金 份 额 兑 换 为 现 金 的 行 为 58 上 市 交 易 : 指 基 金 合 同 生 效 后 投 资 者 通 过 场 内 会 员 单 位 以 集 中 竞 价 的 方 式 买 卖 国 金 上 证 50 份 额 国 金 上 证 50A 份 额 国 金 上 证 50B 份 额 的 行 为 59 自 动 分 离 : 指 本 基 金 发 售 结 束 后, 投 资 者 在 募 集 期 通 过 场 内 认 购 并 获 确 5

10 认 的 国 金 上 证 50 份 额 将 按 照 1 1 的 比 例 自 动 分 离 成 预 期 收 益 与 预 期 风 险 不 同 的 两 个 份 额 类 别 60 配 对 转 换 : 指 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 的 国 金 上 证 50 份 额 与 国 金 上 证 50A 份 额 国 金 上 证 50B 份 额 之 间 按 约 定 的 转 换 规 则 进 行 转 换 的 行 为, 包 括 分 拆 与 合 并 61 分 拆 : 指 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 国 金 上 证 50 份 额 申 请 转 换 成 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 的 行 为 62 合 并 : 指 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 进 行 配 对 申 请 转 换 成 国 金 上 证 50 份 额 的 行 为 63 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件, 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 基 金 份 额 的 行 为 64 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机 构 的 行 为, 包 括 系 统 内 转 托 管 及 跨 系 统 转 托 管 65 系 统 内 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统 内 不 同 销 售 机 构 ( 网 点 ) 之 间 进 行 转 托 管 的 行 为 66 跨 系 统 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统 和 证 券 登 记 系 统 间 进 行 转 登 记 的 行 为 67 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 者 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请, 约 定 每 期 申 购 日 申 购 金 额 及 扣 款 方 式, 由 该 销 售 机 构 于 每 期 约 定 申 购 日 在 投 资 者 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 受 理 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 68 巨 额 赎 回 : 指 本 基 金 单 个 开 放 日, 国 金 上 证 50 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 上 一 开 放 日 全 部 基 金 份 额 ( 包 括 国 金 上 证 50 份 额 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 )10% 的 情 形 69 元 : 指 人 民 币 元 70 基 金 利 润 : 指 基 金 利 息 收 入 投 资 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 6

11 71 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 银 行 存 款 本 息 基 金 应 收 款 项 及 其 他 资 产 的 价 值 总 和 72 基 金 资 产 净 值 : 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 73 基 金 份 额 净 值 : 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 74 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值, 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的 过 程 75 指 定 媒 介 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 介 76 中 国 : 指 中 华 人 民 共 和 国, 就 基 金 合 同 而 言, 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 77 不 可 抗 力 : 指 基 金 合 同 当 事 人 无 法 预 见 无 法 避 免 且 无 法 克 服 的 客 观 事 件 或 因 素 7

12 三 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 怀 柔 区 府 前 街 三 号 楼 3-6 成 立 日 期 :2011 年 11 月 2 日 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路 87 号 国 际 财 经 中 心 D 座 14 层 法 定 代 表 人 : 尹 庆 军 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 联 系 人 : 张 丽 联 系 电 话 : 注 册 资 本 :2.8 亿 元 人 民 币 股 权 结 构 : 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 股 东 为 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 地 产 经 营 管 理 公 司 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 中 国 通 用 技 术 ( 集 团 ) 控 股 有 限 责 任 公 司, 四 家 企 业 共 同 出 资 2.8 亿 元 人 民 币, 出 资 比 例 分 别 为 49% 19.5% 19.5% 和 12% ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 纪 路 先 生, 董 事 长, 硕 士 EMBA 历 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 分 析 师 金 信 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 研 究 中 心 总 经 理 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 总 经 理 现 任 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 中 国 证 券 业 协 会 证 券 公 司 专 业 评 价 专 家 四 川 证 券 业 协 会 创 新 咨 询 委 员 会 主 任 委 员 2011 年 11 月 至 今 任 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 金 鹏 先 生, 董 事, 研 究 生 学 历 历 任 涌 金 期 货 经 纪 有 限 公 司 总 经 理 助 理, 上 海 涌 金 理 财 顾 问 有 限 公 司 副 总 经 理, 河 北 财 金 投 资 有 限 公 司 总 经 理, 涌 金 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 裁, 国 金 证 券 有 限 责 任 公 司 风 险 控 制 中 心 总 经 理 现 任 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 国 金 期 货 有 限 责 任 公 司 董 事 国 金 创 新 投 资 有 限 公 司 董 事 及 国 金 鼎 兴 投 资 有 限 公 司 投 资 委 员 会 委 员 8

13 林 春 海 先 生, 董 事, 硕 士 历 任 北 京 水 利 电 力 经 济 管 理 干 部 学 院 经 济 系 教 师 中 国 机 械 进 出 口 公 司 财 会 部 科 长 中 机 公 司 驻 法 机 构 财 会 部 负 责 人 中 国 通 用 技 术 ( 集 团 ) 控 股 有 限 责 任 公 司 财 务 管 理 总 部 金 融 部 经 理 中 国 通 用 技 术 ( 集 团 ) 控 股 有 限 责 任 公 司 金 融 事 业 本 部 副 部 长 现 任 通 用 技 术 集 团 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 金 融 事 业 本 部 ) 党 委 书 记 副 总 经 理 许 强 先 生, 董 事, 硕 士 历 任 苏 州 商 品 交 易 所 交 易 部 交 割 部 信 息 部 总 经 理, 中 国 华 通 物 产 集 团 经 易 期 货 经 纪 有 限 公 司 副 总 裁, 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 经 营 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理, 苏 州 工 业 园 区 地 产 经 营 管 理 公 司 投 资 部 总 经 理 2008 年 至 今 任 苏 州 工 业 园 区 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长 宁 远 喜 先 生, 董 事, 硕 士 历 任 广 东 宝 丽 华 集 团 有 限 公 司 广 告 部 经 理 广 东 宝 丽 华 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 现 任 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 长 十 一 届 全 国 人 大 代 表 广 东 上 市 公 司 协 会 副 会 长 尹 庆 军 先 生, 董 事, 硕 士 历 任 中 央 编 译 局 世 界 所 助 理 研 究 员 办 公 厅 科 研 外 事 秘 书, 中 央 编 译 出 版 社 出 版 部 主 任, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理 董 事 会 秘 书 监 事, 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 组 拟 任 督 察 长, 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 2012 年 7 月 至 今 任 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 肖 昌 秀 女 士, 独 立 董 事, 高 级 经 济 师 历 任 中 国 人 民 银 行 四 川 省 分 行 信 贷 处 科 员, 中 国 农 业 银 行 总 行 企 业 信 贷 局 科 员, 中 央 财 金 学 院 科 员, 北 京 中 医 学 院 科 员, 中 国 人 民 银 行 总 行 信 贷 局 科 员 副 处 长, 中 国 工 商 银 行 总 行 信 贷 部 副 主 任 主 任, 中 国 工 商 银 行 总 行 纪 委 书 记 现 已 退 休 张 克 东 先 生, 独 立 董 事, 学 士, 注 册 会 计 师 历 任 中 国 国 际 经 济 咨 询 公 司 ( 中 信 会 计 师 事 务 所 ) 项 目 经 理, 中 信 会 计 师 事 务 所 副 主 任, 中 天 信 会 计 师 事 务 所 副 主 任 2001 年 至 今 任 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 合 伙 人 鲍 卉 芳 女 士, 独 立 董 事, 法 学 硕 士, 律 师 曾 任 职 于 最 高 人 民 检 察 院 法 纪 厅, 2003 年 5 月 至 今 任 北 京 市 康 达 律 师 事 务 所 律 师 2 监 事 会 成 员 刘 兴 旺 先 生, 监 事 会 主 席, 硕 士, 经 济 师 历 任 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 项 目 经 理 高 级 经 理, 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 秘 书, 广 发 证 券 股 份 有 9

