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1 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 ( 二零一四年第二号 ) 招商央视财经 50 指数证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2012 年 10 月 8 日关于核准招商央视财经 50 指数证券投资基金募集的批复 ( 证监许可号文 ) 核准公开募集本基金的基金合同于 2013 年 2 月 5 日正式生效重要提示招商基金管理有限公司 ( 以下称本基金管理人或管理人 ) 保证招募说明书的内容真实准确完整本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益当投资人赎回时, 所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额如对本招募说明书有任何疑问, 应寻求独立及专业的财务意见投资有风险, 过往业绩并不预示其未来表现基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证投资人在认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本招募说明书基金招募说明书自基金合同生效日起, 每六个月更新一次, 并于每六个月结束之日后的 45 日内公告, 更新内容截至每六个月的最后一日本更新招募说明书所载内容截止日为 2014 年 8 月 5 日, 有关财务和业绩表现数据截止日为 2014 年 6 月 30 日, 财务和业绩表现数据未经审计本基金托管人中国银行股份有限公司已于 2014 年 8 月 22 日复核了本次更新的招募说明书一基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况

2 名称 : 招商基金管理有限公司设立日期 :2002 年 12 月 27 日注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼法定代表人 : 张光华电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 曾倩注册资本 : 人民币 2.1 亿元股权结构和公司沿革 : 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字 [2002]100 号文批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司公司由招商证券股份有限公司 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 中国电力财务有限公司中国华能财务有限责任公司中远财务有限责任公司共同投资组建经公司股东会通过并经中国证监会批准, 公司的注册资本金已经由人民币一亿元 (RMB100,000,000 元 ) 增加为人民币二亿一千万元 (RMB210, 000,000 元 ) 2007 年 5 月, 经公司股东会通过并经中国证监会批复同意, 招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司中国华能财务有限责任公司中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司 10% 10% 10% 及 3.4% 的股权 ; 公司外资股东 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3% 的股权上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%, 招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 持有公司全部股权的 33.3% 2013 年 8 月, 经公司股东会审议通过, 并经中国证监会证监许可 [2013]1074 号文批复同意, 荷兰投资公司 (ING Asset Management B.V.) 将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司 11.7% 股权转让给招商证券股份有限公司上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%, 招商证券股份有限公司持有全部股权的 45% 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日, 总行设在深圳, 业务以中国市场为主招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市 ( 股票代码 :600036)

3 2006 年 9 月 22 日, 招商银行在香港联合交易所上市 ( 股份代号 :3968) 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业, 经过多年创业发展, 已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商 2009 年 11 月, 招商证券在上海证券交易所上市 ( 代码 ) 公司本着长期稳健优良专业的经营理念, 力争成为客户推崇股东满意员工热爱, 并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司 ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事监事及高级管理人员介绍: 张光华, 男, 博士历任国家外汇管理局计划处处长, 中国人民银行海南省分行副行长党委委员, 中国人民银行广州分行副行长党委副书记, 广东发展银行行长党委副书记, 2007 年 4 月起于招商银行任职, 曾任副行长等职务, 现任招商银行副董事长党委副书记现任公司董事长邓晓力, 女, 毕业于美国纽约州立大学, 获经济学博士学位 2001 年加入招商证券, 期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作, 参与南方证券的清算 ; 在加入招商证券前, 曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作现任招商证券股份有限公司副总裁, 分管风险管理公司财务清算及培训工作 ; 中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任现任公司副董事长许小松, 男, 经济学博士历任深圳证券交易所综合研究所副所长, 南方基金管理有限公司首席经济学家副总经理, 国联安基金管理有限公司总经理, 2011 年加入招商基金管理有限公司, 现任公司总经理董事, 兼任招商财富资产管理有限公司董事长招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事长李俊江, 男, 经济学博士, 教授, 博士生导师历任吉林大学经济学院副院长德国不莱梅大学客座教授美国印第安纳大学经济系高级访问学者现任吉林大学经济学院院长金融学院院长社会科学学部学术委员会主任美国研究所所长兼任中国世界经济学会副秘书长中国美国经济学会副秘书长教育部经济学专业教学指导委员会委员中共吉林省委决策咨询委员会委员吉林省政府决策咨询委员会委员等现任公司独立董事王莉, 女, 高级经济师毕业于中国人民解放军外国语学院, 历任中国人民解放军昆明军区三局战士助理研究员 ; 国务院科技干部局二处干部 ; 中信公司财务部国际金融处干部银行部资金处副处长 ; 中信银行 ( 原中信实业银行 ) 资本市场部总经理行长助理副行长等职现任中国证券市场研究设计中心 ( 联办 ) 常务干事兼基金部总经理 ; 联办控股有限公司

