证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 3 月 30 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 3 月 29 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文 本报告财务资料已经审计, 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本基金出具了 2017 年度无保留意见的审计报告, 请投资者注意阅读 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 第 1 页共 35 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 招商上证消费 80ETF 场内简称 消费 ETF 基金主代码 基金运作方式 交易型开放式 (ETF) 基金合同生效日 2010 年 12 月 8 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 26,331, 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2011 年 2 月 25 日 2.2 基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金以上证消费 80 指数为标的指数, 采用完全复制法, 即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 进行被动式指数化投资 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 但在因特殊情况 ( 如流动性不足等 ) 导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代 上证消费 80 指数本基金属于股票型基金, 预期风险与收益水平高于混合基金 债券基金与货币市场基金, 在证券投资基金中属于较高风险 较高收益的投资品种 ; 并且本基金为被动式投资的指数基金, 采用完全复制法紧密跟踪上证消费 80 指数, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 潘西里 郭明 信息披露负责人 联系电话 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 传真 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人 基金托管人处 第 2 页共 35 页

4 3 主要财务指标 基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益 874, ,949, ,191, 本期利润 33,011, ,142, ,680, 加权平均基金份额本期利润 本期基金份额净值增长率 31.12% -7.61% 29.07% 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 133,695, ,901, ,089, 期末基金份额净值 注 :1 基金业绩指标不包括持有人认( 申 ) 购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水 平要低于所列数字 ; 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 3 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 1 份额净值 增长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 8.41% 1.07% 9.08% 1.10% -0.67% -0.03% 过去六个月 12.95% 0.86% 13.56% 0.89% -0.61% -0.03% 过去一年 31.12% 0.75% 31.13% 0.77% -0.01% -0.02% 过去三年 56.36% 1.73% 53.28% 1.77% 3.08% -0.04% 过去五年 % 1.54% % 1.57% 8.63% -0.03% 自基金合同 生效起至今 67.33% 1.46% 49.05% 1.50% 18.28% -0.04% 第 3 页共 35 页

5 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第 4 页共 35 页

6 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配 第 5 页共 35 页

7 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会 号文批准设立 目前, 公司新增注册资本金至人民币 13.1 亿元, 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%, 招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45% 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格 基本养老保险基金投资管理资格 ;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格 ; 同时拥有 QDII( 合格境内机构投资者 ) 资格 专户理财 ( 特定客户资产管理计划 ) 资格 2017 年度获奖情况如下 : Morningstar 晨星 ( 中国 )2017 年度普通债券型基金奖提名 ( 招商安心收益债券 ) 金牛奖 三年期开放式债券型持续优胜金牛基金 ( 招商产业债券 ) 中国证券报 金基金 股票投资回报基金管理公司奖 上海证券报 金基金 一年期债券基金奖 ( 招商双债增强 (LOF)) 上海证券报 金基金 三年期债券型基金奖 ( 招商产业债券 ) 上海证券报 明星基金奖 三年持续回报积极债券型明星基金 ( 招商安瑞进取债券 ) 证券时报 明星基金奖 三年持续回报普通债券型明星基金 ( 招商产业债券 ) 证券时报 明星基金奖 2016 年度平衡混合型明星基金 ( 招商制造业混合 ) 证券时报 明星基金奖 2016 年度绝对收益明星基金 ( 招商丰融混合 ) 证券时报 金帆奖 2017 年度基金管理公司 21 世纪经济报道 金鼎奖 最佳公募基金公司品牌 每日经济新闻 年度卓越公募基金 华尔街见闻 年度十大风云基金产品奖 ( 招商中证白酒指数分级 ) 大众证券报 2017 年度最佳品牌形象公司 东方财富网 杰出业绩表现基金产品 ( 招商中证白酒指数分级 ) 东方财富网 年度指数投资奖 华夏时报 基金电商平台杰出用户体验奖 金融界 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助 理 ) 期限 证券从 业年限 说明 第 6 页共 35 页

