目录一基本信息... 1 二主要指标... 7 三实际资本... 8 四最低资本... 8 五风险综合评级 ( 分类监管 )... 9 六风险管理状况... 9 七流动性风险... 9 八监管机构对公司采取的监管措施... 10

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妨稀支
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1 保险公司偿付能力季度报告摘要汇丰人寿保险有限公司 HSBC Life Insurance Company Limited 2018 年第 3 季度

2 目录一基本信息... 1 二主要指标... 7 三实际资本... 8 四最低资本... 8 五风险综合评级 ( 分类监管 )... 9 六风险管理状况... 9 七流动性风险... 9 八监管机构对公司采取的监管措施... 10

3 一基本信息 ( 一 ) 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号汇丰银行大楼 18 楼,21 楼 2101 及 2115 单元 ( 二 ) 法定代表人 : 雷浩然 ( 三 ) 经营范围和经营区域经营范围 :( 一 ) 人寿保险健康保险和意外伤害保险等保险业务 ;( 二 ) 上述业务的再保险业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 经营区域 : 在上海市行政辖区内及已设立分公司的省自治区直辖市内经营以上业务 ( 法定保险业务除外 ) ( 四 ) 股权结构及股东 ( 单位 : 股或元 ) 股东名称股份类别年末持股数量或出资额持股状态汇丰保险 ( 亚洲 ) 有限公司外资股 512,500,000 正常国民信托有限公司中资股 512,500,000 正常合计 1,025,000,000 1

4 ( 五 ) 控股股东或实际控制人 * 本公司股东国民信托有限公司的股权控制结构图由国民信托有限公司提供金融机构的股东资格应经监管部门批准生效, 目前国民信托有限公司的股权申请处于申请受理审查待批复状态 2

5 ( 六 ) 子公司合营企业和联营企业的基本情况 ( 有无 ) 报告期末本公司无子公司合营企业或联营企业 ( 七 ) 董事监事和高级管理人员的基本情况 1 董事基本情况公司董事会共有 5 个董事席位, 均为非执行董事本公司原董事长 Ian Moore 先生于 7 月 31 日起因退休辞任, 外方股东已提名继任者, 目前继任者正在等待中国银行保险监督管理委员会 ( 以下简称银保监会 ) 的任职资格核准非执行董事 : 肖鹰先生 : 2017 年 11 月中旬出任本公司副董事长, 任职批文号为保监许可 [2017]1338 号肖鹰先生毕业于中国人民大学金融学专业, 获金融学硕士学位, 拥有注册会计师资格肖鹰先生现担任国民信托有限公司副董事长, 历任中国人民银行银行一处工商银行监管处副主任科员副科长 ; 中国银监会北京监管局国有银行一处科长副处长, 政策法规处副处长, 办公室主任, 纪委书记党委委员, 具有十多年的金融机构监管和从业工作经验邓子平先生 :2018 年 5 月中出任本公司非执行董事, 任职批文号为银保监许可 [2018]297 号邓子平先生毕业于加拿大曼尼托巴大学精算科学专业, 获硕士学位, 拥有北美精算师资格 (SOA), 二十多年来服务于国际保险企业, 历任精算助理精算主管精算经理总精算师等精算管理职务, 并曾在 2007 年到 2010 年底期间担任本公司总精算师 ( 保监寿险 [2009]677 号 ) 自 2011 年起, 邓子平先生担任香港恒生保险有限公司行政总裁, 在精算财务投资寿险公司综合管理等领域有着深刻认识和丰富的实践经验, 对所任职保险企业的管理工作做出了重要贡献李峰先生 :2014 年 1 月出任本公司非执行董事, 任职批准文号为保监许可 [2014]042 号李峰先生先后毕业于上海交通大学和上海对外贸易学院 ( 现 : 上海对外经贸大学 ), 拥有科学学士和经济学硕士学位李峰先生现任汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司副行长兼零售银行及财富管理业务总监自 1992 年加入汇丰至今, 李峰先生曾先后担任上海分行信贷操作部经理, 武汉分行副行长, 北京分行副行长, 上海分行副行长, 上海分行行长, 个人金融理财业务区域经理, 零售银行及财富管理业务副总监等职李峰先生还是多个专业组织的成员于 2008 年入选上海市市政府领军人才并于 2012 年当选为新华社评选沪上十大金融行业领袖付然女士 :2017 年 11 月中旬出任本公司非执行董事, 任职批文号为保监许可 [2017]1302 号付然女士毕业于中国政法大学法律专业, 获学士学位, 后修读于英国纽卡斯尔诺森比亚大学国际商法专业, 获硕士学位, 拥有中华人民共和国律师资格现担任国民信托有限公司副总经理兼董事会秘书付然女士曾在北京天驰律师事务所新世界 ( 中国 ) 科技传媒有限公司担任律师助理法律顾问等职务, 具备十多年之经济法律从业经验 3