4 董事总经理等现任公司独立董事蔡廷基, 男, 毕业于香港理工学院 ( 现为香港理工大学 ) 会计系历任香港毕马威会计师事务所审计部副经理经理, 毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人, 毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人, 毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人现为香港会计师公会资深会员上海市静安区政协委员上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事现任公司独立董事孙谦, 男, 新加坡籍, 经济学博士 1980 年至 1991 年先后就读于北京大学复旦大学 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士工商管理硕士和经济学博士学位曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授上海证券交易所高级访问金融专家现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任兼任上海证券交易所, 中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师, 科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人现任公司独立董事张卫华, 女,1981 年 07 月 1988 年 8 月, 曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门任职 ;1983 年 11 月 1988 年 08 月, 任中国银行连云港分行外汇会计部主任 ;1988 年 08 月 1994 年 11 月, 历任招商银行总行国际部会计部主任证券业务部总经理助理 ; 1994 年 11 月 2006 年 02 月, 历任招银证券国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理兼稽核审计部总经理 ; 2006 年 03 月 2009 年 04 月, 任招商证券股份有限公司稽核监察总审计师 ;2009 年 04 月起任招商证券股份有限公司合规总监现任公司监事会主席周松, 男, 武汉大学世界经济本科专业, 硕士学历 1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理总经理助理副总经理,2006 年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 11 月任招商银行武汉分行副行长 2008 年 11 月至 2010 年 6 月担任招商银行总行计划财务部副总经理 ( 主持工作 ) 2010 年 6 月起任招商银行总行计划财务部总经理 2012 年 9 月起任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理现任公司监事江勇, 男, 对外经贸大学经济学硕士 1984 年北京师范大学任教 ;1996 年国际商报跨国经营导刊副主编 ;2003 年中国金融家主编助理 ;2005 年钱经杂志主编 ;2008 年加入招商基金, 现任市场部总监公司监事庄永宙, 男, 清华大学工学硕士 1996 年加入中国人民银行深圳市中心支行科技处 ; 1997 年加入招商银行总行电脑部 ;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备, 公司成立后

