证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 27 日

1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 40 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 基 金 主 代 码 001796 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 11 月 26 日 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 472,354,660.60 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 : 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 A 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 : 001796 002158 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1,495,706.25 份 470,858,954.35 份 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配 置, 充 分 挖 掘 各 大 类 资 产 投 资 机 会, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 中 长 期 稳 健 增 值 投 资 策 略 在 股 票 投 资 中, 本 基 金 主 要 采 用 自 下 而 上 的 策 略, 精 选 出 具 有 持 续 竞 争 优 势 且 估 值 有 吸 引 力 的 股 票, 精 心 科 学 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 辅 以 严 格 的 投 资 组 合 风 险 控 制, 以 获 得 当 期 的 较 高 投 资 收 益 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 *50%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 *50% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 高 收 益 风 险 特 征 的 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 姓 名 李 鹏 洪 渊 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 021-28932888 010-66105799 电 子 邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客 户 服 务 电 话 400-888-9918 95588 传 真 021-28932998 010-66105798 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 www.99fund.com 第 3 页 共 40 页

基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 层 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 基 金 级 别 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 A 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 C 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -9,503.05-887,558.19 本 期 利 润 34,738.39 5,575,970.77 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0192 0.0048 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2.00% 1.70% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.0038-0.0077 期 末 基 金 资 产 净 值 1,529,237.78 479,524,340.87 期 末 基 金 份 额 净 值 1.022 1.018 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 一 个 月 过 去 三 个 月 过 去 六 个 月 份 额 净 值 增 长 率 1 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 A 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 第 4 页 共 40 页 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 0.89% 0.15% -0.07% 0.50% 0.96% -0.35% 0.99% 0.15% -1.25% 0.51% 2.24% -0.36% 2.00% 0.17% -7.84% 0.92% 9.84% -0.75% 过 去 一 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 过 去 三 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 过 去 五 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 2.20% 0.16% -7.72% 0.92% 9.92% -0.76% 阶 段 过 去 一 个 月 过 去 三 个 月 过 去 六 个 月 份 额 净 值 增 长 率 1 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 C 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 0.89% 0.17% -0.07% 0.50% 0.96% -0.33% 0.89% 0.17% -1.25% 0.51% 2.14% -0.34% 1.70% 0.18% -7.84% 0.92% 9.54% -0.74% 过 去 一 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 过 去 三 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 过 去 五 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 1.80% 0.16% -7.72% 0.92% 9.52% -0.76% 注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 11 月 26 日, 至 本 报 告 期 末 未 满 1 年 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 5 页 共 40 页

第 6 页 共 40 页 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要

注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 11 月 26 日, 截 至 本 报 告 期 末, 基 金 成 立 未 满 1 年 ; 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (2015 年 11 月 26 日 ) 起 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4 管 理 人 报 告 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 由 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 东 航 金 控 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立, 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 (2005)5 号 文 批 准, 于 2005 年 2 月 3 日 正 式 成 立, 注 册 资 本 金 为 11762.2978 万 元 人 民 币 截 止 到 2016 年 6 月 30 日, 公 司 管 理 证 券 投 资 基 金 规 模 约 2857 亿 元, 有 效 客 户 数 约 1200 万 户, 资 产 管 理 规 模 在 行 业 内 名 列 前 茅 公 司 管 理 63 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 形 成 了 覆 盖 高 中 低 各 类 风 险 收 益 特 征, 较 为 完 善 有 效 的 产 品 线, 包 括 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 均 衡 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 成 长 焦 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 上 证 综 合 指 第 7 页 共 40 页

数 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 策 略 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 民 营 活 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 香 港 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 社 会 责 任 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 证 券 投 资 基 金 (LOF) 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 汇 添 富 6 月 红 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 逆 向 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 30 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 60 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 优 选 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 消 费 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 实 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 美 丽 30 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 高 息 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 证 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 沪 深 300 安 中 动 态 策 略 指 数 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 移 动 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 环 保 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 外 延 增 长 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 基 金 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 汇 添 富 医 疗 服 务 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 国 企 创 新 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 新 兴 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 达 欣 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 中 证 精 准 医 疗 主 题 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 汇 添 富 盈 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 盈 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 多 策 略 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 曾 刚 汇 添 富 多 元 收 2015 年 11 月 26-15 年 日 国 籍 : 中 国 学 历 : 中 国 科 技 大 学 学 士, 清 华 大 学 MBA 第 8 页 共 40 页

益 可 转 换 债 券 实 业 债 债 券 双 利 增 强 债 券 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 汇 添 富 6 月 红 定 期 开 放 债 券 基 金 汇 添 富 盈 安 保 本 基 金 的 基 金 经 理, 固 定 收 益 投 资 副 总 监 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 2011 年 11 月 加 入 汇 添 富 基 金 任 固 定 收 益 投 资 副 总 监 2012 年 5 月 9 日 至 2014 年 1 月 21 日 任 汇 添 富 理 财 30 天 基 金 的 基 金 经 理,2012 年 6 月 12 日 至 2014 年 1 月 21 日 任 汇 添 富 理 财 60 天 基 金 的 基 金 经 理,2012 年 9 月 18 日 至 今 任 汇 添 富 多 元 收 益 基 金 的 基 金 经 理,2012 年 10 月 18 日 至 2014 年 9 月 17 日 任 汇 添 富 理 财 28 天 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 1 月 24 日 至 2015 年 3 月 31 日 任 汇 添 富 理 财 21 天 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 2 月 7 日 至 今 任 汇 添 富 可 转 换 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 5 月 29 日 至 2015 年 3 月 31 日 任 汇 添 富 理 财 7 天 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 6 月 14 日 至 今 任 汇 添 富 实 业 债 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 9 月 12 至 2015 年 3 月 31 日 任 汇 添 富 现 金 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 12 月 3 日 至 今 任 汇 添 富 双 利 增 强 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 11 月 26 日 至 今 任 汇 添 富 安 鑫 智 选 基 金 的 基 金 经 理, 2016 年 2 月 17 日 至 今 任 汇 添 富 6 月 红 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 3 月 16 日 至 今 任 汇 添 富 稳 健 添 利 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 4 月 19 日 至 今 任 汇 添 富 盈 安 保 本 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 第 9 页 共 40 页

