gongGaoMingCheng

Transcription

1 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通农业分级 场内简称 融通农业 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 25 日 报告期末基金份额总额 30,964, 份 本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证大农业指数 在正常市 投资目标 场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 本基金采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的指数中的基准 投资策略 权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动 对投资组合进行相应调整 业绩比较基准 95% 中证大农业指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征 风险收益特征 从本基金所分离的两类基金份额来看, 融通农业 A 份额具有低预期风险 预期收益相对稳定的特征 ; 融通农业 B 份额具有高预期风险 预期收益相对较高的特征 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金简称 融通农业 农业 A 农业 B 下属分级场内简称 融通农业 农业 A 农业 B 下属分级基金交易代码 下属分级基金报告期末 30,514, 份 225, 份 225, 份 第 1 页共 9 页

3 基金份额总额 下属分级基金的风险收益特征 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征 融通农业 A 份额为稳健收益类份额, 具有低预期风险 预期收益相对稳定的特征 融通农业 B 份额为积极收益类份额, 具有高预期风险 预期收益相对较高的特征 注 : 本基金基金份额持有人大会于 2016 年 7 月 5 日表决通过了 关于融通中证大农业指数分级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案, 本次大会决议自该日起生效 基金管理人根据基金份额持有人大会的授权, 将以 2016 年 7 月 28 日为本基金份额转换基准日,2016 年 7 月 29 日正式实施基金转型 原基金份额持有人在正式实施转型前可选择赎回, 未选择赎回的份额持有人, 其持有的融通中证大农业指数分级证券投资基金各类基金份额将转为融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 的基金份额 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -14, 本期利润 -1,241, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 31,202, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 -1.37% 1.45% -6.24% 1.48% 4.87% -0.03% 第 2 页共 9 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金合同生效日为 2015 年 8 月 25 日 2 本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月, 截止建仓期结束, 各项资产配置比例符合规定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 融通深证 100 何天翔先生, 厦门大学经济学硕 指数证券投 士 安徽大学理学学士,8 年证券 资基金 融通 投资从业经历, 具有基金从业资 中证军工指 格 曾就职于华泰联合证券有限公 数分级证券 司任金融工程分析师 2010 年 3 何天翔 投资基金 融通中证全指 2015 年 8 月 25 日 - 8 月加入融通基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 专户投资投资 证券公司指 经理,2014 年 10 月 25 日起至今 数分级证券 任 融通深证 100 指数证券投资 投资基金 融 基金 基金经理,2015 年 7 月 1 通中证大农 日起至今任 融通中证军工指数 业指数分级 分级证券投资基金 基金经理, 第 3 页共 9 页

5 证券投资基金的基金经理 2015 年 7 月 17 日起至今任 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金经理,2015 年 8 月 25 日起至今任 融通中证大农业指数分级证券投资基金 基金经理 注 : 任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想, 并将此原则贯彻于基金的运作始终 本基金将运用指数化投资策略, 通过控制股票投资权重与中证大农业指数成份股自然权重的偏离, 有效控制跟踪误差, 为投资者提供投资中证大农业指数的一个有效工具 上半年我国整体宏观经济运行平稳, 二季度部分经济指标出现回落, 包括民间投资 下游消费等, 反映国内中长期仍处在 三期叠加 阶段 展望三季度, 宏观经济有望延续平稳增长,PPI 在大宗价格阶段回暖下降幅持续收窄,CPI 在生猪存量回升 蔬菜季节性消除后将维持在较低水平, 同时外围国际环境不确定性增加, 英国退欧的谈判 美联储加息的反复以及周边军事动荡都会对国内的带来一定影响, 但国内促改革 稳增长的政策基调仍将延续, 货币政策将保持松紧适度 灵活调整, 财政政策有望继续加码 证券市场方面, 经过二季度外围不确定带来的动荡, 在第 4 页共 9 页

6 改革预期升温 流动性边际改善的整体环境下, 三季度市场行情值得期待, 大盘估值仍处中等偏低水平, 具备较好的长期价值 板块结构方面, 看好改革受益 创新驱动 业绩稳定的行业和板块 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为 -1.37%, 同期业绩比较基准收益率为 -6.24% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明截止于 2016 年 6 月 6 日, 本基金存在超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况, 本基金管理人已按照 公开募集证券投资基金运作管理办法 向中国证监会报告并提出解决方案 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 28,262, 其中 : 股票 28,262, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,523, 其他资产 1,752, 合计 31,537, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 6,289, B 采矿业 - - C 制造业 20,089, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 473, 第 5 页共 9 页

7 G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 526, L 租赁和商务服务业 507, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,885, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 376, B 采掘业 - - C 制造业 - - D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 376, 第 6 页共 9 页

8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 第 7 页共 9 页 占基金资产净值比 例 (%) 新研股份 86,000 1,552, 温氏股份 34,900 1,264, 牧原股份 23,889 1,207, 康达尔 31,600 1,129, 双汇发展 52,100 1,087, 大北农 132,300 1,066, 盐湖股份 40, , 新希望 101, , 生物股份 29, , 华邦健康 82, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 壹桥海参 52, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货

9 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 15, 应收证券清算款 1,732, 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 4, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,752, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 第 8 页共 9 页

10 壹桥海参 376, 重大事项停牌 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 融通农业 农业 A 农业 B 报告期期初基金份额总额 37,898, , , 报告期期间基金总申购份额 36,796, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 44,631, 报告期期间基金拆分变动份额 450, , , 报告期期末基金份额总额 30,514, , , 注 : 拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通中证大农业指数分级证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通中证大农业指数分级证券投资基金托管协议 ( 四 ) 融通中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 查询 融通基金管理有限公司 2016 年 7 月 19 日 第 9 页共 9 页