6 2 监事基本情况本公司共有 2 个监事席位姚建波先生 :2018 年 7 月中旬出任本公司监事, 任职批文号为银保监许可 [2018]524 号姚建波先生毕业于上海对外经贸大学, 具有法学学士及法学硕士学位, 后又就读于美国杜克大学, 获法律硕士学位, 具有中国律师执业资格以及美国纽约州律师执业资格姚建波先生 2009 年加入汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司, 现担任首席法律顾问在加入汇丰银行之前, 姚建波先生为君合律师事务所银行部高级律师, 曾专职从事金融法律服务 7 年其在金融法律制度监管文化和监管要求等方面拥有丰富经验程翔华女士 :2017 年 11 月中旬出任本公司监事, 任职批文号为保监许可 [2017]1339 号程翔华女士先后就读于浙江大学竺可桢学院和英国 Lancaster 管理学院, 金融管理学硕士, 英国皇家特许会计师 (ACA) 程翔华女士现担任国民信托有限公司监事及审计部总经理, 曾就职于伦敦德勤会计师事务所, 在各类行业的审计及内控咨询服务工作方面拥有丰富经验 3 总公司高级管理人员基本情况雷浩然先生 : 雷浩然先生于 2017 年 9 月 26 日收到中国保险监督管理委员会任职资格核准批复 ( 保监许可 [2017]1146 号 ), 正式担任本公司总经理, 负责公司日常运营管理雷浩然先生于 2013 年 3 月正式出任本公司财务负责人, 任职批准文号为保监财会 [2013]264 号雷浩然先生于 1997 年毕业于英国纽卡斯尔大学, 获国际财务分析硕士学位雷浩然先生于 1997 年至 2004 年服务于香港普华永道会计师事务所 ; 于 2004 年至 2007 年加入另外一家保险公司, 担任管理职务雷浩然先生于 2007 年加入汇丰集团, 担任汇丰保险亚太区财务管理工作, 期间曾被委派到越南保险集团担任代理首席财务官两年雷浩然先生拥有特许公认会计师公会和香港会计师公会会员资格王彦培先生 : 于 2016 年 8 月加入本公司, 出任本公司临时首席运营官兼副总经理自 2017 年 3 月正式出任本公司首席运营官兼副总经理, 任职批准文号为保监许可 [2017]163 号王彦培先生于 1994 年毕业于美国金门大学, 获得文学士 ( 会计专业 ) 学位, 并于 1996 年获得工商管理 ( 财务专业 ) 硕士学位王彦培先生自 2010 年加入汇丰集团, 先后担任汇丰集团内多个管理职务, 历任香港上海汇丰银行有限公司集团环球银行及市场交易风险项目管理负责人, 于 2012 年至 2014 年任财富管理亚太区业务表现及平台实施负责人, 于 2014 年至 2016 年任财富管理及保险运营管理 ( 国际及中等市场 ) 全球负责人马惠秀女士 : 于 2014 年 1 月起正式担任总精算师, 任职批准文号为保监许可 [2014]9 号马惠秀女士于 1998 年毕业于华东师范大学保险专业, 获经济学学士学位 ; 后毕业于中国人民大学金融管理专业, 获经济学硕士学位马惠秀女士于 2013 年 7 月加入汇丰集团, 此前十多年服务于大中型保险企业, 曾先后在金盛人寿保险有限公司 ( 现工银安盛人寿保险有限公司 ), 汇丰人寿保险有限公司及中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司担任精算部门负责人等职务, 全面主持精算部门的各项工作, 有着全面深厚的保险精算理论知识, 在产品定价精算评估等保险精算领域有着深刻认识和丰富的实践经验马惠秀女士拥有北美精算师资格 (FSA) 4