4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资 市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 交 易 次 数 为 1 次, 由 于 组 合 投 资 策 略 导 致 经 检 查 和 分 析 未 发 现 异 常 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 上 半 年, 经 济 形 势 辗 转 徘 徊, 年 初 面 临 较 多 的 质 疑, 对 经 济 增 速 的 目 标 担 心 较 多, 而 货 币 信 贷 方 面 显 著 放 量, 房 地 产 政 策 放 宽, 社 会 融 资 高 增 长, 正 面 引 导 是 政 策 主 流, 从 数 据 上 看,1-3 月 生 产 投 资 止 跌 企 稳, 甚 至 有 反 弹 迹 象, 进 出 口 也 显 著 收 窄, 通 胀 略 有 抬 升,PPI 逐 步 迈 向 转 正, 经 济 预 期 一 度 较 为 乐 观, 但 一 季 度 偏 高 的 信 贷 和 融 资 数 据 一 方 面 难 以 持 续, 另 一 方 面 其 推 动 经 济 的 边 际 效 应 明 显 下 降 5 月 初, 权 威 人 士 讲 话 指 出 中 国 经 济 累 积 的 困 难 不 少, 靠 货 币 政 策 过 第 10 页 共 40 页

度 扩 张 不 具 有 持 续 性, 仍 需 重 点 推 进 供 给 侧 改 革, 优 化 产 业 结 构, 经 济 可 能 较 长 阶 段 处 于 L 型, 经 过 短 期 的 讨 论 之 后, 市 场 逐 步 形 成 共 识, 投 资 增 速 略 微 回 落, 生 产 和 消 费 数 据 持 平,M2 增 速 逐 月 下 行 与 此 同 时, 信 用 风 险 事 件 显 著 增 多, 风 险 类 型 多 元 化, 针 对 系 统 性 和 区 域 性 金 融 风 险 的 监 管 明 显 趋 严 国 际 政 治 经 济 环 境 充 斥 着 各 种 变 数, 黑 天 鹅 事 件 频 出, 资 本 市 场 风 险 偏 好 一 度 下 降 反 映 到 债 券 市 场, 一 季 度 延 续 上 涨 趋 势,4 月 份 显 著 下 跌, 基 本 抹 去 一 季 度 升 幅 ; 在 权 威 人 士 讲 话 之 后, 市 场 选 择 了 方 向, 同 时 也 因 为 资 本 市 场 风 险 偏 好 下 降, 刚 性 配 置 非 常 旺 盛, 债 市 在 5-6 月 份 显 著 上 行 上 半 年 中 债 总 财 富 指 数 上 涨 1.3% 而 国 内 股 市 在 1 月 上 旬 的 熔 断 冲 击 之 后, 信 心 难 以 积 聚, 企 业 盈 利 偏 弱, 去 产 能 调 结 构 等 构 成 短 期 利 空, 因 而 增 量 资 金 不 多, 热 点 集 中 在 有 限 的 主 题 和 板 块 ; 进 入 二 季 度 后,A 股 以 横 盘 整 理 为 主, 热 点 持 续 时 间 总 体 上 都 不 算 长, 存 量 资 金 博 弈 的 特 点 非 常 鲜 明 ; 从 指 数 表 现 看, 上 半 年 上 证 指 数 下 跌 17.2%, 可 转 债 继 续 挤 压 估 值, 中 证 转 债 下 跌 11.9% 本 组 合 上 半 年 净 值 上 涨 2%, 新 股 收 益 有 一 定 贡 献, 上 半 年 权 益 适 时 进 行 了 波 段 操 作, 对 仓 位 进 行 了 有 效 的 短 期 调 整, 同 时 个 股 有 一 定 超 额 收 益 ; 上 半 年 债 券 久 期 偏 低, 后 续 债 市 稳 定 后 略 有 加 仓 ; 可 转 债 以 平 衡 型 转 债 为 主, 上 半 年 有 正 贡 献 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2016 年 上 半 年 本 基 金 A 级 净 值 的 收 益 率 为 2.00%,C 级 净 值 的 收 益 率 为 1.70%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 率 为 -7.84% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 相 比 于 传 统 的 分 析 框 架, 影 响 债 市 的 基 础 数 据 方 面 没 有 显 著 变 化, 信 息 已 被 充 分 认 知, 对 市 场 的 影 响 较 小, 但 在 资 本 市 场 风 险 偏 好 下 降 刚 性 配 置 力 量 强 大 一 级 市 场 供 不 应 求 的 格 局 下, 收 益 率 整 体 大 幅 下 行, 各 类 型 债 券 收 益 率 的 绝 对 水 平 接 近 近 年 的 低 位, 信 用 利 差 也 回 到 了 年 初 的 极 端 水 平 对 三 季 度 的 国 内 经 济, 我 们 总 体 上 觉 得 没 有 大 的 变 化, 但 由 于 天 气 原 因 的 推 动, 物 价 指 数 存 在 8 9 月 份 见 底 回 升 的 可 能,GDP 等 数 据 也 同 样 指 向 后 续 的 回 暖, 我 们 认 为 三 季 度 债 市 整 体 上 负 面 因 素 偏 少 债 券 刚 性 配 置 压 力 仍 大, 前 半 程 利 率 债 仍 有 收 益 率 下 行 的 空 间, 但 信 用 债 下 行 的 性 价 比 不 高, 容 易 受 到 事 件 性 的 冲 击 而 收 益 率 回 升 目 前, 超 过 一 半 的 卖 方 策 略 分 析 师 对 于 7 8 月 份 的 吃 饭 行 情 认 可 度 较 高, 主 要 是 基 于 负 面 因 素 显 著 减 少,G20 会 议 之 前 存 在 稳 定 市 场 的 需 求, 但 今 年 以 来 主 题 博 弈 性 的 波 段 已 经 多 次 上 演, 我 们 对 三 季 度 的 上 行 幅 度 看 得 不 太 高, 仍 需 及 时 兑 现 可 转 债 二 季 度 继 续 挤 压 估 值, 目 前 位 置 我 第 11 页 共 40 页

