1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于

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豫贺
5 years ago
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1 招商全球资源股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年 12 月 31 日基金管理人 : 招商基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司送出日期 :2017 年 3 月 31 日

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 3 月 30 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本报告财务资料已经审计, 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本基金出具了 2016 年度无保留意见的审计报告, 请投资者注意阅读本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止第 1 页共 32 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金名称招商全球资源股票型证券投资基金基金简称招商全球资源股票 (QDII) 基金主代码交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2010 年 3 月 25 日基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 37,089, 份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征本基金在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资, 通过积极主动的资产配置和组合管理, 追求有效风险控制下的长期资本增值本基金将投资分为两类 : 核心投资和机会投资其中, 核心投资指投资于股东价值呈现持续增长趋势的上市公司 ; 机会投资指投资于未来具有股东价值改善潜力的上市公司, 且这些公司未来股东价值提升空间较大本基金通过自下而上和自上而下的分析方法以及数量测算的综合运用, 筛选出那些股东价值或股东价值增长潜力被错误判断, 且这种误判反映于股价的股票 25% 摩根斯坦利世界能源指数 (MSCI World Energy Index)+ 75% 摩根斯坦利世界材料指数 (MSCI World Material Index) 本基金为主动管理的全球配置型股票基金, 主要投资方向为能源和材料等资源相关行业, 属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金品种, 本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期增值 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披姓名潘西里郭明露负责联系电话人电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话传真注册地址深圳市福田区深南大道 7088 号北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址中国深圳深南大道 7088 号招商银北京市西城区复兴门内大街 55 第 2 页共 32 页

4 行大厦号邮政编码法定代表人李浩易会满 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人项目境外投资顾问境外资产托管人名称英文 - Chartered Bank (Hong Kong) Limited 中文 - 渣打银行 ( 香港 ) 有限公司注册地址 - 香港德辅道中 4-4A 号渣打银行大厦办公地址 - 香港德辅道中 4-4A 号渣打银行大厦邮政编码信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点中国证券报上海证券报基金管理人基金托管人处 3 主要财务指标基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年本期已实现收益 2,797, ,960, ,377, 本期利润 4,245, , ,455, 加权平均基金份额本期利润本期基金份额净值增长率 12.06% -3.28% -8.59% 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末期末可供分配基金份额利润第 3 页共 32 页

5 期末基金资产净值期末基金份额净值 35,494, ,408, ,218, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3 期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去三个月 2.24% 0.71% 7.76% 0.67% -5.52% 0.04% 过去六个月 4.93% 0.75% 16.16% 0.75% % 0.00% 过去一年 12.06% 0.92% 29.33% 1.14% % -0.22% 过去三年 -0.93% 0.91% 1.86% 1.09% -2.79% -0.18% 自基金合同生效起至今 -4.30% 0.94% -0.42% 1.24% -3.88% -0.30% 第 4 页共 32 页

6 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未进行利润分配第 5 页共 32 页

7 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会 (2002)100 号文批准设立目前, 公司注册资本金为人民币 2.1 亿元, 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%, 招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45% 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格基本养老保险基金投资管理资格 ;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格 ; 同时拥有 QDII( 合格境内机构投资者 ) 资格专户理财 ( 特定客户资产管理计划 ) 资格截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金管理人共管理 116 只基金, 公募基金管理规模快速增长截至 2016 年底, 公募基金管理规模为 3455 亿元, 行业排名第 9, 非货币基金管理规模行业排名第年度获奖情况如下 : 金贝奖 2016 中国最佳基金公司 21 世纪经济报道金帆奖综合实力十强基金公司 21 世纪经济报道金帆奖基金公司最佳风控能力奖 21 世纪经济报道华量奖公募量化先锋奖每日经济新闻波特菲勒最佳债券型基金产品奖 ( 招商双债增强 ) 新浪网金鼎奖最具创新力公司每日经济新闻金鼎奖最佳对冲型产品 ( 复合策略 ) 每日经济新闻观察家金融峰会年度卓越竞争力基金公司经济观察报 2016 年度北京金融业十大卓越品牌品牌推广卓越奖北京品牌协会北京商报 2016 年度中国互联网金融金桔奖最具竞争力互联网基金公司时代周报 2016 东方财富风云榜 2016 年度最佳基金公司 2016 东方财富风云榜 2016 年度最受欢迎基金组合 ( 招商超越组合 ) 东方财富网基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期证券从业年限说明白海峰本基金的 2016 年 11 月 8-7 男, 硕士曾任职第 6 页共 32 页

