兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 19 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 兴 全 沪 深 300 指 数 (LOF) 场 内 简 称 兴 全 300 基 金 主 代 码 163407 交 易 代 码 163407 前 端 交 易 代 码 163407 后 端 交 易 代 码 163408 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 11 月 2 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 304,252,694.84 份 本 基 金 采 用 指 数 复 制 结 合 相 对 增 强 的 投 资 策 略, 即 通 过 指 数 复 制 的 方 法 拟 合 跟 踪 沪 深 300 指 数, 并 在 严 格 控 制 跟 踪 误 差 和 下 方 跟 踪 误 差 的 前 提 下 进 行 相 对 增 强 的 投 资 目 标 组 合 管 理, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 力 争 日 均 跟 踪 误 差 不 超 过 0.5%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75%, 日 均 下 方 跟 踪 误 差 不 超 过 0.3%, 年 下 方 跟 踪 误 差 不 超 过 4.75% 本 基 金 采 用 指 数 复 制 结 合 相 对 增 强 的 投 资 策 略, 即 通 过 指 数 复 制 的 方 法 拟 合 跟 踪 沪 深 300 指 数, 并 在 严 格 控 投 资 策 略 制 跟 踪 误 差 和 下 方 跟 踪 误 差 的 前 提 下 进 行 相 对 增 强 的 组 合 管 理 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 95%+ 同 业 存 款 利 率 5% 第 2 页 共 12 页
风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 增 强 型 基 金, 跟 踪 标 的 指 数 市 场 表 现, 追 求 接 近 或 超 越 沪 深 300 指 数 所 代 表 的 市 场 平 均 收 益, 是 股 票 基 金 中 处 于 中 等 风 险 水 平 的 基 金 产 品 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 8,724,337.45 2. 本 期 利 润 8,413,758.39 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0275 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 381,051,173.86 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.2524 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 2.22% 0.94% -1.87% 0.96% 4.09% -0.02% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 净 值 表 现 所 取 数 据 截 至 到 2016 年 6 月 30 日 2 按 照 兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 建 仓 期 为 2010 年 11 月 2 日 至 2011 年 5 月 1 日 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 规 定 的 比 例 限 制 及 投 资 组 合 的 比 例 范 围 3.3 其 他 指 标 无 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 申 庆 本 基 金 兴 全 全 球 视 野 股 票 2010 年 11-19 年 月 2 日 工 商 管 理 硕 士, 历 任 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员, 兴 全 趋 势 证 券 投 资 第 4 页 共 12 页
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 基 金 (LOF) 基 金 经 理 助 理 基 金 管 理 部 总 监 助 理 注 :1 职 务 指 截 止 报 告 期 末 的 职 务 ( 报 告 期 末 仍 在 任 的 ) 或 离 任 前 的 职 务 ( 报 告 期 内 离 任 的 ) 2 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 之 日 ( 基 金 成 立 时 即 担 任 基 金 经 理 ) 或 公 司 作 出 聘 任 决 定 之 日 ( 基 金 成 立 后 担 任 基 金 经 理 ); 离 任 日 期 指 公 司 作 出 解 聘 决 定 之 日 3 证 券 从 业 年 限 按 其 从 事 证 券 投 资 研 究 等 业 务 的 年 限 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 无 违 法 违 规 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 相 关 制 度 等 规 定, 从 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 环 节 严 格 把 关, 确 保 各 投 资 组 合 之 间 得 到 公 平 对 待, 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 公 司 监 察 稽 核 部 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 差 异 进 行 统 计, 从 不 同 的 角 度 分 析 差 异 的 来 源 考 察 是 否 存 在 非 公 平 的 因 素 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 未 发 现 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 始 终 坚 持 价 值 投 资 的 风 格, 重 点 配 置 大 盘 蓝 筹 板 块 为 了 弥 补 小 市 值 板 块 配 置 较 低 的 缺 陷, 本 基 金 加 大 了 低 风 险 或 无 风 险 套 利 策 略 的 实 施, 并 获 得 了 较 好 的 超 额 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 2.22%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -1.87% 第 5 页 共 12 页
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 二 季 度 宏 观 经 济 表 现 较 好 地 体 现 了 一 季 度 财 政 与 货 币 政 策 的 实 施 效 果 权 威 人 士 的 讲 话 预 示, 虽 然 中 国 经 济 未 来 也 差 不 到 哪 里 去, 但 L 的 经 济 走 势 会 维 持 较 长 时 间 经 济 转 型 和 结 构 调 整 不 会 一 蹴 而 就, 需 要 做 好 长 期 的 思 想 和 实 践 准 备 二 季 度 A 股 市 场 呈 现 上 下 7% 左 右 的 箱 体 震 荡 走 势, 各 类 指 数 表 现 趋 同 只 是 时 间 先 后 略 有 差 异 银 行 保 险 食 品 饮 料 为 代 表 的 价 值 蓝 筹 表 现 稳 定, 不 仅 波 动 较 小 而 且 均 有 一 定 的 正 收 益 价 值 蓝 筹 多 次 在 关 键 时 刻 起 到 稳 定 市 场 的 作 用 市 场 稳 定 反 而 助 长 了 市 场 的 投 机 炒 作 氛 围 二 季 度 最 吸 引 市 场 眼 球 的 涨 幅 依 然 在 中 小 市 值 板 块 中 只 是 热 点 更 加 集 中 在 新 能 源 区 块 链 物 联 网 等 市 场 主 体 但 毋 庸 置 疑 的 是 A 股 中 的 中 小 市 值 板 块 泡 沫 大, 投 机 炒 作 成 分 高 许 多 上 市 公 司 的 大 小 非 似 乎 已 经 看 清 的 未 来 估 值 水 平 大 幅 回 归 的 的 结 局 一 边 在 鼓 吹 公 司 价 值, 一 边 又 急 吼 吼 大 规 模 减 持 的 情 况 是 层 出 不 穷 IPO 的 数 量 和 规 模 虽 然 不 大, 但 累 积 效 应 总 会 体 现 A 股 市 场 抑 制 内 幕 交 易 和 估 值 泡 沫 的 水 总 有 一 天 会 变 成 沸 水, 大 多 数 现 在 还 沉 浸 其 中, 乐 此 不 疲 的 青 蛙 是 跳 不 出 来 的 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 361,464,629.08 91.19 其 中 : 股 票 361,464,629.08 91.19 2 固 定 收 益 投 资 20,229,349.50 5.10 其 中 : 债 券 20,229,349.50 5.10 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 7,800,000.00 1.97 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4,327,680.78 1.09 7 其 他 资 产 2,574,382.89 0.65 8 合 计 396,396,042.25 100.00 第 6 页 共 12 页