们 认 为 已 处 于 中 线 水 平, 在 股 性 和 债 性 两 方 面 都 存 在 可 能 的 个 券 行 情, 可 以 逐 步 积 极 给 予 关 注 预 期 下 半 年 融 资 额 度 较 大 的 个 股 将 增 加, 有 利 于 扩 大 新 股 收 益 本 基 金 将 努 力 在 相 对 较 低 风 险 的 前 提 下, 做 好 大 类 资 产 配 置, 从 中 期 把 握 转 换 时 机, 精 选 投 资 品 种, 保 持 组 合 灵 活 性 合 理 地 承 担 有 价 值 的 风 险, 力 争 为 持 有 创 造 持 续 稳 定 优 良 的 投 资 业 绩 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 颁 布 的 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 企 业 会 计 准 则 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 与 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 等 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 本 基 金 管 理 人 同 本 基 金 托 管 人 一 同 进 行, 基 金 份 额 净 值 由 本 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后, 经 本 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 本 基 金 管 理 人 对 外 公 布 报 告 期 内, 公 司 制 定 了 证 券 投 资 基 金 的 估 值 政 策 和 程 序, 并 由 投 资 研 究 部 固 定 收 益 部 基 金 营 运 部 和 稽 核 监 察 部 人 员 组 成 了 估 值 委 员 会, 负 责 研 究 指 导 基 金 估 值 业 务 估 值 委 员 会 成 员 具 有 丰 富 的 证 券 基 金 行 业 从 业 经 验, 能 够 胜 任 估 值 决 策 工 作, 且 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 基 金 经 理 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务, 但 可 以 参 加 估 值 小 组 会 议, 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有 关 议 案 但 仅 享 有 一 票 表 决 权, 从 而 将 其 影 响 程 度 进 行 适 当 限 制, 保 证 基 金 估 值 的 公 平 合 理, 保 持 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 分 别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 第 12 页 共 40 页

5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 在 汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 3,330,592.26 45,749,953.59 结 算 备 付 金 2,496,295.23 18,699,991.62 存 出 保 证 金 228,701.38 11,603.71 交 易 性 金 融 资 产 475,265,243.99 1,306,943,870.63 其 中 : 股 票 投 资 35,065,894.80 107,770,550.80 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 440,199,349.19 1,199,173,319.83 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 654,600,250.00 应 收 证 券 清 算 款 3,000,000.00 770,144,525.20 应 收 利 息 6,954,729.97 7,239,126.99 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 - - 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 第 13 页 共 40 页

资 产 总 计 491,275,562.83 2,803,389,321.74 负 债 和 所 有 者 权 益 负 债 : 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 9,000,000.00 - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 2,010.83 6,997.50 应 付 管 理 人 报 酬 422,170.62 2,049,357.05 应 付 托 管 费 93,815.70 455,412.68 应 付 销 售 服 务 费 187,098.01 910,093.10 应 付 交 易 费 用 204,576.18 368,334.31 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 616.67 - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 311,696.17 200,001.24 负 债 合 计 10,221,984.18 3,990,195.88 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 472,354,660.60 2,795,648,150.36 未 分 配 利 润 8,698,918.05 3,750,975.50 所 有 者 权 益 合 计 481,053,578.65 2,799,399,125.86 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 491,275,562.83 2,803,389,321.74 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 总 额 472,354,660.60 份 其 中 A 类 基 金 份 额 总 额 1,495,706.25 份, 份 额 净 值 1.022 元 C 类 基 金 份 额 470,858,954.35 份, 份 额 净 值 1.018 元 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 一 收 入 16,174,578.65 1. 利 息 收 入 14,535,684.78 其 中 : 存 款 利 息 收 入 503,927.11 债 券 利 息 收 入 12,962,723.36 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1,069,034.31 其 他 利 息 收 入 - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -4,871,359.68 第 14 页 共 40 页