8 邓栋基金经理日于新东方教育科技集团 ;2010 年 6 月加入国泰基金管理有限公司, 历任管理培训生宏观经济研究高级经理首席经济学家助理国际业务部负责人 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任国际业务部总监兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司执行董事兼总经理招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) 招商全球资源股票型证券投资基金 (QDII) 及招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金 (QDII) 基金经理邓栋, 男, 中国国籍, 工学硕士 2008 年加入毕马威华振会计事务所, 从事审计工作,2010 年 1 月加入招商基金管理有限公司, 曾离任本基 2015 年 7 月 3 任固定收益投资部金的基金 2016 年 11 月 8 日 7 日研究员招商信用经理添利债券型证券投资基金 (LOF) 基金经理, 现任固定收益投资部副总监兼行政负责人招商安达保本混合型证券投资基金经理注 :1 本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期; 后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告 ( 生效 ) 日期 ; 2 证券从业年限计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法中关于证券从业人第 7 页共 32 页

9 员范围的相关规定境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介本基金无境外投资顾问 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明 : 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及招商全球资源股票型证券投资基金基金合同等基金法律文件的约定, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金持有人谋求最大利益本报告期内, 基金运作整体合法合规, 无损害基金持有人利益的行为基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法基金管理人 ( 以下简称公司 ) 根据中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法和证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订 ) 的规定, 制定了招商基金管理有限公司公平交易管理办法, 对投资决策的内部控制交易执行的内部控制公平交易实施情况的监控与检查稽核异常交易的监控等进行了规定为保证各投资组合在投资信息投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会, 公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构, 建立了科学的投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制, 并通过工作制度流程和技术手段保证公平交易原则的实现同时, 通过对投资交易行为的监控分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督公平交易制度的执行情况公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程, 确保各投资组合享有公平的投资决策机会公司建立了所有组合适用的投资对象备选库, 制定明确的备选库建立维护程序公司拥有健全的投资授权制度, 明确投资决策委员会投资总监投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放, 在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题报告期内, 公司按照法规要求, 连续四个季度期间内不同时间窗下 ( 如日内 3 日内 5 日内 ) 对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析, 相关基金经理也对分析中第 8 页共 32 页

10 发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释根据分析结果, 公司旗下组合的同向交易情况基本正常, 没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况异常交易行为的专项说明公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易, 公司要求相关投资组合经理提供决策依据, 并留存记录备查, 完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外本报告期内, 本基金各项交易均严格按照相关法律法规基金合同的有关要求执行报告期内, 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形, 在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次, 原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要报告期内未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年, 全球大宗商品经历了久违的大幅反弹, 在所有的大类资产中表现最为抢眼, 多数品种上涨, 部分能源化工品涨幅巨大在全球经济基本面方面, 全球经济形势总体上持续向好, 相对于 2015 年, 经济基本面改善明显美国经济增长就业持续强势复苏中国经济企稳向好欧洲和日本也呈现出弱势复苏的势头 6 月底, 英国全民公投正式宣布脱离欧盟, 成为上半年世界最大的黑天鹅事件, 一度引发全球市场恐慌和剧烈动荡在经历短暂恐慌后, 全球金融系统在两周内平稳度过了英国脱欧公投带来的冲击上半年, 全球大宗商品在 2015 年持续下跌的背景下, 出现了一波强势的超跌反弹, 这给巴西俄罗斯等金砖国家带来了巨大的提振而下半年, 随着欧日央行货币宽松的力度边际趋缓, 而联储缓慢加息的基调不改, 美欧日货币政策的分化程度趋于收窄在全球经济基本面仍普遍疲弱缺乏强劲盈利增长支撑的背景下, 叠加年底的各种不确定性, 全球股市波动较大 11 月, 特朗普当选新一届美国总统, 受特朗普财政扩张新政刺激因素的影响, 全球市场分化加剧, 美元指数大幅走强, 美国三大股指在经历短期波动后, 连创历史新高, 美股市场整体呈现买股弃债格局, 全球资金整体从新兴市场流出, 回流美国如市场一致预期, 美联储在 12 月份进行了年度首次加息 12 月美联储货币政策会议纪要也显示, 美联储未来将继续维持渐进加息的立第 9 页共 32 页

