金属月刊 – 2016年5月

金属 216 年 5 月 金属月刊 全球金属市场交易概况 交易要点 期货 期权 历史波动率 CFTC 持仓报告

金属月刊 金属交易要点 216 年 5 月 交易要点 : 216 年 5 月 COMEX 金属期货 ( 黄金 白银 铜 ) 的日均成交量为 48,888, 去年同期为 284,323, 同比增长 43.81% 216 年 5 月 COMEX 金属期权 ( 黄金 白银 铜 ) 的日均成交量为 43,919, 去年同期为 31,963, 同比增长 37.41% 216 年 5 月黄金期货的日均成交量为 28,6, 去年同期为 196,74, 同比增长 5.48% 216 年 5 月黄金期权的日均成交量为 38,938, 去年同期为 26,727, 同比增长 45.69% 216 年 5 月白银期货的日均成交量为 56,361, 去年同期为 44,317, 同比增长 27.18% 216 年 5 月白银期权的日均成交量为 4,826, 去年同期为 5,178, 同比降低 6.8% 216 年 5 月铜期货的日均成交量为 72,521, 去年同期为 53,932, 同比增长 34.47% 216 年 5 月铂金期货的日均成交量为 11,898, 去年同期为 1,586, 同比增长 12.39% 216 年 5 月钯金期货的日均成交量为 6,79, 去年同期为 6,555, 同比增长 3.59% 1

www.cmegroup.com/metals 日均成交量与持仓量 - 216 年 5 月 日均成交量持仓量美制公制现货月价格转换 合约代码 现货月 铜 = 美元 / 吨 电子交易 / 名义额 名义额 美元月底结算价 钢 = 美元 / 吨 2 天 公开竞价 合约 百万美元 合约 百万美元 铜 = 平均月底结算价 其它 = 美元 / 克 历史波动率 黄金 期货 GC 28,6 $34,54 494,321 $6,119 1,216.2 $39.1 14.47% CME ClearPort 7,887 期权 OG 38,938 1,15,753 CME ClearPort 6, 电子微型黄金 期货 MGC 4,943 $6 2,26 $25 1,216.2 $39.1 14.47% 白银 期货 SI 56,361 $4,57 198,118 $15,843 15.994 $.51 2.22% CME ClearPort 742 期权 SO 4,826 133,686 CME ClearPort 556 铜期货 HG 72,521 $3,828 217,128 $11,461 211.143 $4,654.9 15.24% CME ClearPort 57 期权 HX 155 3,367 铂金期货 PL 11,898 $583 61,795 $3,29 98.4 $31.52 22.3% CME ClearPort 255 期权 PO 268 7,922 钯金期货 PA 6,79 $372 22,341 $1,224 548.5 $17.62 29.9% CME ClearPort 151 期权 PAO 81 4,12 热轧卷钢期货 HR 11 $1.29 19,853 $232 585. $644.98 13.98% CME ClearPort 85 铝中西部美国 交易溢价普氏 期货 AUP 197 27,89 铁矿石 CFR 中 国 (TSI) 期货 TIO 567 23,938 铁矿石 CFR 中 国 (TSI) 均价 期权 ICT 164 32,92 注释 :CME ClearPort 成交量已包括在期货或期权成交量中 2

金属月刊 期货 - 日均成交量 5, 钯金期货铂金期货铜期货白银期货黄金期货 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, COMEX 金属期货 - 日均成交量 (ADV) 及上年日均成交量 (YTD ADV) 铜期货 白银期货 ADV 黄金期货 白银期货上年日均成交量 黄金期货上年日均成交量 铜期货上年日均成交量 YTD ADV 5, 25, 45, 4, 2, 35, 3, 15, 25, 2, 1, 15, 1, 5, 5, 3

www.cmegroup.com/metals NYMEX 金属期货 - 日均成交量 (ADV) 及上年日均成交量 (YTD ADV) ADV 钯金期货 铂金期货上年日均成交量 铂金期货 钯金期货上年日均成交量 YTD ADV 3, 16, 25, 14, 12, 2, 1, 15, 8, 1, 6, 4, 5, 2, 期权 - 日均成交量 9, 铂金期权钯金期权铜期权白银期权黄金期权 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4

金属月刊 黄金白银期权 - 日均成交量 (ADV) 及上年日均成交量 (YTD ADV) ADV 白银期权 黄金期权上年日均成交量 黄金期权 白银期权上年日均成交量 YTD ADV 9, 5, 8, 45, 7, 4, 6, 5, 4, 3, 35, 3, 25, 2, 15, 2, 1, 1, 5, 期货 - 月末持仓量 1,2, 钯金期货铂金期货铜期货白银期货黄金期货 1,, 8, 6, 4, 2, 5

www.cmegroup.com/metals 期权 - 月末持仓量 2,5, 铂金期权钯金期权铜期权白银期权黄金期权 2,, 1,5, 1,, 5, 黄金期货 - 日均成交量与持仓量 成交量 3, 总日均成交量 持仓量 持仓量 7, 25, 6, 2, 5, 4, 15, 3, 1, 2, 5, 1, 6