其 中 : 股 票 投 资 收 益 -11,683,078.15 基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 6,524,778.47 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - 贵 金 属 投 资 收 益 - 衍 生 工 具 收 益 - 股 利 收 益 286,940.00 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 6,507,770.40 - 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 - 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 2,483.15 列 ) 减 : 二 费 用 10,563,869.49 1. 管 理 人 报 酬 5,421,443.97 2. 托 管 费 1,204,765.31 3. 销 售 服 务 费 2,405,884.42 4. 交 易 费 用 592,159.83 5. 利 息 支 出 812,879.87 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 812,879.87 6. 其 他 费 用 126,736.09 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 5,610,709.16 号 填 列 ) 注 : 由 于 本 基 金 于 2015 年 11 月 26 日 成 立, 无 比 较 式 上 年 度 可 比 期 间, 因 此 利 润 表 只 列 示 本 期 数 据, 特 此 说 明 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 2,795,648,150.36 3,750,975.50 2,799,399,125.86-5,610,709.16 5,610,709.16-2,323,293,489.76-662,766.61-2,323,956,256.37 第 15 页 共 40 页

列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 100,778,427.79-193,306.72 100,585,121.07 2. 基 金 赎 回 款 -2,424,071,917.55-469,459.89-2,424,541,377.44 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) - - - 472,354,660.60 8,698,918.05 481,053,578.65 注 : 由 于 本 基 金 于 2015 年 11 月 26 日 成 立, 无 比 较 式 的 上 年 度 可 比 期 间, 因 此 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 只 列 示 本 期 数 据, 特 此 说 明 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 张 晖 张 晖 韩 从 慧 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2015]1883 号 文 关 于 核 予 汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 的 核 准, 由 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 向 社 会 公 开 发 行 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2015) 验 字 第 60466941_B39 号 验 资 报 告 后, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2015 年 11 月 26 日 正 式 生 效 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 2,406,107,218.70 元, 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 99,151.98 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 2,406,206,370.68 元, 折 合 2,406,206,370.68 份 基 金 份 额 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 注 册 登 记 机 构 均 为 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 含 中 小 板 创 业 板 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 ( 包 括 国 债 央 行 票 据 金 融 债 券 地 方 政 府 债 券 政 府 支 持 债 券 企 业 债 券 公 司 债 券 中 期 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 证 券 公 司 发 行 的 短 期 公 司 债 券 次 级 债 券 中 小 企 业 私 募 债 券 可 转 换 债 券 及 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 债 券 或 票 据 ) 货 币 市 场 工 具 股 指 期 货 股 票 期 权 权 证 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ), 但 需 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 本 基 金 的 投 资 目 标 第 16 页 共 40 页

为 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配 置, 充 分 挖 掘 各 大 类 资 产 投 资 机 会, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 中 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 300 指 数 收 益 率 *50%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 *50% 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 改 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 6.4.4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 6.4.4.1 会 计 年 度 本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度, 即 每 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 6.4.4.2 记 账 本 位 币 本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 除 有 特 别 说 明 外, 均 以 人 民 币 元 为 单 位 表 示 6.4.4.3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 ( 或 负 债 ), 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 ( 或 资 产 ) 或 权 益 工 具 的 合 同 (1) 金 融 资 产 分 类 本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 第 17 页 共 40 页

融 资 产 及 贷 款 和 应 收 款 项 ; 本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票 投 资 和 债 券 投 资 本 基 金 目 前 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项, 包 括 银 行 存 款 结 算 备 付 金 存 出 保 证 金 和 各 类 应 收 款 项 等 (2) 金 融 负 债 分 类 本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 本 基 金 目 前 持 有 的 金 融 负 债 均 划 分 为 其 他 金 融 负 债, 主 要 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款 项 等 6.4.4.4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 初 始 确 认 本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 应 收 款 项 及 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 后 续 计 量 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 在 持 有 该 类 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 应 当 确 认 为 当 期 收 益 每 日, 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ; 应 收 款 项 及 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 其 摊 销 或 减 值 产 生 的 利 得 或 损 失, 均 计 入 当 期 损 益 终 止 确 认 当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止, 或 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的 终 止 确 认 条 件 的, 金 融 资 产 将 终 止 确 认, 即 从 本 基 金 账 户 和 资 产 负 债 表 内 予 以 转 销 ; 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ; 处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时, 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 金 融 资 产 转 移 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 放 弃 了 对 该 金 融 资 第 18 页 共 40 页