11 场欧洲方面, 预计未来欧洲经济面临的最严峻挑战来自政治方面的不确定性 : 英国脱欧谈判何时启动欧盟改革何去何从民粹主义和极右翼政党是否会问鼎成员国大选等等, 重重挑战将打乱欧洲经济的复苏步伐, 而欧洲经济中短期的主要支撑动力欧洲央行的量化宽松政策以及欧洲投资计划将面临更大的挑战在全球大宗商品方面, 原油铁矿石煤炭等大宗商品价格上涨叠加季节性因素, 使得大宗商品市场在 2016 年表现出色国际原油方面, 全球原油市场继续在博弈中进行供需再平衡, 在原油需求远未全面复苏的背景下, 任何独立产油国的最优策略, 就是在相对稳定的油价下尽量扩大产出, 扩大市场份额上半年国际油价基本维持了低位震荡, 并在原油高库存和强势美元指数下一度承压下行, 而下半年在 OPEC 与其他产油国达成冻产协议下进行了强势反弹未来从需求方面看, 世界石油需求总体上呈现小幅上涨态势 ; 从供给方面看,OPEC 国家及以俄罗斯为首的非 OPEC 国家达成的减产协议能否顺利实行, 将成为影响明年世界原油供给的关键因素, 若减产成功,2017 年全球原油供给增幅将显著缩小非基本面因素一方面形成了油价小幅上涨的一致预期, 另一方面也增强了石油市场风险, 增大了未来国际油价大幅波动的可能性在黄金方面, 上半年受美联储加息节奏放缓英国脱欧避险等因素, 国际金价大幅反弹, 表现持续强势但下半年黄金等避险资产在全球风险偏好改善强美元指数下显著承压, 国际金价维持低位震荡上半年, 本基金在行业配置上继续对原油大宗原材料等行业维持相对中性仓位, 大幅加仓了黄金类个股, 同时, 少量配置了一些成长性较好长期看好的新能源类新兴科技个股以及新兴消费类个股, 但出于对各种不确定风险的谨慎性考虑, 保持了较多的现金仓位下半年, 本基金在行业配置上相对增加了原油部分相对看好的化工等行业仓位, 对黄金类个股以及涨幅较大的新兴行业个股进行了小幅减仓, 同时, 继续少量配置了一些成长性较好长期看好的新能源类新兴科技个股以及新兴消费类个股报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为元, 本报告期份额净值增长率为 12.06%, 同期业绩比较基准增长率为 29.33%, 基金净值表现落后于业绩比较基准, 幅度为 17.27% 主要原因是上半年出于对国际大宗商品反弹持续性的谨慎态度, 低配了部分大宗原材料股票的仓位, 同时在全球经济复苏缓慢乏力波动加大的背景下保留了较多的现金仓位 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望展望 2017 年, 预计发达市场将继续有较为强劲的市场表现, 美国经济继续强劲复苏, 而美联储在 2017 年将会继续进行货币紧缩加息进程将显著快于 2016 年, 预计 2017 年至少有 3 次加息第 10 页共 32 页

