1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 1

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 上 投 摩 根 中 国 优 势 混 合 基 金 主 代 码 375010 交 易 代 码 375010 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2004 年 9 月 15 日 1,160,753,335.73 份 本 基 金 在 以 长 期 投 资 为 基 本 原 则 的 基 础 上, 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 风 险 管 理 手 段, 将 战 略 资 产 配 置 与 投 资 时 机 投 资 目 标 有 效 结 合, 精 心 选 择 在 经 济 全 球 化 趋 势 下 具 有 国 际 比 较 优 势 的 中 国 企 业, 通 过 精 选 证 券 和 适 度 主 动 投 资, 为 国 内 投 资 者 提 供 国 际 水 平 的 理 财 服 务, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 投 资 策 略 本 基 金 充 分 借 鉴 摩 根 资 产 管 理 集 团 全 球 行 之 有 效 的 投 资 2

理 念 和 技 术, 以 国 际 视 野 审 视 中 国 经 济 发 展, 将 国 内 行 业 发 展 趋 势 与 上 市 公 司 价 值 判 断 纳 入 全 球 经 济 综 合 考 量 的 范 畴, 通 过 定 性 / 定 量 严 谨 分 析 的 有 机 结 合, 准 确 把 握 国 家 / 地 区 与 上 市 公 司 的 比 较 优 势, 最 终 实 现 上 市 公 司 内 在 价 值 的 合 理 评 估 投 资 组 合 资 产 配 置 与 风 险 管 理 的 正 确 实 施 本 基 金 以 股 票 投 资 为 主 体, 在 股 票 选 择 和 资 产 配 置 上 分 别 采 取 由 下 到 上 和 由 上 到 下 的 投 资 策 略 根 据 国 内 市 场 的 具 体 特 点, 本 基 金 积 极 利 用 摩 根 资 产 管 理 集 团 在 全 球 市 场 的 研 究 资 源, 用 其 国 际 视 野 观 的 优 势 价 值 评 估 体 系 甄 别 个 股 素 质, 并 结 合 本 地 长 期 深 入 的 公 司 调 研 和 严 格 审 慎 的 基 本 面 与 市 场 面 分 析, 筛 选 出 重 点 关 注 的 上 市 公 司 股 票 资 产 配 置 层 面 包 括 类 别 资 产 配 置 和 行 业 资 产 配 置, 本 基 金 不 仅 在 股 票 债 券 和 现 金 三 大 资 产 类 别 间 实 施 策 略 性 调 控, 也 通 过 对 全 球 / 区 域 行 业 效 应 进 行 评 估 后, 确 定 行 业 资 产 配 置 权 重, 总 体 紧 密 监 控 组 合 风 险 与 收 益 特 征, 以 最 终 切 实 提 高 组 合 的 流 动 性 稳 定 性 与 收 益 性 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 70%+ 中 债 总 指 数 收 益 率 30% 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 努 力 追 求 资 产 配 置 动 态 平 衡, 在 风 险 预 算 目 标 下 使 基 金 收 益 最 大 化, 属 于 中 等 风 险 证 券 投 资 基 金 产 品 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -251,679,716.21 3

2. 本 期 利 润 -397,650,856.41 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.3755 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,188,027,739.53 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0235 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 净 值 增 长 基 准 收 益 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 1-3 2-4 率 1 率 标 准 差 2 率 3 4 过 去 三 个 月 -21.42% 3.30% -9.54% 1.70% -11.88% 1.60% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2004 年 9 月 15 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 4

注 : 本 基 金 合 同 生 效 时 间 为 2004 年 9 月 15 日, 图 示 时 间 段 为 2004 年 9 月 15 日 至 2016 年 3 月 31 日 本 基 金 建 仓 期 自 2004 年 9 月 15 日 至 2005 年 3 月 14 日, 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 本 基 金 自 2013 年 12 月 7 日 起, 将 基 金 业 绩 比 较 基 准 由 富 时 中 国 A600 指 数 收 益 率 70%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 25%+ 同 业 存 款 利 率 5% 变 更 为 沪 深 300 指 数 收 益 率 70%+ 中 债 总 指 数 收 益 率 30% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 乐 琪 先 生, 美 国 克 拉 里 恩 大 学 硕 士 研 究 生, 自 2007 年 3 月 至 2010 年 8 月 在 中 银 基 本 基 金 金 管 理 有 限 公 司 担 任 研 究 乐 琪 基 金 经 2015-02-16-9 年 员, 自 2010 年 8 月 起 加 入 理 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 自 2014 年 11 月 起 担 任 上 投 摩 根 健 康 品 质 生 活 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 5