产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 其 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 6.4.4.5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 公 允 价 值, 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中, 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 本 基 金 以 公 允 价 值 计 量 相 关 资 产 或 负 债, 假 定 出 售 资 产 或 者 转 移 负 债 的 有 序 交 易 在 相 关 资 产 或 负 债 的 主 要 市 场 进 行 ; 不 存 在 主 要 市 场 的, 本 基 金 假 定 该 交 易 在 相 关 资 产 或 负 债 的 最 有 利 市 场 进 行 主 要 市 场 ( 或 最 有 利 市 场 ) 是 本 基 金 在 计 量 日 能 够 进 入 的 交 易 市 场 本 基 金 采 用 市 场 参 与 者 在 对 该 资 产 或 负 债 定 价 时 为 实 现 其 经 济 利 益 最 大 化 所 使 用 的 假 设 在 财 务 报 表 中 以 公 允 价 值 计 量 或 披 露 的 资 产 和 负 债, 根 据 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 最 低 层 次 输 入 值, 确 定 所 属 的 公 允 价 值 层 次 : 第 一 层 次 输 入 值, 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ; 第 二 层 次 输 入 值, 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ; 第 三 层 次 输 入 值, 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 每 个 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 对 在 财 务 报 表 中 确 认 的 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 进 行 重 新 评 估, 以 确 定 是 否 在 公 允 价 值 计 量 层 次 之 间 发 生 转 换 本 基 金 持 有 的 金 融 工 具 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 : (1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 市 价 作 为 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 市 价, 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 按 最 近 交 易 市 价 确 定 公 允 价 值 ; 如 估 值 日 无 市 价, 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件, 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价, 确 定 公 允 价 值 (2) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同, 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术, 确 定 公 允 价 值 本 基 金 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术, 优 先 使 用 相 关 可 观 察 输 入 值, 只 有 在 可 观 察 输 入 值 无 法 取 得 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下, 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 (3) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 估 值 原 则 仍 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后, 按 最 能 适 当 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 ; (4) 如 有 新 增 事 项, 按 国 家 最 新 规 定 估 值 6.4.4.6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 当 本 基 金 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 : 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利, 且 该 种 法 定 权 利 是 当 前 可 执 行 的 ; 计 划 以 净 额 结 算, 或 同 第 19 页 共 40 页

时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 6.4.4.7 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 6.4.4.8 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利 得 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在 损 益 平 准 金 科 目 中 核 算, 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 6.4.4.9 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 (1) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 若 提 前 支 取 定 期 存 款, 按 协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入, 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失, 列 入 利 息 收 入 减 项, 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ; (2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认, 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ; (3) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额, 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认, 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ; (4) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入, 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异 较 小 时, 也 可 以 用 合 同 利 率 ), 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ; (5) 股 票 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认, 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ; (6) 债 券 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认, 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ; (7) 衍 生 工 具 收 益 /( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认, 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ; (8) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认, 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ; 第 20 页 共 40 页

(9) 公 允 价 值 变 动 收 益 /( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ; (10) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方, 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量 的 时 候 确 认 6.4.4.10 费 用 的 确 认 和 计 量 (1) 基 金 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.90% 年 费 率 计 提 ; (2) 基 金 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.20% 年 费 率 计 提 ; (3) 基 金 销 售 服 务 费 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费,C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.40%; (4) 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出, 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异 较 小 时, 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ; (5) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 实 际 支 出 金 额, 列 入 当 期 基 金 费 用 如 果 影 响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的, 则 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 6.4.4.11 基 金 的 收 益 分 配 政 策 (1) 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; (2) 基 金 收 益 分 配 后 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值, 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 该 类 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; (3) 同 一 类 别 内 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; (4) 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 第 21 页 共 40 页

6.4.6 税 项 1 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 3 调 整 为 1 ; 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调 整 由 出 让 方 按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税, 受 让 方 不 再 征 收, 税 率 不 变 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2 营 业 税 增 值 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]36 号 文 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 的 规 定, 经 国 务 院 批 准, 自 2016 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点, 金 融 业 纳 入 试 点 范 围, 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ; 国 债 地 方 政 府 债 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]46 号 文 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 的 规 定, 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]70 号 文 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 的 规 定, 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 3 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ; 第 22 页 共 40 页

根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 4 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 储 蓄 存 款 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]132 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101 号 文 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 内 未 发 生 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 第 23 页 共 40 页

东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 东 航 金 控 有 限 责 任 公 司 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 汇 添 富 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 上 海 汇 添 富 公 益 基 金 会 汇 添 富 资 本 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司 与 基 金 管 理 人 同 一 批 关 键 管 理 人 员 基 金 管 理 人 施 加 重 大 影 响 的 联 营 企 业 注 :1 经 本 公 司 2016 年 第 二 次 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 复 核 准, 本 公 司 的 股 东 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 已 变 更 为 上 海 上 报 资 产 管 理 有 限 公 司 本 公 司 已 于 2016 年 8 月 13 日 就 上 述 股 东 变 更 事 项 进 行 公 告 2 以 上 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.8.1.1 股 票 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 117,080,844.14 32.54% - - 6.4.8.1.2 债 券 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 25,709,205.03 15.69% - - 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 第 24 页 共 40 页

东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 6.4.8.1.4 权 证 交 易 回 购 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 回 购 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 458,200,000.00 4.29% - - 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 名 称 东 方 证 券 股 份 有 限 当 期 佣 金 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期 末 应 付 佣 金 余 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 107,700.38 32.52% 77,158.11 38.06% 公 司 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 上 海 证 券 交 易 所 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 5,421,443.97 - - - 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.90% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 :H=E 0.90%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 第 25 页 共 40 页

项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 1,204,765.31 - 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.20% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.20% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 6.4.8.2.3 销 售 服 务 费 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 A 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 C 单 位 : 人 民 币 元 合 计 - 2,404,106.23 2,404,106.23 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 - 1,778.19 1,778.19 合 计 - 2,405,884.42 2,405,884.42 注 : 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费,C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.40% 本 基 金 C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 的 0.40% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.40% 当 年 天 数 H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费 E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值 销 售 服 务 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 第 26 页 共 40 页

