Microsoft Word 国联安信心增益债券型基金招募说明书更新（摘要）.doc

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1 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会 2010 年 4 月 23 日证监许可 号文核准募集 本基金的基金合同于 2010 年 6 月 22 日正式生效 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2011 年 12 月 22 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2011 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司

2 一 基金合同生效日期 :2010 年 6 月 22 日 二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 国联安基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼法定代表人 : 符学东成立日期 :2003 年 4 月 3 日批准设立机关 : 中国证券监督管理委员会批准设立文号 : 证监基金字 [2003]42 号组织形式 : 有限责任公司注册资本 :1.5 亿元人民币存续期限 : 五十年或股东一致同意延长的其他期限电话 :(021) 联系人 : 黄志钢股权结构 : 股东名称 持股比例 国泰君安证券股份有限公司 51% 德国安联集团 49% ( 二 ) 证券投资基金管理情况截止 2011 年 12 月 22 日, 公司旗下共管理 14 只基金 : 国联安德盛稳健证券投资基金 ( 以下简称 国联安稳健混合 ) 国联安德盛小盘精选证券投资基金( 以下简称 国联安小盘精选混合 ) 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金( 以下简称 国联安安心成长混合 ) 国联安德盛精选股票证券投资基金( 以下简称 国联安精选股票 ) 国联安德盛优势股票证券投资基金( 以下简称 国联安优势股票 ) 国联安德盛红利股票证券投资基金( 以下简称 国联安红利股 1

3 票 ) 国联安德盛增利债券证券投资基金 ( 以下简称 国联安增利债券 ) 国联安主题驱动股票型证券投资基金 ( 以下简称 国联安主题驱动股票 ) 国 联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 国联安双禧中证 100 指数分 级 ) 国联安信心增益债券型证券投资基金 ( 以下简称 国联安信心增益债券 ) 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 商品 ETF ) 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 国联安上证商品 ETF 联接 ) 国联安货币市场证券投资基金 ( 以下简称 国 联安货币 ) 和国联安优选行业股票型证券投资基金 ( 以下简称 国联安优选行 业股票 ) ( 三 ) 主要人员情况 1 董事会成员 (1) 符学东先生, 董事长 代理督察长, 经济学硕士, 高级经济师, 中共党员 历任国家体制改革委员会分配司副处长, 国泰证券有限公司总裁助理, 国泰君安证券股份有限公司副总裁 现担任国联安基金管理有限公司董事长 代理督察长 (2)Andrew Douglas Eu( 余义焜 ) 先生, 副董事长, 工商管理硕士 历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员 投资经理 董事 ( 地区业务 ) JF 资产管理有限公司董事 行政总裁 现任德盛安联资产管理亚太区行政总裁 董事 德盛安联资产管理香港有限公司董事 德盛安联资产管理公司董事 德盛安联资产管理日本公司董事 德盛安联资产管理卢森堡公司董事 香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员 (3)George Alan McKay 先生, 董事, 英国牛津 A 类等级标准 ( 经济学和英文 ) 历任英国 Save & Prosper 管理有限公司 ( 富林明集团 ) 董事, 怡富资产管理公司 ( 香港 ) 营运董事 常务董事, 摩根富林明资产管理公司 ( 香港 ) 常务董事, 纽约银行梅隆公司 ( 原为梅隆国际投资管理公司 ) 执行董事 现担任德盛安联资产管理亚太区首席营运官 (4) 汪卫杰先生, 董事, 经济学硕士, 会计师职称 1994 年起进入金融行业, 历任君安证券有限责任公司财务部主管 稽核部副总经理 资金计划部副总 2

4 经理 长沙营业部总经理 财务总部总经理 深圳分公司总经理助理 计划财务 总部总经理 现担任国泰君安证券股份有限公司资产负债管理委员会专职主任委 员 子公司管理小组主任 (5) 程静萍女士, 独立董事, 大专学历, 高级经济师职称 历任上海市财 政局副科长 副处长 处长 局长助理, 上海市财政局 税务局副局长, 上海市 计划委员会 市物价局副主任兼局长, 上海市发展计划委员会 发展改革委员会 副主任 第十届全国人大代表 上海市决策咨询委员会专职委员 现任上海市创 业投资行业协会会长 上海银行独立董事 上海市宏观经济学会专家委员会主任 (6) 王丽女士, 独立董事, 法学博士 德恒律师事务所主任, 首席全球合 伙人, 兼德恒海牙分所主任, 德恒律师学院院长 教授, 清华大学 北京大学研 究生导师 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员, 中国证券监督委员会重组委员 会第一届 第二届委员, 劳动部企业年金 全国社会保障基金理事会专家, 全国 工商业联合会执委 法律委员会委员 (7)Thilo Ketterer 先生, 独立董事, 经济管理博士, 德国注册会计师, 历任德国 NEXIA 国际集团审计助理,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies(SMT)AG 会计主管, 以色列 Microspec Technologies Inc. 董事, 现 任德国纽伦堡罗德会计师事务所 ( 有限责任 ) 合伙集团的合伙人和儒德管理咨询 ( 上海 ) 有限公司总经理 2 监事会成员 (1) 蒋忆明先生, 监事会主席, 会计师, 博士 历任深圳宇康太阳能有限公 司财务部经理 君安证券公司经纪业务部副总经理 资金计划部副总经理 总经 理 君安证券公司财务总监 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司副总经理 国泰君安证券股份有限公司总会计师 现任国泰君安证券股份有限公司财务总 监 (2) 庄小慧女士, 监事, 法律硕士 历任 Bell, Temple 见习律师 McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd 大律师及事务律师助理 金杜律师事务所 事务律师助理 瑞士再保险公司法律顾问 现任德盛安联资产管理 ( 亚太 ) 有限 公司法律顾问 (3) 陆康芸女士, 职工监事, 法学硕士 历任中国工商银行上海市分行法 3

