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1 东海证券 DONGHAI SECURITIES 香港权证市场每日简报 2007 年 11 月 28 日 香港市场权证收盘情况 恒指现报 点, 升 点, 成交金额 亿元 ; 认股证成交金额为 亿元, 占大市成交 33.73% 认购证总成交额为 亿元, 占认股证成交的 87.13%; 认沽证总成交额为 亿元, 占认股证成交的 12.87% 今日的大市和权证成交情况 Put 成交活跃的权证成交占比 Other Call Other Top * 成交活跃的权证是指表 4 中为标的的权证成交金额

2 东海证券香港权证市场每日简报 市场数据表 1: 五大升幅认股证 代码 名称 C/P 剩余天行权行权比涨跌溢价率隐含波动率 Delta 街货占比有效杠收盘价成交额 ($1000) 数价率 (%) (%) (%) (%) (%) 杆格 9837 JP-CPAIR@EC0712 CALL MB-FIH@EC0712 CALL RB-CTEL@EC0801 CALL GS-CTEL@EC0712 CALL BP-CTEL@EC0712 CALL 表 2: 五大跌幅认股证 代剩余天行权行权比涨跌溢价率隐含波动率 Delta 街货占比有效杠收盘价名称 C/P 成交额 ($1000) 码数价率 (%) (%) (%) (%) (%) 杆格 5580 SGHSCEI@EP0802E PUT N/A MB-PCCWL@EC0712 CALL N/A AA-CLIFE@EP0801 PUT N/A KC-CITBK@EC0712 CALL N/A SG-HSI@EP0712E PUT N/A 表 3: 五大成交额认股证 代剩余天行权行权比涨跌溢价率隐含波动率 Delta 街货占比有效杠收盘价名称 C/P 成交额 ($1000) 码数价率 (%) (%) (%) (%) (%) 杆格 9666 KC-CTEL@EC0805 CALL DB-PETCH@EC0805 CALL DBCP&CC@EC0807A CALL SGCLIFE@EC0804B CALL SG-CP&CC@EC0808 CALL

3 东海证券香港权证市场每日简报 表 4: 中资股以及重要指数为标的的权证隐含波动率与成交情况 标的代码 名称 认购证认沽证所有权证平均隐含波动率成交金额成交占比个数平均隐含波动率 (%) 个数平均隐含波动率 (%) (%) ( 亿港元 ) (%) HSI 恒生指数 HSCE 国企指数 中国银行 交通银行 中国人寿 中国交通建设 工商银行 中信银行 中国移动 建设银行 中国石油 中国电信 中国石化 和记黄埔 汇丰控股 A50 中国基金 汇总

4 东海证券香港权证市场每日简报 表 5: 今日上市的权证一览 今日上市的权证总共有 30 支, 下表为有成交情况的权证列表 代码 权证名称 C/P 剩余天数 行权价格 行权比率 溢价率 (%) 隐含波动率 (%) Delta(%) 有效杠杆 成交金额 ($1000) 收盘价格 2029 DBHSCEI@EC0805C CALL AA-HSBC@EP0807B PUT FB-ANGAN@EC0812 CALL FB-CP&CC@EC0812 CALL KC-CTEL@EC0905 CALL FB-PETCH@EC0901 CALL KCCNOOC@EC0805F CALL FB-CNOOC@EC0812 CALL MB-CSHEN@EC0904 CALL FB-PINAN@EC0808 CALL FB-ALUCO@EC0810 CALL FB-CSCL@EC0812 CALL FB-COSL@EC0901 CALL

5 东海证券香港权证市场每日简报 - 5-6: 最后一个交易日的权证 今天最后一个交易日的权证 0 支 溢价率隐含波动率代码权证名称 C/P 剩余天数行权价格行权比率涨跌 (%) Delta(%) 街货占比 (%) 有效杠杆成交金额 ($1000) 收盘价格 (%) (%)

6 东海证券香港权证市场每日简报 附录 : 香港权证名称命名规范 : 权证的交易代码为五位数字, 因其都有一定的期限, 故一只权证的交易代码在其下市后可被其它的新发权证使用 权证的命名也有其一定的规则, 以 3512 中寿法兴五零五 B(@EC) 为例 : (1) 3512 是权证在交易所的交易代码 ; (2) 中寿 表明标的资产是中国人寿 (2628.HK) 的股票 ; (3) 法兴 表明该权证的发行人为法国兴业证券 ; (4) 五零五 表明该权证到期年月是 2005 年 5 月 ; 若到期年月为 2006 年 9 月, 则写成 六零九, 依次类推 ; (5) B 表明同一发行人发行同时发行了一种以上同一月份到期但是条款不同的中国大陆人寿权证,B 以示区别 ; 其它字母代表不同的含义 表明到期用现金交割而不是用中国人寿的股票来交割 ; 若用 * 则表明用实物股票交割 ; (6) E 表明是欧式 ; 若用 X 表明是特种或者非标准型权证, 美式可能没有字母也可能用符号特别表示 ; (7) C 表明是认购权证, 认售权证则用 P ; 整个式子表达的含义就是 交易代码为 3512 的法国兴业证券发行的 B 类, 以中国人寿为标的于 2005 年 5 月到期以现金交割的欧式认购权证 ; 同样的, 这一权证也可以用英文表示为 3512SG-China 免责条款 本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司力求但不保证这些信息的准确性及完整性 本报告为东海证券衍生产品部对研究对象一定时期的分析研究, 其中观点或陈述可能因时间的变化而变化或与事实不完全一致, 如欲了解对该对象最新情况的评述, 谨请参阅本公司最近期相关报告 本报告所载信息均为个人观点, 并不构成所述证券以及衍生品的买卖建议 东海证券有限责任公司衍生产品部版权所有, 未经授权不得复制 转发或公开传播 如欲引用或转载本文内容, 务必联络东海证券有限责任公司衍生产品部 东海证券有限责任公司衍生产品部上海浦东东方路 989 号中达广场 13 层邮编 : TEL:(86-21) FAX:(86-21) 网址 :

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