6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 本 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 债 券 ( 含 回 购 ) 的 交 易 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 未 投 资 本 基 金 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 3,330,592.26 277,862.94 - - 注 : 除 上 表 列 示 的 金 额 外, 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司,2016 年 度 上 半 年 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 222,642.51 元,2016 年 6 月 30 日 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 2,496,295.23 元 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 关 联 方 名 称 中 国 工 商 银 行 证 券 代 码 071602001.IB 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 证 券 名 称 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 方 式 公 开 发 行 金 额 单 位 : 人 民 币 元 基 金 在 承 销 期 内 买 入 数 量 ( 单 位 : 份 ) 总 金 额 1,300,000 129,968,800.00 6.4.9 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 第 27 页 共 40 页 金 额 单 位 : 人 民 币 元

6.4.10.1.1 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 证 券 成 功 可 流 流 通 受 代 码 名 称 认 购 日 通 日 限 类 型 2016 年 玲 珑 2016 年 6 新 股 流 通 601966 7 月 6 轮 胎 月 24 日 受 限 日 2016 年 科 大 2016 年 6 新 股 流 通 300520 7 月 8 国 创 月 30 日 受 限 日 认 购 期 末 估 价 格 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 期 末 估 备 注 成 本 总 额 值 总 额 12.98 12.98 4,865 63,147.70 63,147.70-10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30-002805 2016 年 丰 元 2016 年 6 新 股 流 通 7 月 7 股 份 月 29 日 受 限 日 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80-6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 股 票 停 牌 停 牌 代 码 名 称 日 期 原 因 2016 年 重 大 中 国 601611 6 月 30 事 项 核 建 日 停 牌 期 末 估 值 单 价 20.92 复 牌 复 牌 期 末 数 量 ( 股 ) 日 期 开 盘 单 价 成 本 总 额 2016 年 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 估 值 备 注 总 额 7 月 1 23.01 1,411 4,896.17 29,518.12 - 日 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 质 押 的 债 券 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 质 押 的 债 券 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 第 28 页 共 40 页

1 权 益 投 资 35,065,894.80 7.14 其 中 : 股 票 35,065,894.80 7.14 2 固 定 收 益 投 资 440,199,349.19 89.60 其 中 : 债 券 440,199,349.19 89.60 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,826,887.49 1.19 7 其 他 各 项 资 产 10,183,431.35 2.07 8 合 计 491,275,562.83 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 25,981,101.32 5.40 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 2,738,174.98 0.57 F 批 发 和 零 售 业 3,238,000.00 0.67 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 70,492.40 0.01 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 3,038,126.10 0.63 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - 第 29 页 共 40 页

Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 35,065,894.80 7.29 7.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600161 天 坛 生 物 200,000 5,558,000.00 1.16 2 600172 黄 河 旋 风 300,000 5,529,000.00 1.15 3 600867 通 化 东 宝 240,000 4,965,600.00 1.03 4 002224 三 力 士 200,000 4,630,000.00 0.96 5 000967 盈 峰 环 境 200,000 4,438,000.00 0.92 6 002441 众 业 达 200,000 3,238,000.00 0.67 7 300384 三 联 虹 普 60,000 3,018,000.00 0.63 8 002659 中 泰 桥 梁 149,981 2,708,656.86 0.56 9 300516 久 之 洋 1,473 258,025.41 0.05 10 601127 小 康 股 份 8,249 196,903.63 0.04 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 www.99fund.com 网 站 的 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600161 天 坛 生 物 8,050,356.53 0.29 2 600172 黄 河 旋 风 8,050,189.11 0.29 3 000541 佛 山 照 明 6,824,114.42 0.24 4 600867 通 化 东 宝 6,736,881.09 0.24 第 30 页 共 40 页

5 000333 美 的 集 团 6,629,801.00 0.24 6 601918 *ST 新 集 6,625,930.97 0.24 7 600865 百 大 集 团 6,551,954.76 0.23 8 002241 歌 尔 股 份 5,833,964.70 0.21 9 002224 三 力 士 5,331,829.25 0.19 10 002214 大 立 科 技 5,326,379.52 0.19 11 002245 澳 洋 顺 昌 5,298,580.60 0.19 12 600028 中 国 石 化 4,890,000.00 0.17 13 600720 祁 连 山 4,647,509.00 0.17 14 600835 上 海 机 电 4,635,415.04 0.17 15 603077 和 邦 生 物 4,498,658.00 0.16 16 002510 天 汽 模 4,372,519.17 0.16 17 000967 盈 峰 环 境 4,012,062.54 0.14 18 002179 中 航 光 电 3,973,463.06 0.14 19 600587 新 华 医 疗 3,954,668.46 0.14 20 600059 古 越 龙 山 3,713,459.98 0.13 注 : 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 填 列, 不 考 虑 相 关 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 第 31 页 共 40 页 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002510 天 汽 模 15,643,942.74 0.56 2 000625 长 安 汽 车 13,826,993.70 0.49 3 000538 云 南 白 药 8,932,596.10 0.32 4 000776 广 发 证 券 7,225,424.62 0.26 5 601918 *ST 新 集 6,880,159.85 0.25 6 000333 美 的 集 团 6,859,257.00 0.25 7 600865 百 大 集 团 6,806,611.00 0.24 8 000541 佛 山 照 明 6,604,855.50 0.24 9 002245 澳 洋 顺 昌 6,515,444.29 0.23 10 603939 益 丰 药 房 6,310,271.25 0.23 11 002214 大 立 科 技 5,696,449.80 0.20 12 002241 歌 尔 股 份 5,528,660.00 0.20 13 000910 大 亚 科 技 5,506,222.12 0.20 14 601688 华 泰 证 券 5,305,898.00 0.19 15 002142 宁 波 银 行 5,227,668.00 0.19