8 任职日期 离任日期 女, 硕士 2012 年 1 月加入招 商基金管理有限公司量化投资 部, 曾任 ETF 专员, 协助指数 类基金产品的投资管理工作, 现任招商上证消费 80 交易型开 放式指数证券投资基金联接基 金 深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券 苏燕青 本基金基金经理 2017 年 1 月 13 日 - 5 投资基金 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招 商深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投 资基金 招商中证全指证券公 司指数分级证券投资基金 招 商沪深 300 高贝塔指数分级证 券投资基金基金经理 男, 经济学硕士 2007 年加入 华润 ( 深圳 ) 有限公司, 从事 商业地产投资项目分析及营运 管理工作 ;2008 年 4 月加入招 商基金管理有限公司, 从事养 老金产品设计研发 基金市场 研究 量化选股研究及指数基 金运作管理工作, 曾任高级经 理 ETF 专员, 深证电子信息传 罗毅 离任本基金基金经理 2013 年 1 月 19 日 2017 年 8 月 3 日 9 媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 招商深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 招商沪深 300 高贝塔指 数分级证券投资基金 招商沪 深 300 地产等权重指数分级证 券投资基金 招商中证全指证 券公司指数分级证券投资基 金 上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金 招商上证 消费 80 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理 王平 离任本基金基金经理 2010 年 12 月 8 日 2017 年 1 月 13 日 11 男, 管理学硕士,FRM 2006 年加入招商基金管理有限公司, 曾任投资风险管理部助理数量 第 7 页共 35 页

9 分析师 风险管理部数量分析师 高级风控经理, 主要负责公司投资风险管理 金融工程研究等工作, 曾任招商中证银行指数分级证券投资基金 招商深证 100 指数证券投资基金 招商央视财经 50 指数证券投资基金 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 招商中证白酒指数分级证券投资基金 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 招商深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理, 现任量化投资部副总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资基金 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 招商中证 500 指数增强型证券投资基金基金经理 注 :1 本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日, 后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告 ( 生效 ) 日期 ; 2 证券从业年限计算标准遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 中关于证券从业人员范围的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明 : 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 第 8 页共 35 页

10 严格控制风险的前提下, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 无损害基金持有人利益的行为 基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法基金管理人根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 和 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订 ) 的规定, 制定了 招商基金管理有限公司公平交易管理办法, 对投资决策的内部控制 交易执行的内部控制 公平交易实施情况的监控与检查稽核 异常交易的监控等进行了规定 为保证各投资组合在投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会, 基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构, 建立了科学的投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制, 并通过工作制度 流程和技术手段保证公平交易原则的实现 同时, 通过对投资交易行为的监控 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督 公平交易制度的执行情况基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程, 确保各投资组合享有公平的投资决策机会 基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库, 制定明确的备选库建立 维护程序 基金管理人拥有健全的投资授权制度, 明确投资决策委员会 投资总监 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放, 在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题 异常交易行为的专项说明基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易 确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易, 基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据, 并留存记录备查, 完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外 本报告期内, 本基金各项交易均严格按照相关法律法规 基金合同的有关要求执行, 本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为 第 9 页共 35 页