5 律顾问 上海市海华永泰律师事务所律师, 现任国联安基金管理有限公司监察稽 核部执行总监 3 公司高级管理人员 (1) 符学东先生, 董事长 代理督察长, 经济学硕士, 高级经济师, 中共 党员 历任国家体制改革委员会分配司副处长, 国泰证券有限公司总裁助理, 国 泰君安证券股份有限公司副总裁 现担任国联安基金管理有限公司董事长 代理 督察长 (2) 李柯女士, 代理总经理, 经济学学士 历任中国建设银行上海分行国 际业务部 上海联合财务有限公司资金财务部副经理 经理 营运负责人兼内部 审计师 公司副总经理 国联安基金管理有限公司财务总监 总经理助理 副总 经理 (3) 王峰先生, 副总经理, 经济学硕士 历任渤海证券研究所金融工程部 研究员 天同证券研究所金融创新部主管 上海浦东发展银行股份有限公司基金 托管部产品主管 上投摩根基金管理有限公司市场部总监 业务发展部总监 国 联安基金管理有限公司总经理助理 (4) 周泉恭先生, 副总经理, 金融学博士 历任中国银行深圳市分行科长 中国银行总行基金托管部主管 中融基金管理有限公司 ( 现为国投瑞银基金管理 有限公司 ) 总经理助理 荷兰荷银梅隆环球金融服务有限公司北京代表处首席代 表 国联安基金管理有限公司首席市场官 (5) 魏东先生, 副总经理, 经济学硕士 曾任职于平安证券有限责任公司 和国信证券股份有限公司 ;2003 年 1 月加盟华宝兴业基金管理有限公司, 先后担 任交易部总经理 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进 成长股票型证券投资基金基金经理 投资副总监及国内投资部总经理职务 2009 年 6 月加入国联安基金管理有限公司, 先后担任总经理助理 投资总监的职务 2009 年 9 月起, 担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理 2009 年 12 月 至 2011 年 8 月, 兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理 4 基金经理 (1) 冯俊先生, 复旦大学经济学博士 曾任上海证券有限责任公司研究 交易主管, 光大保德信基金管理有限公司资产配置助理 宏观和债券研究员, 长 4

6 盛基金管理有限公司基金经理助理, 泰信基金管理有限公司固定收益研究员 基 金经理助理及基金经理 2008 年 10 月起加入国联安基金管理有限公司, 现任债券 组合管理部总监,2009 年 3 月起担任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理, 2010 年 6 月起兼任本基金基金经理,2011 年 1 月起兼任国联安货币市场证券投资基 金基金经理 (2) 周志远先生, 工学学士 曾任天安保险股份有限公司交易员, 中欧基 金管理有限公司债券交易员 2010 年 6 月起加盟国联安基金管理有限公司, 担任 债券研究员 2011 年 7 月起担任本基金基金经理 5 投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构 投资决策委员会由公 司总经理 主管投资的副总经理 投资组合管理部负责人 固定收益业务负责人 研究部负责人及高级基金经理 1-2 人 ( 根据需要 ) 组成 6 上述人员之间不存在近亲属关系 三 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人概况名称 : 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 田国立成立日期 :1987 年 4 月批准设立文号 : 国办函 [1987]14 号注册资本 : 亿元人民币存续期间 : 持续经营基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号联系电话 :(010) , 联系人 : 朱义明 方韡 ( 二 ) 主要人员情况陈小宪博士, 中信银行行长, 经济学博士, 高级经济师 1982 年至 1990 年, 5

7 在中国人民银行北京市分行计划处, 历任副处长 处长 ;1991 年, 任中国人民 银行北京市分行行长助理 ;1992 年, 任中国人民银行北京市分行副行长兼国家 外汇管理局北京市分局副局长 ;1994 年, 任招商银行北京分行行长,2000 年, 任招商银行副行长,2001 年, 任常务副行长 招商银行董事 ;2004 年以后, 任 中国中信集团公司常务董事 副总经理, 中信控股有限责任公司执行董事, 中信 银行行长, 中信国际金融控股有限公司董事, 中信嘉华银行有限公司董事 陈小 宪先生同时还兼任中国人民大学财政金融学教授 中国国际经济贸易仲裁委员会 金融专业委员会副主席等职 苏国新先生, 中信银行副行长, 分管托管业务 曾担任中信集团办公厅副主 任 同时兼任中信集团董事长及中信银行董事长秘书 1997 年 6 月开始担任中 信集团董事长秘书 1991 年 8 月至 1993 年 10 月, 在中国外交部工作 1993 年 10 至 1997 年 5 月在中信集团负责外事工作 1996 年 1 月至 1997 年 1 月, 在瑞 士银行 SBC 和瑞士联合银行 UBS 等金融机构工作 刘勇先生, 中信银行托管中心总经理 男,1965 年出生, 中共党员, 硕士 研究生 曾任中信银行贸易结算部副总经理, 中信银行总行营业部国际业务部总 经理, 中信银行国际业务管理部总经理, 中信银行上海分行行长助理兼风险主管, 中信银行国际业务部副总经理 ( 三 ) 基金托管业务经营情况 2004 年 8 月 18 日, 中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监 督管理委员会批准, 取得基金托管人资格 中信银行本着 诚实信用 勤勉尽责 的原则, 切实履行托管人职责 截止到 2009 年 12 月 31 日, 中信银行已托管招 商优质成长 建信恒久价值和银河银信添利 3 只公募证券投资基金及其他托管资 产 四 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1 直销机构 名称 : 国联安基金管理有限公司 6