16 600028 中 国 石 化 4,750,000.00 0.17 17 600240 华 业 资 本 4,665,461.00 0.17 18 600720 祁 连 山 4,522,468.91 0.16 19 601998 中 信 银 行 4,488,000.00 0.16 20 600835 上 海 机 电 4,434,331.67 0.16 注 : 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 149,030,923.54 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 211,957,932.81 注 : 本 项 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 65,999,399.40 13.72 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 50,010,000.00 10.40 其 中 : 政 策 性 金 融 债 50,010,000.00 10.40 4 企 业 债 券 236,499,228.07 49.16 5 企 业 短 期 融 资 券 30,138,000.00 6.26 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 57,552,721.72 11.96 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 440,199,349.19 91.51 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150419 15 农 发 19 500,000 50,010,000.00 10.40 2 019518 15 国 债 18 460,060 46,001,399.40 9.56 3 136139 16 国 美 01 450,000 44,694,000.00 9.29 4 127350 15 浙 滨 债 400,000 40,920,000.00 8.51 5 136078 15 禹 洲 01 400,000 40,780,000.00 8.48 第 32 页 共 40 页

7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 期 末 未 持 有 股 指 期 货 投 资 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 投 资 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 持 仓 7.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 7.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 第 33 页 共 40 页

序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 228,701.38 2 应 收 证 券 清 算 款 3,000,000.00 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 6,954,729.97 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 10,183,431.35 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 的 情 况 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 级 别 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 A 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 C 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 份 额 机 构 投 资 者 占 总 份 额 比 例 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 93 16,082.86 - - 1,495,706.25 100.00% 193 2,439,683.70 469,946,809.89 99.81% 912,144.46 0.19% 合 计 286 1,651,589.72 469,946,809.89 99.49% 2,407,850.71 0.51% 第 34 页 共 40 页

8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 A 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 汇 添 富 安 持 有 本 基 金 鑫 智 选 混 合 C 合 计 占 基 金 总 份 额 比 例 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 A 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 C 合 计 0 0 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 A 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 C 合 计 0 0 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 项 目 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 11 月 26 日 ) 基 金 单 位 : 份 汇 添 富 安 鑫 智 选 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 A 混 合 C 2,160,380.36 2,404,045,990.32 份 额 总 额 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,140,182.16 2,793,507,968.20 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 201,824.28 100,576,603.51 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 846,300.19 2,423,225,617.36 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" - - 填 列 ) 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,495,706.25 470,858,954.35 第 35 页 共 40 页

注 : 其 中 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10 重 大 事 件 揭 示 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 基 金 管 理 人 2016 年 1 月 14 日 公 告, 陈 晓 翔 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理, 由 劳 杰 男 先 生 单 独 管 理 该 基 金 2 汇 添 富 中 证 精 准 医 疗 主 题 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 于 2016 年 1 月 21 日 正 式 生 效, 吴 振 翔 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 3 汇 添 富 盈 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2016 年 3 月 11 日 正 式 生 效, 何 旻 先 生 和 李 怀 定 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 4 基 金 管 理 人 2016 年 3 月 12 日 公 告, 增 聘 马 翔 先 生 担 任 汇 添 富 民 营 活 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理, 同 时, 朱 晓 亮 先 生 不 再 担 任 该 基 金 的 基 金 经 理 5 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2016 年 3 月 16 日 正 式 生 效, 曾 刚 先 生 和 李 怀 定 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 6 基 金 管 理 人 2016 年 4 月 2 日 公 告, 陈 灿 辉 先 生 不 再 担 任 副 总 经 理 7 基 金 管 理 人 2016 年 4 月 9 日 公 告, 增 聘 胡 昕 炜 先 生 担 任 汇 添 富 消 费 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理, 同 时, 朱 晓 亮 先 生 不 再 担 任 该 基 金 的 基 金 经 理 8 汇 添 富 盈 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2016 年 4 月 19 日 正 式 生 效, 曾 刚 先 生 和 吴 江 宏 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 9 汇 添 富 多 策 略 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2016 年 6 月 3 日 正 式 生 效, 赵 鹏 飞 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 10 基 金 管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公 告, 增 聘 徐 寅 喆 女 士 担 任 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理, 同 时, 汤 丛 珊 女 士 不 再 担 任 该 基 金 的 基 金 经 理 11 基 金 管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公 告, 增 聘 蒋 文 玲 女 士 担 任 汇 添 富 实 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理, 与 曾 刚 先 生 共 同 管 理 该 基 金 12 基 金 管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公 告, 增 聘 蒋 文 玲 女 士 担 任 汇 添 富 理 财 60 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理, 同 时, 汤 丛 珊 女 士 不 再 担 任 该 基 金 的 基 金 经 理 第 36 页 共 40 页