12 中国经济继续企稳向好, 但新兴经济体依然面临着资金外流的压力从全球市场看,2016 年 4 季度市场可能已部分透支对于美国未来财政政策的预期, 需要格外警惕美联储 12 月会议纪要中亦强调了此风险, 同时指出未来宽松的财政政策可能会带来更紧缩的货币政策未来本基金的表现将继续在很大程度上取决于全球大宗商品市场的表现, 尤其是大宗商品最大需求国 - 中国经济的企稳复苏进程预计随着中国政府供给侧改革的推进, 去杠杆去库存, 产能出清的加快, 中国经济的供需环境未来有望得到进一步改善, 未来我们将密切关注中国各项调结构提高经济增长的举措和市场去杠杆的进程, 并持续关注美国宏观经济就业状况及美联储加息节奏等因素, 提前做好经济预判预计 2017 年发达新兴国家内部经济周期的分化仍将持续, 新兴市场将继续受累于油价等大宗商品价格波动资金外流的负面冲击的影响本基金在大宗商品领域会继续保持相对中性的策略, 稳健操作, 并适时配置较为确定的有较高成长性的新兴能源等领域个股 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内, 本基金的估值业务严格按照相关的法律法规基金合同以及招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度进行基金核算部负责日常的基金资产的估值业务, 执行基金估值政策另外, 公司设立由投资和研究部门风险管理部基金核算部法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历公司估值委员会主要负责制定修订和完善基金估值政策和程序, 定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态, 评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件, 从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 ; 投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量 ; 研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价, 以保证其持续适用 ; 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性, 并负责与托管行沟通估值调整事项 ; 风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制 ; 法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作 ; 法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论 ; 对需采用特别估值程序的证券, 基金及时启动特别估值程序, 由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行第 11 页共 32 页

13 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司中证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规的规定和基金合同的约定, 以及本基金的实际运作情况, 本基金报告期无需进行利润分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明根据证监会公开募集证券投资基金运作管理办法第四十一条的相关要求, 基金合同生效后, 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露本报告期内, 本基金 2016 年 1 月 4 日至 2016 年 12 月 30 日发生连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形, 相关解决方案已经报告证监会 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016 年, 中国工商银行股份有限公司 ( 以下称本托管人 ) 在对招商全球资源股票型证券投资基金 ( 以下称本基金 ) 的托管过程中, 严格遵守证券投资基金法及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明 2016 年, 招商全球资源股票型证券投资基金的管理人招商基金管理有限公司在招商全球资源股票型证券投资基金的投资运作基金资产净值计算基金份额申购赎回价格计算基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行本报告期内, 招商全球资源股票型证券投资基金未进行利润分配 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商全球资源股票型证券投资基金 2016 年年度报告中财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容进第 12 页共 32 页

14 行了核查, 以上内容真实准确和完整 6 审计报告德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计了招商全球资源股票型证券投资基金的财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表 2016 年度的利润表所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表以及财务报表附注, 并出具了无保留意见的审计报告投资者欲了解详细内容, 可通过年度报告正文查看审计报告全文 7 年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体 : 招商全球资源股票型证券投资基金报告截止日 :2016 年 12 月 31 日单位 : 人民币元资产本期末上年度末 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 4,416, ,181, 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 32,797, ,649, 其中 : 股票投资 32,374, ,254, 基金投资 422, ,395, 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息应收股利 61, , 应收申购款 - 19, 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 37,275, ,933, 负债和所有者权益本期末上年度末第 13 页共 32 页