14 限 公 司 投 资 自 营 部 投 资 经 理, 香 江 投 资 有 限 公 司 总 裁 助 理, 香 江 投 资 有 限 公 司 副 总 裁 2007 年 10 月 至 今 任 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 总 监 宝 新 能 源 投 资 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 袁 玉 祥 先 生, 监 事, 学 士, 高 级 会 计 师 注 册 会 计 师 注 册 税 务 师 历 任 苏 州 市 食 品 公 司 ( 食 品 商 场 ) 财 务 主 管, 苏 州 新 区 财 政 税 务 局 税 务 专 管 员 稽 查 员, 国 储 苏 州 鸿 济 贸 易 发 展 公 司 财 务 部 经 理, 朋 友 化 妆 品 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 总 务 科 / 财 务 科 科 长, 苏 州 工 业 园 区 教 育 发 展 投 资 有 限 公 司 财 务 投 资 部 总 经 理 2008 年 8 月 至 今 任 苏 州 工 业 园 区 地 产 经 营 管 理 公 司 财 务 总 监 聂 武 鹏 先 生, 职 工 代 表 监 事, 硕 士 历 任 天 虹 商 场 股 份 有 限 公 司 培 训 专 员 TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 招 聘 及 培 训 经 理, 深 圳 迅 雷 网 络 技 术 有 限 公 司 高 级 招 聘 经 理, 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 组 综 合 管 理 部 总 经 理 助 理 兼 人 力 资 本 经 理 综 合 管 理 部 副 总 经 理 兼 人 力 资 本 经 理 综 合 管 理 部 总 经 理 运 营 支 持 部 总 经 理 2014 年 12 月 至 今 任 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 运 营 总 监 兼 运 营 支 持 部 总 经 理 徐 炜 瑜 先 生, 职 工 代 表 监 事, 硕 士, 通 过 国 家 统 一 司 法 考 试 历 任 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 法 律 顾 问, 北 京 竞 天 公 诚 律 师 事 务 所 专 职 律 师 等 职, 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 综 合 管 理 部 高 管 秘 书 监 察 稽 核 部 总 经 理 助 理,2014 年 11 月 至 今 任 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 合 规 风 控 部 总 经 理 助 理 3 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 纪 路 先 生, 董 事 长, 硕 士 EMBA 简 历 请 见 上 文 尹 庆 军 先 生, 总 经 理, 硕 士 简 历 请 见 上 文 张 丽 女 士, 督 察 长, 硕 士, 通 过 国 家 司 法 考 试, 国 际 注 册 内 部 审 计 师 历 任 科 学 出 版 社 法 律 事 务 部 内 部 法 律 顾 问 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 组 监 察 稽 核 部 法 律 顾 问 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 法 律 顾 问 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 兼 法 律 顾 问 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 总 经 理 2014 年 7 月 至 今 任 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 4 基 金 经 理 宫 雪 女 士, 博 士, 毕 业 于 中 国 科 学 院 数 学 与 系 统 科 学 研 究 院, 管 理 科 学 与 工 程 专 业 2008 年 7 月 至 2011 年 11 月 在 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 投 资 部 工 作, 10

15 任 产 业 分 析 师 2012 年 2 月 加 盟 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 产 品 经 理 行 业 分 析 师 产 品 与 金 融 工 程 部 总 经 理 指 数 投 资 部 副 总 经 理,2013 年 7 月 26 日 起 担 任 国 金 通 用 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 8 月 27 日 起 担 任 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 10 月 31 日 起 任 指 数 投 资 事 业 部 总 经 理 兼 基 金 经 理 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 名 单 投 资 决 策 委 员 会 成 员 包 括 公 司 总 经 理 尹 庆 军 先 生, 投 资 总 监 吴 富 佳 先 生, 量 化 投 资 总 监 欧 阳 立 先 生, 量 化 投 资 事 业 部 总 经 理 陈 伟 先 生, 基 金 经 理 宫 雪 女 士, 基 金 经 理 齐 达 铮 先 生, 基 金 经 理 徐 艳 芳 女 士, 基 金 经 理 滕 祖 光 先 生 6 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 ( 三 ) 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 资 金, 办 理 或 者 委 托 经 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 申 购 赎 回 和 登 记 事 宜 2 办 理 本 基 金 备 案 手 续 3 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 4 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 5 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 6 编 制 季 度 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 7 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值, 确 定 国 金 上 证 50 份 额 申 购 赎 回 价 格 8 严 格 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定, 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 9 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 账 册 报 表 和 其 他 相 关 资 料 11 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 本 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 12 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 职 责 ( 四 ) 基 金 管 理 人 承 诺 1 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 行 为, 并 承 诺 11

16 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 违 反 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 行 为 的 发 生 2 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 基 金 法 的 行 为, 并 承 诺 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 下 列 行 为 的 发 生 : (1) 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 资 产 从 事 证 券 投 资 (2) 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 资 产 (3) 承 销 证 券 (4) 将 基 金 财 产 用 于 抵 押 担 保 资 金 拆 借 或 者 贷 款 (5) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 (6) 利 用 基 金 财 产 或 职 务 之 便 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益. (7) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 (8) 侵 占 挪 用 基 金 财 产 (9) 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 (10) 玩 忽 职 守, 不 按 照 规 定 履 行 职 责 (11) 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 行 为 3 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 证 券 法 规 规 定 禁 止 从 事 的 其 他 行 为 4 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理, 强 化 职 业 操 守, 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 规 章 及 行 业 规 范, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责, 不 从 事 以 下 活 动 : (1) 越 权 或 违 规 经 营 (2) 违 反 基 金 合 同 或 托 管 协 议 (3) 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 其 他 基 金 相 关 机 构 的 合 法 权 益 (4) 在 包 括 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 进 行 虚 假 信 息 披 露 (5) 拒 绝 干 扰 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 (6) 玩 忽 职 守 滥 用 职 权, 不 按 照 规 定 履 行 职 责 (7) 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息, 或 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 (8) 除 按 基 金 管 理 人 制 度 进 行 基 金 运 作 投 资 外, 直 接 或 间 接 进 行 其 他 股 票 12

17 投 资 (9) 协 助 接 受 委 托 或 以 其 他 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 (10) 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则, 利 用 对 敲 对 倒 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格, 扰 乱 市 场 秩 序 (11) 贬 损 同 行, 以 提 高 自 己 (12) 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 误 导 欺 诈 成 分 (13) 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 (14) 有 悖 社 会 公 德, 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 (15) 其 他 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 行 为 5 基 金 经 理 承 诺 (1) 依 照 有 关 法 律 法 规 规 章 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 勤 勉 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 (2) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 受 雇 人 或 任 何 第 三 者 牟 取 利 益 (3) 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密, 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息, 或 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 (4) 不 以 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 ( 五 ) 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度 1 内 部 控 制 的 原 则 (1) 全 面 性 原 则 : 内 部 控 制 必 须 覆 盖 公 司 的 所 有 部 门 和 岗 位, 渗 透 各 项 业 务 过 程 和 业 务 环 节 (2) 独 立 性 原 则 : 设 立 独 立 的 合 规 风 控 部, 合 规 风 控 部 保 持 高 度 的 独 立 性 和 权 威 性, 负 责 对 公 司 各 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 稽 核 和 检 查 (3) 相 互 制 约 原 则 : 各 部 门 在 内 部 组 织 结 构 的 设 计 上 要 形 成 一 种 相 互 制 约 的 机 制, 建 立 不 同 岗 位 之 间 的 制 衡 体 系 (4) 定 性 和 定 量 相 结 合 原 则 : 建 立 完 备 的 风 险 管 理 指 标 体 系, 使 风 险 管 理 更 具 客 观 性 和 操 作 性 2 内 部 控 制 的 体 系 结 构 公 司 的 内 部 控 制 体 系 结 构 是 一 个 分 工 明 确 相 互 牵 制 的 组 织 结 构, 由 最 高 管 13

18 理 层 对 内 部 控 制 负 最 终 责 任, 各 个 业 务 部 门 负 责 本 部 门 的 风 险 评 估 和 监 控, 合 规 风 控 部 负 责 监 察 公 司 的 风 险 管 理 措 施 的 执 行 具 体 而 言, 包 括 如 下 组 成 部 分 : (1) 董 事 会 : 负 责 制 定 公 司 的 内 部 控 制 政 策, 对 内 部 控 制 负 完 全 的 和 最 终 的 责 任 (2) 督 察 长 : 独 立 行 使 督 察 权 利 ; 直 接 对 董 事 会 负 责 ; 及 时 向 董 事 会 及 / 或 董 事 会 下 设 的 相 关 专 门 委 员 会 提 交 有 关 公 司 规 范 运 作 和 风 险 控 制 方 面 的 工 作 报 告 (3) 投 资 决 策 委 员 会 : 负 责 指 导 基 金 财 产 的 运 作 制 定 本 基 金 的 资 产 配 置 方 案 和 基 本 的 投 资 策 略 (4) 风 险 控 制 委 员 会 : 负 责 对 基 金 投 资 运 作 的 风 险 进 行 测 量 和 监 控 (5) 合 规 风 控 部 : 负 责 对 公 司 风 险 管 理 政 策 和 措 施 的 执 行 情 况 进 行 监 察, 并 为 每 一 个 部 门 的 风 险 管 理 系 统 的 发 展 提 供 协 助, 使 公 司 在 一 种 风 险 管 理 和 控 制 的 环 境 中 实 现 业 务 目 标, 并 负 责 对 投 资 事 前 及 事 中 的 风 险 监 控, 具 体 落 实 针 对 投 研 运 作 的 相 关 法 律 法 规 公 司 制 度 及 日 常 的 投 研 风 控 决 策, 设 置 相 应 的 投 研 风 控 措 施, 并 对 各 投 资 组 合 风 险 进 行 分 析, 对 发 现 的 异 常 及 时 向 相 关 部 门 反 馈, 以 作 为 调 整 投 资 决 策 的 依 据 (6) 业 务 部 门 : 风 险 管 理 是 每 一 个 业 务 部 门 最 首 要 的 责 任 部 门 负 责 人 对 本 部 门 的 风 险 负 全 部 责 任, 负 责 履 行 公 司 的 风 险 管 理 程 序, 负 责 本 部 门 的 风 险 管 理 系 统 的 开 发 执 行 和 维 护, 用 于 识 别 监 控 和 降 低 风 险 3 内 部 控 制 的 措 施 (1) 建 立 健 全 内 控 体 系, 完 善 内 控 制 度 : 建 立 健 全 了 内 控 结 构, 高 管 人 员 关 于 内 控 有 明 确 的 分 工, 确 保 各 项 业 务 活 动 有 恰 当 的 组 织 和 授 权, 确 保 监 察 稽 核 工 作 是 独 立 的, 并 得 到 高 管 人 员 的 支 持, 同 时 置 备 操 作 手 册, 并 定 期 更 新 (2) 建 立 相 互 分 离 相 互 制 衡 的 内 控 机 制 : 建 立 健 全 了 各 项 制 度, 做 到 基 金 经 理 分 开, 投 资 决 策 分 开, 基 金 交 易 集 中, 形 成 不 同 部 门 不 同 岗 位 之 间 的 制 衡 机 制, 从 制 度 上 减 少 和 防 范 风 险 (3) 建 立 健 全 岗 位 责 任 制 : 建 立 健 全 了 岗 位 责 任 制, 使 每 个 员 工 都 明 确 自 己 的 任 务 职 责, 并 及 时 将 各 自 工 作 领 域 中 的 风 险 隐 患 上 报, 以 防 范 和 减 少 风 险 14