5 曾任信息技术部高级经理副总监, 现任信息技术部总监公司监事王晓东, 女, 上海财经大学经济学硕士曾任南方证券有限公司深南中路营业部总经理深圳特区证券总经理助理巨田基金管理有限公司 ( 现摩根士丹利华鑫基金 ) 副总经理华林证券有限责任公司总裁,2007 年加入招商证券股份有限公司 2007 年 9 月至 2010 年 3 月任招商基金管理有限公司监事长, 现任招商基金管理有限公司副总经理, 兼任招商财富资产管理有限公司董事招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事吕一凡, 男, 中国国籍, 经济学硕士曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员 2000 年进入南方基金管理有限公司工作, 先后从事研究产品设计基金投资等工作, 曾任基金开元基金隆元 ( 南方隆元 ) 南方高增长基金基金经理, 全国社保投资组合投资经理,2013 年加入招商基金管理有限公司, 现任副总经理兼投资总监投资决策委员会主席招商先锋证券投资基金招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金及招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 兼任招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事张国强, 男, 经济学硕士曾任中信证券股份有限公司研究咨询部分析师债券销售交易部经理产品设计主管总监 ; 中信基金管理有限责任公司投资管理部总监基金经理 2009 年加入招商基金管理有限公司, 现任副总经理兼固定收益投资部负责人, 兼任招商财富资产管理有限公司执行董事招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事欧志明, 男, 华中科技大学经济学及法学双学士投资经济硕士 ;2002 年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理 ;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作 ;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司, 曾任法律合规部高级经理副总监总监, 现任公司督察长兼董事会秘书, 兼任招商财富资产管理有限公司监事 2 本基金基金经理介绍王平, 男, 中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM 2006 年加入招商基金管理有限公司, 历任投资风险管理部助理数量分析师风险管理部数量分析师高级风控经理副总监, 主要负责公司投资风险管理金融工程研究等工作现任招商深证 100 指数证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2010 年 6 月 22 日至今 ) 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 ( 管理时间 :2010 年 12 月 8 日至今 ) 深证电子信息传媒产业 (TMT) 50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 ( 管理时间 :2011 年 6 月 27 日至今 ) 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2012 年 6 月 28 日至今 ) 招商央视财经 50 指数证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2013 年 2 月 5 日至今 ) 3 投资决策委员会成员

6 公司的投资决策委员会由如下成员组成 : 副总经理兼投资总监投资决策委员会主席吕一凡副总经理兼固定收益投资部负责人张国强总经理助理兼投资管理一部负责人袁野总经理助理兼全球量化投资部负责人吴武泽总经理助理兼投资管理二部负责人杨渺投资管理四部负责人王忠波基金经理陈玉辉交易部总监路明 4 上述人员之间均不存在近亲属关系二基金托管人 ( 一 ) 基金托管人基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字号托管及投资者服务部总经理 : 李爱华托管部门信息披露联系人 : 王永民电话 :95566 传真 :(010) ( 二 ) 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行证券基金信托从业经验, 且具有海外工作学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内外分行开展托管业务作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金基金 ( 一对多一对一 ) 社保基金保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构银行间债券券商资产管理计划信托计划企业年金银行理财产品股权基金私募基金资金托管等门类齐全产品丰富的托管产品体系在国内, 中国银行是首家开展绩效评估风险管理等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 ( 三 ) 证券投资基金托管情况

7 截至 2014 年 6 月 30 日, 中国银行已托管 276 只证券投资基金, 其中境内基金 251 只, QDII 基金 25 只, 覆盖了股票型债券型混合型货币型指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列三相关服务机构本基金的申购赎回及转换等日常业务的办理机构为本基金管理人的各个直销机构和本基金管理人委托的代销机构 ( 包括中国银行股份有限公司招商银行股份有限公司以及本基金管理人委托的其他代销机构 ) 1 直销机构 : 招商基金管理有限公司招商基金客户服务中心电话 : ( 免长途话费 ) 招商基金电子商务网上交易平台交易网站 : 交易电话 : ( 免长途话费 ) 电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 李涛招商基金华东机构理财中心地址 : 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1601 室电话 :(021) 联系人 : 王雷招商基金华南机构理财中心地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼电话 :(0755) 联系人 : 刘刚招商基金养老金及华北机构理财中心地址 : 北京西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 207 至 219 单元电话 :(010) 联系人 : 刘超招商基金直销交易服务联系方式地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心电话 :(0755)

8 传真 :(0755) 备用传真 :(0755) 联系人 : 贺军莉 2. 代销机构 : 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立电话 :95566 传真 :(010) 联系人 : 张建伟 3. 代销机构 : 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 邓炯鹏 4. 代销机构 : 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 常振明电话 :95558 传真 :(010) 联系人 : 廉赵峰 5. 代销机构 : 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 蒋超良电话 :95599 传真 :(010) 联系人 : 高阳 6. 代销机构 : 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 曹榕