11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内, 从国内宏观经济数据来看, 经济相对比较平稳, 货币政策维持中性 消费 80 指数报告期内上涨 31.13%, 从市场风格来看, 报告期内市场风格属于价值股行情 从行业来看, 食品饮料 家用电器 钢铁 非银金融 有色金属等行业板块涨幅较大, 商贸零售 国防军工 综合 传媒 纺织服装等行业板块跌幅较大 关于本基金的运作, 作为交易型开放式基金, 股票仓位维持在 98.2% 左右的水平, 基本完成了对基准的跟踪 报告期内基金的业绩表现报告期内, 本基金份额净值增长率为 31.12%, 同期业绩比较基准增长率为 31.13% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 1 报告期内全球经济回暖, 美国经济回升动力强, 欧洲经济复苏强劲 从数据上看, 美国失业率已经下降至低位,12 月劳动参与率和失业率分别持平于前月的 62.7% 和 4.1%,12 月平均薪资的环比增速上升至 0.3%, 未来薪资向核心通胀的传导是影响美联储中期加息节奏的重要因素 欧元区薪资增速偏低, 一定程度上限制了核心通胀的回升 展望 2018 年, 全球经济整体仍有望呈现复苏态势 2 国内 2017 全年 GDP 增长 6.9%, 比 2016 年提高 0.2%, 社会消费品零售总额增长 10.2%, 回落 0.2%, 固定资产投资增长 7.2%, 回落 0.9%, 工业增加值增长 6.6%, 回升 0.6%, 出口额增长 7.9%, 回升 15.6% 整体来讲报告期内投资与消费对经济增长的拉动有所下降, 出口的回暖带来净出口对投资的拉动有所回升 后期伴随着固定资产投资增速的回升, 及全球经济的回暖, 2018 年国内经济有望继续保持平稳增长 3 报告期内大小盘分化明显, 核心大盘价值股涨幅较好, 且随着 2017 年业绩快报及预警的发布, 各行业的龙头仍旧有较强的配置价值, 预计 2018 年的市场风格仍旧偏向大盘价值股, 但需警惕金融监控政策变化对市场的影响 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内, 本基金的估值业务严格按照相关的法律法规 基金合同以及 招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度 进行 基金核算部负责日常的基金资产的估值业务, 执行基金估值政策 另外, 公司设立由投资和研究部门 风险管理部 基金核算部 法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历 公司估值委员会主要负责制定 修订和完善基金估值政策和程序, 定期评价现有估第 10 页共 35 页

12 值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态, 评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件, 从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 ; 投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量 ; 研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价, 以保证其持续适用 ; 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性, 并负责与托管行沟通估值调整事项 ; 风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制 ; 法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作 ; 法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论 ; 对需采用特别估值程序的证券, 基金及时启动特别估值程序, 由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案, 咨询会计事务所的专业意见, 并与托管行沟通后由基金核算部具体执行 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司 中证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定提供相关债券品种 流通受限股票的估值参考数据 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规的规定和基金合同的约定, 以及本基金的实际运作情况, 本基金报告期未进行利润分配 在符合分红条件的前提下, 本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分, 将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内, 本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 第 11 页共 35 页

13 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017 年, 本基金托管人在对上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中, 严格遵守 证券投资基金法 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 2017 年, 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 招商基金管理有限公司在上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作 基金资产净值计算 基金份额申购赎回价格计算 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行 本报告期内, 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告中财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实 准确和完整 第 12 页共 35 页

14 6 审计报告 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计了上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金的财务报表, 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表 2017 年度的利润表 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表以及财务报表附注, 并出具了无保留意见的审计报告 投资者欲了解详细内容, 可通过年度报告正文查看审计报告全文 第 13 页共 35 页

15 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体 : 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日 : 2017 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 资产 本期末上年度末 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 2,764, ,874, 结算备付金 - 1, 存出保证金 交易性金融资产 131,225, ,418, 其中 : 股票投资 131,198, ,418, 基金投资 - - 债券投资 27, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 133,991, ,296, 负债和所有者权益 本期末上年度末 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 55, , 应付托管费 11, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 19, , 应交税费 - - 第 14 页共 35 页

16 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 210, , 负债合计 295, , 所有者权益 : 实收基金 79,896, ,819, 未分配利润 53,799, ,081, 所有者权益合计 133,695, ,901, 负债和所有者权益总计 133,991, ,296, 注 : 报告截止日 2017 年 12 月 31 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 26,331, 份 7.2 利润表 会计主体 : 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一 收入 34,436, ,684, 利息收入 17, , 其中 : 存款利息收入 17, , 债券利息收入 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 2,281, ,504, 其中 : 股票投资收益 47, ,691, 基金投资收益 - - 债券投资收益 2, , 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,230, ,161, 公允价值变动收益 ( 损失以 32,137, ,192, 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 - - 列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填 - -3, 列 ) 减 : 二 费用 1,424, ,457, 第 15 页共 35 页

