2013 年全球衍生品市场交易数据 Global Derivatives Markets Data in 2013 任有标 ( 编辑整理 ) ( 上海期货交易所, 上海 200122) ( 表一 ) 2013 年全球衍生品交易量 ( 单位 : 张, 单边计算, 下同 ) 2013 年 2012 年 同比增长 % 期货 12 217 874 872 11 073 784 370 10.33% 期权 9 425 252 853 10 116 332 116-6.83% 期货和期权合计 21 643 127 725 21 190 116 486 2.14% ( 表二 ) 2013 年全球衍生品交易量 ( 按类别 ) 类别 2013 年 2012 年 同比增长 % 利率与债券 3 330 817 594 2 931 840 769 13.61% 农产品 1 213 278 380 1 254 415 511-3.28% 能源 * 1 265 513 784 925 589 213 36.73% 外汇 2 491 137 461 2 434 253 088 2.34% 股票指数 5 370 915 067 6 048 270 302-11.20% 单个股票 6 401 526 238 6 469 512 853-1.05% 贵金属 430 681 757 319 298 665 34.88% 非贵金属 646 102 052 554 249 164 16.57% 其他 ** 493 155 392 252 686 921 95.16% 总计 21 643 127 725 21 190 116 486 2.14% * 能源 包括碳排放产品 ** 其他 包括无法列入以上各类的相关产品, 如商品指数 塑料 化肥以及其他基于信用 住房 天气 通胀率等开发的 衍生品 ( 表三 ) 2013 年全球衍生品交易量 ( 按地区 ) 地区 2013 年 2012 年 同比增长 % 亚太 7 289 808 977 7 525 186 234-3.13% 欧洲 4 360 233 424 4 417 647 118-1.30% 北美 7 940 222 591 7 226 899 794 9.87% 拉美 1 683 060 925 1 730 633 144-2.75% 其他 * 369 801 808 289 750 196 27.63% 总计 21 643 127 725 21 190 116 486 2.14% * 其他 是由南非 土耳其 以色列以及迪拜交易所组成 67
期货与金融衍生品 FUTURES AND FINANCIAL DERIVATIVES ( 表四 ) 2013 年 2012 年 排名 排名 2013 年全球衍生品交易量居前的交易所 交易所 2013 年 2012 年同比增长 % 1 1 * 3 161 476 638 2 895 440 747 9.19% 2 2 洲际交易所 ICE** 2 807 970 132 2 447 104 714 14.75% 3 3 欧洲期货交易所 Eurex*** 2 190 548 148 2 291 465 606-4.40% 4 4 印度国民证券交易所 NSE 2 135 637 457 2 010 493 487 6.22% 5 6 **** 1 603 600 651 1 635 957 604-1.98% 6 7 芝加哥期权交易所 CBOE***** 1 187 642 669 1 134 316 703 4.70% 7 8 纳斯达克 -OMX 集团 Nasdaq OMX Group****** 1 142 895 007 1 115 529 138 2.45% 8 9 莫斯科交易所 MOEX******* 1 134 477 258 1 061 835 904 6.84% 9 5 韩国交易所 KRX 820 664 621 1 835 617 727-55.29% 10 10 印度大宗商品交易所 MCX******** 794 001 650 959 613 240-17.26% 11 11 大连商品交易所 DCE 700 500 777 633 042 976 10.66% 12 12 上海期货交易所 SHFE 642 473 980 365 329 379 75.86% 13 13 郑州商品交易所 ZCE 525 299 023 347 091 533 51.34% 14 17 日本交易所集团 JPX********* 366 145 920 234 210 102 56.33% 15 14 香港交易所集团 HKex********** 300 911 989 279 522 419 7.65% 16 15 澳大利亚证券交易所集团 ASX 261 790 908 260 047 816 0.67% 17 16 印度孟买证券交易所 BSE LTD 254 845 929 243 757 257 4.55% 18 19 南非约翰内斯堡证券交易所 JSE 254 514 094 158 910 880 60.16% 19 22 中国金融期货交易所 CFFEX 193 549 311 105 061 825 84.22% 20 18 多伦多证券交易所集团 TMX Group 155 753 473 209 352 769-25.60% * 包括芝加哥商业交易所 CME 芝加哥期货交易所 CBOT 纽约商业交易所 NYMEX 和堪萨斯期货交易所 KCBT ** 包括洲际交易所美国 欧洲和加拿大市场 NYSE AMEX OPTIONS NYSE ARCA OPTIONS NYSE LIFFE EUROPEAN DERIVATIVES MARKET 和 NYSE LIFFE U.S. 