8 住所 : 上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 办公地址 : 上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 法定代表人 : 符学东 电话 :(021) 联系人 : 茅斐 客户服务电话 : ,(021) 网址 : 2 代销机构 (1) 中信银行股份有限公司 注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人 : 田国立 联系人 : 李博 客服电话 :95558 网址 :bank.ecitic.com (2) 信达证券股份有限公司 注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 : 张志刚 联系人 : 唐静 客服电话 : 网址 : (3) 中国工商银行股份有限公司 注册地址 : 中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 : 中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人 : 姜建清 电话 :(010) 国联安信心增益债券型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 7

9 联系人 : 何鹏客户服务电话 :95588 网址 : (4) 华夏银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦法定代表人 : 吴建电话 :(010) 联系人 : 刘军祥客户服务电话 :95577 网址 : (5) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 ( 长安兴融中心 ) 法定代表人 : 张建国电话 :(010) 联系人 : 何奕客户服务电话 :95533 网址 : (6) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 :(021) 联系人 : 虞谷云客户服务电话 :95528 网址 : 8

10 (7) 宁波银行股份有限公司注册地址 : 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号办公地址 : 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕电话 :(021) 联系人 : 胡技勋客户服务电话 : 网址 : (8) 平安银行股份有限公司注册地址 : 中国广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 15, 16,17,18 层办公地址 : 中国广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 15, 16,17,18 层法定代表人 : 马明哲电话 :(0755) 联系人 : 蔡宇洲客户服务电话 :95511 网址 :bank.pingan.com (9) 招商银行股份有限公司注册地址 : 中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号办公地址 : 中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 傅育宁电话 :(0755) 联系人 : 邓炯鹏客户服务电话 :95555 网址 : (10) 中国银行股份有限公司 9

11 注册地址 : 北京市复兴门內大街 1 号办公地址 : 北京市复兴门內大街 1 号法定代表人 : 肖钢电话 :(010) 联系人 : 张建伟客户服务电话 :95566 网址 : (11) 东莞银行股份有限公司注册地址 : 广东省东莞市运区运河东一路 193 号办公地址 : 广东省东莞市城区运河东一路 193 号法定代表人 : 廖玉林电话 :(0769) 联系人 : 巫渝峰客户服务电话 :96228 网址 : (12) 渤海银行股份有限公司注册地址 : 中国天津市河西区马场道 号办公地址 : 中国天津市河西区马场道 号法定代表人 : 刘宝凤电话 :(022) 联系人 : 王宏客户服务电话 : 网址 : (13) 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层办公地址 : 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层法定代表人 : 黄金琳 10

12 电话 :(0591) 联系人 : 张腾客户服务电话 :(0591)96326 网址 : (14) 爱建证券有限责任公司注册地址 : 上海市南京西路 758 号 23 楼办公地址 : 上海市南京西路 758 号 23 楼法定代表人 : 郭林电话 :(021) 联系人 : 陈敏客户服务电话 :(021) 网址 : (15) 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 层办公地址 : 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 层法定代表人 : 潘鑫军电话 :(021) 联系人 : 吴宇客户服务电话 :95503 网址 : (16) 广发证券股份有限公司注册地址 : 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼办公地址 : 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 楼法定代表人 : 林治海电话 :(020) 传真 :(020) 联系人 : 黄岚 11

13 客户服务电话 :(020) 网址 : (17) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 万建华电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 芮敏琪客户服务电话 :95521 网址 : (18) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦办公地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦法定代表人 : 何如电话 :(0755) 联系人 : 齐晓燕客户服务电话 :95536 网址 : (19) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人 : 王开国电话 : 联系人 : 李笑鸣客户服务电话 :95553 网址 : 12

14 (20) 宏源证券股份有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 19 号法定代表人 : 冯戎电话 :(010) 联系人 : 李巍客户服务电话 : 网址 : (21) 华宝证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层法定代表人 : 陈林电话 :(021) 联系人 : 陈康菲客户服务电话 : 网址 : (22) 华泰证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善电话 : 联系人 : 万鸣客户服务电话 :95597 网址 : (23) 华泰联合证券有限责任公司 层 注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

15 层 办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人 : 马昭明电话 : (0755) 联系人 : 庞晓芸开放式基金咨询电话 : ,(0755) 开放式基金业务传真 :(0755) 客户服务电话 :95513 网址 : (24) 齐鲁证券有限公司注册地址 : 山东省济南市经十路 号办公地址 : 山东省济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮电话 :(0531) 联系人 : 王霖客户服务电话 :95538 网址 : (25) 山西证券股份有限公司注册地址 : 太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼办公地址 : 太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 :(0351) 联系人 : 孟婉娉客户服务电话 : 网址 : (26) 申银万国证券股份有限公司注册地址 : 上海市常熟路 171 号 14

16 办公地址 : 上海市常熟路 171 号法定代表人 : 丁国荣电话 :(021) 联系人 : 邓寒冰客户服务电话 :95523 网址 : (27) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 座 层办公地址 : 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 座 层法定代表人 : 王珠林电话 :(023) 联系人 : 陈城客户服务电话 : 网址 : (28) 新时代证券有限责任公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层法定代表人 : 马金声电话 :(010) 联系人 : 孙恺客户服务电话 : 网址 : (29) 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福建省福州市湖东路 99 号办公地址 : 福建省福州市湖东路 99 号法定代表人 : 兰荣电话 :(0591)