19 (4) 建 立 风 险 分 类 识 别 评 估 报 告 提 示 程 序 : 分 别 建 立 了 公 司 营 运 风 险 和 投 资 风 险 控 制 委 员 会, 使 用 适 合 的 程 序, 确 认 和 评 估 与 公 司 运 作 和 投 资 有 关 的 风 险 ; 公 司 建 立 了 自 下 而 上 的 风 险 报 告 程 序, 对 风 险 隐 患 进 行 层 层 汇 报, 使 各 个 层 次 的 人 员 及 时 掌 握 风 险 状 况, 从 而 以 最 快 速 度 作 出 决 策 (5) 建 立 内 部 监 控 系 统 : 建 立 了 有 效 的 内 部 监 控 系 统, 如 电 脑 预 警 系 统 投 资 监 控 系 统, 能 对 可 能 出 现 的 各 种 风 险 进 行 全 面 和 实 时 的 监 控 (6) 使 用 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 : 采 取 数 量 化 技 术 化 的 风 险 控 制 手 段, 建 立 数 量 化 的 风 险 管 理 模 型, 用 以 提 示 指 数 趋 势 行 业 及 个 股 的 风 险, 以 便 公 司 及 时 采 取 有 效 的 措 施, 对 风 险 进 行 分 散 控 制 和 规 避, 尽 可 能 地 减 少 损 失 (7) 提 供 足 够 的 培 训 : 制 定 了 完 整 的 培 训 计 划, 为 所 有 员 工 提 供 足 够 和 适 当 的 培 训, 使 员 工 明 确 其 职 责 所 在, 控 制 风 险 4 基 金 管 理 人 关 于 内 部 控 制 制 度 声 明 书 (1) 基 金 管 理 人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 制 度 的 披 露 真 实 准 确 (2) 基 金 管 理 人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 基 金 管 理 人 发 展 不 断 完 善 内 部 合 规 控 制 15

20 四 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 民 生 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法 定 代 表 人 : 洪 崎 成 立 时 间 :1996 年 2 月 7 日 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 证 监 基 金 字 [2004]101 号 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 注 册 资 本 :28,365,585,227 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 电 话 : 联 系 人 : 赵 天 杰 中 国 民 生 银 行 于 1996 年 1 月 12 日 在 北 京 正 式 成 立, 是 我 国 首 家 主 要 由 非 公 有 制 企 业 入 股 的 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行, 同 时 又 是 严 格 按 照 公 司 法 和 商 业 银 行 法 建 立 的 规 范 的 股 份 制 金 融 企 业 多 种 经 济 成 份 在 中 国 金 融 业 的 涉 足 和 实 现 规 范 的 现 代 企 业 制 度, 使 中 国 民 生 银 行 有 别 于 国 有 银 行 和 其 他 商 业 银 行, 而 为 国 内 外 经 济 界 金 融 界 所 关 注 中 国 民 生 银 行 成 立 十 余 年 来, 业 务 不 断 拓 展, 规 模 不 断 扩 大, 效 益 逐 年 递 增, 并 保 持 了 良 好 的 资 产 质 量 2000 年 12 月 19 日, 中 国 民 生 银 行 A 股 股 票 (600016) 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 2003 年 3 月 18 日, 中 国 民 生 银 行 40 亿 可 转 换 公 司 债 券 在 上 交 所 正 式 挂 牌 交 易 2004 年 11 月 8 日, 中 国 民 生 银 行 通 过 银 行 间 债 券 市 场 成 功 发 行 了 58 亿 元 人 民 币 次 级 债 券, 成 为 中 国 第 一 家 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 成 功 私 募 发 行 次 级 债 券 的 商 业 银 行 2005 年 10 月 26 日, 民 生 银 行 成 功 完 成 股 权 分 置 改 革, 成 为 国 内 首 家 完 成 股 权 分 置 改 革 的 商 业 银 行, 为 中 国 资 本 市 场 股 权 分 置 改 革 提 供 了 成 功 范 例 中 国 民 生 银 行 自 上 市 以 来, 按 照 团 结 奋 进, 开 拓 创 新, 培 育 人 才 ; 严 格 管 16

21 理, 规 范 行 为, 敬 业 守 法 ; 讲 究 质 量, 提 高 效 益, 健 康 发 展 的 经 营 发 展 方 针, 在 改 革 发 展 与 管 理 等 方 面 进 行 了 有 益 探 索, 先 后 推 出 了 大 集 中 科 技 平 台 两 率 考 核 机 制 三 卡 工 程 独 立 评 审 制 度 八 大 基 础 管 理 系 统 集 中 处 理 商 业 模 式 及 事 业 部 改 革 等 制 度 创 新, 实 现 了 低 风 险 快 增 长 高 效 益 的 战 略 目 标, 树 立 了 充 满 生 机 与 活 力 的 崭 新 的 商 业 银 行 形 象 2007 年 11 月, 民 生 银 行 获 得 2007 第 一 财 经 金 融 品 牌 价 值 榜 十 佳 中 资 银 行 称 号, 同 时 荣 获 21 世 纪 经 济 报 道 等 机 构 评 选 的 最 佳 贸 易 融 资 银 行 奖 2007 年 12 月, 民 生 银 行 荣 获 福 布 斯 颁 发 的 第 三 届 亚 太 地 区 最 大 规 模 上 市 企 业 50 强 奖 项 2008 年 7 月, 民 生 银 行 荣 获 2008 年 中 国 最 具 生 命 力 百 强 企 业 第 三 名 在 2008 中 国 商 业 银 行 竞 争 力 评 价 报 告 中 民 生 银 行 核 心 竞 争 力 排 名 第 6 位, 在 公 司 治 理 和 流 程 银 行 两 个 单 项 评 价 中 位 列 第 一 2009 年 6 月, 民 生 银 行 在 2009 年 中 国 本 土 银 行 网 站 竞 争 力 评 测 活 动 中 获 2009 年 中 国 本 土 银 行 网 站 最 佳 服 务 质 量 奖 2009 年 9 月, 在 大 连 召 开 的 第 二 届 中 国 中 小 企 业 融 资 论 坛 上, 中 国 民 生 银 行 被 评 为 2009 中 国 中 小 企 业 金 融 服 务 十 佳 机 构 在 第 十 届 中 国 优 秀 财 经 证 券 网 站 评 选 中, 民 生 银 行 荣 膺 最 佳 安 全 性 能 奖 和 2009 年 度 最 佳 银 行 网 站 两 项 大 奖 2009 年 11 月 21 日, 在 第 四 届 21 世 纪 亚 洲 金 融 年 会 上, 民 生 银 行 被 评 为 2009 年 亚 洲 最 佳 风 险 管 理 银 行 2009 年 12 月 9 日, 在 由 理 财 周 报 主 办 的 2009 年 第 二 届 最 受 尊 敬 银 行 评 选 暨 2009 年 第 三 届 中 国 最 佳 银 行 理 财 产 品 评 选 中, 民 生 银 行 获 得 了 2009 年 中 国 最 受 尊 敬 银 行 最 佳 服 务 私 人 银 行 2009 年 最 佳 零 售 银 行 多 个 奖 项 2010 年 2 月 3 日, 在 卓 越 2009 年 度 金 融 理 财 排 行 榜 评 选 活 动 中, 中 国 民 生 银 行 一 流 的 电 子 银 行 产 品 和 服 务 获 得 了 专 业 评 测 公 司 网 友 和 专 家 的 一 致 好 评, 荣 获 卓 越 2009 年 度 金 融 理 财 排 行 榜 十 佳 电 子 银 行 奖 2010 年 10 月, 在 经 济 观 察 报 主 办 的 2009 年 度 中 国 最 佳 银 行 评 选 中, 民 生 银 行 获 得 评 委 会 奖 中 国 银 行 业 十 年 改 革 创 新 奖 这 一 奖 项 是 评 委 会 为 表 彰 在 公 司 治 理 激 励 机 制 风 险 管 理 产 品 创 新 管 理 架 构 商 业 模 式 六 个 方 17