17 1. 管理人报酬 607, , 托管费 121, , 销售服务费 交易费用 74, , 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 620, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 33,011, ,142, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 33,011, ,142, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日单位 : 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 90,819, ,081, ,901, ( 基金净值 ) 二 本期经营活动产生 - 33,011, ,011, 的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易 -10,923, ,293, ,217, 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 基金赎回款 -10,923, ,293, ,217, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 79,896, ,799, ,695, 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第 16 页共 35 页

18 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 期初所有者权益 129,657, ,431, ,089, ( 基金净值 ) 二 本期经营活动产生 - -18,142, ,142, 的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易 -38,838, ,207, ,046, 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 4,854, , ,593, 基金赎回款 -43,693, ,947, ,640, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 90,819, ,081, ,901, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署 : 金旭 欧志明 何剑萍 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 基金基本情况上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 系由基金管理人招商基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 及其他有关法律法规的规定, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2010]1360 号文批准公开募集 本基金为契约型开放式基金, 存续期限为不定期, 首次设立募集基金份额为 685,530, 份, 经德勤华永会计师事务所有限公司验证, 并出具了编号为德师报 ( 验 ) 字 (10) 第 0089 号验资报告 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 于 2010 年 12 月 8 日正式生效 本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 中国工商银行 ) 根据 招商基金管理有限公司关于上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折 第 17 页共 35 页

19 算日的公告, 本基金的基金管理人于 2011 年 2 月 11 日对本基金进行基金份额折算 根据 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 中约定的基金份额折算公式, 基金份额折算比例为 ( 以四舍五入的方法保留小数点后 8 位 ), 折算后基金份额总额为 225,931, 份, 折算后基金份额净值为 元 本基金管理人已根据上述折算比例, 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算, 并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2011 年 2 月 14 日进行了变更登记 根据 中华人民共和国证券投资基金法 基金合同及截至报告期末最新公告的 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括上证消费 80 指数的成份股及其备选成份股 一级市场新发股票 债券 权证以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具 本基金投资于上证消费 80 指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于该基金资产净值的 90% 为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于部分非成份股 一级市场新发股票 债券 权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 该部分资产比例不高于基金资产净值的 5% 本基金的业绩比较基准为标的指数 本基金标的指数为上证消费 80 指数 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定 ( 以下简称 企业会计准则 ) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制, 同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求, 真实 完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明报告期所采用的会计政策 会计估计与 2016 年度报告相一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更 会计估计变更的说明为确保证券投资基金估值的合理性和公允性, 根据 中国证券监督管理委员会关于证券投资 第 18 页共 35 页

20 基金估值业务的指导意见 ( 证监会公告 [2017]13 号 ) 和中国证券投资基金业协会发布的 证券投资基金投资流通受限股票估值指引 ( 试行 ) ( 中基协发 [2017]6 号 ) 相关规定, 本基金自 2017 年 12 月 5 日起, 对所持有的流通受限股票的估值方法进行调整, 新的估值方法考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响 于 2017 年 12 月 5 日, 相关会计估计调整对基金资产净值的影响不超过 0.25% 差错更正的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正 税项根据财政部 国家税务总局财税 [2004]78 号文 关于证券投资基金税收政策的通知 财税 [2005]103 号文 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 财税 [2008]1 号 财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知 2008 年 9 月 18 日 上海 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知 财税 [2012]85 号 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2014]48 号 关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2015]101 号 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2016]36 号 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 财税 [2016]140 号 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知 财税 [2017]56 号 关于资管产品增值税有关问题的通知 财税 [2017]90 号 关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知 及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项列示如下 : 1) 证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票 债券免征营业税和增值税 ;2018 年 1 月 1 日起, 公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为, 以基金管理人为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股权的股息 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税 3) 对基金取得的股票股息 红利收入, 由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳 ; 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得 第 19 页共 35 页

21 税 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 4) 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不缴纳企业所得税 5) 对于基金从事 A 股买卖, 出让方按 0.10% 的税率缴纳证券 ( 股票 ) 交易印花税, 对受让方不再缴纳印花税 关联方关系 关联方名称招商基金管理有限公司中国工商银行招商银行股份有限公司 ( 以下简称 招商银行 ) 招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 ) 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 招商上证消费 80ETF 联接 ) 招商财富资产管理有限公司招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司 与本基金的关系基金管理人基金托管人基金管理人的股东基金管理人的股东本基金的基金管理人管理的其他基金基金管理人的全资子公司基金管理人的全资子公司 注 : 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易 债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易 债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金 第 20 页共 35 页