17 联系人 : 谢高得客户服务电话 : 网址 : (30) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层法定代表人 : 顾伟国电话 :(010) 联系人 : 田薇客户服务电话 : 网址 : (31) 银泰证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼办公地址 : 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼法定代表人 : 高颂电话 :(0755) 联系人 : 曾敬宁客户服务电话 :(0755) 网址 : (32) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 :(0755) 联系人 : 吴少彬客户服务电话 :95565 或 网址 : 16

18 (33) 中信建投证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市东城区朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 张佑君电话 :(010) 联系人 : 许梦园客户服务电话 : 网址 : (34) 中信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层, 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层法定代表人 : 王东明电话 :(0755) ,(010) 联系人 : 张于爱网址 : (35) 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 层办公地址 : 深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 层法定代表人 : 杨明辉联系人 : 刘毅客户服务电话 : 网址 : (36) 东北证券股份有限公司注册地址 : 吉林省长春市自由大路 1138 号办公地址 : 吉林省长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 矫正中 17

19 电话 :(0431) 联系人 : 王京京客户服务电话 : 网址 : (37) 中航证券股份有限公司注册地址 : 江西省南昌市抚河北路 291 号办公地址 : 江西省南昌市抚河北路 291 号江西教育出版社六楼法定代表人 : 杜航电话 :(0791) 联系人 : 戴蕾客户服务电话 : 网址 : (38) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人 : 林义相电话 :(010) 联系人 : 林爽客户服务电话 :(010) 网址 : (39) 华融证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 8 号法定代表人 : 丁之锁电话 :(010) 联系人 : 林长华 18

20 客户服务电话 :(010) 网址 : (40) 中信万通证券有限责任公司注册地址 : 山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 张智河电话 :(0532)96577 联系人 : 吴忠超客户服务电话 :96577 网址 : (41) 江海证券有限公司注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬电话 :(0451) 联系人 : 张宇宏客户服务电话 : 网址 : ( 二 ) 基金注册登记机构名称 : 国联安基金管理有限公司注册地址 : 上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼办公地址 : 上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼法定代表人 : 符学东电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 茅斐 19

21 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所注册地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 韩炯经办律师 : 吕红 黎明电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 安冬 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 毕马威华振会计师事务所注册地址 : 上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼办公地址 : 上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼负责人 : 蔡廷基联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 黎俊文经办注册会计师 : 王国蓓 陈彦君 20

22 五 基金的名称 国联安信心增益债券型证券投资基金 六 基金的类型 债券型 七 基金份额的申购与赎回 本基金封闭期为自基金合同生效之日起 1 年, 即自 2010 年 6 月 22 日起至 2011 年 6 月 21 日止 自封闭期届满的下一个工作日起, 本基金即可办理日常申购和赎回, 即自 2011 年 6 月 22 日起, 本基金开始办理日常申购 赎回业务 ( 一 ) 申购费用和赎回费用 1 申购费本基金的申购费率具体如下 : 申购金额 (M) 费率 M<100 万 0.80% 100 万 M<300 万 0.50% 300 万 M<500 万 0.30% 500 万 M 每笔交易 1000 元注 : 单位 : 人民币元 (1) 基金份额的申购费用由投资者承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用 (2) 投资者可以多次申购本基金, 申购费率按每笔申购申请单独计算 (3) 投资者通过 国联安 易购 基金网上直销平台申购本基金可享受前端申购费率优惠, 具体优惠申购费率以最新的相关公告为准 2 赎回费本基金赎回费率随投资人申请份额持有时间的增加而递减, 具体赎回费率如 21

23 下表所示 : 申请份额持有时间 (N) 赎回费率 N<30 天 0.90% 30 天 N<1 年 0.10% 1 年 N<2 年 0.05% N 2 年 0.00% 注 :1 年指 365 天 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 如果申请份额持有时间小于 30 天, 赎回费应全额计入基金财产 ; 如果申请份额持有时间大于或等于 30 天, 则不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于市场推广 支付登记结算费和其他必要的手续费 3 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率 赎回费率或变更收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 4 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对特定地域范围 特定行业 特定职业的投资者以及以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率 赎回费率 ( 二 ) 申购份额与赎回金额的计算 1 本基金基金申购份额的计算本基金基金申购份数的计算方法如下 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值各计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后 2 位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 例 : 某投资者投资 5 万元申购本基金份额, 假设申购当日本基金份额净值为 1.05 元, 则可得到的申购份额为 : 净申购金额 =50,000/(1+0.8%)=49, 元 22

24 申购费用 =50,000-49,603.17= 元申购份额 =49,603.17/1.05=47, 份即 : 投资者投资 5 万元申购本基金份额, 假设申购当日本基金份额净值为 1.05 元, 则其可得到 份基金份额 2 赎回金额的计算本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用 其中, 赎回金额 = 赎回份数 赎回当日基金份额净值赎回费用 = 赎回金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用赎回费用以人民币元为单位, 计算结果按照四舍五入方法, 保留小数点后 2 位 ; 赎回金额结果按照四舍五入方法, 保留小数点后 2 位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 例 : 某投资者赎回本基金 1 万份基金份额, 持有时间为 45 天, 假设赎回当日基金份额净值是 1.12 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回金额 =10, =11,200 元赎回费用 =11, %=11.20 元净赎回金额 =11, =11, 元即 : 投资者赎回本基金 1 万份基金份额, 持有期限为 45 天, 假设赎回当日基金份额净值是 1.12 元, 则其可得到的赎回金额为 11, 元 3 本基金基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在次日内公告 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 本基金基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 4 申购份额 余额的处理方式: 申购的有效份额以当日基金份额净值为基准计算, 计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 5 赎回金额的处理方式: 赎回金额以当日基金份额净值为基准计算, 计算结果保留到小数点后 2 位, 23

