1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带

永 赢 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 19 日 第 1 页 共 12 页

1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 永 赢 量 化 灵 活 配 置 混 合 发 起 式 基 金 主 代 码 001754 交 易 代 码 001754 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 9 月 1 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 97,115,391.01 份 本 基 金 通 过 灵 活 应 用 多 种 量 化 策 略, 在 充 分 控 制 基 金 财 产 风 险 和 保 证 基 金 财 产 流 动 性 的 基 础 上, 追 求 超 越 投 资 目 标 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报, 力 争 实 现 基 金 财 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 采 用 多 因 子 选 股 策 略 为 主, 辅 以 事 件 驱 动 以 及 宏 观 择 时 等 其 他 量 化 策 略, 力 争 实 现 稳 定 的 绝 对 回 报 1 多 因 子 选 股 策 略 投 资 策 略 该 策 略 以 对 中 国 股 票 市 场 较 长 期 的 回 测 研 究 为 基 础, 运 用 量 化 多 因 子 模 型 框 架, 结 合 定 性 指 标 和 定 量 指 标, 综 合 考 虑 上 市 公 司 基 本 经 营 状 况 和 市 场 对 股 票 的 反 应 第 2 页 共 12 页

两 大 因 素, 通 过 计 算 市 场 上 所 有 股 票 的 管 理 质 量 价 值 成 长 变 化 市 场 情 绪 以 及 行 业 特 殊 因 素 等 量 化 因 子, 将 计 算 结 果 组 合 成 alpha 模 型, 同 时 结 合 风 险 模 型 构 建 股 票 现 货 组 合 基 金 经 理 根 据 市 场 状 况 及 变 化 对 各 类 信 息 的 重 要 性 做 出 具 有 一 定 前 瞻 性 的 判 断, 适 时 调 整 各 因 子 类 别 的 具 体 组 成 及 权 重 (1) 基 本 面 因 子 管 理 质 量 : 利 用 计 算 横 截 面 多 种 比 率 来 判 断 上 市 公 司 的 报 表 质 量 以 及 管 理 能 力, 例 如 衡 量 报 表 质 量 的 应 收 应 付 因 子, 衡 量 管 理 能 力 的 周 转 率 偿 债 能 力 ROA 和 ROE 等 因 子 ; 成 长 变 化 : 通 过 计 算 时 间 序 列 上 各 种 比 率 的 变 化 来 衡 量 公 司 基 本 面 的 成 长 性 ; 价 值 : 判 断 公 司 的 股 票 价 格 相 对 于 它 的 内 在 价 值 是 否 合 理 由 于 内 在 价 值 无 法 直 接 计 算, 我 们 通 过 计 算 全 市 场 所 有 公 司 的 利 润 销 售 量 总 资 产 等 多 种 指 标 来 综 合 间 接 反 映 公 司 的 内 在 价 值 (2) 市 场 因 子 市 场 情 绪 : 从 技 术 面 的 动 量 反 转 枢 轴 突 破 等 指 标 来 衡 量 投 资 者 情 绪 ; 分 析 师 预 测 : 通 过 扫 描 市 场 上 分 析 师 观 点 的 变 化 来 预 测 市 场 反 应 2 事 件 驱 动 策 略 该 策 略 通 过 对 某 些 公 司 事 件 和 市 场 事 件 的 研 究, 分 析 事 件 对 股 价 造 成 波 动 的 方 向, 以 赚 取 超 额 收 益 此 外, 该 策 略 还 利 用 市 场 上 存 在 的 金 融 产 品 定 价 非 有 效 性, 实 现 套 利 收 益 3 宏 观 择 时 策 略 该 策 略 通 过 计 算 和 跟 踪 多 种 宏 观 经 济 变 量 和 市 场 变 量, 运 用 计 量 经 济 学 方 法 对 未 来 大 盘 走 势 进 行 预 测 4 其 他 投 资 策 略 (1) 债 券 投 资 策 略 出 于 对 流 动 性 有 效 利 用 基 金 财 产 的 考 虑, 本 基 金 适 第 3 页 共 12 页

