国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日 第 1 页 共 16 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 场 内 简 称 国 泰 医 药 基 金 主 代 码 160219 交 易 代 码 160219 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2013 年 8 月 29 日 8,685,318,483.05 份 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 投 资 策 略 1 股 票 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 的 调 整 但 因 2
特 殊 情 况 ( 如 成 份 股 长 期 停 牌 成 份 股 发 生 变 更 成 份 股 权 重 由 于 自 由 流 通 量 发 生 变 化 成 份 股 公 司 行 为 市 场 流 动 性 不 足 等 ) 导 致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整 时, 基 金 管 理 人 将 在 拟 替 代 成 份 股 内 选 取 替 代 成 份 股 进 行 替 代 投 资, 并 对 投 资 组 合 进 行 优 化, 尽 量 降 低 跟 踪 误 差 2 债 券 投 资 策 略 基 于 流 动 性 管 理 的 需 要, 本 基 金 可 以 投 资 于 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 央 行 票 据 和 金 融 债, 债 券 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资 产 流 动 性 并 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 3 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 业 绩 比 较 基 准 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 虽 为 股 票 型 指 数 基 金, 但 由 于 采 取 了 基 金 份 额 分 级 的 结 构 设 计, 不 同 的 基 金 份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 国 泰 医 药 医 药 A 医 药 B 160219 150130 150131 3
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1,681,168,633.05 份 3,502,074,925.00 份 3,502,074,925.00 份 风 险 收 益 特 征 国 泰 医 药 份 额 医 药 A 份 额 的 医 药 B 份 额 采 为 普 通 的 股 票 风 险 与 预 期 收 用 了 杠 杆 式 的 型 指 数 基 金, 具 益 较 低 结 构, 风 险 和 预 有 较 高 风 险 较 期 收 益 有 所 放 高 预 期 收 益 的 大, 将 高 于 普 通 特 征, 其 风 险 和 的 股 票 型 基 金 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 4 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 11,146,670.77 2. 本 期 利 润 46,154,427.42 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0053 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 6,684,505,514.26 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.7696 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 (2) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 4
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 业 绩 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 净 值 增 长 基 准 收 益 率 标 准 差 基 准 收 益 1-3 2-4 率 1 率 标 准 差 2 率 3 4 0.59% 1.31% 0.72% 1.32% -0.13% -0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2013 年 8 月 29 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 : 本 基 金 的 合 同 生 效 日 为 2013 年 8 月 29 日 本 基 金 在 三 个 月 建 仓 期 结 束 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 5
4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 梁 杏 邱 晓 华 职 务 本 基 金 的 基 金 经 理 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 的 基 金 经 理 本 基 金 的 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 2016-06- 08 2015-04- 07 证 券 从 业 年 限 - 9 年 2016-06-0 8 15 年 说 明 学 士 2007 年 7 月 至 2011 年 6 月 在 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 高 级 区 域 经 理 2011 年 7 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 产 品 品 牌 经 理 研 究 员 基 金 经 理 助 理 2016 年 6 月 起 任 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 硕 士 研 究 生 曾 任 职 于 新 华 通 讯 社 北 京 首 都 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 银 河 证 券 2007 年 4 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 行 业 研 究 员 基 金 经 理 助 理 2011 年 4 月 至 2014 年 6 月 任 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2011 年 6 月 至 2016 年 6 月 任 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2013 年 8 月 至 2015 年 1 月 15 日 兼 任 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2014 年 5 月 起 兼 任 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2014 年 11 月 至 2015 年 12 月 兼 任 国 泰 大 宗 商 品 配 置 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理 ;2015 年 1 月 16 日 起 兼 任 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 国 6
泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金 经 理 ;2015 年 4 月 起 兼 任 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 的 基 金 经 理 ;2015 年 4 月 至 2016 年 6 月 兼 任 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2015 年 12 月 起 兼 任 国 泰 新 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2016 年 3 月 起 兼 任 国 泰 民 福 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 2016 年 4 月 起 兼 任 国 泰 事 件 驱 动 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 生 效 之 日, 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 严 格 遵 守 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 最 大 限 度 保 护 投 资 人 合 法 权 益 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 法 合 规, 未 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 未 发 生 内 幕 交 易 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规 行 为, 信 息 披 露 及 时 准 确 完 整, 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 基 金 资 产 投 资 组 合 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 公 平 对 待, 基 金 管 理 小 组 保 持 独 立 运 作, 并 通 过 科 学 决 策 规 范 运 作 精 心 管 理 和 健 全 内 控 体 系, 有 效 保 障 投 资 人 的 合 法 权 益 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 7
本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 相 关 规 定, 通 过 严 格 的 内 部 风 险 控 制 制 度 和 流 程, 对 各 环 节 的 投 资 风 险 和 管 理 风 险 进 行 有 效 控 制, 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易, 确 保 公 平 对 待 所 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 大 额 同 日 反 向 交 易 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度 大 盘 呈 现 震 荡 整 理 态 势, 沪 深 300 指 数 二 季 度 下 跌 1.99%, 医 药 行 业 在 经 历 了 二 季 度 的 震 荡 整 理 后 小 幅 上 涨, 表 现 略 好 于 大 盘, 国 证 医 药 指 数 二 季 度 累 计 上 涨 0.73%, 国 泰 国 证 医 药 母 基 金 二 季 度 净 值 表 现 上 涨 0.59%, 较 好 地 实 现 了 对 标 的 指 数 的 紧 密 跟 踪 医 药 指 数 大 多 数 情 况 下 表 现 强 于 大 盘 指 数, 本 季 度 表 现 持 平, 主 要 与 医 药 行 业 增 速 有 所 放 缓 医 改 正 逐 渐 步 入 深 水 区 市 场 风 险 偏 好 下 降 等 因 素 有 较 大 关 系 医 药 B 二 季 度 净 值 增 长 率 为 -0.91%, 价 格 下 跌 0.40%, 医 药 A 净 值 增 长 率 为 1.35%, 价 格 涨 幅 为 1.96% 二 季 度 信 用 债 违 约 事 件 频 发, 带 动 债 券 收 益 率 大 幅 上 行, 同 时 分 级 基 金 整 体 溢 价 数 量 增 多, 分 级 A 市 场 规 模 快 速 扩 大, 供 给 压 力 结 合 债 市 风 险 导 致 分 级 A 在 4 月 份 出 现 震 荡 回 调 伴 随 权 威 人 士 讲 话 后, 政 策 刺 激 力 度 减 弱, 一 季 度 有 所 好 转 的 各 项 经 济 指 标 再 度 下 滑, 制 造 业 和 民 间 投 资 降 至 历 史 新 低, 工 业 投 资 M2 等 指 标 进 一 步 放 缓, 一 季 度 信 贷 刺 激 经 济 复 苏 的 逻 辑 被 证 伪 CPI 伴 随 食 品 价 格 回 落 至 2.0 以 下, 通 胀 压 力 有 所 缓 解 在 配 置 压 力 下, 债 市 再 度 走 牛, 分 级 A 随 之 在 季 末 出 现 大 幅 上 涨 作 为 行 业 指 数 分 级 基 金, 本 基 金 旨 在 为 不 同 风 险 偏 好 的 投 资 者 提 供 不 同 风 险 收 益 特 征 的 投 资 工 具, 医 药 B 二 季 度 日 均 交 易 量 约 为 1.28 亿 元, 医 药 A 二 季 度 日 均 交 易 量 约 为 2500 万 元, 为 投 资 者 在 医 药 行 业 投 资 领 域 提 供 了 规 模 和 流 动 性 俱 佳 的 工 具 本 报 告 期 内, 我 们 根 据 对 市 场 行 情 日 常 申 赎 情 况 和 成 分 股 停 复 牌 8
的 分 析 判 断, 对 股 票 仓 位 及 头 寸 进 行 了 合 理 安 排, 将 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 水 平, 尽 量 为 投 资 者 提 供 更 精 准 的 投 资 工 具 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 在 2016 年 第 二 季 度 的 净 值 增 长 率 为 0.59%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.72% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 医 药 制 作 业 2015 年 实 现 营 业 收 入 2.55 万 亿 元, 同 比 增 长 9.1%, 较 2014 年 12.94% 的 增 速 有 轻 微 下 滑 ; 利 润 总 额 2600 亿 元, 同 比 增 长 12.9%, 同 比 有 微 幅 提 升 ; 今 年 3 4 月 份 医 药 行 业 增 速 连 续 达 到 10% 以 上, 利 润 增 速 15% 以 上 营 收 增 速 下 滑 主 要 受 药 品 招 标 降 价 和 控 费 影 响, 利 润 增 速 上 升 则 主 要 因 为 原 材 料 价 格 下 调, 使 得 医 药 行 业 整 体 盈 利 能 力 有 所 改 善 4 月 初 的 国 务 院 常 务 会 议 确 定 了 深 化 医 改 的 六 大 重 点, 力 度 空 前, 对 医 药 行 业 是 整 体 利 好 未 来 在 政 策 支 持 和 创 新 驱 动 下, 我 们 认 为 虽 然 传 统 医 药 制 造 业 表 现 可 能 会 相 对 稳 定, 但 是 化 学 药 生 物 制 品 医 疗 服 务 化 学 制 剂 等 细 分 行 业 则 有 可 能 带 来 不 错 表 现 三 季 度 我 们 继 续 看 好 医 药 行 业 的 未 来 强 于 大 盘 投 资 者 可 根 据 自 己 的 风 险 承 受 能 力 和 投 资 偏 好, 利 用 好 国 泰 国 证 医 药 行 业 指 数 分 级 基 金 的 三 类 份 额, 积 极 把 握 医 药 行 业 的 投 资 机 会 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 6,307,464,620.66 94.22 其 中 : 股 票 6,307,464,620.66 94.22 2 固 定 收 益 投 资 - - 9