25 小数点后 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 ( 三 ) 基金的转换 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额 转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额 基金转换只能在同一销售 机构进行 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的 在同一注册登记机构处注册登记的 同一收费模式的开放式基金 1 基金适用的范围 本基金转换业务适用的基金范围为 : 本基金及本基金管理人旗下管理的国 联安德盛稳健证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安稳健混合 ; 基金代码 :255010) 国联安德盛小盘精选证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安小盘精选混合 ; 基金代码 : ) 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安安心成 长混合 ; 基金代码 :253010) 国联安德盛精选股票证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安精选股票 ; 基金代码 : 前端 后端 ) 国联安德盛优势股 票证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安优势股票 ; 基金代码 : 前端 后端 ) 国联安德盛红利股票证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安红利股票 ; 基 金代码 : 前端 后端 ) 国联安德盛增利债券证券投资基金 ( 基 金简称 : 国联安增利债券 ; 基金代码 :A 类 B 类 ) 国联安主 题驱动股票型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安主题驱动股票 ; 基金代码 : ) 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 基 金简称 : 国联安上证商品 ETF 联接 ; 基金代码 :257060) 国联安货币市场证券 投资基金 ( 基金简称 : 国联安货币 ; 基金代码 :A 级 B 级 ) 和 国联安优选行业股票型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安优选行业股票 ; 基金代 码 :257070) 2 适用销售机构 (1) 华夏银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 兴业证券股份有限 公司 中国银河证券股份有限公司 中信建投证券有限责任公司和招商证券股份 有限公司 ( 上述机构适用如下基金的转换 : 国联安稳健混合 国联安小盘混合 国联安安心混合 国联安精选股票 国联安优势股票 ) (2) 宁波银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 东方证券股份 24

26 有限公司 申银万国证券股份有限公司和海通证券股份有限公司 ( 上述机构适用 如下基金的转换 : 国联安稳健混合 国联安小盘混合 国联安安心混合 国联安 精选股票 国联安优势股票 国联安红利股票 国联安增利债券 A 国联安增利 债券 B) (3) 上海浦东发展银行股份有限公司 ( 上述机构适用如下基金的转换 : 国 联安稳健混合 国联安小盘混合 国联安安心混合 国联安精选股票 国联安优 势股票 国联安货币 ) (4) 中国建设银行股份有限公司 中信万通证券有限责任公司 中国银行 股份有限公司 中信银行股份有限公司 中信证券股份有限公司 天风证券有限 责任公司和华融证券股份有限公司 ( 上述机构适用如下基金的转换 : 国联安稳健 混合 国联安小盘混合 国联安安心混合 国联安精选股票 国联安优势股票 国联安红利股票 国联安增利债券 A 国联安增利债券 B 国联安主题驱动股票 国联安上证商品 ETF 联接 国联安货币 ) (5) 国联安基金管理有限公司直销业务平台 华宝证券有限责任公司 江 海证券有限公司 华泰联合证券有限责任公司和华泰证券股份有限公司 ( 上述机 构适用如下基金的转换 : 国联安稳健混合 国联安小盘混合 国联安安心混合 国联安精选股票 国联安优势股票 国联安红利股票 国联安增利债券 A 国联 安增利债券 B 国联安主题驱动股票 国联安信心增益债券 国联安上证商品 ETF 联接 国联安货币和国联安优选行业股票 ) 本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构, 并将另行公告 具体可转换基金为各销售机构已销售基金 3 基金转换费及转换份额的计算 (1) 进行基金转换的总费用包括转换手续费 转出基金的赎回费和转入基 金与转出基金的申购补差费三部分 1) 转换手续费率为零 如基金转换手续费率调整将另行公告 2) 目前, 本公司旗下开放转换出业务的证券投资基金赎回费率如下 : 基金名称 持有时间 费率 国联安稳健混合 全部 0.50% 国联安小盘精选混合国联安安心成长混合 持有 1 年以下 0.50% 25

27 国联安精选股票国联安优势股票国联安红利股票国联安主题驱动股票 持有 1 年 ( 含 ) 至 2 年 0.25% 持有 2 年 ( 含 ) 及以上 0.00% 持有 1 年以下 0.50% 国联安上证商品 ETF 联 持有 1 年 ( 含 ) 至 2 年 0.30% 接 持有 2 年 ( 含 ) 及以上 0.00% 持有 1 年以下 0.50% 国联安优选行业股票 持有 1 年 ( 含 ) 至 2 年 0.20% 持有 2 年 ( 含 ) 及以上 0.00% 国联安增利债券 A 持有 90 天以下 0.30% 持有 90 天以上 0.00% 国联安增利债券 B 全部 0.00% 持有 30 天以下 0.90% 国联安信心增益债券 持有 30 天以上 ( 含 ) 至 1 年 0.10% 持有 1 年 ( 含 ) 至 2 年 0.05% 持有 2 年 ( 含 ) 及以上 0.00% 国联安货币 全部 0.00% 准 上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整, 届时以最新公布的费率为 3) 转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率 的差额计算收取, 具体计算公式如下 : 转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [( 转入基金的申购费率 - 转出基 金的申购费率 ),0 ], 即转入基金申购费率减去转出基金申购费率, 如为负数则 取零 目前本公司旗下开放转换入业务的证券投资基金申购费率如下 : 基金名称 申购金额 ( 含申购费 ) 费率 国联安稳健混合 100 万以下 1.50% 国联安小盘精选混合 100 万 ( 含 ) 至 500 万 1.00% 国联安安心成长混合 500 万元 ( 含 ) 以上 每笔交易 1000 元 国联安精选股票 ( 前端 ) 50 万以下 1.50% 国联安优势股票 ( 前端 ) 50 万 ( 含 ) 至 150 万 1.00% 国联安红利股票 ( 前端 ) 150 万 ( 含 ) 至 500 万 0.60% 国联安主题驱动股票 500 万 ( 含 ) 及以上 每笔交易 1000 元 100 万元以下 1.50% 国联安上证商品 ETF 联接 100 万元 ( 含 ) 至 500 万元 0.70% 500 万元 ( 含 ) 以上 每笔交易 1000 元 26

