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1 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 27 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 场内简称 鹏华信息分级 信息分级 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准 契约型开放式 2014 年 5 月 5 日 865,689, 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 本基金采用被动式指数化投资方法, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 当预期成份股发生调整或成份股发生配股 增发 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 本基金力争鹏华信息份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 中证信息技术指数收益率 95%+ 商业银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 第 2 页共 12 页

3 本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金 债 风险收益特征 券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高风险 较高预期收益的品种 同时本基金为指数基金, 通过跟踪标的指数表现, 具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金简称 鹏华信息分级 信息 A 信息 B 下属分级场内简称 信息分级 信息 A 信息 B 下属分级基金交易代码 下属分级基金报告期末基金份额总额下属分级基金的风险收益特征 584,430, 份 140,629, 份 140,629, 份 本基金属于股票型基 金, 其预期的风险与 收益高于混合型基金 债券型基金与货币市 场基金, 为证券投资鹏华信息 B 份额为鹏华信息 A 份额为稳基金中较高风险 较积极收益类份额, 健收益类份额, 具有高预期收益的品种 具有高风险且预期低风险且预期收益相同时本基金为指数基收益相对较高的特对较低的特征 金, 通过跟踪标的指征 数表现, 具有与标的 指数以及标的指数所 代表的公司相似的风 险收益特征 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2015 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -790,807, 本期利润 -798,525, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 868,720, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 第 3 页共 12 页

4 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标 准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 % 4.63% % 4.02% -5.89% 0.61% 注 : 业绩比较基准 = 中证信息技术指数收益率 95% + 商业银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金基金合同于 2014 年 5 月 5 日生效 2 截至建仓期结束, 本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 余斌 本基金基 2014 年 - 8 余斌先生, 国籍中国, 经 第 4 页共 12 页

5 金经理 5 月 5 日 济学硕士,8 年证券从业经验 曾任职于招商证券股份有限公司, 担任风险控制部市场风险分析师 ; 2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司, 历任机构理财部大客户经理 量化投资部量化研究员, 先后从事特定客户资产管理业务产品设计 量化研究等工作 ;2014 年 5 月起至今担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014 年 5 月起至今兼任鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金经理,2014 年 11 月起至今兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2015 年 4 月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理, 2015 年 5 月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理, 2015 年 6 月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理 余斌先生具备基金从业资格 本报告期内本基金基金经理未发生变动 注 :1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 ; 担任新成立基金基金经理 的, 任职日期为基金合同生效日 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等法律法规 中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定, 本着诚实守信 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的 基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金运作合规, 不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为 第 5 页共 12 页

6 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行公平交易制度, 确保不同投资组合在研究 交易 分配等各环节得到公平对待 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为 本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内, 基金运作严格按照基金合同的各项要求, 依据被动化指数投资方法进行投资管理 报告期内, 投资管理遇到急剧的行情变化和频繁的申购赎回带来的严峻考验, 基金经理有针 对性地提出了应对方案, 较好实现了基金运作目标 报告期内基金的业绩表现报告期末, 基金份额净值为 元, 累计净值 元 本报告期基金份额净值增长率为 % 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望在较长一段时期内, 市场走势将受两方面的力量所制衡 一方面, 经济增速下滑的现实已被广泛接受, 并得到宏观和微观层面经济数据的交叉验证 采用整体法下的企业盈利增速势必降低 ; 另一方面, 广义的投资谱中各项资产预期回报率发生较大变化 在实体经济所要求投资回报率下降的背景下, 股票资产的配置价值和吸引力相对提高, 并且在居民资产配置中的比例还有很大提升空间 前者有助于我们对市场上涨的级别和时间维度有所认识, 后者有助于我们认识证券市场的长期投资价值 当两者力量对比较为均衡时, 市场大概率将呈现震荡走势 在经济转型背景下, 信息技术领域是经济发展的重点领域, 承载着信息化 现代化 智能化产业升级与转型使命 由于板块在报告期内经历大幅下跌, 展望四季度, 仍然具备很好的投资价值 第 6 页共 12 页

7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 825,760, 其中 : 股票 825,760, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 78,738, 其他资产 19,767, 合计 924,265, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 463,855, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 358,375, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 第 7 页共 12 页