7 王佩剑女士 : 自 2018 年 2 月 9 日起担任本公司临时财务负责人和临时财会部门负责人, 其于 2018 年 3 月正式出任本公司财会部门负责人, 任职报备文号为汇丰人寿发 [2018]064 号 ; 其自 2018 年 5 月起正式出任本公司财务负责人, 任职批准文号为银保监许可 [2018]271 号王佩剑女士于 2000 年 6 月毕业于 University of Rochester, 获工商管理硕士学位王佩剑女士于 2000 年至 2006 年任职于利宝保险集团公司总部, 历任财务计划分析经理, 公司资金管理高级经理和公司风险管理总监 ; 于 2006 年至 2013 年任职于利宝保险有限公司, 并于 2009 年 10 月起担任财务负责人和总经理助理 ; 于 2016 年至 2018 年任职于韦莱韬悦担任大中华区财务总监王佩剑女士为注册金融分析师 (Chartered Financial Analyst) 作为本公司财务负责人和财会部门负责人, 王佩剑女士全面负责本公司的财务工作周伽一女士 : 于 2009 年 11 月出任本公司首席内审官 ( 审计责任人 ), 任职批准文号为保监国际 [2010]1210 号周伽一女士于 1998 年毕业于上海交通大学, 获工学双学士学位周伽一女士于 1998 年 7 月至 2004 年 2 月服务于普华永道中天会计师事务所 ; 于 2004 年 3 月至 2008 年 5 月加入另外一家保险公司, 担任管理职务周伽一女士于 2008 年加入汇丰集团, 且自本公司筹备阶段起即担任内部审计负责人周伽一女士拥有注册会计师资格黄锦如女士 : 于 2015 年 10 月起正式出任董事会秘书黄锦如女士于 1991 年毕业于复旦大学, 获文学硕士学位黄锦如女士于 1998 年 2 月至 2007 年 6 月服务于加拿大道明银行集团 ; 于 2007 年 10 月至 2010 年 8 月在东亚银行 ( 中国 ) 有限公司董事会办公室任职 ; 于 2010 年 9 月至 2015 年 7 月加入东方汇理银行 ( 中国 ) 有限公司, 担任董事会秘书一职黄锦如女士有着丰富的相关工作经验胡畔女士 : 于 2015 年 10 月 28 日起正式担任本公司合规负责人, 任职批准文号保监许可 [2015]1040 号胡畔女士于 2001 年获中国政法大学经济法学学士学位胡畔女士一直在企业中从事法律合规工作, 至今已有十多年, 先后于 2001 年 7 月至 2002 年 12 月服务于北京京天律师事务所 ; 于 2002 年 12 月至 2007 年 11 月担任美国友邦保险有限公司上海分公司合规主任 ;2007 年 11 月至 2008 年 5 月任职于中德安联保险有限公司法务合规部反洗钱官及合规高级主任 ;2008 年 5 月至 2014 年 7 月期间就职于我公司合规部担任助理副总裁一职 ;2014 年 8 月至 2015 年 9 月期间担任美世咨询有限公司大中华区 ( 中国香港及台湾地区 ) 合规官胡畔女士在合规方面有着非常丰富的经验, 同时也熟悉寿险业经营管理规定, 在寿险业法律合规管理方面也有着丰富的经验殷莉女士 : 于 2016 年 5 月出任本公司首席风险官, 并自 2016 年 9 月起正式出任本公司总经理助理兼首席风险官, 任职批准文号为保监许可 [2016]946 号殷莉女士于 1995 年毕业于复旦大学数学系计算数学专业, 获得本科学士学位, 并于 1998 年毕业于复旦大学数学研究所, 获应用数学硕士学位在出任现职之前, 殷莉女士拥有十余年的保险行业经验, 曾先后任职于金盛人寿 ( 现工银安盛人寿 ), 中英人寿及复星保德信人寿等公司, 历任精算部经理, 战略部总经理以及首席风险官等管理职位殷莉女士拥有北美精算师和北美特许企业风险分析师资格作为总经理助理兼首席风险官, 殷莉女士全面负责本公司的风险管理工作 5