9 7. 代销机构 : 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号法定代表人 : 吉晓辉电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 高天 8. 代销机构 : 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层法定代表人 : 闫冰竹电话 : 传真 : 联系人 : 孔超 9. 代销机构 : 包商银行股份有限公司注册地址 : 内蒙古包头市钢铁大街 6 号法定代表人 : 李镇西电话 : 传真 : 联系人 : 刘芳 10. 代销机构 : 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座层法定代表人 : 宫少林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 林生迎 11. 代销机构 : 申银万国证券股份有限公司注册地址 : 上海市常熟路 171 号法定代表人 : 丁国荣法定代表人 : 储晓明电话 : 传真 : 联系人 : 曹晔 12. 代销机构 : 中航证券有限公司注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

10 法定代表人 : 杜航电话 : 传真 : 联系人 : 戴蕾 13. 代销机构 : 华融证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号法定代表人 : 宋德清电话 : 传真 : 联系人 : 黄恒 14. 代销机构 : 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法人代表人 : 何如电话 : 传真 : 联系人 : 齐晓燕 15. 代销机构 : 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人 : 杨宇翔电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 郑舒丽 16. 代销机构 : 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 刘晨 17. 代销机构 : 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场楼法定代表人 : 朱科敏电话 : 传真 :

11 联系人 : 王一彦 18. 代销机构 : 华宝证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林电话 : 传真 : 联系人 : 刘闻川 19. 代销机构 : 华安证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人 : 李工电话 : 传真 : 联系人 : 甘霖 20. 代销机构 : 齐鲁证券有限公司注册地址 : 山东省济南市经十路号法定代表人 : 李玮电话 : 传真 : 联系人 : 吴阳 21. 代销机构 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 宋明 22. 代销机构 : 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青电话 : 传真 :(010) 联系人 : 权唐 23. 代销机构 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座

12 法定代表人 : 王东明电话 : 传真 : 联系人 : 顾凌 24. 代销机构 : 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 唐静 25. 代销机构 : 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼层法人代表 : 沈强联系人 : 王霈霈电话 : 传真 : 代销机构 : 中信万通证券有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532) 传真 :(0532) 联系人 : 吴忠超 27. 代销机构 : 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层单元法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅电话 : 传真 : 代销机构 : 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云电话 :

13 传真 : 联系人 : 刘一宏 29. 代销机构 : 国都证券有限责任公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆电话 : 传真 : 联系人 : 张睿 30. 代销机构 : 广州证券有限责任公司注册地址 : 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼法定代表人 : 刘东电话 : 传真 : 联系人 : 林洁茹 31. 代销机构 : 华泰证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善电话 : 传真 :(025) 联系人 : 陈志军 32. 代销机构 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号法定代表人 : 万建华电话 : 传真 : 联系人 : 芮敏祺 33. 代销机构 : 山西证券股份有限公司注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 : 传真 : 联系人 : 郭熠 34. 代销机构 : 宏源证券股份有限公司

14 注册地址 : 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号法定代表人 : 冯戎电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 李巍 35. 代销机构 : 国海证券股份有限公司注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号法定代表人 : 张雅锋电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 牛孟宇 36. 代销机构 : 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号号法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 联系人 : 金芸李笑鸣 37. 代销机构 : 浙商证券股份有限公司注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号法定代表人 : 吴承根电话 : 传真 : 联系人 : 李凌芳 38. 代销机构 : 新时代证券有限责任公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军联系人 : 孙恺电话 : 传真 : 代销机构 : 中国国际金融有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 金立群联系人 : 蔡宇洲

15 电话 : 传真 : 代销机构 : 中国民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼法定代表人 : 赵大建电话 : 传真 : 联系人 : 李微 41. 代销机构 : 万联证券有限责任公司注册地址 : 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座层法定代表人 : 张建军电话 : 传真 : 联系人 : 王鑫 42. 代销机构 : 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法人代表 : 张跃伟电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 敖玲 43. 代销机构 : 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法人代表 : 薛峰电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 童彩平 44. 代销机构 : 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号法人代表 : 陈柏青电话 :(0571) 传真 :(0571) 联系人 : 张裕 45. 代销机构 : 北京展恒基金销售有限公司