22 面 创 新 表 现 卓 著 的 银 行 而 特 别 设 立 的 2011 年 12 月, 在 由 中 国 金 融 认 证 中 心 (CFCA) 联 合 近 40 家 成 员 行 共 同 举 办 的 2011 中 国 电 子 银 行 年 会 上, 民 生 银 行 荣 获 2011 年 中 国 网 上 银 行 最 佳 网 银 安 全 奖 这 是 继 2009 年 2010 年 荣 获 中 国 网 上 银 行 最 佳 网 银 安 全 奖 后, 民 生 银 行 第 三 次 获 此 殊 荣, 是 第 三 方 权 威 安 全 认 证 机 构 对 民 生 银 行 网 上 银 行 安 全 性 的 高 度 肯 定 2012 年 6 月 20 日, 在 国 际 经 济 高 峰 论 坛 上, 民 生 银 行 贸 易 金 融 业 务 以 其 年 度 的 出 色 业 绩 和 产 品 创 新 最 终 荣 获 2012 年 中 国 卓 越 贸 易 金 融 银 行 奖 项 这 也 是 民 生 银 行 继 2010 年 荣 获 英 国 金 融 时 报 中 国 银 行 业 成 就 奖 最 佳 贸 易 金 融 银 行 奖 之 后 第 三 次 获 此 殊 荣 2012 年 11 月 29 日, 民 生 银 行 在 The Asset 杂 志 举 办 的 2012 年 度 AAA 国 家 奖 项 评 选 中 获 得 中 国 最 佳 银 行 - 新 秀 奖 2013 年 度, 民 生 银 行 荣 获 中 国 投 资 协 会 股 权 和 创 业 投 资 专 业 委 员 会 年 度 中 国 优 秀 股 权 和 创 业 投 资 中 介 机 构 最 佳 资 金 托 管 银 行 及 由 21 世 纪 传 媒 颁 发 的 2013 年 PE/VC 最 佳 金 融 服 务 托 管 银 行 奖 2013 年 荣 获 中 国 内 部 审 计 协 会 民 营 企 业 内 部 审 计 优 秀 企 业 在 第 八 届 21 世 纪 亚 洲 金 融 年 会 上, 民 生 银 行 荣 获 2013 亚 洲 最 佳 投 资 金 融 服 务 银 行 大 奖 在 2013 第 五 届 卓 越 竞 争 力 金 融 机 构 评 选 中, 民 生 银 行 荣 获 2013 卓 越 竞 争 力 品 牌 建 设 银 行 奖 在 中 国 社 科 院 发 布 的 中 国 企 业 社 会 责 任 蓝 皮 书 (2013) 中, 民 生 银 行 荣 获 中 国 企 业 上 市 公 司 社 会 责 任 指 数 第 一 名 中 国 民 营 企 业 社 会 责 任 指 数 第 一 名 中 国 银 行 业 社 会 责 任 指 数 第 一 名 在 2013 年 第 十 届 中 国 最 佳 企 业 公 民 评 选 中, 民 生 银 行 荣 获 2013 年 度 中 国 最 佳 企 业 公 民 大 奖 2013 年 还 获 得 年 度 品 牌 金 博 奖 品 牌 贡 献 奖 2 主 要 人 员 情 况 杨 春 萍 : 女, 北 京 大 学 本 科 硕 士 资 产 托 管 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 曾 就 职 于 中 国 投 资 银 行 总 行, 意 大 利 联 合 信 贷 银 行 北 京 代 表 处, 中 国 民 生 银 行 金 融 市 场 部 和 资 产 托 管 部 历 任 中 国 投 资 银 行 总 行 业 务 经 理, 意 大 利 联 合 信 贷 银 行 北 18

23 京 代 表 处 代 表, 中 国 民 生 银 行 金 融 市 场 部 处 长 资 产 托 管 部 总 经 理 助 理 副 总 经 理 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 等 职 务 具 有 近 三 十 年 的 金 融 从 业 经 历, 丰 富 的 外 资 银 行 工 作 经 验, 具 有 广 阔 的 视 野 和 前 瞻 性 的 战 略 眼 光 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2004 年 7 月 9 日 获 得 基 金 托 管 资 格, 成 为 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 颁 布 后 首 家 获 批 从 事 基 金 托 管 业 务 的 银 行 为 了 更 好 地 发 挥 后 发 优 势, 大 力 发 展 托 管 业 务, 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 从 成 立 伊 始 就 本 着 充 分 保 护 基 金 持 有 人 的 利 益 为 客 户 提 供 高 品 质 托 管 服 务 的 原 则, 高 起 点 地 建 立 系 统 完 善 制 度 组 织 人 员 资 产 托 管 部 目 前 共 有 员 工 57 人, 平 均 年 龄 36 岁,100% 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历,80% 以 上 员 工 具 有 硕 士 以 上 文 凭 基 金 业 务 人 员 100% 都 具 有 基 金 从 业 资 格 截 止 到 2014 年 12 月 31 日, 本 行 共 托 管 基 金 33 只, 分 别 为 天 治 品 质 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 东 方 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 天 治 天 得 利 货 币 市 场 基 金 东 方 金 账 簿 货 币 市 场 基 金 长 信 增 利 动 态 策 略 证 券 投 资 基 金 华 商 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 银 华 深 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 华 商 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 建 信 深 证 基 本 面 60 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 建 信 深 证 基 本 面 60 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 国 投 瑞 银 瑞 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 浙 商 聚 潮 新 思 维 混 合 型 证 券 投 资 基 金 建 信 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 睿 智 深 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 农 银 汇 理 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 中 银 美 丽 中 国 股 票 型 证 券 投 资 基 金 建 信 消 费 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 德 利 货 币 市 场 基 金 中 银 互 利 分 级 债 券 型 证 券 投 摩 根 士 丹 利 华 鑫 纯 债 稳 定 增 利 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 建 信 安 心 资 基 金 工 银 瑞 信 添 福 债 券 型 证 券 投 资 基 金 中 银 中 高 等 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 国 金 通 用 金 腾 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 兴 业 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 摩 根 士 丹 利 华 鑫 纯 债 稳 定 添 利 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 东 方 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 建 信 稳 定 得 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 基 金 资 产 净 值 为 亿 元 ( 二 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 19

24 1 内 部 风 险 控 制 目 标 强 化 内 部 管 理, 保 障 国 家 的 金 融 方 针 政 策 及 相 关 法 律 法 规 贯 彻 执 行, 保 证 自 觉 合 规 依 法 经 营, 形 成 一 个 运 作 规 范 化 管 理 科 学 化 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系, 保 障 业 务 正 常 运 行, 维 护 基 金 份 额 持 有 人 及 基 金 托 管 人 的 合 法 权 益 2 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 稽 核 部 资 产 托 管 部 内 设 稽 核 监 督 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 总 行 稽 核 部 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 监 督 资 产 托 管 部 内 设 独 立 专 职 的 内 部 监 督 稽 核 处, 负 责 拟 定 托 管 业 务 风 险 控 制 工 作 总 体 思 路 与 计 划, 组 织 指 导 协 调 监 督 各 业 务 处 室 风 险 控 制 工 作 的 实 施 各 业 务 处 室 在 各 自 职 责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 3 内 部 风 险 控 制 原 则 (1) 全 面 性 原 则 : 风 险 控 制 必 须 覆 盖 资 产 托 管 部 的 所 有 处 室 和 岗 位, 渗 透 各 项 业 务 过 程 和 业 务 环 节 ; 风 险 控 制 责 任 应 落 实 到 每 一 业 务 部 门 和 业 务 岗 位, 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责 (2) 独 立 性 原 则 : 资 产 托 管 部 设 立 独 立 的 稽 核 监 督 处, 该 处 室 保 持 高 度 的 独 立 性 和 权 威 性, 负 责 对 托 管 业 务 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 和 监 督 (3) 相 互 制 约 原 则 : 各 处 室 在 内 部 组 织 结 构 的 设 计 上 要 形 成 一 种 相 互 制 约 的 机 制, 建 立 不 同 岗 位 之 间 的 制 衡 体 系 (4) 定 性 和 定 量 相 结 合 原 则 : 建 立 完 备 的 风 险 管 理 指 标 体 系, 使 风 险 管 理 更 具 客 观 性 和 操 作 性 (5) 防 火 墙 原 则 : 托 管 部 自 身 财 务 与 基 金 财 务 严 格 分 开 ; 托 管 业 务 日 常 操 作 部 门 与 行 政 研 发 和 营 销 等 部 门 严 格 分 离 4 内 部 风 险 控 制 制 度 和 措 施 (1) 制 度 建 设 : 建 立 了 明 确 的 岗 位 职 责 科 学 的 业 务 流 程 详 细 的 操 作 手 册 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度 (2) 建 立 健 全 的 组 织 管 理 结 构 : 前 后 台 分 离, 不 同 部 门 岗 位 相 互 牵 制 (3) 风 险 识 别 与 评 估 : 稽 核 监 督 处 指 导 业 务 处 室 进 行 风 险 识 别 评 估, 制 定 并 实 施 风 险 控 制 措 施 (4) 相 对 独 立 的 业 务 操 作 空 间 : 业 务 操 作 区 相 对 独 立, 实 施 门 禁 管 理 和 音 像 20