28 国联安优选行业股票 国联安精选股票 ( 后端 ) 国联安优势股票 ( 后端 ) 国联安红利股票 ( 后端 ) 国联安增利债券 A 国联安信心增益债券 国联安信心增益债券型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 50 万元以下 1.50% 50 万元 ( 含 ) 至 100 万元 1.20% 100 万元 ( 含 ) 至 500 万元 0.80% 500 万元 ( 含 ) 至 1000 万元 0.30% 1000 万元 ( 含 ) 以上 每笔交易 1000 元 持有 1 年以下 1.60% 持有 1 年 ( 含 ) 至 3 年 1.30% 持有 3 年 ( 含 ) 至 5 年 0.60% 持有 5 年 ( 含 ) 及以上 0.00% 100 万以下 0.80% 100 万 ( 含 ) 至 300 万 0.50% 300 万 ( 含 ) 至 500 万 0.30% 500 万 ( 含 ) 及以上 每笔交易 1000 元 国联安增利债券 B 全部 0.00% 国联安货币 全部 0.00% 上述申购费率可能根据本公司公告而进行调整, 届时以最新公布的费率为准 前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算 后端份额之间转换的申购补差费率为零, 因此申购补差费为零 投资者通过网上直销平台办理前端收费模式下本基金与本公司旗下其他开通基金转换业务的开放式基金间的基金转换业务, 享受转换费中相应前端申购补差费率的优惠, 其他费率标准不变 (3) 转换份额的计算公式 : 转出金额 = 转出基金份额 转出基金当日基金份额净值转换费用 = 转换手续费 + 转出基金的赎回费 + 申购补差费其中 : 转换手续费 =0 赎回费 = 转出金额 转出基金赎回费率申购补差费 =( 转出金额 - 赎回费 ) 申购补差费率 /(1+ 申购补差费率 ) 1) 如果转入基金的申购费率 转出基金的申购费率转换费用 = 转出基金的赎回费 + 申购补差费 2) 如果转出基金的申购费率 转入基金的申购费率 27

29 转换费用 = 转出基金的赎回费 3) 转入金额 = 转出金额 - 转换费用 4) 转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值其中, 转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据 注 : 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位 (4) 基金转换业务举例 : 例 : 某投资者投资 100,800 元申购国联安信心增益债券基金, 申购费率为 0.8%, 申购申请当日国联安精选的基金份额净值是 元, 则可申购国联安精选股票基金 ( 前端收费 ) 份额 100,000 份 持有一年半后, 该投资者将这 100,000 份国联安信心增益债券基金基金份额转换为国联安货币市场基金, 转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为 元, 国联安信心增益债券基金基金份额净值为 元 则 : 转出金额 = 转出基金份额 转出基金当日基金份额净值 = 100, = 105,000 元 ; 赎回费 = 转出金额 转出基金赎回费率 = 105, % = 52.5 元 ; 申购补差费率 = max [( 转入基金申购费 - 转出基金申购费 ),0 ]( 即转入基金申购费减去转出基金申购费, 如为负数则取零 ), 即申购补差费率 = max[(0-0.8%),0] = 0; 申购补差费 =( 转出金额 - 赎回费 ) 申购补差费率 /(1+ 申购补差费率 )= (105, ) 0/(1+0)=0 元 ; 转入金额 = 转出金额 - 赎回费 - 申购补差费 =105, =104,947.5 元 ; 转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 =104,947.5/1.0000=104,947.5 份 八 基金的投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下, 力争获取高于业绩比较基准的投资 28

30 收益 九 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的债券 股票 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 可投资的固定收益类资产包括公司债券 企业债券 可转换债券 短期融资券 金融债 资产支持证券 国债 央行票据等 基金投资比例为 : 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 投资于公司债 企业债 金融债 短期融资券 资产支持证券等除国债 央行票据以外的固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 50% 本基金投资于股票 权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20% 在本基金的开放期间, 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 本基金可以参与一级市场股票首次发行或增发新股, 并可持有因可转债转股所形成的股票 因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等, 但不直接从二级市场购入股票或权证 因上述原因持有的股票或权证等资产, 本基金应在其流通受限解禁之日起的 90 个交易日内卖出 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 本基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入本基金的投资范围 十 基金的投资策略及投资程序 ( 一 ) 投资策略本基金在综合考虑基金组合的流动性需求 本金安全和投资风险控制的基础上, 根据对宏观经济 货币政策 财政政策以及债券市场和股票市场相对投资价值和风险的分析, 在法规及基金合同规定的比例限制内, 动态调整现金类资产 债券类资产和权益类资产的比例, 追求较低风险下的较高组合收益 本基金主要采取利率策略 信用策略 息差策略等积极投资策略, 在严格控制风险的前提下, 发掘和利用市场失衡提供的投资机会, 实现组合增值 1 利率策略通过对经济增长 通货膨胀 财政政策和货币政策等宏观经济变量进行深入 29

