gongGaoMingCheng

Transcription

1 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称鹏华互联网分级场内简称互联网交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日报告期末基金份额总额 182,749, 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 力争将日投资目标均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 本基金采用被动式指数化投资方法, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 当预期成份股发生调整或成份股发生配股 增发 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法投资策略有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 本基金力争鹏华互联网份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 中证移动互联网指数收益率 95%+ 商业银行活期存款利率 ( 税后 ) 业绩比较基准 5% 第 2 页共 13 页

3 本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金 债 风险收益特征 券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高风险 较高预期收益的品种 同时本基金为指数基金, 通过跟踪标的指数表现, 具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金简称 互联网 互联 A 互联 B 下属分级场内简称 互联网 互联 A 互联 B 下属分级基金交易代码 下属分级基金报告期末基金份额总额 162,730, 份 10,009, 份 10,009, 份 本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货 币市场基金, 为证券鹏华互联网 B 份额鹏华互联网 A 份额为投资基金中较高风为积极收益类份额, 下属分级基金的风险收稳健收益类份额, 具险 较高预期收益的具有高风险且预期益特征有低风险且预期收益品种 同时本基金为收益相对较高的特相对较低的特征 指数基金, 通过跟踪征 标的指数表现, 具有 与标的指数以及标的 指数所代表的公司相 似的风险收益特征 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 1,839, 本期利润 -2,211, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 199,777, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 第 3 页共 13 页

4 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标 准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 -1.18% 1.07% -2.73% 1.07% 1.55% 0.00% 注 : 业绩比较基准 = 中证移动互联网指数收益率 *95%+ 商业银行活期存款利率 ( 税后 )*5% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金基金合同于 2015 年 6 月 16 日生效 2 截至建仓期结束, 本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例 3.3 其他指标 第 4 页共 13 页

5 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 王咏辉先生, 国籍英国, 工程和计算机 专业硕士,18 年证券基金从业经验 曾担任伦敦摩根大通 (JPMorgan) 投资 基金管理公司高级分析师, 汇丰投资基 金管理公司 (HSBC) 高级分析师, 伦敦巴 克莱国际投资基金管理公司基金经理 部门负责人, 巴克莱资本公司 (BarclaysCapital) 部门负责人, 泰达 宏利基金公司国际投资部副总监 产品 与金融工程部副总经理及泰达宏利中 证财富大盘指数基金 泰达宏利全球新 王咏辉 本基金基金经理 2015 年 6 月 16 日 - 18 格局 QDII 基金 泰达中证 500 基金基金经理等职 ;2012 年 11 月加盟鹏华基金管理有限公司,2013 年 12 月至 2016 年 9 月担任鹏华中证 500 指数 (LOF) 基金基金经理,2014 年 9 月至 2016 年 9 月兼任鹏华地产分级基金基金经理, 2014 年 12 月至 2016 年 9 月兼任鹏华 沪深 300 指数 (LOF) 基金基金经理, 2015 年 6 月起兼任鹏华创业板分级基 金 鹏华互联网分级基金基金经理, 现 同时担任量化及衍生品投资部总经理 投资决策委员会成员 王咏辉先生具备 基金从业资格, 英国基金经理从业资格 (IMC) 本报告期内本基金基金经理未 发生变动 注 :1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 ; 担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等法律法规 中国证监会的有关规定以及基金合同的约定, 本着诚实守信 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金运作合规, 不存在违反基金合同 和损害基金份额持有利益的行为 第 5 页共 13 页

6 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行公平交易制度, 确保不同投资组合在研究 交易 分配等各环节得到公平对待 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 2 次, 主要原因在于指数成分股交易不活跃导致 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度中国经济在 稳增长 与 调结构 的背景下, 疲弱前行,A 股市场在 2016 年一季度呈现区间震荡的格局, 在 2016 年初的熔断影响下股市成交量持续低迷, 在二季度基础上逐步反弹至 3000 点附近 本基金秉承指数基金的投资策略, 在报告期内连续遭遇一定比例申购赎回, 对基金净值造成一定影响, 管理人尽力降低影响, 在力争跟踪指数收益的基础上, 将基金跟踪误差控制在合理范围内 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期末, 本基金份额净值为 元, 累计净值 元 ; 本报告期基金份额净值增 长率为 -1.18%, 业绩比较基准收益率 -2.73% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 186,188, 其中 : 股票 186,188, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 第 6 页共 13 页