15 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,237, 应付赎回款 317, , 应付管理人报酬 55, , 应付托管费 10, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 160, , 负债合计 1,780, , 所有者权益 : 实收基金 37,089, ,985, 未分配利润 -1,594, ,576, 所有者权益合计 35,494, ,408, 负债和所有者权益总计 37,275, ,933, 注 :1 截止本报告期末, 基金份额净值元, 基金份额总额 37,089, 份 ; 2 本报告期内股票投资中包含存托凭证投资 7.2 利润表会计主体 : 招商全球资源股票型证券投资基金本报告期 :2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目本期 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日上年度可比期间 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日一收入 5,535, , 利息收入 7, , 其中 : 存款利息收入 7, , 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 第 14 页共 32 页

16 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 4,081, ,809, 其中 : 股票投资收益 3,127, ,090, 基金投资收益 267, , 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 686, ,112, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 1,448, ,311, 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -4, , 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 2, , 减 : 二费用 1,290, ,355, 管理人报酬 671, , 托管费 130, , 销售服务费交易费用 178, , 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出其他费用 310, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号 4,245, , 填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,245, , 第 15 页共 32 页

17 7.3 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 招商全球资源股票型证券投资基金本报告期 :2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 2. 基金赎回款四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 项目一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金本期 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日实收基金未分配利润所有者权益合计 44,985, ,576, ,408, ,245, ,245, ,895, , ,158, , , , ,038, , ,275, ,089, ,594, ,494, 上年度可比期间 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日实收基金未分配利润所有者权益合计 68,201, ,983, ,218, , , ,216, ,055, ,161, 第 16 页共 32 页

18 净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 2. 基金赎回款四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 10,713, ,037, ,676, ,930, ,093, ,837, ,985, ,576, ,408, 报表附注为财务报表的组成部分本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署 : 金旭欧志明何剑萍基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4 报表附注基金基本情况招商全球资源股票型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 系由基金管理人招商基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法招商全球资源股票型证券投资基金基金合同及其他有关法律法规的规定, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2009]1500 号文批准公开募集本基金为契约型开放式基金, 存续期限为不定期, 首次设立募集基金份额为 552,992, 份, 经德勤华永会计师事务所有限公司验证, 并出具了编号为德师报 ( 验 ) 字 (10) 第 0020 号验资报告招商全球资源股票型证券投资基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 于 2010 年 3 月 25 日正式生效本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司, 基金境内托管人为中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称工商银行 ), 境外托管人为渣打银行 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称渣打银行 ) 根据中华人民共和国证券投资基金法基金合同及截至报告期末最新公告的招商全球资源股票型证券投资基金更新的招募说明书的有关规定, 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具, 包括普通股优先股存托凭证等权益类证券 ; 银行存款可转让存单回购协议短期政府债券等货币市场工具 ; 政府债券公司债券可转换债券等固定收益类证券 ; 第 17 页共 32 页

19 以及基金金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的 60%, 其中, 至少将股票等权益类证券资产的 80% 投资于全球资源类相关产业的上市公司, 主要包括 (1) 能源, 如石油和天然气的开采加工销售及运输等 ; 能源设备及服务 ;(2) 材料, 如金属非金属及采矿化工建材林产品及造纸容器及包装等 ;(3) 新能源及替代能源, 如风能太阳能其他环保能源及可再生能源 ;(4) 公用事业, 如电力燃气水务等 ;(5) 农产品等行业如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种, 在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围本基金的业绩比较基准为 : 25% 摩根斯坦利世界能源指数 (MSCI World Energy Index) + 75% 摩根斯坦利世界材料指数 (MSCI World Material Index) 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定 ( 以下简称企业会计准则 ) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制, 同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求, 真实完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告一致会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正税项根据财政部国家税务总局财税 [2004]78 号文关于证券投资基金税收政策的通知财税 [2005]103 号文关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知财税 [2008]1 号财政部国第 18 页共 32 页