22 关联方报酬 基金管理费 单位 : 人民币元 项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月月 31 日 31 日 607, , 注 : 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 0.50% 当年天数 基金托管费单位 : 人民币元 项目 当期发生的基金应支付 的托管费 本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月月 31 日 31 日 121, , 注 : 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 0.10% 当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位 : 份 关联方名称 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 第 21 页共 35 页

23 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 招商上证消费 80ETF 联接 23,655, % 26,855, % 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位 : 人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,764, , ,874, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管, 按银行同业利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况 期末 (2017 年 12 月 31 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本报告期末本基金无因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位 : 人民币元 股票代股票码名称 停牌日 期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 ( 股 ) 期末成本总额 期末估值总额备注 白云 2017 重大 ,9281,326, ,347, 山 年 10 事项 年 1 月 月 31 8 日 日 哈药 2017 重大 , , , 股份 年 9 事项 年 2 月 月 日 日 中源 2017 重大 , , , 协和 年 10 事项 年 1 月 月 9 日 19 日 第 22 页共 35 页

24 中葡 2017 重大 , , , 股份 年 7 事项 月 11 日 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允 价值相差很小 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 12 月 31 日的账面价值 单位 : 人民币元 资产 本期末 (2017 年 12 月 31 日 ) 第一层次第二层次第三层次合计 交易性金融资产 股票投资 128,132, ,065, ,198, 债券投资 27, , 合计 128,159, ,065, ,225, 单位 : 人民币元 资产 上年度末 (2016 年 12 月 31 日 ) 第一层次第二层次第三层次合计 交易性金融资产 股票投资 110,987, ,430, ,418, 债券投资 合计 110,987, ,430, ,418, (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券, 若出现重大事项停牌 交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间 交易不活跃期间及限售 第 23 页共 35 页

25 期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关证券公允价值应 属第二层次或第三层次 (2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 第 24 页共 35 页

26 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 131,198, 其中 : 股票 131,198, 基金投资 固定收益投资 27, 其中 : 债券 27, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 2,764, 其他各项资产 1, 合计 133,991, 注 : 此处的股票投资项含可退替代款估值增值 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 584, B 采矿业 - - C 制造业 106,961, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,082, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,915, J 金融业 - - K 房地产业 2,282, L 租赁和商务服务业 4,153, M 科学研究和技术服务业 - - 第 25 页共 35 页

27 N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 3,565, S 综合 - - 合计 130,544, 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 653, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 653, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 第 26 页共 35 页

28 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 贵州茅台 19,613 13,679, 伊利股份 421,886 13,580, 恒瑞医药 128,928 8,893, 上汽集团 267,393 8,567, 康美药业 226,320 5,060, 青岛海尔 232,450 4,379, 华域汽车 120,197 3,568, 复星医药 76,711 3,413, 中国国旅 74,500 3,232, 福耀玻璃 106,900 3,100, 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读刊登于招商基金管理有限公司网 站 上的年度报告正文 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 中源协和 23, , 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 通威股份 1,307, 安琪酵母 1,248, 中国电影 1,099, 中国医药 1,090, 海天味业 980, 上汽集团 958, 华域汽车 729, 哈药股份 702, 玲珑轮胎 693, 济川药业 690, 山西汾酒 690, 欧派家居 620, 第 27 页共 35 页

29 国药股份 603, 北大荒 599, 益佰制药 555, 今世缘 544, 三角轮胎 516, 步长制药 446, 恒瑞医药 411, 伊利股份 402, 注 :1 买入包括基金二级市场上主动的买入 新股 配股 债转股 换股及行权等获得的股 票, 不包括因投资者申购 ETF 基金份额导致的基金组合中股票的增加 ; 2 累计买入金额 按买入成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费 用 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 贵州茅台 6,866, 上海家化 1,345, 江苏有线 1,301, 伊利股份 1,109, 豫园股份 890, 中恒集团 864, 宜华生活 808, 国药股份 777, 安琪酵母 758, 歌华有线 717, 健康元 702, 东方金钰 591, 凤凰传媒 564, 大商股份 529, 亚盛集团 513, 上海梅林 455, 骆驼股份 445, 浙江医药 427, 力帆股份 375, 东风汽车 351, 第 28 页共 35 页