理, 自 2014 年 12 月 起 担 任 上 投 摩 根 成 长 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 2 月 起 同 时 担 任 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2009 年 07 月 至 2011 年 03 月 在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 研 究 员, 自 2011 年 3 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 杨 景 喻 本 基 金 基 金 经 理 2015-08-04-8 年 理 有 限 公 司, 担 任 我 公 司 国 内 权 益 投 资 一 部 基 金 经 理 助 理, 自 2015 年 8 月 起 担 任 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 12 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 基 金 管 理 人 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定 除 以 下 情 况 外, 基 金 经 理 对 个 股 和 投 资 组 合 的 比 例 遵 循 了 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 限 制, 基 金 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 和 法 律 法 规 的 要 求 : 本 基 金 曾 出 现 个 别 由 于 市 场 原 因 引 起 的 投 资 组 合 的 投 资 指 标 被 动 偏 离 相 关 比 例 要 求 的 情 形, 但 已 在 规 定 时 间 内 调 整 完 毕 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 继 续 贯 彻 落 实 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 律 法 规 和 公 司 内 部 公 平 交 易 流 程 的 各 项 要 求, 严 格 规 范 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 和 二 级 市 场 交 易 等 活 动, 通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 的 方 式 进 行 交 易 执 行 和 监 控 分 析, 以 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 6

理 活 动 相 关 的 环 节 均 得 到 公 平 对 待 对 于 交 易 所 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 执 行 集 中 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 买 卖 同 一 证 券 时, 按 照 时 间 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 量 ; 对 于 银 行 间 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 通 过 对 手 库 控 制 和 交 易 室 询 价 机 制, 严 格 防 范 对 手 风 险 并 检 查 价 格 公 允 性 ; 对 于 申 购 投 资 行 为, 本 公 司 遵 循 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则, 根 据 事 前 独 立 申 报 的 价 格 和 数 量 对 交 易 结 果 进 行 公 平 分 配 报 告 期 内, 通 过 对 不 同 投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 差 异 比 较 对 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 监 控 分 析, 未 发 现 整 体 公 平 交 易 执 行 出 现 异 常 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 通 过 对 交 易 价 格 交 易 时 间 交 易 方 向 等 的 分 析, 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 : 无 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 1 季 度 A 股 市 场 先 抑 后 扬 市 场 在 1 月 持 续 受 汇 率 变 动 不 确 定 性 等 多 重 因 素 的 影 响, 出 现 较 大 幅 度 调 整 但 随 着 各 项 保 经 济 增 长 的 政 策 和 机 制 改 制 政 策 的 陆 续 出 台, 市 场 信 心 得 到 较 大 提 振 1 季 度 国 内 房 地 产 行 业 景 气 度 持 续 好 转, 美 元 加 息 节 奏 推 后 也 带 动 国 际 原 油 及 主 要 大 宗 商 品 价 格 反 弹, 同 时 带 动 国 内 煤 炭 铁 矿 石 和 有 色 金 属 价 格 呈 现 大 幅 反 弹 态 势, 这 些 因 素 都 推 动 了 市 场 对 周 期 行 业 景 气 度 好 转 的 预 期, 带 动 周 期 类 板 块 率 先 反 弹 随 着 1 季 度 各 项 经 济 数 据 逐 月 呈 现 好 转 态 势, 宏 观 经 济 企 稳 预 期 明 朗 及 美 元 加 息 预 期 继 续 推 后 等 因 素, 推 动 市 场 风 险 偏 好 的 回 升, 因 此 以 中 小 板 创 业 板 个 股 为 代 表 的 成 长 类 板 块 出 现 较 大 幅 度 反 弹 1 月 初 组 合 仍 延 续 以 中 小 板 创 业 板 股 票 为 主 的 成 长 类 组 合, 对 突 如 其 来 的 市 场 大 幅 调 整 应 对 不 及 随 后 根 据 市 场 形 势 变 化, 逐 步 增 加 基 本 面 预 期 明 显 好 转 的 钢 铁 煤 炭 和 水 泥 为 主 的 周 期 类 板 块, 同 时 适 时 调 整 组 合 中 成 长 类 个 股 的 结 构, 应 对 市 场 反 弹 并 在 组 合 中 逐 渐 增 加 教 育 体 育 等 政 策 方 向 明 确 的 主 题 板 块 配 置, 增 加 组 合 的 灵 活 度 展 望 2 季 度 行 情, 我 们 认 为 1 季 度 市 场 的 大 幅 调 整 已 一 定 程 度 上 释 放 了 去 年 下 半 年 以 来 7