20 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知 2008 年 9 月 18 日上海深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知财税 [2012]85 号关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2014]48 号关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2015]101 号关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2016]36 号关于全面推开营业税改征增值税试点的通知及其他相关税务法规和实务操作, 本基金同类型基金涉及的主要税项请参见下文, 本基金本期依法适用相关条款 : 1) 2016 年 4 月 30 日 ( 含 ) 前以发行基金方式募集资金, 不属于营业税征收范围, 不缴纳营业税 2) 证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票债券, 2016 年 4 月 30 日 ( 含 ) 前免征营业税, 营业税改征增值税后,2016 年 5 月 1 日起免征增值税 3) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票债券的差价收入, 股权的股息红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税 4) 对基金取得的股票股息红利收入, 由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳 ; 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 5) 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不缴纳企业所得税 6) 对于基金从事 A 股买卖, 出让方按 0.10% 的税率缴纳证券 ( 股票 ) 交易印花税, 对受让方不再缴纳印花税 7) 基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益, 其涉及的税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行关联方关系关联方名称招商基金管理有限公司工商银行渣打银行招商银行股份有限公司 ( 以下简称招商银行 ) 招商证券股份有限公司 ( 以下简称招商证券 ) 与本基金的关系基金管理人基金托境内管人基金境外托管人基金管理人的股东基金管理人的股东第 19 页共 32 页

21 招商财富资产管理有限公司招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司基金管理人的全资子公司基金管理人的全资子公司注 : 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易基金交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金关联方报酬基金管理费项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 2015 年 01 月 01 日至 2015 年月 31 日月 31 日 671, , , , 注 : 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 1.80%/ 当年天数基金托管费单位 : 人民币元项目本期上年度可比期间第 20 页共 32 页

22 当期发生的基金应支付的托管费 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 2015 年 01 月 01 日至 2015 年月 31 日月 31 日 130, , 注 : 支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 0.35%/ 当年天数与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入关联方名称单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日 31 日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行 1,042, , ,584, , 渣打银行 3,374, , ,597, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人工商银行和渣打银行保管, 按适用利率计息本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末无因认购新发 / 增发证券而持有的流通受限证券期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位 : 人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单数量 ( 股 ) 价期末成本总额期末估值总额备注第 21 页共 32 页

23 重 CWH CWH 大 RESOURCES , , , AU 事 LTD 项注 : 期末估值单价为交易币种单价按当日估值汇率折算后的人民币单价期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券交易所市场债券正回购本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 12 月 31 日的账面价值金额单位 : 人民币元本期末 (2016 年 12 月 31 日 ) 资产第一层次第二层次第三层合计次交易性金融资产股票投资 32,072, , ,374, 债券投资基金投资 422, , 合计 32,494, , ,797, 金额单位 : 人民币元上期末 (2015 年 12 月 31 日 ) 资产第一层次第二层次第三层合计次第 22 页共 32 页

24 交易性金融资产股票投资 30,968, , ,254, 债券投资基金投资 1,395, ,395, 合计 32,363, , ,649, (ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于本基金投资的证券, 若出现重大事项停牌交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无 (2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 8.1 期末基金资产组合情况 8 投资组合报告金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 32,374, 其中 : 普通股 28,596, 存托凭证 3,778, 优先股 - - 房地产信托凭证基金投资 422, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券金融衍生品投资 - - 其中 : 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资 - - 产第 23 页共 32 页

25 6 货币市场工具银行存款和结算备付金合计 4,416, 其他各项资产 61, 合计 37,275, 注 : 由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 8.2 期末在各个国家 ( 地区 ) 证券市场的权益投资分布金额单位 : 人民币元国家 ( 地区 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 澳大利亚 302, 德国 903, 荷兰 390, 美国 21,690, 日本 1,350, 瑞士 891, 香港 3,046, 英国 3,798, 合计 32,374, 期末按行业分类的权益投资组合金额单位 : 人民币元行业类别公允价值占基金资产净值比例 (%) 能源 10,330, 原材料 15,434, 工业 173, 非必需消费品 1,943, 必需消费品 - - 医疗保健 - - 金融 191, 信息科技 3,932, 电信服务 - - 公用事业 369, 房地产 - - 合计 32,374, 注 : 本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准 (GICS) 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细金额单位 : 人民币元序号公司名称 ( 英文 ) 公司证券所在证所属数量公允价值占基金名称代码券市场国家 ( 股 ) 资产净 ( 中 ( 地值比例文 ) 区 ) (%) 第 24 页共 32 页