及新加坡商业交易所 SMX *** 包括欧洲期货交易所 Eurex 美国国际证券交易所 ISE 和 ISE GEMINI **** 包括巴西期货交易所 BM&F 和圣保罗证券交易所 BOVESPA ***** 包括芝加哥期权交易所 CBOE CBOE 期货交易所 CFE 和 C2 三家交易所 ****** 包括费城证券交易所 PHLX NASDQ OPTIONS MARKET NASDAQ OMX OSLO NASDAQ OMX BX NASDAQ OMX FUTURES (NFX) 和 OMX ******* 包括俄罗斯银行间外汇交易市场 Micex 和俄罗斯交易系统 RTS ******** 包括 MCX - SX ********* 包括东京证券交易所 TSE 和大阪证券交易所 OSE ********** 包括伦敦金属交易所 LME 68
( 表五 ) 2013 年全球商品期货与期权交易所排名 * 交易所 2013 年 2012 年 同比增长 % 比重 %** 1 3 洲际交易所 ICE 838 939 487 478 282 090 75.41% 20.72% 2 1 785 013 891 810 940 934-3.20% 19.39% 3 2 大连商品交易所 DCE 700 500 777 633 042 976 10.66% 17.30% 4 5 上海期货交易所 SHFE 642 473 980 365 329 379 75.86% 15.87% 5 6 郑州商品交易所 ZCE 525 299 023 347 091 533 51.34% 12.97% 6 4 印度大宗商品交易所 MCX 264 627 693 388 751 074-31.93% 6.54% 7 7 香港交易所集团 HKex 170 883 125 159 719 783 6.99% 4.22% 8 10 莫斯科交易所 MOEX 36 545 272 22 618 770 61.57% 0.90% 9 8 印度国家商品及衍生品交易所 NCDEX 32 435 100 44 885 711-27.74% 0.80% 10 9 东京工业品交易所 TOCOM 26 845 712 25 479 111 5.36% 0.66% * 各交易所交易量只统计其除金融期货与期权以外的能源 农产品 贵金属和非贵金属及其他类的商品期货与期权交易量 ** 指占 2013 年全球商品期货与期权总量比重 ( 表六 ) 2013 年全球衍生品交易量居前的合约 1 2 CNX Nifty Index 印度国民证券交易所 NSE 874 835 809 803 086 926 8.93% 2 1 Kospi 200 韩国交易所 KRX 580 460 364 1 575 394 249-63.15% 3 3 US Dollar/Indian Rupee 印度国民证券交易所 NSE 566 399 936 620 215 043-8.68% 4 6 Eurodollar 517 250 183 426 438 437 21.30% 5 4 US Dollar/Indian Rupee 印度大宗商品交易所 MCX 496 230 881 551 326 121-9.99% 6 5 E-mini S&P 500 Index 452 291 450 474 278 939-4.64% 7 8 One Day Inter-Bank Deposit 394 055 420 340 800 485 15.63% 8 7 USD/RUB 莫斯科交易所 MOEX 373 466 315 373 108 731 0.10% 9 13 10 Year Treasury Note 325 928 194 264 997 089 22.99% 10 16 Steel Rebar 上海期货交易所 SHFE 293 728 929 180 562 480 62.67% 11 11 Euro Stoxx 50 欧洲期货交易所 Eurex 268 495 189 315 179 597-14.81% 12 10 RTS Index 莫斯科交易所 MOEX 266 131 127 321 031 540-17.10% 13 9 Soy Meal 大连商品交易所 DCE 265 357 592 325 876 653-18.57% 14 14 US Dollar/Indian Rupee 印度国民证券交易所 NSE 252 398 423 237 062 966 6.47% 15 48 North American Natural Gas 洲际交易所 ICE 239 612 322 60 193 117 298.07% 16 17 3 Month Euribor 洲际交易所 ICE 238 493 786 178 762 097 33.41% 17 24 Nikkei 225 Mini 日本交易所集团 JPX 233 860 478 130 443 680 79.28% 18 12 Euro Stoxx 50 Index 欧洲期货交易所 Eurex 225 105 846 280 610 954-19.78% 19 18 S&P 500 Index (SPX) 芝加哥期权交易所 CBOE 207 488 939 174 457 138 18.93% 20 31 CSI 300 Index 中国金融期货交易所 CFFEX 193 220 516 105 061 825 83.91% 69