25 监 控 (5) 人 员 管 理 : 进 行 定 期 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训, 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控 制 理 念, 并 签 订 承 诺 书 (6) 应 急 预 案 : 制 定 完 备 的 应 急 预 案, 并 组 织 员 工 定 期 演 练 ; 建 立 异 地 灾 备 中 心, 保 证 业 务 不 中 断 5 资 产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 从 控 制 环 境 风 险 评 估 控 制 活 动 信 息 沟 通 监 控 等 五 个 方 面 构 建 了 托 管 业 务 风 险 控 制 体 系 (1) 坚 持 风 险 管 理 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 理 念 托 管 业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务, 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作, 一 直 将 建 立 一 个 系 统 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作 重 点 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展, 新 问 题 新 情 况 不 断 出 现, 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置, 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命 线 (2) 实 施 全 员 风 险 管 理 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下 每 个 员 工 的 共 同 参 与, 只 有 这 样, 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 有 效 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管 理, 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 处 室 和 业 务 岗 位, 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责 (3) 建 立 分 工 明 确 相 互 牵 制 的 风 险 控 制 组 织 结 构 托 管 部 通 过 建 立 纵 向 双 人 制, 横 向 多 处 室 制 的 内 部 组 织 结 构, 形 成 不 同 处 室 不 同 岗 位 相 互 制 衡 的 组 织 结 构 (4) 以 制 度 建 设 作 为 风 险 管 理 的 核 心 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 部 控 制 制 度 的 建 设, 已 经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度, 包 括 业 务 管 理 办 法 内 部 控 制 制 度 员 工 行 为 规 范 岗 位 职 责 及 涵 括 所 有 后 台 运 作 环 节 的 操 作 手 册 以 上 制 度 随 着 外 部 环 境 和 业 务 的 发 展 还 会 不 断 增 加 和 完 善 (5) 制 度 的 执 行 和 监 督 是 风 险 控 制 的 关 键 制 度 执 行 比 编 写 制 度 更 重 要, 制 度 落 实 检 查 是 风 险 控 制 管 理 的 有 力 保 证 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 督 处, 依 照 有 关 法 律 规 章, 每 两 个 月 对 业 务 的 运 行 进 行 一 次 稽 核 检 查 总 行 稽 核 部 也 不 定 期 对 资 产 托 管 部 进 行 稽 核 检 查 (6) 将 先 进 的 技 术 手 段 运 用 于 风 险 控 制 中 在 风 险 管 理 中, 技 术 控 制 风 险 比 21

26 制 度 控 制 风 险 更 加 可 靠, 可 将 人 为 不 确 定 因 素 降 至 最 低 托 管 业 务 系 统 需 求 不 仅 从 业 务 方 面 而 且 从 风 险 控 制 方 面 都 要 经 过 多 方 论 证, 托 管 业 务 技 术 系 统 具 有 较 强 的 自 动 风 险 控 制 功 能 ( 三 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 根 据 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 对 基 金 的 投 资 对 象 基 金 资 产 的 投 资 组 合 比 例 基 金 资 产 的 核 算 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 管 理 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 基 金 托 管 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 基 金 申 购 资 金 的 到 账 和 赎 回 资 金 的 划 付 基 金 收 益 分 配 等 行 为 的 合 法 性 合 规 性 进 行 监 督 和 核 查 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 违 反 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规 规 定 的 行 为, 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正, 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 对 基 金 托 管 人 发 出 回 函 在 限 期 内, 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 管 理 人 改 正 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的, 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为, 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会, 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 22

27 五 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 场 外 发 售 机 构 (1) 直 销 机 构 1) 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 注 册 地 址 : 北 京 市 怀 柔 区 府 前 街 三 号 楼 3-6 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路 87 号 国 际 财 经 中 心 D 座 14 层 联 系 人 : 石 迎 春 联 系 电 话 : 客 服 信 箱 :service@gfund.com 客 服 电 话 : 传 真 : 公 司 网 站 : 2) 国 金 通 用 基 金 网 上 直 销 系 统 交 易 系 统 网 址 : 目 前 支 持 的 网 上 直 销 支 付 渠 道 : 建 行 卡 工 行 卡 天 天 盈 支 付 宝 客 户 服 务 电 话 : 客 户 服 务 信 箱 :service@gfund.com (2) 其 他 销 售 机 构 1) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法 定 代 表 人 : 洪 崎 联 系 人 : 王 继 伟 电 话 : 客 服 电 话 :95568 公 司 网 址 : 2) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 23

28 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 万 建 华 联 系 人 : 芮 敏 祺 电 话 : 客 服 电 话 :95521 公 司 网 址 : 2 场 内 发 售 机 构 本 基 金 的 场 内 发 售 机 构 为 上 海 证 券 交 易 所 内 具 有 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 会 员 单 位 本 基 金 募 集 结 束 前 获 得 基 金 销 售 业 务 资 格 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 单 位 可 新 增 为 本 基 金 的 场 内 发 售 机 构 3 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基 金, 并 及 时 公 告 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 办 公 地 址 : 北 京 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 周 明 电 话 :(010) 传 真 :(010) 联 系 人 : 朱 立 元 ( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 通 力 律 师 事 务 所 注 册 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 俞 卫 锋 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 吕 红 黎 明 联 系 人 : 黎 明 ( 四 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 24

29 名 称 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 地 址 : 中 国 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 16 层 办 公 地 址 : 中 国 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 16 层 法 定 代 表 人 : 吴 港 平 经 办 注 册 会 计 师 : 王 珊 珊 李 惠 民 联 系 电 话 : 传 真 :

30 六 基 金 份 额 的 分 级 运 作 及 净 值 计 算 规 则 ( 一 ) 基 金 份 额 类 别 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 础 份 额 ( 简 称 国 金 上 证 50 份 额 ) 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 稳 健 收 益 类 份 额 ( 简 称 国 金 上 证 50A 份 额 ) 和 国 金 通 用 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 积 极 收 益 类 份 额 ( 简 称 国 金 上 证 50B 份 额 ) 其 中, 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 的 基 金 份 额 配 比 始 终 保 持 1 1 的 比 例 不 变 ( 二 ) 基 金 份 额 的 自 动 分 离 规 则 与 分 拆 规 则 本 基 金 发 售 结 束 后, 投 资 者 在 募 集 期 通 过 场 内 认 购 并 获 确 认 的 全 部 国 金 上 证 50 份 额 将 按 照 1 1 的 比 例 自 动 分 离 成 预 期 收 益 与 预 期 风 险 不 同 的 两 个 份 额 类 别, 即 稳 健 收 益 类 的 国 金 上 证 50A 份 额 和 积 极 收 益 类 的 国 金 上 证 50B 份 额, 两 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 与 基 础 份 额 对 应 的 基 金 资 产 合 并 运 作 基 金 成 立 并 开 放 申 购 赎 回 后, 投 资 者 可 在 场 内 申 购 国 金 上 证 50 份 额, 并 可 选 择 将 其 申 购 的 每 两 份 国 金 上 证 50 份 额 按 1 1 的 比 例 分 拆 为 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 各 一 份 投 资 者 在 场 外 认 购 和 申 购 的 国 金 上 证 50 份 额 不 进 行 自 动 分 离 或 分 拆, 该 份 额 通 过 跨 系 统 转 托 管 至 场 内 后, 投 资 者 可 选 择 将 其 持 有 的 每 两 份 国 金 上 证 50 份 额 按 1 1 的 比 例 分 拆 为 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 各 一 份 基 金 合 同 生 效 后, 本 基 金 将 按 照 基 金 合 同 约 定 对 国 金 上 证 50 份 额 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 进 行 定 期 份 额 折 算 及 不 定 期 份 额 折 算 无 论 是 定 期 份 额 折 算, 还 是 不 定 期 份 额 折 算 ( 有 关 本 基 金 的 份 额 折 算 详 见 本 基 金 份 额 折 算 ), 折 算 所 产 生 的 国 金 上 证 50 份 额 不 进 行 自 动 分 离 投 资 者 可 选 择 将 上 述 折 算 产 生 的 每 两 份 场 内 国 金 上 证 50 份 额 按 1 1 的 比 例 分 拆 为 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 ( 三 ) 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 的 参 考 净 值 计 算 规 则 根 据 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 的 风 险 和 收 益 特 性 不 同, 国 金 上 证 50 份 额 所 自 动 分 离 或 分 拆 的 两 类 基 金 份 额 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 具 有 不 同 的 参 考 净 值 计 算 规 则 26