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 228,295.60 0.06 B 采 矿 业 13,884,515.26 3.64 C 制 造 业 101,557,245.85 26.65 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 16,456,348.23 4.32 E 建 筑 业 13,291,447.57 3.49 F 批 发 和 零 售 业 9,172,187.85 2.41 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 7,358,384.60 1.93 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 17,971,654.19 4.72 J 金 融 业 130,562,905.43 34.26 K 房 地 产 业 24,142,718.61 6.34 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 4,555,860.00 1.20 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,192,960.00 0.31 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 3,092,369.85 0.81 S 综 合 - - 合 计 343,466,893.04 90.14 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 3,055,360.00 0.80 C 制 造 业 8,140,065.14 2.14 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 4,089,345.00 1.07 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2,712,965.90 0.71 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - 第 7 页 共 12 页
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 17,997,736.04 4.72 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 787,000 25,215,480.00 6.62 2 600036 招 商 银 行 717,996 12,564,930.00 3.30 3 600016 民 生 银 行 1,350,700 12,061,751.00 3.17 4 601166 兴 业 银 行 670,000 10,210,800.00 2.68 5 300085 银 之 杰 300,000 8,970,000.00 2.35 6 600690 青 岛 海 尔 977,138 8,676,985.44 2.28 7 001979 招 商 蛇 口 577,771 8,233,236.75 2.16 8 600519 贵 州 茅 台 25,700 7,502,344.00 1.97 9 000895 双 汇 发 展 337,700 7,051,176.00 1.85 10 601169 北 京 银 行 677,720 7,027,956.40 1.84 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002792 通 宇 通 讯 76,068 4,548,866.40 1.19 2 600297 广 汇 汽 车 469,500 4,089,345.00 1.07 3 002791 坚 朗 五 金 58,800 3,161,676.00 0.83 4 300508 维 宏 股 份 10,383 2,642,473.50 0.69 5 601699 潞 安 环 能 237,000 1,549,980.00 0.41 第 8 页 共 12 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 20,158,000.00 5.29 其 中 : 政 策 性 金 融 债 20,158,000.00 5.29 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 71,349.50 0.02 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 20,229,349.50 5.31 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 140302 14 进 出 02 100,000 10,175,000.00 2.67 2 160209 16 国 开 09 100,000 9,983,000.00 2.62 3 110032 三 一 转 债 370 39,349.50 0.01 4 127003 海 印 转 债 320 32,000.00 0.01 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 股 指 期 货 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 第 9 页 共 12 页
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 国 债 期 货 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 国 债 期 货 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 并 且 未 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 48,734.13 2 应 收 证 券 清 算 款 2,152,461.43 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 283,404.77 5 应 收 申 购 款 89,782.56 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,574,382.89 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 第 10 页 共 12 页
5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002792 通 宇 通 讯 4,548,866.40 1.19 新 股 锁 定 2 002791 坚 朗 五 金 3,161,676.00 0.83 新 股 锁 定 3 300508 维 宏 股 份 2,642,473.50 0.69 新 股 锁 定 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 310,215,226.59 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 16,838,268.39 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 22,800,800.14 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 304,252,694.84 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 资 转 换 转 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 转 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 0.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 0.00 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 0.00 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 0.00 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 0.00 注 : 买 入 / 申 购 总 份 额 含 红 利 再 投 资 转 换 转 入 份 额, 卖 出 / 赎 回 总 份 额 含 转 换 转 出 份 额 第 11 页 共 12 页
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 对 本 基 金 进 行 交 易 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 本 基 金 设 立 的 文 件 2 兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 3 兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 托 管 协 议 4 兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 更 新 招 募 说 明 书 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 6 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 原 件 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 站 (http://www.xyfunds.com.cn) 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 19 日 第 12 页 共 12 页