金属月刊 白银期货 - 日均成交量与持仓量 成交量 16, 总日均成交量 持仓量 持仓量 25, 14, 12, 2, 1, 15, 8, 6, 1, 4, 5, 2, 铜期货 - 日均成交量与持仓量 成交量 总日均成交量 持仓量 持仓量 12, 25, 1, 2, 8, 15, 6, 1, 4, 2, 5, 7

www.cmegroup.com/metals 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 1, 15, 2, 25, 持仓量成交量铂金期货 - 日均成交量与持仓量总日均成交量持仓量 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 45, 5, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 持仓量成交量钯金期货 - 日均成交量与持仓量总日均成交量持仓量

金属月刊 黄金期权 - 电子日均成交量 总日均成交量电子日均成交量电子成交量 % 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 16, 白银期权 - 电子日均成交量 总日均成交量电子日均成交量电子成交量 % 12% 14, 12, 1, 1% 8% 8, 6% 6, 4, 2, 4% 2% % 9

www.cmegroup.com/metals 黄金期货 - 现货月 2 天历史波动率 6% 黄金期货 5% 4% 3% 2% 1% % 白银期货 - 现货月 2 天历史波动率 1% 白银期货 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1

金属月刊 铜期货 - 现货月 2 天历史波动率 12% 铜期货 1% 8% 6% 4% 2% % 铂金期货 - 现货月 2 天历史波动率 8% 铂金期货 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 11

www.cmegroup.com/metals 1% 钯金期货 - 现货月 2 天历史波动率 钯金期货 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 7, 6, 5, 平均小时成交量 - 全部交易时段 - 216 年 5 月 铜期货白银期权白银期货黄金期权黄金期货 4, 3, 2, 1, 纽约时间 12

金属月刊 平均小时成交量 - 非美国日间交易时段 - 216 年 5 月 25, 铜期货白银期权白银期货黄金期权黄金期货 2, 15, 1, 5, 纽约时间 3, 2,5 平均小时成交量 - 全部交易时段 - 216 年 5 月 钯金期货 铂金期货 2, 1,5 1, 5 纽约时间 13

www.cmegroup.com/metals 平均小时成交量 - 非美国日间交易时段 - 216 年 5 月 9 8 钯金期货 铂金期货 7 6 5 4 3 2 1 纽约时间 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, CFTC 持仓报告 - 黄金期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Source: CFTC 14

金属月刊 12, 1, 8, 6, 4, 2, CFTC 持仓报告 - 白银期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Source: CFTC 14, CFTC 持仓报告 - 铜期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 6% 12, 5% 1, 8, 6, 4, 4% 3% 2% 2, 1% % Source: CFTC 15

CME GROUP HEADQUARTERS CME GROUP REGIONAL OFFICES 2 South Wacker Drive Chicago, Illinois 666 cmegroup.com info@cmegroup.com +1 8 331 3332 +1 312 93 1 New York +1 212 299 2 Calgary +1 43 444 6876 London +44 2 3379 37 Hong Kong +852 311 7696 Singapore +65 6593 5555 Houston +1 713 658 9292 São Paulo +55 11 2565 5999 Seoul +82 2 6336 6722 Tokyo +81 3242 6232 Washington D.C. +1 22 638 3838 Futures trading is not suitable for all investors, and involves the risk of loss. Futures are a leveraged investment, and because only a percentage of a contract s value is required to trade, it is possible to lose more than the amount of money deposited for a futures position. Therefore, traders should only use funds that they can afford to lose without affecting their lifestyles. And only a portion of those funds should be devoted to any one trade because they cannot expect to profit on every trade. All references to options refer to options on futures. CME Group is a trademark of CME Group, Inc. The Globe Logo, CME, Chicago Mercantile Exchange, and Globex are trademarks of Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT and the Chicago Board of Trade are trademarks of the Board of Trade of the City of Chicago. New York Mercantile Exchange and NYMEX are registered trademarks of the New York Mercantile Exchange, Inc. All other trademarks are the properties of their respective owners. The information within this brochure has been compiled by CME Group for general purposes only. CME Group assumes no responsibility for any errors or omissions. Additionally, all examples in this brochure are hypothetical situations, used for explanation purposes only, and should not be considered investment advice or the results of actual market experience. All matters pertaining to rules and specifications herein are made subject to and are superseded by official CME, CBOT, and NYMEX rules. Current rules should be consulted in all cases concerning contract specifications. Copyright 213 CME Group. All rights reserved. PM712//113