31 在 本 基 金 的 存 续 期 内, 基 金 管 理 人 将 在 每 个 工 作 日 按 基 金 合 同 约 定 的 净 值 计 算 规 则 对 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 分 别 进 行 参 考 净 值 计 算, 国 金 上 证 50A 份 额 为 预 期 较 低 风 险 且 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 基 金 份 额, 本 基 金 净 资 产 优 先 确 保 国 金 上 证 50A 份 额 的 本 金 及 国 金 上 证 50A 份 额 约 定 应 得 收 益 ; 国 金 上 证 50B 份 额 为 预 期 较 高 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 高 的 基 金 份 额, 本 基 金 在 优 先 确 保 国 金 上 证 50A 份 额 的 本 金 及 约 定 应 得 收 益 后, 将 剩 余 净 资 产 分 配 于 国 金 上 证 50B 份 额 的 净 资 产 在 本 基 金 存 续 期 内, 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 的 参 考 净 值 计 算 规 则 如 下 : 1 国 金 上 证 50A 份 额 约 定 年 基 准 收 益 率 为 同 期 银 行 人 民 币 一 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+3.5%, 同 期 银 行 人 民 币 一 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 以 最 近 一 次 定 期 份 额 折 算 基 准 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 ) 为 准 年 基 准 收 益 均 以 元 为 基 准 进 行 计 算 ; 基 金 合 同 生 效 日 所 在 年 度 的 约 定 年 基 准 收 益 率 为 基 金 合 同 生 效 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+3.5% 2 本 基 金 每 个 工 作 日 对 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 进 行 参 考 净 值 计 算 在 进 行 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 各 自 的 参 考 净 值 计 算 时, 本 基 金 净 资 产 优 先 确 保 国 金 上 证 50A 份 额 的 本 金 及 国 金 上 证 50A 份 额 约 定 应 得 收 益, 之 后 的 剩 余 净 资 产 计 为 国 金 上 证 50B 份 额 的 净 资 产 国 金 上 证 50A 份 额 约 定 应 得 收 益 按 国 金 上 证 50A 份 额 约 定 年 基 准 收 益 率 和 截 至 计 算 日 国 金 上 证 50A 份 额 应 计 收 益 的 天 数 确 定 3 每 2 份 国 金 上 证 50 份 额 所 代 表 的 资 产 净 值 等 于 1 份 国 金 上 证 50A 份 额 和 1 份 国 金 上 证 50B 份 额 的 资 产 净 值 之 和 4 在 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 至 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 日, 若 未 发 生 基 金 合 同 规 定 的 定 期 份 额 折 算 或 不 定 期 份 额 折 算, 则 国 金 上 证 50A 份 额 在 净 值 计 算 日 应 计 收 益 的 天 数 按 自 基 金 合 同 生 效 日 至 净 值 计 算 日 的 实 际 天 数 计 算 ; 若 发 生 基 金 合 同 约 定 的 定 期 份 额 折 算 或 不 定 期 份 额 折 算, 则 国 金 上 证 50A 份 额 在 净 值 计 算 日 应 计 收 益 的 天 数 应 按 照 最 近 一 次 基 金 份 额 折 算 基 准 日 次 日 至 净 值 计 算 日 的 实 际 天 数 计 算 27

32 基 金 管 理 人 并 不 承 诺 或 保 证 国 金 上 证 50A 份 额 持 有 人 的 约 定 应 得 收 益, 在 极 端 情 况 下, 国 金 上 证 50A 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 可 能 会 面 临 无 法 取 得 约 定 应 得 收 益 甚 至 损 失 本 金 的 风 险 国 金 上 证 50B 份 额 的 亏 损 以 其 净 资 产 为 限 承 担 有 限 责 任 ( 四 ) 本 基 金 基 金 份 额 净 值 的 计 算 本 基 金 作 为 分 级 基 金, 按 照 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 的 参 考 净 值 计 算 规 则 并 依 据 以 下 公 式 分 别 计 算 并 公 告 T 日 国 金 上 证 50 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以 及 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 的 份 额 参 考 净 值 : 1 国 金 上 证 50 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 T 日 国 金 上 证 50 份 额 的 基 金 份 额 净 值 =T 日 闭 市 后 的 基 金 净 资 产 /T 日 本 基 金 基 金 份 额 的 总 数 本 基 金 作 为 分 级 基 金,T 日 本 基 金 基 金 份 额 的 总 数 为 国 金 上 证 50A 份 额 国 金 上 证 50B 份 额 和 国 金 上 证 50 份 额 的 份 额 数 之 和 2 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 的 参 考 净 值 计 算 设 T 日 为 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 日,T=1,2,3...N;N 为 当 年 的 实 际 天 数 ; t=min{ 自 基 金 合 同 生 效 日 至 T 日 的 天 数, 自 最 近 一 次 份 额 折 算 基 准 日 次 日 至 T 日 的 天 数 }; 为 T 日 每 份 国 金 上 证 50 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ; 为 T 日 国 金 上 证 50A 份 额 的 参 考 净 值 ; 为 T 日 国 金 上 证 50B 份 额 的 参 考 净 值 ; R 为 国 金 上 证 50A 份 额 的 约 定 年 基 准 收 益 率, 则 : 国 金 上 证 50 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以 及 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 的 参 考 净 值 的 计 算, 均 保 留 到 小 数 点 后 3 位, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算, 并 在 T+1 日 公 告 如 遇 特 殊 情 况, 经 中 国 证 监 会 同 意, 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 28

33 七 基 金 的 募 集 ( 一 ) 本 基 金 依 据 基 金 法 运 作 办 法 销 售 办 法 信 息 披 露 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 募 集 本 基 金 募 集 申 请 已 于 2015 年 4 月 8 日 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2015]594 号 文 准 予 募 集 注 册 ( 二 ) 基 金 类 别 运 作 方 式 及 存 续 期 本 基 金 类 别 : 股 票 型 本 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 本 基 金 存 续 期 : 不 定 期 ( 三 ) 募 集 期 限 本 基 金 的 募 集 期 限 不 超 过 3 个 月, 自 基 金 份 额 开 始 发 售 之 日 起 计 算 自 2015 年 5 月 11 日 到 2015 年 5 月 20 日, 本 基 金 对 符 合 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 以 及 合 格 境 外 机 构 投 资 者 进 行 发 售 ( 其 中 对 机 构 投 资 者 的 发 售 仅 在 工 作 日 进 行 ) 如 果 在 此 期 间 未 达 到 本 八 基 金 合 同 的 生 效 部 分 第 ( 一 ) 条 规 定 的 基 金 备 案 条 件, 基 金 可 在 募 集 期 内 继 续 销 售, 直 到 达 到 基 金 备 案 条 件 基 金 管 理 人 也 可 根 据 基 金 销 售 情 况 在 募 集 期 限 内 适 当 延 长 或 缩 短 基 金 发 售 时 间, 并 及 时 公 告 ( 四 ) 募 集 方 式 本 基 金 通 过 场 内 场 外 两 种 方 式 公 开 发 售 本 基 金 在 募 集 期 内 仅 发 售 国 金 上 证 50 份 额 本 基 金 发 售 结 束 后, 投 资 者 在 募 集 期 通 过 场 内 认 购 并 获 确 认 的 国 金 上 证 50 份 额 将 按 照 1 1 的 比 例 自 动 分 离 成 预 期 收 益 与 预 期 风 险 不 同 的 两 个 份 额 类 别, 即 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 投 资 者 从 场 外 认 购 的 国 金 上 证 50 份 额 既 可 在 基 金 管 理 人 开 始 办 理 国 金 上 证 50 份 额 的 赎 回 业 务 之 后, 直 接 申 请 场 外 赎 回, 也 可 在 跨 系 统 转 托 管 业 务 开 通 后, 通 过 办 理 该 业 务, 转 托 管 至 证 券 登 记 系 统, 经 基 金 份 额 持 有 人 进 行 申 请, 按 1 1 比 例 分 离 为 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 在 符 合 相 关 基 金 份 额 上 市 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 管 理 人 将 在 基 金 合 同 生 效 后 六 个 月 内 申 请 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 后 在 上 海 证 29

34 券 交 易 所 上 市 交 易 本 基 金 认 购 采 取 全 额 缴 款 认 购 的 方 式 投 资 者 在 募 集 期 内 可 多 次 认 购, 认 购 一 经 受 理 不 得 撤 销 通 过 场 外 认 购 的 基 金 份 额 登 记 在 登 记 结 算 系 统 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户 下 ; 通 过 场 内 认 购 的 基 金 份 额 登 记 在 证 券 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人 上 海 证 券 账 户 下 基 金 销 售 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 认 购 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准, 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情 况, 投 资 者 应 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 ( 五 ) 募 集 对 象 符 合 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 者 ( 六 ) 募 集 场 所 本 基 金 通 过 场 外 场 内 两 种 方 式 公 开 发 售 场 外 认 购 将 通 过 各 销 售 机 构 的 销 售 网 点 公 开 发 售, 销 售 机 构 的 具 体 名 单 见 基 金 份 额 发 售 公 告 以 及 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 变 更 销 售 机 构 的 相 关 公 告 场 内 认 购 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 内 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 会 员 单 位 发 售 本 基 金 认 购 期 结 束 前 获 得 基 金 销 售 业 务 资 格 的 会 员 单 位 也 可 代 理 场 内 基 金 份 额 的 发 售 尚 未 取 得 相 应 业 务 资 格, 但 属 于 上 海 证 券 交 易 所 会 员 的 其 他 机 构, 可 在 国 金 上 证 50A 份 额 国 金 上 证 50B 份 额 上 市 后, 代 理 投 资 者 参 与 国 金 上 证 50A 份 额 国 金 上 证 50B 份 额 的 上 市 交 易 具 体 销 售 机 构 和 联 系 方 式, 参 见 本 五 相 关 服 务 机 构 部 分 相 关 内 容 基 金 份 额 发 售 公 告 以 及 销 售 机 构 在 当 地 以 各 类 形 式 发 布 的 公 告 基 金 管 理 人 可 以 根 据 情 况 增 加 其 他 销 售 机 构, 并 另 行 公 告 ( 七 ) 募 集 规 模 本 基 金 募 集 规 模 不 设 上 限 ( 八 ) 认 购 安 排 1 认 购 时 间 30