31 30 国联安信心增益债券型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 分析, 结合金融市场资金供求状况变化趋势及结构, 最终形成对金融市场利率水 平变化的时间 方向和幅度的判断 利率策略可以细分为 : (1) 目标久期策略 本基金将根据对市场利率水平变化的判断, 在控制资产组合风险的前提下, 通过调整组合的目标久期, 即在预期利率将要上升的时候适当缩短组合的久期, 在预期利率将要下降的时候适当拉长组合的久期, 以提高债券投资收益 (2) 收益率曲线策略 本基金通过对对收益率曲线的研究, 在所确定的目标久期配置策略下, 通过 分析预测收益率曲线可能发生的形状变化, 在期限结构配置上适时采取子弹型 哑铃型或者阶梯型等策略, 进一步优化组合的期限结构, 使本基金获得较好的收 益 2 信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差 影响信用利差的因素包括信用债 市场整体的信用利差水平和信用债本身的信用变化, 由此信用策略可以细分为 : (1) 基于信用利差曲线策略 通过分析宏观经济周期 市场资金结构和流向 信用利差的历史统计区间等 因素判断当前信用债市场信用利差的合理性 相对投资价值和风险以及信用利差 曲线的未来走势, 从而确定信用债总体的投资比例 (2) 基于信用债信用分析策略 本基金管理人将建立内部信用评级制度 通过综合分析公司债券 企业债等 信用债券发行人所处行业发展前景 发展状况 市场地位 财务状况 管理水平 和债务水平, 结合债券担保条款 抵押品估值及债券其他要素, 最后综合评价出 债券发行人信用风险 评价债券的信用级别 通过动态跟踪信用债券的信用风险, 确定信用债的合理信用利差, 挖掘价值被低估的品种, 以获取超额收益 3 息差策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆, 投资于收益率高于 融资成本的其它获利机会, 从而获得杠杆放大收益 本基金进入银行间同业市场 进行债券回购的资金余额不超过基金资产净值的 40% 4 可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,, 具有抵御下行风险, 分享股票价格上涨收益的特征 本基金首先将根据对债券市场 股票市场的比较

32 分析, 选择股性强 债性弱或特征相反的可转债列入当期转债核心库, 然后对具 体个券的股性 债性做进一步分析比较, 优选最合适的券种进入组合, 以获取超 额收益 在选择可转换债券品种时, 本基金将与本公司的股票投研团队积极合作, 深 入研究, 力求选择被市场低估的品种, 来构建本基金可转换债券的投资组合 基金管理人可以根据正股股价的变动情况适时将可转债转为股票, 并在合同 规定的时间内卖出, 以保留参与股票升值的收益潜力, 提高组合的收益率水平 5 资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券 (ABS) 住房抵押贷款支持证券 (MBS) 等, 其定价受多种因素影响, 包括市场利率 发行条款 支持资产的构 成及质量 提前偿还率等 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上, 结合蒙特卡洛模拟等 数量化方法, 对资产支持证券进行定价, 评估其内在价值进行投资 6 权证投资策略 本基金不直接从二级市场买入权证, 可持有因持股票派发或因参与可分离债 券一级市场申购而产生的权证 本基金管理人将以价值分析为基础, 在采用权证 定价模型分析其合理定价的基础上, 结合权证的溢价率 隐含波动率等指标选择 权证的卖出时机 7 新股申购投资策略 在股票发行市场上, 股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场 价格之间存在一定价差, 从而使新股申购成为一种风险较低的投资方式 本基金根据新股发行人的基本情况, 以及对认购中签率和新股上市后表现的 预期, 并结合金融工程数量化模型, 对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合 理估值, 制定相应的申购策略, 并于锁定期后在控制组合波动性风险的前提下择 时出售, 以增强基金资产的收益率水平 ( 二 ) 投资决策程序 1 投资决策依据 国家有关法律 法规 规章和基金合同的有关规定 宏观经济发展环境 证券市场走势 2 投资决策机制 本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制 31

33 投资决策委员会 - 负责制定基金投资方面的整体战略和原则 ; 审定基金资产 配置和调整计划 ; 决定基金禁止的投资事项等 基金经理 - 负责资产配置 行业配置和个债 / 个股配置 投资组合的构建和 日常管理 3 投资决策程序 (1) 由基金经理对宏观经济和市场状况进行考察, 进行经济与政策研究 ; (2) 数量策略部运用风险监测模型以及各种风险监控指标, 对市场预期风 险和投资组合风险进行风险测算 ; 研究部行业研究员对信用债的信用评级提供研 究支持 ; 市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告, 供基金经理决策参考 ; (3) 投资决策委员会进行资产配置政策的制定 投资决策委员会定期召开 会议, 依据上述报告对资产配置提出指导性意见 ; 如遇重大事项, 投资决策委员 会及时召开临时会议做出决策 ; (4) 结合投资委员会和风险管理部的建议, 基金经理根据市场状况进行投 资组合方案设计 ; 基金经理根据投资决策委员会的决议, 参考上述报告, 制定资 产配置 类属配置和个债配置和调整计划, 进行投资组合的构建和日常管理 ; (5) 基金经理进行投资组合的敏感性分析 ; (6) 对投资方案进行合规性检查, 重点检查是否满足基金合同规定和各项 法律法规的规定 ; (7) 基金经理进行投资组合的实施, 设定或者调整资产配置比例 单个券 种投资比例, 交易指令传达到交易部 ; 交易部依据基金经理的指令, 制定交易策 略, 通过交易系统执行投资组合的买卖 交易情况及时反馈到基金经理 ; (8) 投资组合评价 风险管理部根据市场变化对投资组合的资产配置和调 整提出风险防范建议 ; 对投资组合进行评估, 并对风险隐患提出预警 ; 对投资组 合的执行过程进行实时风险监控等 基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投 资组合的流动性风险 十一 基金的业绩比较标准 本基金业绩比较基准 : 中债综合指数 中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制, 是以 2001 年 12 32