26 1 香港联 TENCENT HOLDINGS 腾讯 700 合交易 LTD 控股 HK 所香港 12,000 2,036, EXXON MOBIL CORP 美国纽 XOM 约证券 US 交易所美国 3,000 1,878, GLENCORE PLC 英国伦 GLEN 敦证券 LN 交易所英国 60,000 1,416, 东京证 SHIN-ETSU 4063 券交易 CHEMICAL CO LTD JP 所日本 2,500 1,350, CONOCOPHILLIPS 美国纽 COP 约证券 US 交易所美国 3,500 1,217, SCHLUMBERGER LTD 美国纽 SLB 约证券 US 交易所美国 2,000 1,164, 美国纽 DEVON ENERGY DVN 约证券 CORPORATION US 交易所美国 3,500 1,108, BARRICK GOLD CORP 美国纽 ABX 约证券 US 交易所美国 10,000 1,108, 美国纽 CONTINENTAL CLR 约证券 RESOURCES INC/OK US 交易所美国 3,000 1,072, TOTAL SA-SPON ADR 美国纽 TOT 约证券 US 交易所美国 3,000 1,060, 注 :1 以上证券代码采用当地市场代码 2 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于招商基金管理公司网站上的年度报告正文 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的权益投资明细金额单位 : 人民币元序号公司名称 ( 英文 ) 证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例 (%) 1 BARRICK GOLD CORP ABX US 5,855, NEWMONT MINING CORP NEM US 4,690, EXXON MOBIL CORP XOM US 3,523, CONOCOPHILLIPS COP US 3,383, 第 25 页共 32 页

27 5 LYONDELLBASELL INDU-CL A LYB US 2,832, SCHLUMBERGER LTD SLB US 2,744, TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 2,430, YY INC-ADR YY US 1,983, TOTAL SA-SPON ADR TOT US 1,947, IKANG HEALTHCARE GROUP-ADR KANG US 1,854, DEVON ENERGY CORPORATION DVN US 1,781, CONTINENTAL RESOURCES INC/OK CLR US 1,771, MOBILEYE NV MBLY US 1,367, AUTOHOME INC-ADR ATHM US 1,366, GLENCORE PLC GLEN LN 1,313, BP PLC-SPONS ADR BP US 1,270, TESLA MOTORS INC TSLA US 1,167, MOMO INC-SPON ADR MOMO US 1,140, AMAZON.COM INC AMZN US 1,095, SOHU.COM INC SOHU US 1,007, COGOBUY GROUP 400 HK 908, PRAXAIR INC PX US 883, YANZHOU COAL MINING CO-H 1171 HK 881, CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR CTRP US 878, BASF SE BAS GR 861, ECOLAB INC ECL US 798, NVIDIA CORP NVDA US 779, 注 :1 买入金额按买入成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 2 本基金对以上证券代码采用当地市场代码累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的权益投资明细金额单位 : 人民币元序号公司名称 ( 英文 ) 证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例 (%) 1 BARRICK GOLD CORP ABX US 4,477, NEWMONT MINING CORP NEM US 4,012, EXXON MOBIL CORP XOM US 3,268, LYONDELLBASELL INDU-CL A LYB US 3,242, 第 26 页共 32 页

