兴 全 有 机 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 兴 全 有 机 增 长 混 合 场 内 简 称 - 基 金 主 代 码 340008 交 易 代 码 340008 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 3 月 25 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 349,378,982.99 份 投 资 目 标 本 基 金 投 资 于 有 机 增 长 能 力 强 的 公 司, 获 取 当 前 收 益 及 实 现 长 期 资 本 增 值 本 基 金 采 取 自 上 而 下 的 方 法, 定 性 与 定 量 研 究 相 结 合, 在 股 票 与 债 券 等 资 产 类 别 之 间 进 行 资 产 配 置 投 资 策 略 在 宏 观 与 微 观 层 面 对 各 类 资 产 的 价 值 增 长 能 力 展 开 综 合 评 估, 动 态 优 化 资 产 配 置 并 借 鉴 海 外 有 机 增 长 的 研 究 成 果, 构 建 兴 全 有 机 增 长 筛 选 系 统, 将 有 机 增 长 投 资 作 为 本 基 金 股 票 组 合 投 资 的 核 心 理 念 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 50%+ 中 证 国 债 指 数 45%+ 同 业 存 款 利 率 5% 本 基 金 是 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 预 计 长 期 平 均 风 险 与 风 险 收 益 特 征 收 益 低 于 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 高 于 可 转 债 债 券 型 货 币 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 中 高 风 险 中 高 收 益 的 证 第 2 页 共 11 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 券 投 资 基 金 品 种 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 36,053,013.40 2. 本 期 利 润 -10,242,814.87 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0278 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 958,982,659.15 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 2.7448 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -0.58% 1.78% -5.87% 1.22% 5.29% 0.56% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 净 值 表 现 所 取 数 据 截 至 到 2016 年 3 月 31 日 2 按 照 兴 全 有 机 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 建 仓 期 为 2009 年 3 月 25 日 至 2009 年 9 月 25 日, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 规 定 的 比 例 限 制 及 投 资 组 合 的 比 例 范 围 3.3 其 他 指 标 无 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 季 侃 乐 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 12 月 - 8 年 31 日 管 理 学 硕 士, 历 任 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 兴 第 4 页 共 11 页
全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 兴 全 全 球 视 野 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 职 务 指 截 止 报 告 期 末 的 职 务 ( 报 告 期 末 仍 在 任 的 ) 或 离 任 前 的 职 务 ( 报 告 期 内 离 任 的 ) 2 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 之 日 ( 基 金 成 立 时 即 担 任 基 金 经 理 ) 或 公 司 作 出 聘 任 决 定 之 日 ( 基 金 成 立 后 担 任 基 金 经 理 ); 离 任 日 期 指 公 司 作 出 解 聘 决 定 之 日 3 证 券 从 业 年 限 按 其 从 事 证 券 投 资 研 究 等 业 务 的 年 限 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 兴 全 有 机 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 无 违 法 违 规 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 相 关 制 度 等 规 定, 从 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 环 节 严 格 把 关, 确 保 各 投 资 组 合 之 间 得 到 公 平 对 待, 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 公 司 监 察 稽 核 部 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 差 异 进 行 统 计, 从 不 同 的 角 度 分 析 差 异 的 来 源 考 察 是 否 存 在 非 公 平 的 因 素 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 未 发 现 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 1 月 份 由 于 人 民 币 汇 率 的 突 发 波 动 影 响, 制 约 了 国 内 货 币 政 策 的 空 间, 造 成 市 场 短 期 大 幅 调 整. 由 于 本 轮 行 情 缺 乏 经 济 基 本 面 的 支 持, 股 价 的 核 心 影 响 因 素 即 为 流 动 性, 目 前 来 看 宽 松 的 流 动 性 即 将 产 生 边 际 的 变 化, 因 此 未 来 一 段 时 间 内 市 场 很 可 能 面 临 整 体 估 值 收 缩 的 局 面 本 基 金 期 初 仓 第 5 页 共 11 页
位 水 平 较 低, 一 定 程 度 抵 御 了 市 场 下 跌 的 风 险 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -0.58%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -5.87% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年, 宏 观 经 济 仍 然 处 于 弱 势 探 底 的 态 势, 市 场 的 高 估 值 也 是 市 场 的 风 险 因 素, 市 场 有 利 的 方 面 就 是 无 风 险 利 率 的 继 续 下 行 以 及 权 重 板 块 的 估 值 水 平 并 没 有 显 著 地 泡 沫 成 分 综 合 以 上 因 素 我 们 判 断 市 场 在 未 来 较 长 时 间 可 能 会 着 震 荡 走 势, 投 资 者 获 得 高 回 报 的 可 能 性 较 小, 投 资 者 可 能 需 要 以 更 加 严 格 的 标 准 去 选 择 个 股 以 控 制 下 行 风 险, 重 点 通 过 公 司 业 绩 的 长 期 增 长 来 获 得 投 资 回 报 管 理 人 将 充 分 利 用 混 合 基 金 的 优 势, 维 持 中 性 仓 位 谨 慎 操 作 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 462,218,611.05 47.93 其 中 : 股 票 462,218,611.05 47.93 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 364,861,622.43 37.83 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 131,365,773.87 13.62 8 其 他 资 产 5,904,017.32 0.61 9 合 计 964,350,024.67 100.00 第 6 页 共 11 页
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 363,460,401.19 37.90 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 10,847,848.66 1.13 E 建 筑 业 36,234.48 0.00 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 60,691,926.72 6.33 K 房 地 产 业 6,966,400.00 0.73 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 20,215,800.00 2.11 S 综 合 - - 合 计 462,218,611.05 48.20 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002236 大 华 股 份 1,895,432 68,311,369.28 7.12 2 002131 利 欧 股 份 3,947,589 66,280,019.31 6.91 3 300054 鼎 龙 股 份 3,125,999 64,708,179.30 6.75 4 300136 信 维 通 信 963,026 28,399,636.74 2.96 5 300336 新 文 化 660,000 20,215,800.00 2.11 6 002502 骅 威 股 份 686,960 18,829,573.60 1.96 7 600867 通 化 东 宝 777,212 18,777,441.92 1.96 8 300207 欣 旺 达 602,965 15,870,038.80 1.65 9 601336 新 华 保 险 378,367 15,350,349.19 1.60 10 601628 中 国 人 寿 635,440 15,161,598.40 1.58 第 7 页 共 11 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 股 指 期 货 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 国 债 期 货 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 国 债 期 货 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 并 且 未 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 第 8 页 共 11 页
5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,236,258.48 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 228,026.13 5 应 收 申 购 款 4,439,732.71 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 5,904,017.32 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 388,482,212.54 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 39,406,437.45 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 78,509,667.00 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 349,378,982.99 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 资 转 换 转 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 转 出 份 额 第 9 页 共 11 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 4,151,718.98 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 0.00 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 0.00 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 4,151,718.98 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 1.19 额 比 例 (%) 注 : 买 入 / 申 购 总 份 额 含 红 利 再 投 资 转 换 转 入 份 额, 卖 出 / 赎 回 总 份 额 含 转 换 转 出 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 对 本 基 金 进 行 交 易 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 本 基 金 设 立 的 文 件 2 兴 全 有 机 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 兴 全 有 机 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 兴 全 有 机 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 6 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 原 件 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 第 10 页 共 11 页
9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 站 (http://www.xyfunds.com.cn) 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 21 日 第 11 页 共 11 页