8 卫阁南 (Christian Alexander Wegener) 先生 : 于 2016 年 9 月出任本公司资金运用部门主要负责人, 并自 2018 年 1 月起正式出任本公司总经理助理兼首席投资官, 任职批准文号为保监许可 [2018]47 号卫阁南先生于 2007 年毕业于德国明斯特大学商务管理专业, 获得理学硕士学位, 并于 2011 年毕业于德国亚琛大学金融学专业, 获得哲学博士学位在出任现职之前, 卫阁南先生拥有多年保险行业经验, 曾先后任职安盛保险 ( 德国 ) 董事会幕僚长安盛保险集团法国总部集团投资方案部高级财务分析师安盛保险亚洲区总部财务风险管理部区域经理等卫阁南先生拥有特许金融分析师及金融风险管理师资格作为总经理助理兼首席投资官, 卫阁南先生全面负责本公司资产管理部门工作 ( 八 ) 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式 1 报告联系人姓名 : 陶源 2 联系方式 ( 办公电话 ):

9 二主要指标 1. 偿付能力充足率指标 ( 单位 : 元 ) 项目本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数核心偿付能力溢额 546,123, ,405,165 核心偿付能力充足率 (%) 综合偿付能力溢额 546,123, ,405,165 综合偿付能力充足率 (%) 最近一期的风险综合评级本公司在保监会 2018 年第 2 季度分类监管评价中, 被评定为 A 类 3. 主要经营指标 ( 单位 : 元 ) 指标名称本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数保险业务收入 434,054, ,833, 净利润 -23,192, ,344, 净资产 523,498, ,111,

10 三实际资本 ( 单位 : 元 ) 行次项目本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 1 认可资产 8,201,223, ,858,205, 认可负债 7,309,578, ,861,504, 实际资本 891,645, ,701, 其中 : 核心一级资本 891,645, ,701, 核心二级资本附属一级资本附属二级资本 - - 四最低资本 ( 单位 : 元 ) 行次项目本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 1 量化风险最低资本 339,980, ,710, 寿险保险风险 50,029, ,059, 非寿险保险风险 8, , 市场风险 462,292, ,769, 信用风险 106,086, ,698, 量化风险分散效应 92,377, ,140, 特定类别保险合同损失吸收效应调整 186,058, ,691, 控制风险的最低资本 5,541, ,586, 附加资本逆周期附加资本 D-SII 附加资本 G-SII 附加资本其他附加资本偿付能力最低资本 345,521, ,296,

11 五风险综合评级 ( 分类监管 ) 本公司最近两次风险综合评级结果如下 : 评价期间保监会发文文号分类监管评级 2018 年第 1 季度 / A 类 2018 年第 2 季度 / A 类本公司根据保监财会 [2013]619 号文规定, 已在收到监管评价结果通报函 10 个工作日内, 将通报内容报告给本公司各股东及董事会六风险管理状况 ( 一 ) 保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力的评估得分本公司于 2018 年 1 月 12 日收到汇丰人寿 2017 年度偿付能力风险管理能力监管评估结果, 得分为分, 得分位于行业平均水平, 比 2016 年得分有所提升其中, 风险管理基础与环境分, 风险管理目标与工具 6.19 分, 保险风险管理 8.58 分, 市场风险管理 7.99 分, 信用风险管理 7.89 分, 操作风险管理 6.46 分, 战略风险管理 8.05 分, 声誉风险管理 8.14 分, 流动性风险管理 7.81 分 ( 二 ) 公司制定的偿付能力风险管理改进措施及报告期最新进展在 2018 年前两个季度中, 公司专注于各项风险管理制度的年度审阅以及修订工作, 所有纳入年度回顾及修订计划内的风险管理相关制度均已如期完成修订及审批流程, 并已正式发布第 3 季度, 公司着力进行风险管理架构中的岗位设置和人员落实为强化风险管理团队, 截止第 3 季度末, 公司增设了信息安全风险管理专职岗, 市场风险和信用风险专职岗, 并配备了具有资深专业技术的人员任职目前, 公司着力于研判行业内外风险变化的大环境, 解读最新的监管要求以及公司面临的实际情况, 进行全面的差距分析, 不断完善公司信息安全风险市场风险和信用风险管理机制除了上述年度专项风险管理完善措施以外, 公司例行的风险管理工作也在有序进行具体项目包括对公司层面风险管理会议的议事规则进行了年度审阅和修订 ; 对公司风险偏好体系进行半年度的回顾检视并实施必要的调整 ; 根据市场风险变化情况对公司战略投资配置进行年度审阅及必要的调整 ; 根据市场需求的变化趋势对公司的精算假设进行年度审核并依据审核结果进行必要的调整以上风险管理措施的完善和调整都是公司风险管理体系有效运行的基础保证此外, 在第 4 季度, 公司还将依据本年度 SARMRA 自评估结果, 针对已鉴别的差距拟定并落实改进措施, 不断强化公司 9