业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 时 对 债 券 进 行 投 资 通 过 深 入 分 析 宏 观 经 济 数 据 货 币 政 策 和 利 率 变 化 趋 势 等 因 素, 制 定 久 期 控 制 下 的 投 资 策 略, 构 造 能 够 提 供 稳 定 收 益 的 债 券 和 货 币 市 场 工 具 组 合 (2) 金 融 衍 生 工 具 投 资 策 略 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 权 证 股 票 指 数 期 货 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理, 以 控 制 投 资 组 合 风 险 提 高 投 资 效 率, 从 而 更 好 地 实 现 本 基 金 的 投 资 目 标 95%* 沪 深 300 指 数 收 益 率 +5%* 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,563,999.08 2. 本 期 利 润 1,578,282.64 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0153 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 89,935,331.47 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.926 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 第 4 页 共 12 页

业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 13 24 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 1.49% 1.10% 1.88% 0.96% 0.39% 0.14% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20150901 20151020 20151130 20160108 20160225 20160406 20160518 20160630 永 赢 量 化 灵 活 配 置 混 合 发 起 式 基 金 基 准 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 姓 名 职 务 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 基 金 经 2015 年 9 月 1 张 大 木 15 理 日 第 5 页 共 12 页 说 明 硕 士,15 年 金 融 行 业 投 资 研 究 经 验, 曾 任 美 国 沃 顿 商 学 院 高 级 数 据 分 析 师 ; 巴 克 莱 全 球 投 资 公 司 (BGI) 投 资 分 析 员 ; 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 兼 量 化 分 析 师 现 任 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 总

经 理 助 理 兼 量 化 投 资 总 监 注 :1 任 职 时 间 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日 起 即 任 职, 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 建 立 有 纪 律 规 范 化 的 投 资 研 究 和 决 策 流 程 交 易 流 程, 以 及 强 化 事 后 监 控 分 析 来 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 本 基 金 管 理 人 规 定 了 严 格 的 投 资 权 限 管 理 制 度 投 资 备 选 库 管 理 制 度 和 集 中 交 易 制 度 等, 并 重 视 交 易 执 行 环 节 的 公 平 交 易 措 施, 以 " 时 间 优 先 价 格 优 先 " 作 为 执 行 指 令 的 基 本 原 则, 通 过 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块, 以 尽 可 能 确 保 公 平 对 待 各 投 资 组 合 本 报 告 期 内, 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度,A 股 市 场 整 体 维 持 震 荡 走 势, 市 场 投 资 者 情 绪 有 所 恢 复, 期 间 个 股 热 点 较 为 活 跃 在 此 背 景 下, 采 用 量 化 选 股 策 略 的 产 品 表 现 良 好 在 本 季 度, 本 基 金 遵 循 稳 健 原 则, 灵 活 配 置 基 金 资 产, 通 过 量 化 选 股 策 略 筛 选 出 的 股 票 组 合 表 现 优 异, 收 益 率 明 显 超 越 基 准 指 数, 体 现 了 本 基 金 投 资 策 略 的 有 效 性 未 来, 我 们 将 继 续 保 持 谨 慎, 灵 活 配 置 基 金 资 产, 在 进 一 步 有 效 控 制 产 品 风 险 的 前 提 下, 保 证 本 产 品 的 平 衡 运 行 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 1.49%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.88% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 第 6 页 共 12 页

本 报 告 期 内, 本 基 金 并 不 存 在 联 系 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 两 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 4.7 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2016 年, 中 国 经 济 将 迎 接 经 济 结 构 转 型 改 变 增 长 模 式 的 挑 战 美 联 储 加 息 将 吸 引 国 际 逐 利 资 本 从 新 兴 市 场 回 流 美 国, 新 兴 市 场 受 此 影 响 面 临 动 荡, 不 确 定 性 的 增 加 A 股 市 场 在 年 初 暴 跌 过 程 中 已 释 放 部 分 风 险, 未 来 较 大 概 率 将 维 持 区 间 震 荡 期 间, 严 格 控 制 投 资 风 险, 重 点 把 握 阶 段 性 及 结 构 性 机 会 将 是 较 好 的 选 择 在 此 背 景 下, 通 过 量 化 模 型 选 股 分 散 个 股 风 险, 动 态 捕 捉 市 场 机 会 的 量 化 灵 活 配 置 策 略 具 有 独 特 的 优 势 未 来, 我 们 将 在 严 格 控 制 本 基 金 投 资 风 险 的 前 提 下 审 慎 决 策, 灵 活 配 置 基 金 资 产, 力 争 本 基 金 的 稳 健 运 行 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 76,876,702.55 84.05 其 中 : 股 票 76,876,702.55 84.05 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 12,771,465.50 13.96 8 其 他 资 产 1,813,526.76 1.98 9 合 计 91,461,694.81 100.00 第 7 页 共 12 页