30 注 :1 卖出主要指二级市场上主动的卖出 换股 要约收购 发行人回购及行权等减少的股 票, 不包括因投资者赎回基金份额导致的基金组合中股票的减少 ; 2 累计卖出金额 按卖出成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费 用 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位 : 人民币元 买入股票成本 ( 成交 ) 总额 24,163, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 24,518, 注 :1 买入包括基金二级市场上主动的买入 新股 配股 债转股 换股及行权等获得的股 票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出 换股 要约收购 发行人回购及行权等减少的股票, 买 入卖出均不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减 ; 2 买入股票成本 ( 成交 ) 总额 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 均按买卖成交金额 ( 成 交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 27, 同业存单 其他 合计 27, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 骆驼转债 , 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 29 页共 35 页

31 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细根据本基金合同规定, 本基金不参与股指期货交易 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金合同规定, 本基金不参与股指期货交易 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 本期国债期货投资评价根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 8.12 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券除康美药业 ( 证券代码 ) 外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 该证券发行人于 2017 年 12 月 19 日发布公告称, 因产品不合格, 被食药监局处以责令改正 对上述证券的投资决策程序的说明 : 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入 第 30 页共 35 页

32 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 骆驼转债 27, 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例 流通受限情况说明 (%) 中源协和 653, 重大事项 第 31 页共 35 页

33 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位 : 份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 ( 户 ) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例 , ,656, % 2,675, % 9.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 项目 持有份额 ( 份 ) 占总份额比例 招商上证消费 80ETF 联接 23,655, % 9.3 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额 ( 份 ) 占上市总份额比例 1 胡惠君 250, % 2 张斌 119, % 3 魏雪峰 103, % 4 盖慧 65, % 5 王堰宜 61, % 6 潘方意 59, % 7 卜菊华 56, % 8 韩冰 47, % 9 邱德蓉 40, % 10 王霞芳 40, % - 中国工商银行 - 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 23,655, % 注 : 前十名持有人为除招商上证消费 80ETF 联接基金以外的前十名持有人 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第 32 页共 35 页

34 10 开放式基金份额变动 单位 : 份 基金合同生效日 (2010 年 12 月 8 日 ) 基金份额总额 685,530, 本报告期期初基金份额总额 29,931, 本报告期基金总申购份额 - 减 : 本报告期基金总赎回份额 3,600, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 26,331, 第 33 页共 35 页

35 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议本报告期没有举行基金份额持有人大会 11.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人监事会主席丁安华先生因工作调动原因辞任公司监事会主席职务 2017 年 9 月 15 日, 经招商基金管理有限公司第五届监事会 2017 年第二次会议审议通过, 选举赵斌先生担任公司第五届监事会主席 11.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼事项 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金的审计事务所无变化, 目前德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已为本基金提供审计服务 7 年, 本报告期应支付给德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的报酬为人民币 60, 元 11.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期, 基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚, 亦未收到关于基金管理人的高级管理人员 托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金备注数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例平安证券 2 48,681, % 45, % - 安信证券 中信建投 华安证券 注 : 基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配, 券商综合评分根据研究报告质量 路演第 34 页共 35 页

36 质量 联合调研质量以及销售服务质量打分, 从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配, 季度评分和佣金分配分别由专人负责 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例 平安证券 24, % 安信证券 中信建投 华安证券 第 35 页共 35 页

37 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 报告期内持有基金份额变化情况 期初份额 申购份额 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 份额占比 机构 ,855, ,200, ,655, % 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况, 可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动, 甚至引发基金的流动性风险, 基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请, 基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额 招商基金管理有限公司 2018 年 3 月 30 日 第 36 页共 35 页