16 注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号法人代表 : 闫振杰电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 王婉秋 46. 代销机构 : 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室法人代表 : 汪静波电话 : 传真 :(021) 联系人 : 方成 47. 代销机构 : 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室法人代表 : 杨文斌电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张茹 48. 代销机构 : 中期资产管理有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层法人代表 : 路瑶电话 : 传真 : 联系人 : 朱剑林 49. 代销机构 : 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法人代表 : 其实电话 : 传真 : 联系人 : 潘世友 50. 代销机构 : 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法人代表 : 王莉电话 :

17 传真 : 联系人 : 吴阿婷基金管理人可根据有关法律法规规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 ( 二 ) 注册登记机构名称 : 招商基金管理有限公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼法定代表人 : 张光华电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 宋宇彬 ( 三 ) 律师事务所和经办律师名称 : 北京市高朋律师事务所注册地址 : 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层法定代表人 : 王磊电话 :(010) 传真 :(010) 经办律师 : 王明涛李勃联系人 : 王明涛 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层法定代表人 : 姚建华电话 :(0755) 传真 :(0755) 经办注册会计师 : 王国蓓黄小熠联系人 : 蔡正轩四基金的名称 : 招商央视财经 50 指数证券投资基金

18 五基金类型 : 指数型证券投资基金六基金的投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资, 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 实现对标的指数的有效跟踪, 获得与标的指数收益相似的回报本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 七投资方向本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括央视财经 50 指数的成份股备选成份股新股 ( 含首次公开发行和增发 ) 债券债券回购权证股指期货资产支持证券货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金投资于股票的资产比例为基金资产的 85%-95%, 投资于央视财经 50 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%; 现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围八基金的投资策略 ( 一 ) 投资策略本基金以央视财经 50 指数为标的指数, 采用完全复制法, 按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 进行被动式指数化投资股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 以复制和跟踪标的指数本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股增发分红等行为, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响, 导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代基金管理人运用以下策略构造替代股组合 : (1) 基本面替代 : 按照与被替代股票所属行业, 基本面及规模相似的原则, 选取一揽子

19 标的指数成份股票作为替代股备选库 ; (2) 相关性检验 : 计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合, 以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标, 求解组合中替代股票的权重, 并构建替代股组合本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度, 每月末季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度跟踪误差变化情况及其原因, 并优化跟踪偏离度管理方案本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资本基金将以降低基金的跟踪误差为目的, 在考虑流动性风险的前提下, 构建债券投资组合本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略, 根据宏观经济分析资金面动向分析等判断未来利率变化, 并利用债券定价技术, 进行个券选择, 同时着重考虑基金的流动性管理需要进行配置本基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 参与股指期货的投资, 以改善组合的风险收益特性本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究, 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平, 采用流动性好交易活跃的期货合约, 达到有效跟踪标的指数的目的此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 如预期大额申购赎回大量分红等, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险 ( 二 ) 投资程序 1 投资决策依据 (1) 须符合国家有关法律法规, 严格遵守基金合同及公司章程 ; (2) 维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则 2 投资程序本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制投资决策委员负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则 ; 决定有关标的指数重大调整应对决策其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策 ; 基金经理根据投资决策委员会的决策, 负责投资组合的构建调整和日常管理等工作 (1) 投资决策委员会依据相关研究分析报告, 定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议, 决策相关事项基金经理根据投资决策委员会的决议, 进行基金投资管理的日常决策 (2) 基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重, 进行投资组合构建 ; (3) 基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估, 并