12 的风险管理防线另外,2018 年以来, 公司根据汇丰集团的内部模型风险管理政策进一步规范了模型评估流程, 完善了模型评估文档, 建立了模型风险管控措施, 以更有效管理偿付能力计算模型风险公司安排集团模型审阅团队对我司偿付能力评估方法评估假设评估模型评估流程风险管控等相关内容进行独立审阅, 审阅结果良好七流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标指标名称本季度数 ( 元 ) 上季度数 ( 元 ) 净现金流 -90,995, ,727,889 指标名称本季度数上季度数综合流动比率 (%) 5 年 5 年 3 个月内 1 年内 1-3 年内 3-5 年内 3 个月内 1 年内 1-3 年内 3-5 年内以上以上 4, , 指标名称本季度数上季度数流动性覆盖率压力情景一压力情景二压力情景一压力情景二公司整理 (%) 4,172 6,969 4,940 5,931 独立账户 (%) ,474 ( 二 ) 流动性风险分析及应对措施 ( 有无 ) 2018 年第 3 季度, 本公司整体净现金流为负这主要由于本公司在本季度新购买了较多投资资产, 导致投资净现金流出高于业务净现金流入从现金流预测来看, 本公司整体在未来三年的预测期间内没有出现负现金流, 流动性充足从现金流压力测试结果来看, 本公司目前整体优质流动资产加上参照上市值折算的基金投资资产总和高于压力条件下未来三年预测的负现金流从综合流动比率看, 未来三年内均有净现金流入, 综合流动比率超过 100% 从流动性覆盖率看, 本公司优质流动资产在公司资产配置中占比较高, 流动性覆盖率充足截至 2018 年 3 季度, 本公司整体流动性风险可控 10

13 八监管机构对公司采取的监管措施 ( 一 ) 保监会对公司采取的监管措施 ( 有无 ) 截至报告日, 本公司司收到一封中国银保监会监管函以及监管谈话要求, 但未收到任何监管行政处罚 ( 二 ) 公司的整改措施以及执行情况 ( 有无 ) 本公司高度重视监管发现的问题, 并开展全面排查, 举一反三, 切实强化内控合规经营意识截止报告日, 所有整改措施均以落实完成, 相关整改报告以及完结报告均已于 2018 年第 3 季度报送中国银保监会报告期内, 未收到监管对该事项的进一步要求 11

目录一基本信息... 1 二主要指标... 7 三实际资本... 8 四最低资本... 8 五风险综合评级 ( 分类监管 )... 9 六风险管理状况... 9 七流动性风险八监管机构对公司采取的监管措施... 10

目录一基本信息... 1 二主要指标... 7 三实际资本... 8 四最低资本... 8 五风险综合评级 ( 分类监管 )... 9 六风险管理状况... 9 七流动性风险八监管机构对公司采取的监管措施... 10 保险公司偿付能力季度报告摘要汇丰人寿保险有限公司 HSBC Life Insurance Company Limited 2018 年第 2 季度目录一基本信息... 1 二主要指标... 7 三实际资本... 8 四最低资本... 8 五风险综合评级 ( 分类监管 )... 9 六风险管理状况... 9 七流动性风险... 10 八监管机构对公司采取的监管措施... 10

目 录 一 基本信息... 1 二 主要指标... 7 三 实际资本... 8 四 最低资本... 8 五 风险综合评级 ( 分类监管 )... 9 六 风险管理状况... 9 七 流动性风险... 9 八 监管机构对公司采取的监管措施... 10

目录一基本信息... 1 二主要指标... 7 三实际资本... 8 四最低资本... 8 五风险综合评级 ( 分类监管 )... 9 六风险管理状况... 9 七流动性风险... 9 八监管机构对公司采取的监管措施... 10