累 积 的 高 估 值 风 险, 受 益 于 国 内 宏 观 政 策 预 期 偏 暖 及 全 球 金 融 环 境 相 对 稳 定,3 月 以 来 的 反 弹 预 计 将 在 4 月 份 继 续 延 续 但 随 着 美 元 加 息 预 期 的 不 确 定 性 影 响,2 季 度 各 项 宏 观 经 济 数 据 是 否 符 合 经 济 企 稳 恢 复 的 预 期 仍 存 在 较 大 不 确 定 性, 因 此 后 续 市 场 走 势 仍 有 较 大 变 数 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -21.42%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -9.54% 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,074,353,614.11 89.77 其 中 : 股 票 1,074,353,614.11 89.77 2 固 定 收 益 投 资 45,025,500.00 3.76 其 中 : 债 券 45,025,500.00 3.76 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 73,893,590.94 6.17 7 其 他 各 项 资 产 3,503,115.10 0.29 8 合 计 1,196,775,820.15 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8

代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 36,529,423.90 3.07 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 552,567,124.89 46.51 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 36,234.48 0.00 F 批 发 和 零 售 业 10,616,040.00 0.89 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 8,829,678.00 0.74 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 74,569,841.94 6.28 J 金 融 业 23,708,035.33 2.00 K 房 地 产 业 287,472,048.85 24.20 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 3,613,691.00 0.30 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 30,630,013.27 2.58 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 45,781,482.45 3.85 S 综 合 - - 合 计 1,074,353,614.11 90.43 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000558 莱 茵 体 育 5,462,371 102,583,327.38 8.63 2 000718 苏 宁 环 球 6,954,996 71,914,658.64 6.05 3 000959 首 钢 股 份 14,023,323 65,909,618.10 5.55 4 600158 中 体 产 业 1,890,946 38,688,755.16 3.26 5 600118 中 国 卫 星 1,057,314 37,746,109.80 3.18 6 600730 中 国 高 科 2,126,047 35,887,673.36 3.02 9

7 600749 西 藏 旅 游 1,515,587 30,630,013.27 2.58 8 002299 圣 农 发 展 1,117,148 30,040,109.72 2.53 9 300359 全 通 教 育 354,900 26,070,954.00 2.19 10 002372 伟 星 新 材 1,372,575 25,639,701.00 2.16 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 15,007,500.00 1.26 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 30,018,000.00 2.53 其 中 : 政 策 性 金 融 债 30,018,000.00 2.53 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 45,025,500.00 3.79 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 019509 15 国 债 09 150,000 15,007,500.00 1.26 2 150416 15 农 发 16 100,000 10,010,000.00 0.84 3 150215 15 国 开 15 100,000 10,005,000.00 0.84 4 150413 15 农 发 13 100,000 10,003,000.00 0.84 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 10

5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 中 国 高 科 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 高 科, 股 票 代 码 600730) 于 2015 年 7 月 23 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 调 查 通 知 书 ( 编 号 : 京 调 查 通 字 15046 号 ) 因 中 国 高 科 涉 嫌 未 披 露 关 联 方 交 易 等 信 息 披 露 违 法 违 规 事 项, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 中 国 高 科 立 案 调 查 截 至 目 前, 中 国 证 监 会 的 调 查 尚 在 进 行 过 程 中 对 上 述 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 在 投 资 中 国 高 科 前 严 格 执 行 了 对 上 市 公 司 的 调 研 内 部 研 究 推 荐 投 资 计 划 审 批 等 相 关 投 资 决 策 流 程 上 述 股 票 根 据 股 票 池 审 批 流 程 进 入 本 基 金 备 选 库, 由 研 究 员 跟 踪 并 分 析 上 述 事 件 发 生 后, 本 基 金 管 理 人 对 上 市 公 司 进 行 了 进 一 步 了 解 和 分 析, 认 为 上 述 事 项 对 上 市 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 未 产 生 重 大 的 实 质 性 影 响, 因 此, 没 有 改 变 本 基 金 管 理 人 对 上 述 上 市 公 司 的 投 资 判 断 除 上 述 股 票 外, 本 基 金 投 资 的 其 余 前 九 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 11

5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,083,600.55 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,001,611.95 5 应 收 申 购 款 1,417,902.60 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 3,503,115.10 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000718 苏 宁 环 球 71,914,658.64 6.05 筹 划 重 大 事 项 2 600749 西 藏 旅 游 30,630,013.27 2.58 筹 划 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 分 项 之 和 与 合 计 数 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 687,529,439.20 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 534,496,930.24 12

减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 61,273,033.71 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,160,753,335.73 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 无 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 上 投 摩 根 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 13