35 自 2015 年 5 月 11 日 到 2015 年 5 月 20 日, 本 基 金 向 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 同 时 发 售, 具 体 募 集 方 案 以 基 金 份 额 发 售 公 告 为 准 请 投 资 者 就 基 金 认 购 事 宜 仔 细 阅 读 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 2 认 购 原 则 (1) 基 金 认 购 采 用 金 额 认 购, 份 额 确 认 的 方 式 ; (2) 投 资 者 认 购 前, 需 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 全 额 缴 款 ; (3) 投 资 者 在 募 集 期 内 可 以 多 次 认 购 基 金 份 额, 场 外 受 理 的 认 购 申 请 不 允 许 撤 销, 场 内 提 交 的 认 购 申 报, 在 当 日 接 受 认 购 申 报 的 时 段 内 可 以 撤 销 ; 认 购 费 率 按 每 笔 认 购 申 请 单 独 计 算 ; (4) 认 购 期 间 单 个 投 资 者 的 累 计 认 购 规 模 没 有 上 限 限 制 3 投 资 者 认 购 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 投 资 者 办 理 场 内 认 购 时, 需 具 有 上 海 证 券 账 户 已 有 上 海 证 券 账 户 的 投 资 者 可 直 接 认 购 上 市 开 放 式 基 金 尚 无 上 海 证 券 账 户 的 投 资 者 可 通 过 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 开 户 代 理 机 构 开 立 账 户 投 资 者 办 理 场 外 认 购 时, 需 具 有 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 上 海 开 放 式 基 金 账 户 其 中 已 通 过 场 外 销 售 机 构 办 理 过 开 放 式 基 金 账 户 注 册 或 注 册 确 认 手 续 的 投 资 者, 可 直 接 办 理 本 基 金 场 外 认 购 业 务 ; 已 有 上 海 证 券 账 户 的 投 资 者, 可 通 过 场 外 销 售 机 构 以 其 上 海 证 券 账 户 申 请 注 册 开 放 式 基 金 账 户 ; 尚 无 上 海 证 券 账 户 的 投 资 者, 可 通 过 场 外 基 金 销 售 机 构 申 请 账 户 开 户, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 将 为 其 配 发 上 海 证 券 投 资 基 金 账 户, 同 时 将 该 账 户 注 册 为 开 放 式 基 金 账 户 投 资 者 认 购 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 请 详 细 查 阅 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 销 售 机 构 相 关 业 务 办 理 规 则 4 认 购 限 额 (1) 场 外 认 购 限 额 本 基 金 场 外 认 购 采 用 金 额 认 购 的 方 式 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人 网 上 直 销 交 易 系 统 和 销 售 机 构 网 点 办 理 的 首 次 单 笔 认 购 最 低 金 额 为 1,000 元 ( 含 认 购 费, 下 同 ), 追 加 认 购 的 单 笔 认 购 最 低 金 额 为 1,000 元 各 销 售 机 构 可 根 据 自 己 的 情 况 调 整 首 次 最 低 认 购 金 额 和 最 低 追 加 认 购 金 额 限 制 直 销 机 构 首 次 认 购 金 额 不 得 低 于 31

36 10,000 元, 单 笔 追 加 认 购 最 低 金 额 为 1,000 元 基 金 募 集 期 内, 投 资 者 可 以 多 次 认 购, 但 认 购 申 请 一 经 销 售 机 构 受 理, 不 可 以 撤 销 本 基 金 募 集 期 间 对 单 个 基 金 份 额 持 有 人 最 高 累 计 认 购 金 额 不 设 限 制 (2) 场 内 认 购 限 额 本 基 金 场 内 认 购 采 用 金 额 认 购 的 方 式 在 具 有 基 金 销 售 资 格 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 单 位 的 单 笔 最 低 认 购 金 额 为 50,000 元, 且 须 为 1 元 的 整 倍 数 单 笔 认 购 最 高 不 超 过 999,999,999,999 元 本 基 金 募 集 期 间 对 单 个 基 金 份 额 持 有 人 最 高 累 计 认 购 金 额 不 设 限 制 (3) 本 基 金 对 单 个 账 户 的 认 购 和 持 有 基 金 份 额 不 进 行 限 制 ( 九 ) 基 金 份 额 初 始 面 值 认 购 费 用 及 认 购 份 额 的 计 算 1 本 基 金 的 基 金 份 额 初 始 面 值 为 人 民 币 1.00 元, 按 面 值 发 售 2 本 基 金 认 购 采 取 全 额 缴 款 认 购 的 方 式 3 认 购 费 率 (1) 场 外 认 购 费 率 本 基 金 的 场 外 认 购 费 率 随 认 购 金 额 的 增 加 而 减 少 投 资 者 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 认 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 场 外 认 购 费 率 如 下 表 所 示 : 认 购 金 额 (M, 含 认 购 费 ) 认 购 费 率 M<50 万 元 1.00% 50 万 元 M<100 万 元 0.80% M 100 万 元 1000 元 / 笔 (2) 场 内 认 购 费 率 本 基 金 的 场 内 认 购 费 率 由 销 售 机 构 参 照 场 外 认 购 费 率 执 行 4 基 金 认 购 费 用 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 基 金 的 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 募 集 期 间 发 生 的 各 项 费 用 5 认 购 份 额 的 计 算 (1) 场 外 认 购 国 金 上 证 50 份 额 和 利 息 折 算 份 额 的 计 算 本 基 金 募 集 期 结 束 后, 投 资 者 通 过 场 外 认 购 本 基 金 所 获 得 的 全 部 份 额 将 确 认 为 国 金 上 证 50 份 额 32

37 本 基 金 场 外 认 购 采 用 金 额 认 购 的 方 式, 认 购 金 额 包 括 认 购 费 用 和 净 认 购 金 额 场 外 认 购 份 额 的 计 算 公 式 为 : 认 购 费 用 = 认 购 金 额 认 购 费 率 /(1+ 认 购 费 率 ) ( 对 于 适 用 固 定 金 额 认 购 费 的 认 购, 认 购 费 用 = 固 定 认 购 费 金 额 ) 净 认 购 金 额 = 认 购 金 额 - 认 购 费 用 认 购 份 额 = 净 认 购 金 额 / 基 金 份 额 初 始 面 值 利 息 转 份 额 = 利 息 / 基 金 份 额 初 始 面 值 总 认 购 份 额 = 认 购 份 额 + 利 息 转 份 额 场 外 认 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 2 位, 小 数 点 后 2 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 认 购 利 息 折 算 的 份 额 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 小 数 点 两 位 以 后 的 部 分 舍 去, 舍 去 部 分 所 代 表 的 资 产 归 基 金 所 有 例 1: 某 投 资 者 在 募 集 期 内 投 资 10 万 元, 通 过 场 外 认 购 本 基 金, 其 对 应 认 购 费 率 为 1.00%, 假 设 认 购 金 额 在 认 购 期 间 产 生 的 利 息 为 50 元, 则 其 可 得 到 的 认 购 份 额 计 算 如 下 : 认 购 费 用 =100, %/(1+1.00%)= 元 净 认 购 金 额 =100, =99, 元 认 购 份 额 =99,009.90/1.00=99, 份 利 息 转 份 额 =50/1.00=50.00 份 总 认 购 份 额 =99, =99, 份 即 投 资 者 投 资 10 万 元 通 过 场 外 认 购 本 基 金, 假 定 认 购 金 额 在 认 购 期 间 产 生 的 利 息 为 50 元, 基 金 发 售 结 束 后, 投 资 者 经 确 认 的 国 金 上 证 50 份 额 为 99, 份 (2) 场 内 认 购 份 额 和 利 息 折 算 份 额 的 计 算 本 基 金 募 集 期 结 束 后, 投 资 者 在 募 集 期 通 过 场 内 认 购 并 获 确 认 的 国 金 上 证 50 份 额 将 按 照 1 1 的 比 例 自 动 分 离 为 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 场 内 认 购 采 用 金 额 认 购 方 法, 认 购 价 格 为 1.00 元 / 份 本 基 金 场 内 认 购 份 额 的 计 算 公 式 为 : 认 购 费 用 = 认 购 金 额 认 购 费 率 /(1+ 认 购 费 率 ) ( 对 于 适 用 固 定 金 额 认 购 费 的 认 购, 认 购 费 用 = 固 定 认 购 费 金 额 ) 33

38 净 认 购 金 额 = 认 购 金 额 - 认 购 费 用 认 购 份 额 = 净 认 购 金 额 / 基 金 份 额 初 始 面 值 利 息 转 份 额 = 利 息 / 基 金 份 额 初 始 面 值 总 认 购 份 额 = 认 购 份 额 + 利 息 转 份 额 场 内 认 购 份 额 先 按 四 舍 五 入 原 则 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 再 按 截 位 法 保 留 到 整 数 位, 小 数 部 分 对 应 的 金 额 退 还 投 资 者 ; 认 购 利 息 折 算 的 基 金 份 额 按 截 位 法 保 留 到 整 数 位, 小 数 部 分 舍 去 归 基 金 资 产 (3) 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 的 计 算 本 基 金 募 集 期 结 束 后, 投 资 者 在 募 集 期 通 过 场 内 认 购 并 获 确 认 的 国 金 上 证 50 份 额 将 按 照 1 1 的 比 例 自 动 分 离 为 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 的 计 算 公 式 如 下 : 国 金 上 证 50A 份 额 认 购 份 额 = 认 购 份 额 总 额 0.5 国 金 上 证 50B 份 额 认 购 份 额 = 认 购 份 额 总 额 0.5 其 中, 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 的 认 购 份 额 计 算 结 果 均 保 留 到 整 数 位, 小 数 点 以 后 的 部 分 舍 去, 舍 去 部 分 所 代 表 的 资 产 归 基 金 所 有 例 2: 某 投 资 者 在 募 集 期 内 投 资 10 万 元, 通 过 场 内 认 购 本 基 金, 其 对 应 认 购 费 率 为 1.00%, 假 设 认 购 金 额 在 认 购 期 间 产 生 的 利 息 为 50 元, 则 其 可 得 到 的 认 购 份 额 计 算 如 下 : 认 购 费 用 =100, %/(1+1.00%)= 元 净 认 购 金 额 =100, =99, 元 认 购 份 额 =99,009.90/1.00=99,009 份 ( 保 留 至 整 数 位 ) 退 还 投 资 者 金 额 =99, , =0.90 元 利 息 转 份 额 =50/1.00=50 份 ( 保 留 至 整 数 位 ) 总 认 购 份 额 =99, =99,059 份 经 确 认 的 国 金 上 证 50A 份 额 =99, =49,529 份 ( 保 留 至 整 数 位 ) 经 确 认 的 国 金 上 证 50B 份 额 =99, =49,529 份 ( 保 留 至 整 数 位 ) 即 投 资 者 投 资 10 万 元 通 过 场 内 认 购 本 基 金, 假 定 认 购 金 额 在 认 购 期 间 产 生 的 利 息 为 50 元, 基 金 募 集 期 结 束 后, 投 资 者 经 确 认 的 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 34