期货与金融衍生品 FUTURES AND FINANCIAL DERIVATIVES ( 表七 ) 2013 年 2012 年 排名 排名 2013 年全球商品期货与期权交易量居前的合约 合约交易所 2013 年 2012 年同比增长 % 1 2 Steel Rebar 上海期货交易所 SHFE 293 728 929 180 562 480 62.67% 2 1 Soy Meal 大连商品交易所 DCE 265 357 592 325 876 653-18.57% 3 13 North American Natural Gas 洲际交易所 ICE 239 612 322 60 193 117 298.07% 4 51 Flat Glass (FG) 郑州商品交易所 ZCE 186 105 091 16 136 920 1053.29% 5 42 Silver 上海期货交易所 SHFE 173 222 611 21 264 954 714.59% 6 195 Rapeseed Meal (RM) 郑州商品交易所 ZCE 160 100 378 421 207 37909.90% 7 4 ICE Brent Crude (Monthly) 洲际交易所 ICE 159 093 303 147 385 858 7.94% 8 5 Crude Oil Physical (CL) 147 690 593 140 531 588 5.09% 9 29 North American Power 洲际交易所 ICE 137 201 064 33 064 337 314.95% 10 30 Coke 大连商品交易所 DCE 115 306 637 32 915 885 250.31% 11 11 Soy Oil 大连商品交易所 DCE 96 334 673 68 858 554 39.90% 12 7 Natural Gas Physical (NG) 洲际交易所 ICE 84 282 495 94 799 542-11.09% 13 21 Palm Oil 大连商品交易所 DCE 82 495 230 43 310 013 90.48% 14 6 PTA (TA) 郑州商品交易所 ZCE 76 283 987 121 263 913-37.09% 15 8 Rubber 上海期货交易所 SHFE 72 438 058 75 176 266-3.64% 16 10 Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) 大连商品交易所 DCE 72 142 084 71 871 537 0.38% 17 3 White Sugar (SR) 郑州商品交易所 ZCE 69 794 046 148 290 190-52.93% 18 9 Corn 64 322 600 73 184 337-12.11% 19 16 Copper 上海期货交易所 SHFE 64 295 856 57 284 835 12.24% 20 12 ICE Gasoil Futures (Monthly) 洲际交易所 ICE 63 964 827 63 503 591 0.73% 70
交易量排名居前的各类衍生品合约 ( 表八 ) 非贵金属 1 1 Steel Rebar 上海期货交易所 SHFE 293 728 929 180 562 480 62.67% 2 3 Copper 上海期货交易所 SHFE 64 295 856 57 284 835 12.24% 3 2 High Grade Primary Aluminum 香港交易所集团 HKex 63 767 903 59 123 583 7.86% 4 4 Copper - Grade A 香港交易所集团 HKex 40 486 017 35 874 789 12.85% 5 6 Special High Grade Zinc 香港交易所集团 HKex 30 270 370 29 559 338 2.41% 6 5 Copper 印度大宗商品交易所 MCX 19 758 713 32 520 309-39.24% 7 9 COMEX Copper (HG) 17 127 383 16 158 815 5.99% 8 12 Primary Nickel 香港交易所集团 HKex 13 678 490 11 164 449 22.52% 9 11 Standard Lead 香港交易所集团 HKex 12 931 067 14 248 937-9.25% 10 8 Copper Mini 印度大宗商品交易所 MCX 12 260 544 18 214 742-32.69% ( 表九 ) 贵金属类 1 6 Silver 上海期货交易所 SHFE 173 222 611 21 264 954 714.59% 2 2 COMEX Gold (GC) 47 294 551 43 893 311 7.75% 3 1 Silver MIC 印度大宗商品交易所 MCX 33 611 357 51 441 996-34.66% 4 3 Silver M 印度大宗商品交易所 MCX 20 267 222 36 266 593-44.12% 5 14 Gold 上海期货交易所 SHFE 20 087 824 5 916 745 239.51% 6 4 Gold Petal 印度大宗商品交易所 MCX 19 021 199 36 004 247-47.17% 7 12 Gold 莫斯科交易所 MOEX 15 892 846 8 156 949 94.84% 8 5 Gold M 印度大宗商品交易所 MCX 15 860 098 22 213 409-28.60% 9 8 COMEX Silver (SI) 14 475 593 13 315 679 8.71% 10 9 Gold 东京工业品交易所 TOCOM 12 224 611 11 895 357 2.77% 71