其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 385,231,008.61 5.75 7 其 他 各 项 资 产 1,815,873.30 0.03 8 合 计 6,694,511,502.57 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 191,361.36 0.00 B 采 矿 业 122,722.12 0.00 C 制 造 业 31,910,035.78 0.48 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 976,598.29 0.01 F 批 发 和 零 售 业 332,278.66 0.00 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 317,357.40 0.00 J 金 融 业 805,330.89 0.01 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 136,807.85 0.00 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - 10
O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 283,129.76 0.00 Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 291,042.57 0.00 S 综 合 - - 合 计 35,366,664.68 0.53 5.2.2 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 5,892,986,976.83 88.16 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 49,593,084.67 0.74 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 291,826,645.08 4.37 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 37,691,249.40 0.56 合 计 6,272,097,955.98 93.83 5.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 11
票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 1 600276 恒 瑞 医 药 2 600518 康 美 药 业 3 000423 东 阿 阿 胶 4 000538 云 南 白 药 5 600535 天 士 力 6 002252 上 海 莱 士 7 600196 复 星 医 药 8 300003 乐 普 医 疗 9 600867 通 化 东 宝 10 002007 华 兰 生 物 10,385,9 67 23,054,7 40 4,262,58 3 3,357,24 7 4,631,88 2 4,374,60 4 8,358,99 7 8,298,44 6 7,247,88 9 4,249,50 6 416,581,136.3 7 350,201,500.6 0 225,192,259.8 9 215,870,982.1 0 165,636,100.3 2 164,835,078.7 2 158,988,122.9 4 151,363,655.0 4 149,958,823.4 1 133,434,488.4 0 (%) 6.23 5.24 3.37 3.23 2.48 2.47 2.38 2.26 2.24 2.00 5.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 600201 生 物 股 份 989,859 27,052,846.47 0.40 2 002797 第 一 创 业 19,929 805,330.89 0.01 3 601611 中 国 核 建 37,059 775,274.28 0.01 4 300474 景 嘉 微 2,467 372,196.29 0.01 5 603528 多 伦 科 技 3,112 304,944.88 0.00 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 12
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 法 律 法 规 对 于 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 策 略 另 有 规 定 的, 本 基 金 将 按 法 律 法 规 的 规 定 执 行 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 13
根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 况 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 590,343.91 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 70,044.52 5 应 收 申 购 款 1,155,484.87 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,815,873.30 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.11.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 占 基 金 资 产 流 通 受 限 的 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) 情 况 说 明 ( 元 ) 1 601611 中 国 核 建 775,274.28 0.01 临 时 停 牌 14
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 国 泰 医 药 医 药 A 医 药 B 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,848,926,904.97 3,482,515,519.00 3,482,515,519.0 0 401,539,668.59 - - 530,179,128.51 - - 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -39,118,812.00 19,559,406.00 19,559,406.00 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,681,168,633.05 3,502,074,925.00 3,502,074,925.0 0 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 12,250,010.39 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 12,250,010.39 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 0.14 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 15
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 3 关 于 核 准 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 4 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 5 法 律 法 规 要 求 备 查 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 本 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 点 上 海 市 虹 口 区 公 平 路 18 号 8 号 楼 嘉 昱 大 厦 16 层 -19 层 8.3 查 阅 方 式 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 ; 部 分 备 查 文 件 可 在 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站 上 查 阅 客 户 服 务 中 心 电 话 :(021)31089000,400-888-8688 客 户 投 诉 电 话 :(021)31089000 公 司 网 址 :http://www.gtfund.com 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日 16