7 4 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 14,188, 其他资产 74, 合计 200,452, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 1,260, B 采矿业 - - C 制造业 69,080, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,193, F 批发和零售业 7,766, G 交通运输 仓储和邮政业 1,014, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 74,907, J 金融业 - - K 房地产业 2,624, L 租赁和商务服务业 4,431, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,134, R 文化 体育和娱乐业 16,248, S 综合 - - 合计 180,661, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 312, 第 7 页共 13 页

8 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 45, F 批发和零售业 15, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 4,325, J 金融业 58, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 769, S 综合 - - 合计 5,526, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 苏宁云商 491,686 5,329, 网宿科技 73,209 5,109, 万达院线 67,100 4,514, 乐视网 97,858 4,330, 歌尔股份 141,600 4,280, 恒生电子 76,400 4,273, 东旭光电 289,900 4,206, 欧菲光 111,495 4,053, 科大讯飞 139,754 3,973, 三安光电 315,160 3,785, 第 8 页共 13 页

9 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 金证股份 94,600 2,780, 佳都科技 144,200 1,348, 时代出版 39, , 兆易创新 , 网达软件 3,287 89, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主要选择流动性好 交易 活跃的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本, 达到稳定投资组合资产净值的目的 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 第 9 页共 13 页

10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 本期国债期货投资评价本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券之一的歌尔股份的发行主体歌尔股份有限公司于 2016 年 8 月 11 日发布 关于山东证监局行政监管措施决定书整改报告的公告, 内容包括 : 检查情况 : 山东证监局在对公司现场检查中发现公司定期报告 利润分配 员工持股计划 重大事项停牌等重大事项中内幕信息知情人档案, 未登记董事 监事 高级管理人员 签字会计师以外的审计机构项目组成员 重要财务岗位人员知悉内幕信息情况, 未按照内幕信息决策程序披露所涉及的岗位和人员情况, 以及登记的内幕信息知情人与该事项所需的审批权限明显不匹配等问题 整改情况 : 严格按照 关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规范 ( 证监会公告 号 ), 对照公司现行 内幕信息知情人管理制度, 强调证券合规遵守重要性, 要求从小处着手, 按照重大事项进展情况, 严格内幕信息知情人填报, 完善内幕信息知情人登记制度执行 公司将按照上述规定要求, 在近期召开董事会审议修订公司 内幕信息知情人管理制度 对上述股票的投资决策程序的说明 : 本基金为指数基金, 为更好地跟踪标的指数, 控制跟踪误差对上述证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置, 符合指数基金的管理规定, 该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的证券 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 54, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2, 第 10 页共 13 页

11 5 应收申购款 16, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的占基金资产序号股票代码股票名称流通受限情况说明公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 兆易创新 107, 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 鹏华互联网分级 互联 A 互联 B 报告期期初基金份额总额 176,004, ,261, ,261, 报告期期间基金总申购份额 7,469, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 23,246, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) 2,503, ,251, ,251, 报告期期末基金份额总额 162,730, ,009, ,009, 注 : 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额 第 11 页共 13 页

12 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况鹏华互联网分级截止本报告期末, 本基金管理人未持有本基金份额 互联 A 截止本报告期末, 本基金管理人未持有本基金份额 互联 B 截止本报告期末, 本基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期未申购 赎回或者买卖本基金基金份额 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ; ( 二 ) 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ; ( 三 ) 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 ( 原文 ) 8.2 存放地点深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦招商银行股份有限公司 8.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或通过本基金管理人网站 ( 查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司, 本公司已开通客户服务系统, 咨询电话 : 第 12 页共 13 页 鹏华基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日

13 第 13 页共 13 页 鹏华互联网分级 2016 年第 3 季度报告