期货与金融衍生品 FUTURES AND FINANCIAL DERIVATIVES ( 表十 ) 能源类 1 5 North American Natural Gas 洲际交易所 ICE 239 612 322 60 193 117 298.07% 2 1 ICE Brent Crude (Monthly) 洲际交易所 ICE 159 093 303 147 385 858 7.94% 3 2 Crude Oil Physical (CL) 147 690 593 140 531 588 5.09% 4 10 North American Power 洲际交易所 ICE 137 201 064 33 064 337 314.95% 5 3 Natural Gas Physical (NG) 84 282 495 94 799 542-11.09% 6 4 ICE Gasoil Futures (Monthly) 洲际交易所 ICE 63 964 827 63 503 591 0.73% 7 15 North American Natural Gas and Power 洲际交易所 ICE 54 587 428 14 789 230 269.10% 8 6 Crude Oil 印度大宗商品交易所 MCX 39 558 169 57 790 229-31.55% 9 9 ICE WTI Crude (Monthly) 洲际交易所 ICE 36 106 788 33 142 089 8.95% 10 7 NY Harbor RBOB Gasoline (RB) 34 470 288 36 603 841-5.83% ( 表十一 ) 债券类 1 1 10 Year Treasury Note 325 928 194 264 997 089 22.99% 2 2 Euro-Bund 欧洲期货交易所 Eurex 190 299 482 184 338 704 3.23% 3 3 5 Year Treasury Note 175 328 163 133 342 429 31.49% 4 4 Euro-Bobl 欧洲期货交易所 Eurex 129 530 977 107 645 238 20.33% 5 6 30 Year Treasury Bond 97 963 266 91 745 232 6.78% 6 5 Euro-Schatz 欧洲期货交易所 Eurex 95 505 726 93 840 656 1.77% 7 7 10 Year Treasury-Note 90 401 169 56 070 376 61.23% 8 8 2 Year Treasury Note 57 815 900 55 108 651 4.91% 9 9 3 Year Treasury Bonds 澳大利亚证券交易所 ASX 48 978 355 44 003 411 11.31% 10 11 Long Gilt 洲际交易所 ICE 42 299 274 37 777 306 11.97% 72
( 表十二 ) 利率类 1 1 Eurodollar 517 250 183 426 438 437 21.30% 2 2 One Day Inter-Bank Deposit 394 055 420 340 800 485 15.63% 3 3 3 Month Euribor 洲际交易所 ICE 238 493 786 178 762 097 33.41% 4 4 3 Month Sterling 洲际交易所 ICE 144 279 092 114 915 025 25.55% 5 6 Eurodollar - Mid-Curve Option 122 159 718 91 189 258 33.96% 6 7 3 Month Euribor Option 洲际交易所 ICE 50 888 649 70 671 111-27.99% 7 5 IDI Index Option 40 626 100 107 961 438-62.37% 8 9 DI x US Dollar FRA 36 458 503 34 986 267 4.21% 9 16 3 Month Euribor Mid Curve Option 洲际交易所 ICE 29 825 751 10 504 341 183.94% 10 11 Bank Bills 90 Day 澳大利亚证券交易所 ASX 29 020 415 21 382 203 35.72% ( 表十三 ) 汇率类 1 1 US Dollar/Indian Rupee 印度国民证券交易所 NSE 566 399 936 620 215 043-8.68% 2 2 US Dollar/Indian Rupee 印度大宗商品交易所 MCX 496 230 881 551 326 121-9.99% 3 3 USD/RUB 莫斯科交易所 MOEX 373 466 315 373 108 731 0.10% 4 4 US Dollar/Indian Rupee 印度国民证券交易所 NSE 252 398 423 237 062 966 6.47% 5 5 U.S. Dollar 83 426 499 84 049 097-0.74% 6 9 EUR/USD 莫斯科交易所 MOEX 66 436 523 33 632 175 97.54% 7 6 Euro FX 61 285 617 67 407 741-9.08% 8 7 US Dollar 韩国交易所 KRX 51 814 466 53 549 300-3.24% 9 8 U.S. Dollar (DLR) 阿根廷罗萨利奥期货交易所 ROFEX 50 360 076 50 359 614 0.00% 10 12 Japanese Yen 42 762 257 23 520 562 81.81% 73