20 对风险隐患提出预警 ; (4) 基金经理根据指数成份股或权重变化情况基金申购赎回情况指数成份股派息情况等, 适时进行投资组合调整 ; 九业绩比较基准本基金业绩比较基准 : 央视财经 50 指数收益率 95%+ 金融机构人民币活期存款基准利率 ( 税后 ) 5% 若本基金标的指数发生变更, 基金业绩比较基准随之变更如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时, 本基金基金管理人可以在与基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的组成和权重本基金由于上述原因变更业绩比较基准, 无需召开基金份额持有人大会基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告十风险收益特征本基金属于股票型指数基金, 在证券投资基金中属于较高风险较高收益的品种, 本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数相似的风险收益特征十一投资组合报告 : 招商央视财经 50 指数证券投资基金管理人 - 招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本投资组合报告所载数据截至 2014 年 6 月 30 日, 来源于招商央视财经 50 指数证券投资基金 2014 年第 2 季度报告 1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 187,066, 其中 : 股票 187,066, 固定收益投资 200, 其中 : 债券 200, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资 - -

21 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 10,584, 其他资产 130, 合计 197,982, 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 - - B 采矿业 5,668, C 制造业 99,400, D 电力热力燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,230, G 交通运输仓储和邮政业 954, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 15,652, J 金融业 43,002, K 房地产业 7,918, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 6,316, O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化体育和娱乐业 922, S 综合 2,016, 合计 185,083, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 - -

22 B 采掘业 - - C 制造业 - - D 电力热力燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,982, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 - - O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,982, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 民生银行 2,029,202 12,601, 中国平安 294,553 11,587, 伊利股份 309,782 10,259, 格力电器 275,893 8,125, 万科 A 957,455 7,918, 海康威视 463,507 7,851, 贵州茅台 51,404 7,298, 工商银行 2,035,052 6,898, 上汽集团 413,336 6,324, 国电南瑞 465,328 6,202,

23 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 平安银行 200,083 1,982, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 200, 央行票据金融债券 - - 其中 : 政策性金融债企业债券企业短期融资券中期票据可转债其他合计 200, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国债 22 2, , 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证

24 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约 9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 有选择地投资于股指期货套期保值将主要采用流动性好交易活跃的期货合约本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性流动性及风险特征, 通过资产配置品种选择, 谨慎进行投资, 以降低投资组合的整体风险本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 如预期大额申购赎回大量分红等, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约 10.3 本期国债期货投资评价根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入 11.3 其他资产构成序号名称金额 ( 元 )

25 1 存出保证金 24, 应收证券清算款 91, 应收股利 - 4 应收利息 9, 应收申购款 5, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 130, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况十二基金的业绩基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示 : 阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 1.12% -3.57% 1.23% 4.07% -0.11% % 1.01% -7.88% 1.01% 0.62% 0.00% 基金成立起至 % 1.08% % 1.15% 4.37% -0.07% 本基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日

26 十三基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 标的指数使用费; 4 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5 基金合同生效后与基金相关的会计师费律师费和诉讼费 ; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金的证券交易费用; 8 基金的银行汇划费用; 9 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除 ( 二 ) 基金费用计提方法计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 0.75% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.15% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发

27 送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日公休日等, 支付日期顺延 3 上述 ( 一 ) 基金费用的种类中第 3-8 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ; 3 基金合同生效前的相关费用 ; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率基金托管费率基金销售费率等相关费率调高基金管理费率基金托管费率或基金销售费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议 ; 调低基金管理费率基金托管费率或基金销售费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告 ( 五 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律法规执行十四对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法证券投资基金运作管理办法证券投资基金销售管理办法证券投资基金信息披露管理办法及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2014 年 3 月 20 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新

28 本次主要更新的内容如下 : 1 更新了二释义 2 在三基金管理人部分, 更新了 ( 二 ) 主要人员情况 3 在四基金托管人部分, 更新了 ( 一 ) 基金托管人基本情况 ( 二 ) 托管业务的内部控制制度 4 在五相关服务机构部分, 更新了 ( 一 ) 销售机构 5 在八基金的投资部分, 更新了 ( 十一 ) 基金投资组合报告 6 更新了九基金的业绩 7 更新了二十一对基金份额持有人的服务 8 更新了二十二其他应披露事项招商基金管理有限公司 2014 年 9 月 17 日

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