8 N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 3,529, 合计 825,760, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 东方财富 1,006,167 36,201, 海康威视 1,022,727 33,320, 乐视网 775,239 31,691, 航天信息 464,071 24,915, 京东方 A 8,534,000 23,809, 三安光电 1,202,806 23,731, 网宿科技 409,565 21,588, 同方股份 1,490,077 21,427, 科大讯飞 753,976 20,206, 中安消 1,016,610 20,200, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注 : 本基金本报告期末未持有债券 第 8 页共 12 页

9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期内未发生股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主要选择流动性好 交易活跃 的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低申购赎回时现金资产对投资组合的 影响及投资组合仓位调整的交易成本, 达到稳定投资组合资产净值的目的 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券之一的乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 乐视网 ) 于 2014 年收到中国证监会北京监管局 [2014]31 号行政监管措施决定书 认为乐视网存在以下 问题 : 公司未建立和完善影视剧版权减值测试制度 对影视剧版权测试不存在减值迹象也未提供 充分的依据和测试底稿, 也未在定期报告中披露影视剧版权的减值方法 依据和参数 ; 公司对核 心资产影视剧版权的日常统计管理尚处于纯人工记录的状态, 相对于公司无形资产数量及价值来 第 9 页共 12 页

10 说, 管理精细化程度明显不足, 人为因素造成统计 计量错误的风险较大 ; 公司关联交易发生较多, 但公司对关联交易的信息传递要求尚未落实到公司制度中, 有关关联方名录及报告要求仅对业务及财务部门进行了口头传达, 仍存在由于人为因素导致关联交易审议程序及信息披露不规范的风险 ; 公司合同管理较为粗放, 目前无专门的部门负责合同的存档 管理与登记, 容易造成公司合同管理中的风险漏洞 ; 公司与控股股东共同投资的业务中, 存在经营管理权划分不清 影响独立性的潜在风险 公司与控股股东及相关关联方的独立性需要加强 乐视网于 2015 年收到中国证监会北京监管局 [2015]30 号行政监管措施决定书, 认为乐视网存在以下问题 : 公司未在 2014 年年度报告中单独披露影视剧版权的减值测试方法 依据和参数 根据 上市公司现场检查办法 的相关规定, 要求公司就上述事项对投资者进行公开说明 ; 公司的付费业务收入政策披露不明确 ; 研发费用资本化内容不明确 乐视网这对证监局提出的问题采取了相应的整改措施 对该股票的投资决策程序的说明 : 本基金管理人长期跟踪研究乐视网, 认为本次行政监管措施对该证券的投资价值不产生重大影响 本基金为指数基金, 为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差, 按照成份股权重进行配置该证券, 符合指数基金的管理规定 该证券的投资已严格执行内部投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定 本基金投资的前十名证券的其他证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的 或在报告编 制日前一年内受到公开谴责 处罚的证券 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,199, 应收证券清算款 16,765, 应收股利 - 4 应收利息 32, 应收申购款 770, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,767, 第 10 页共 12 页

11 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明占基金资产流通受限部分的序号股票代码股票名称净值比例流通受限情况说明公允价值 ( 元 ) (%) 中安消 20,200, 重大事项 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 信息分级 信息 A 信息 B 报告期期初基金份额总额 774,957, ,901, ,901, 报告期期间基金总申购份额 - - 2,795,506, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 - - 3,415,636, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) 429,602, ,271, ,271, 报告期期末基金份额总额 584,430, ,629, ,629, 注 : 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算 不定期折算变动的份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注 : 截止本报告期末, 本基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本基金管理人本报告期未申购 赎回或者买卖本基金基金份额 第 11 页共 12 页

12 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 鹏华资产管理 ( 深圳 ) 有限公司及其产品持有鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 情况 公司 / 产品名称鹏华资产 - 工商银行 - 以太十号资产管理计划 鹏华信息分级 期末持有份额 ( 份 ) 鹏华信息分级 A 鹏华信息分级 B - 413, , 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同 ; ( 二 ) 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金托管协议 ; ( 三 ) 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 ( 原文 ) 9.2 存放地点深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行股份有限公司 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或通过本基金管理人网站 ( 查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司, 本公司已开通客户服务系统, 咨询电话 : 鹏华基金管理有限公司 2015 年 10 月 27 日 第 12 页共 12 页