34 月 31 日为基期, 基点为 100 点, 并于 2002 年 12 月 31 日起发布 中债综合指数 的样本具有广泛的市场代表性, 涵盖主要交易市场 ( 银行间市场 交易所市场等 ) 不同发行主体 ( 政府 企业等 ) 和期限 ( 长期 中期 短期等 ), 能够很好地反 映中国债券市场总体价格水平和变动趋势, 适合作为本基金的业绩比较基准 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出时, 在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后, 适当调整业 绩比较基准并及时公告 十二 风险收益特征 本基金属于债券型基金, 属于证券市场中低风险品种, 预期收益和预期风险 高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金 十三 基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金的托管人 中信银行根据本基金合同规定, 于 2011 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2011 年 9 月 30 日, 本报告财务资料未经审计师审计 1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 69,357, 其中 : 股票 69,357, 固定收益投资 493,607, 其中 : 债券 493,607,

35 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 65,710, 其他各项资产 15,539, 合计 644,215, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 25,386, C0 食品 饮料 - - C1 毛 纺织 服装 皮 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 胶 塑料 石油 化学 塑 - - C5 电子 21,360, C6 金属 非金属 4,026, C7 表 机械 设备 仪 - - C8 医药 生物制品 - - C99 其他制造业

36 D 电力 煤气及水的生产 和供应业 - - E 建筑业 3,505, F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 22,545, H 批发和零售贸易 - - I 金融 保险业 17,921, J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 69,357, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 捷顺科技 1,500,000 22,545, 星星科技 1,000,000 21,360, 方正证券 2,752,929 17,921, 旗滨集团 423,387 4,026, 江河幕墙 180,857 3,505, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券

37 2 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 493,607, 企业短期融资券 中期票据 可转债 其他 合计 493,607, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 产净值比 例 (%) 温投债 800,000 79,936, 抚州债 500,000 48,955, 淮城投 500,280 45,035, 兖城投债 400,000 38,848, 阜阳债 380,000 35,720, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 8 投资组合报告附注 36

38 (1) 本基金本期投资的前十名证券中, 无报告期内发行主体被监管部门立案调 查的, 或在报告编制日前一年内受到证监会 证券交易所公开谴责 处罚的证券 (2) 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票 (3) 其他各项资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 530, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,991, 应收申购款 17, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,539, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期可转债 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基 序号股票代码股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元 ) 金资产净值比 流通受限情况 说明 例 (%) 捷顺科技 22,545, 新股网下申购 星星科技 21,360, 新股网下申购 方正证券 17,921, 新股网下申购 旗滨集团 4,026, 新股网下申购 37

39 江河幕墙 3,505, 新股网下申购 十四 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩不代表未来表现 投资有风险, 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 至 同期业绩比基金份额净较基准收益 1-3 值增长率 1 率 3 净值增长业绩比较基率标准差准收益率标 准差 % -1.90% 7.20% 0.29% 0.08% 0.21% 至 % -0.57% -5.47% 0.32% 0.07% 0.25% 至 % -2.46% 1.40% 0.31% 0.08% 0.23% 十五 费用概览 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除 38

40 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 与基金运作有关的费用 : (1) 基金管理人的管理费 国联安信心增益债券型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提 管理费的计算 方法如下 : H=E 0.7 % 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺 延 (2) 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提 托管费的计 算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 上述一 基金费用的种类中第 3-7 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 (3) 除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及 相应协议的规定, 按费用支出金额支付, 列入或摊入当期基金费用 2 与基金销售有关的费用 : (1) 申购费 本基金申购费的费率水平 计算公式和收取方式等内容详见 七 基金份额 的申购与赎回 部分 (2) 赎回费 39

41 本基金赎回费的费率水平 计算公式和收取方式等内容详见 七 基金份额 的申购与赎回 部分 (3) 转换费 本基金转换费的费率水平 计算公式和收取方式等内容详见 九 基金份额 的申购与赎回 的内容 ( 三 ) 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ; 3 基金合同 生效前的相关费用, 包括但不限于验资费 会计师和律师费 信息披露费用等费用 ; 目 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 ( 四 ) 费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费 率 基金托管费率 申购费率 赎回费率 基金销售费率等相关费率 调高基金管理费率 基金托管费率或申购费率 赎回费率 基金销售费率等 费率或收费方式, 须召开基金份额持有人大会审议 ; 调低基金管理费率 基金托 管费率或申购费率 赎回费率 基金销售费率等费率或收费方式, 无须召开基金 份额持有人大会 基金管理人必须最迟于新的费率实施日依照 信息披露办法 的有关规定在 指定媒体公告 行 ( 五 ) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执 40

42 十六 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据 中华人们共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理方法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2011 年 8 月 5 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下 : 1 更新了 三 基金管理人 部分的内容 2 更新了 四 基金托管人 部分的内容 3 更新了 五 相关服务机构 部分的内容 4 更新了 九 基金份额的申购与赎回 部分的内容 5 更新了 十 基金的投资 部分的内容 6 更新了 十一 基金的业绩 部分的内容 7 更新了 十五 基金的费用与税收 部分的内容 8 更新了 二十二 对基金份额持有人的服务 部分的内容 9 更新了 二十三 其他应披露事项 部分的内容 国联安基金管理有限公司 二〇一二年二月四日 41