28 5 CONOCOPHILLIPS COP US 2,622, JD.COM INC-ADR JD US 2,187, TAL EDUCATION GROUP- ADR XRS US 2,103, SCHLUMBERGER LTD SLB US 2,060, CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR CTRP US 1,973, YY INC-ADR YY US 1,918, DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DD US 1,808, TOTAL SA-SPON ADR TOT US 1,801, DOW CHEMICAL CO/THE DOW US 1,742, BASF SE BAS GR 1,710, IKANG HEALTHCARE GROUP-ADR KANG US 1,560, AUTOHOME INC-ADR ATHM US 1,306, MOBILEYE NV MBLY US 1,237, NVIDIA CORP NVDA US 1,214, CONTINENTAL RESOURCES INC/OK CLR US 1,159, DEVON ENERGY CORPORATION DVN US 1,136, ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA LN 1,062, COGOBUY GROUP 400 HK 1,038, MOMO INC-SPON ADR MOMO US 993, AIR LIQUIDE SA AI FP 980, TARENA INTERNATIONAL TEDU US 918, INC-ADR 26 BP PLC BP/ LN 902, SOHU.COM INC SOHU US 849, YANZHOU COAL MINING CO-H 1171 HK 830, TESLA MOTORS INC TSLA US 826, ECOLAB INC ECL US 823, VALERO ENERGY CORP VLO US 793, LINDE AG LIN GR 774, PPG INDUSTRIES INC PPG US 774, 注 :1 卖出金额按卖出成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 2 本基金对以上证券代码采用当地市场代码第 27 页共 32 页

29 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额单位 : 人民币元买入成本 ( 成交 ) 总额 64,006, 卖出收入 ( 成交 ) 总额 67,693, 注 : 买入成本卖出收入均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细金额单位 : 人民币元序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例 (%) 1 ALERIAN MLP ETF ETF 交易型开放式 ALPS Funds 349, VANECK 2 VECTORS GOLD ETF 交易型开放式 VanEck 72, MINERS E 8.11 投资组合报告附注本基金本期投资的前十名证券中发行主体未被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责, 处罚的证券本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库的股票第 28 页共 32 页

30 期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 61, 应收利息应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 61, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者 ( 户 ) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例 1,829 20, ,089, % 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本基金 10, % 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员基金投资和研究部门负 0-10 责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金 0 第 29 页共 32 页

31 10 开放式基金份额变动单位 : 份基金合同生效日 2010 年 3 月 25 日基金份额总额 552,992, 本报告期期初基金份额总额 44,985, 本报告期基金总申购份额 142, 减 : 本报告期基金总赎回份额 8,038, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 37,089, 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议本报告期没有举行基金份额持有人大会 11.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动根据本基金管理人 2016 年 11 月 24 日的公告, 经招商基金管理有限公司第五届董事会审议通过, 聘任杨渺为公司副总经理 11.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼事项 11.4 基金投资策略的改变本报告期内基金投资策略未作改变 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金的审计事务所无变化, 目前德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已为本基金提供审计服务 7 年, 本报告期应支付给德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的报酬为人民币 60, 元 11.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期, 基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚, 亦未收到关于基金管理人的高级管理人员托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件第 30 页共 32 页

32 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金券商名称交易单元数量成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例备注 BOCI SECURITEIS LTD 1 14,975, % 22, % - 招商证券 ( 香港 ) 1 1,036, % 1, % - Morgan Stanley 1 12,127, % 5, % - Scotia 1 103,155, % 120, % - 注 :1 基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给予分配, 券商综合评分根据研究报告质量路演质量联合调研质量以及销售服务质量打分, 从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配, 季度评分和佣金分配分别由专人负责 2 此处股票交易包括股票存托凭证交易; 佣金指本基金通过单一券商进行股票基金等交易而合计支付该券商的佣金合计基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商名称成交券成交券回购成交证金成交金额金额成交总额金额成交总额金额成交总额成交总额的比例的比例的比例的比例 BOCI SECURITEIS LTD - -% - -% - -% - -% 招商证券 ( 香港 ) - -% - -% - -% - -% Morgan Stanley - -% - -% - -% 1,003, % Scotia - -% - -% - -%17,415, % 招商基金管理有限公司 2017 年 3 月 31 日第 31 页共 32 页

鑫元基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资