13 基 金 管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公 告, 增 聘 蒋 文 玲 女 士 担 任 汇 添 富 理 财 30 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理, 同 时, 汤 丛 珊 女 士 不 再 担 任 该 基 金 的 基 金 经 理 14 基 金 管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公 告, 增 聘 蒋 文 玲 女 士 担 任 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理, 同 时, 汤 丛 珊 女 士 不 再 担 任 该 基 金 的 基 金 经 理 15 基 金 管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公 告, 增 聘 蒋 文 玲 女 士 担 任 汇 添 富 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理, 同 时, 汤 丛 珊 女 士 不 再 担 任 该 基 金 的 基 金 经 理 16 本 报 告 期, 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内, 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化, 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 针 对 中 国 证 监 会 出 具 的 责 令 改 正 措 施, 以 及 对 相 关 负 责 人 的 警 示, 公 司 高 度 重 视, 逐 一 落 实 各 项 整 改 要 求, 针 对 性 的 制 定 实 施 整 改 措 施, 进 一 步 提 升 了 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 的 能 力 目 前 公 司 已 完 成 相 关 整 改 工 作 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 成 交 金 额 股 票 交 易 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 东 方 证 券 2 117,080,844.14 32.54% 107,700.38 32.52% - 银 河 证 券 1 45,881,601.42 12.75% 42,729.34 12.90% - 国 泰 君 安 1 35,499,168.15 9.87% 32,350.32 9.77% - 备 注 第 37 页 共 40 页

联 合 证 券 1 30,434,834.49 8.46% 28,344.03 8.56% - 国 金 证 券 2 26,635,658.13 7.40% 24,281.44 7.33% - 信 达 证 券 1 22,312,802.09 6.20% 20,333.40 6.14% - 中 金 公 司 2 20,514,922.65 5.70% 18,748.76 5.66% - 国 信 证 券 2 12,336,105.93 3.43% 11,328.28 3.42% - 中 信 建 投 1 11,914,845.71 3.31% 11,096.41 3.35% - 齐 鲁 证 券 1 11,088,587.10 3.08% 10,105.10 3.05% - 东 吴 证 券 1 10,024,740.60 2.79% 9,336.02 2.82% - 瑞 银 证 券 2 8,621,961.63 2.40% 7,861.60 2.37% - 海 通 证 券 1 4,488,000.00 1.25% 4,179.69 1.26% - 长 城 证 券 2 2,746,488.72 0.76% 2,557.75 0.77% - 中 信 证 券 2 203,894.63 0.06% 185.82 0.06% - 平 安 证 券 1 - - - - - 申 银 万 国 1 - - - - - 国 海 证 券 2 - - - - - 广 发 证 券 1 - - - - - 华 西 证 券 1 - - - - - 恒 泰 证 券 2 - - - - - 兴 业 证 券 1 - - - - - 中 银 国 际 1 - - - - - 民 族 证 券 2 - - - - - 江 海 证 券 1 - - - - - 联 讯 证 券 1 - - - - - 中 投 证 券 1 - - - - - 长 江 证 券 1 - - - - - 东 北 证 券 2 - - - - - 注 : 此 处 的 佣 金 指 通 过 单 一 券 商 的 交 易 单 元 进 行 股 票 权 证 等 交 易 而 合 计 支 付 该 券 商 的 佣 金 合 计, 不 单 指 股 票 交 易 佣 金 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 券 商 名 称 成 交 金 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 东 方 证 券 25,709,205.03 15.69% 458,200,000.00 4.29% - - 第 38 页 共 40 页

银 河 证 券 83,100,249.20 50.73% 4,111,100,000.00 38.51% - - 国 泰 君 安 646,550.00 0.39% - - - - 联 合 证 券 4,012,847.70 2.45% 331,000,000.00 3.10% - - 国 金 证 券 8,899,493.14 5.43% 300,000,000.00 2.81% - - 信 达 证 券 - - - - - - 中 金 公 司 73,892.00 0.05% 60,000,000.00 0.56% - - 国 信 证 券 - - 48,000,000.00 0.45% - - 中 信 建 投 21,446,554.97 13.09% 2,187,000,000.00 20.49% - - 齐 鲁 证 券 - - - - - - 东 吴 证 券 - - 268,000,000.00 2.51% - - 瑞 银 证 券 - - 160,000,000.00 1.50% - - 海 通 证 券 10,007,863.01 6.11% 960,000,000.00 8.99% - - 长 城 证 券 - - 504,800,000.00 4.73% - - 中 信 证 券 - - - - - - 平 安 证 券 - - - - - - 申 银 万 国 - - - - - - 国 海 证 券 - - - - - - 广 发 证 券 - - - - - - 华 西 证 券 - - - - - - 恒 泰 证 券 - - - - - - 兴 业 证 券 - - - - - - 中 银 国 际 - - - - - - 民 族 证 券 - - - - - - 江 海 证 券 - - - - - - 联 讯 证 券 - - - - - - 中 投 证 券 - - 108,000,000.00 1.01% - - 长 江 证 券 8,495,191.78 5.19% 694,700,000.00 6.51% - - 东 北 证 券 1,426,504.00 0.87% 485,100,000.00 4.54% - - 注 :1 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 : (1) 基 金 交 易 交 易 单 元 选 择 和 成 交 量 的 分 配 工 作 由 投 资 研 究 部 统 一 负 责 组 织 协 调 和 监 督 (2) 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比 例 (3) 投 资 研 究 部 根 据 评 分 的 结 果 决 定 本 月 的 交 易 单 元 分 配 比 例 其 标 准 是 按 照 上 个 月 券 商 评 分 决 定 本 月 的 交 易 单 元 拟 分 配 比 例, 并 在 综 合 考 察 年 度 券 商 的 综 合 排 名 及 累 计 的 交 易 分 配 量 的 基 础 上 进 行 调 整, 使 得 总 的 交 易 量 的 分 配 符 合 综 合 排 名, 同 时 每 个 交 易 单 元 的 分 配 量 不 超 过 总 成 交 量 的 第 39 页 共 40 页