期货与金融衍生品 FUTURES AND FINANCIAL DERIVATIVES ( 表十四 ) 农产品类 1 1 Soy Meal 大连商品交易所 DCE 265 357 592 325 876 653-18.57% 2 75 Rapeseed Meal (RM) 郑州商品交易所 ZCE 160 100 378 421 207 37909.90% 3 5 Soy Oil 大连商品交易所 DCE 96 334 673 68 858 554 39.90% 4 8 Palm Oil 大连商品交易所 DCE 82 495 230 43 310 013 90.48% 5 3 Rubber 上海期货交易所 SHFE 72 438 058 75 176 266-3.64% 6 2 White Sugar (SR) 郑州商品交易所 ZCE 69 794 046 148 290 190-52.93% 7 4 Corn 64 322 600 73 184 337-12.11% 8 6 Soybeans 46 721 081 52 041 615-10.22% 9 12 Sugar #11 洲际交易所 ICE 29 813 680 27 126 728 9.91% 10 11 Wheat 24 993 158 27 379 403-8.72% ( 表十五 ) 指数类 1 2 CNX Nifty Index 印度国民证券交易所 NSE 874 835 809 803 086 926 8.93% 2 1 Kospi 200 韩国交易所 KRX 580 460 364 1 575 394 249-63.15% 3 3 E-mini S&P 500 Index 452 291 450 474 278 939-4.64% 4 5 Euro Stoxx 50 欧洲期货交易所 Eurex 268 495 189 315 179 597-14.81% 5 4 RTS Index 莫斯科交易所 MOEX 266 131 127 321 031 540-17.10% 6 9 Nikkei 225 Mini 日本交易所集团 JPX 233 860 478 130 443 680 79.28% 7 6 Euro Stoxx 50 Index 欧洲期货交易所 Eurex 225 105 846 280 610 954-19.78% 8 7 S&P 500 Index (SPX) 芝加哥期权交易所 CBOE 207 488 939 174 457 138 18.93% 9 12 CSI 300 Index 中国金融期货交易所 CFFEX 193 220 516 105 061 825 83.91% 10 10 CBOE Volatility Index (VIX) 芝加哥期权交易所 CBOE 142 999 960 110 739 796 29.13% 74
( 表十六 ) 2013 年 2012 年 排名 排名 其他类 * 合约交易所 2013 年 2012 年同比增长 % 1 4 Flat Glass (FG) 郑州商品交易所 ZCE 186 105 091 16 136 920 1053.29% 2 3 Coke 大连商品交易所 DCE 115 306 637 32 915 885 250.31% 3 1 PTA (TA) 郑州商品交易所 ZCE 76 283 987 121 263 913-37.09% 4 2 Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) 大连商品交易所 DCE 72 142 084 71 871 537 0.38% 5 Hard Coking Coal 大连商品交易所 DCE 34 259 550 6 Fibre Board 大连商品交易所 DCE 2 374 759 7 Block Board 大连商品交易所 DCE 1 988 112 8 5 Polyvinyl Chloride (PVC) 大连商品交易所 DCE 1 787 233 6 900 153-74.10% 9 6 Menthaoil 印度大宗商品交易所 MCX 1 609 806 2 289 139-29.68% 10 8 S&P GSCI 305 187 291 520 4.69% * 其他 包括无法列入以上各类的相关产品, 如商品指数 塑料 化肥以及其他基于信用 住房 天气 通胀率等开发的衍生品 注 :1 以上数据主要根据 FIA 最新公布的统计资料整理而成 数据涵盖在全球 82 家交易所交易和清算的期货 期货期权 证券期 权合约 2 国内期货交易所的数据也统一采自 FIA 数据 其中 FIA 公布的郑州商品交易所数据与中国期货业协会公布的数据略有不同 75