39 上 证 50B 份 额 各 49,529 份, 退 还 投 资 者 金 额 0.90 元 ( 十 ) 投 资 者 对 基 金 份 额 的 认 购 1 认 购 方 法 投 资 者 认 购 时 间 安 排 投 资 者 认 购 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续, 由 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同, 在 基 金 份 额 发 售 公 告 中 确 定 并 披 露 2 认 购 确 认 基 金 销 售 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 认 购 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情 况, 投 资 者 可 在 基 金 合 同 生 效 后 到 各 销 售 网 点 查 询 最 终 成 交 确 认 情 况 和 认 购 份 额 ( 十 一 ) 募 集 资 金 利 息 的 处 理 方 式 有 效 认 购 款 项 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有, 其 中 利 息 转 份 额 以 基 金 注 册 登 记 机 构 的 记 录 为 准 ( 十 二 ) 募 集 资 金 的 保 管 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户, 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前, 任 何 人 不 得 动 用 基 金 募 集 期 间 的 信 息 披 露 费 会 计 师 费 律 师 费 以 及 其 他 费 用, 不 得 从 基 金 财 产 中 列 支 35

40 八 基 金 合 同 的 生 效 ( 一 ) 基 金 备 案 的 条 件 本 基 金 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 3 个 月 内, 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 2 亿 份, 基 金 募 集 金 额 不 少 于 2 亿 元 人 民 币 且 基 金 认 购 人 数 不 少 于 200 人, 在 满 足 上 述 条 件 时, 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售, 并 10 日 内 聘 请 法 定 验 资 机 构 验 资, 自 收 到 验 资 报 告 之 日 起 10 日 内, 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 基 金 募 集 达 到 基 金 备 案 条 件 的, 自 基 金 管 理 人 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 并 取 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 起, 基 金 合 同 生 效 ; 否 则 基 金 合 同 不 生 效 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 基 金 合 同 生 效 事 宜 予 以 公 告 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户, 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前, 任 何 人 不 得 动 用 ( 二 ) 基 金 合 同 不 能 生 效 时 募 集 资 金 的 处 理 方 式 如 果 募 集 期 限 届 满, 未 满 足 基 金 备 案 条 件, 基 金 管 理 人 应 当 承 担 下 列 责 任 : 1 以 其 固 有 财 产 承 担 因 募 集 行 为 而 产 生 的 债 务 和 费 用 2 在 基 金 募 集 期 限 届 满 后 30 日 内 返 还 投 资 者 已 缴 纳 的 款 项, 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 ; 3 如 基 金 募 集 失 败, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 销 售 机 构 不 得 请 求 报 酬 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 销 售 机 构 为 基 金 募 集 支 付 之 一 切 费 用 应 由 各 方 各 自 承 担 ( 三 ) 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模 基 金 合 同 生 效 后, 连 续 20 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ; 连 续 60 个 工 作 日 出 现 前 述 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案, 如 转 换 运 作 方 式 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等, 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表 决 法 律 法 规 另 有 规 定 时, 从 其 规 定 36

41 九 基 金 份 额 的 上 市 交 易 ( 一 ) 上 市 交 易 的 基 金 份 额 基 金 合 同 生 效 后, 在 本 基 金 符 合 法 律 法 规 和 上 海 证 券 交 易 所 规 定 的 上 市 条 件 的 情 况 下, 基 金 管 理 人 将 根 据 有 关 规 定, 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请 国 金 上 证 50 份 额 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 上 市 交 易 ( 二 ) 上 市 交 易 的 地 点 上 海 证 券 交 易 所 ( 三 ) 上 市 交 易 的 时 间 在 符 合 相 关 基 金 份 额 上 市 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 管 理 人 将 在 基 金 合 同 生 效 后 六 个 月 内 申 请 国 金 上 证 50 份 额 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ( 四 ) 上 市 交 易 的 条 件 基 金 合 同 生 效 后 具 备 下 列 条 件, 基 金 管 理 人 可 依 据 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则, 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请 上 市 : 1 募 集 金 额 不 少 于 2 亿 元 人 民 币 ; 2 基 金 份 额 持 有 人 不 少 于 1000 人 ; 3 上 海 证 券 交 易 所 规 定 的 其 他 条 件 基 金 上 市 前, 基 金 管 理 人 应 与 上 海 证 券 交 易 所 签 订 上 市 协 议 书 基 金 获 准 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的, 基 金 管 理 人 应 在 基 金 上 市 前 至 少 3 个 工 作 日 发 布 基 金 上 市 交 易 公 告 书 投 资 者 参 与 国 金 上 证 50 份 额 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 的 相 关 业 务, 应 当 满 足 上 海 证 券 交 易 所 投 资 者 适 当 性 管 理 的 相 关 要 求 ( 五 ) 上 市 交 易 的 规 则 国 金 上 证 50 份 额 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 上 市 交 易 遵 循 上 海 证 券 交 易 所 交 易 规 则 及 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 等 有 关 规 定 ( 六 ) 上 市 交 易 的 费 用 国 金 上 证 50 份 额 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 上 市 交 易 的 费 用 37

42 按 照 上 海 证 券 交 易 所 有 关 规 定 办 理 ( 七 ) 上 市 交 易 的 停 复 牌 和 终 止 上 市 国 金 上 证 50 份 额 国 金 上 证 50A 份 额 与 国 金 上 证 50B 份 额 的 停 复 牌 终 止 上 市 按 照 基 金 法 相 关 规 定 和 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 执 行 ( 八 ) 相 关 法 律 法 规 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规 定 内 容 进 行 调 整 的, 基 金 合 同 相 应 予 以 修 改, 并 按 照 新 规 定 执 行, 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ( 九 ) 若 上 海 证 券 交 易 所 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 增 加 了 基 金 上 市 交 易 的 新 功 能, 基 金 管 理 人 可 以 在 履 行 适 当 的 程 序 后 增 加 相 应 功 能 38

43 十 国 金 上 证 50 份 额 的 申 购 与 赎 回 基 金 合 同 生 效 后, 投 资 者 可 通 过 场 内 或 场 外 对 国 金 上 证 50 份 额 进 行 申 购 与 赎 回 国 金 上 证 50A 份 额 和 国 金 上 证 50B 份 额 只 上 市 交 易, 不 接 受 申 购 和 赎 回 ( 一 ) 申 购 和 赎 回 场 所 投 资 者 办 理 国 金 上 证 50 份 额 场 内 申 购 和 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 且 具 有 相 应 业 务 资 格 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 单 位 投 资 者 需 使 用 上 海 证 券 账 户, 通 过 上 海 证 券 交 易 所 办 理 国 金 上 证 50 份 额 的 场 内 申 购 赎 回 业 务 投 资 者 办 理 国 金 上 证 50 份 额 的 场 外 申 购 和 赎 回 业 务 的 场 所 为 基 金 管 理 人 直 销 机 构 和 基 金 管 理 人 委 托 的 场 外 销 售 机 构 投 资 者 可 使 用 开 放 式 基 金 账 户, 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 和 其 他 场 外 销 售 机 构, 办 理 国 金 上 证 50 份 额 的 场 外 申 购 赎 回 业 务 本 基 金 场 外 场 内 销 售 机 构 名 单 参 见 本 或 其 他 相 关 公 告 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销 售 机 构, 并 予 以 公 告 若 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 销 售 机 构 开 通 电 话 传 真 或 网 上 等 交 易 方 式, 投 资 者 可 以 通 过 上 述 方 式 进 行 申 购 与 赎 回, 具 体 办 法 由 基 金 管 理 人 另 行 公 告 ( 二 ) 申 购 和 赎 回 的 开 放 日 及 时 间 1 开 放 日 及 开 放 时 间 投 资 者 应 在 开 放 日 办 理 国 金 上 证 50 份 额 的 申 购 和 赎 回, 申 购 和 赎 回 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 另 行 公 告 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 2 申 购 赎 回 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 三 个 月 开 始 办 理 国 金 上 证 50 份 额 的 场 外 申 购, 具 体 业 务 办 理 时 间 在 申 购 开 始 公 告 中 规 定 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 三 个 月 开 始 办 理 国 金 上 证 50 份 额 39