5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 537,630.00 0.60 B 采 矿 业 1,232,756.00 1.37 C 制 造 业 29,548,853.62 32.86 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 3,468,328.22 3.86 E 建 筑 业 3,235,330.00 3.60 F 批 发 和 零 售 业 3,742,128.00 4.16 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,951,500.00 3.28 H 住 宿 和 餐 饮 业 276,930.00 0.31 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 5,268,297.04 5.86 J 金 融 业 19,297,453.59 21.46 K 房 地 产 业 4,433,633.16 4.93 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 664,281.00 0.74 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 173,978.00 0.19 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 457,419.00 0.51 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 1,402,664.92 1.56 S 综 合 185,520.00 0.21 合 计 76,876,702.55 85.48 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 8 页 共 12 页

1 601998 中 信 银 行 682,400 3,869,208.00 4.30 2 601328 交 通 银 行 485,100 2,731,113.00 3.04 3 601211 国 泰 君 安 134,100 2,385,639.00 2.65 4 600816 安 信 信 托 134,400 2,267,328.00 2.52 5 601009 南 京 银 行 205,961 1,933,973.79 2.15 6 000563 陕 国 投 A 266,500 1,463,085.00 1.63 7 000166 申 万 宏 源 142,000 1,194,220.00 1.33 8 601318 中 国 平 安 36,800 1,179,072.00 1.31 9 601818 光 大 银 行 219,600 825,696.00 0.92 10 600369 西 南 证 券 102,300 742,698.00 0.83 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 IF1612 名 称 沪 深 300 股 指 期 货 1612 合 约 持 仓 量 ( 买 / 卖 ) 6 合 约 市 值 ( 元 ) 5,366,520.0 0 第 9 页 共 12 页 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 139,635.00 风 险 说 明

公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) 139,635.00 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 496,115.00 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 62,895.00 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 采 用 灵 活 配 置 策 略, 可 利 用 股 指 期 货 调 节 系 统 性 风 险 在 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 密 切 关 注 市 场 动 态, 针 对 当 前 股 指 期 货 基 差 贴 水 状 态 进 行 现 货 替 代 操 作, 优 化 资 金 利 用 效 率, 合 理 管 理 产 品 系 统 性 风 险, 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 :600369) 于 2016 年 6 月 23 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 ( 编 号 : 深 专 调 查 通 字 2016975 号 ), 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 履 行 职 责, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 决 定 对 公 司 立 案 调 查 本 基 金 投 资 该 公 司 是 根 据 量 化 模 型 打 分 系 统 作 出 的 决 策, 符 合 既 定 投 资 策 略 与 合 规 流 程 除 上 述 证 券 外, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 和 处 罚 的 情 况 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,446,635.25 2 应 收 证 券 清 算 款 317,968.66 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 7,447.49 5 应 收 申 购 款 6 其 他 应 收 款 第 10 页 共 12 页

7 待 摊 费 用 41,475.36 8 其 他 9 合 计 1,813,526.76 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 110,849,457.37 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 3,550,230.26 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 17,284,296.62 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 97,115,391.01 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,004,850.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,004,850.00 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 10.30 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的 情 况 项 目 8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 持 有 份 额 占 发 起 份 额 占 持 有 份 额 总 发 起 份 基 金 总 份 额 基 金 总 份 额 数 额 总 数 比 例 比 例 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 第 11 页 共 12 页

基 金 管 理 人 固 有 资 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 10,004,850. 00 10.30% 10,004,8 50.00 10.30% 基 金 经 理 等 人 员 基 金 管 理 人 股 东 988.73 0.00% 其 他 合 计 10,005,838. 73 10.30% 10,004,8 50.00 10.30% 自 合 同 生 效 之 日 起 不 少 于 三 年 9 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 10 备 查 文 件 目 录 10.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 核 准 永 赢 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2. 永 赢 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 永 赢 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 10.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 10.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 办 公 时 间 亲 临 上 述 存 放 地 点 免 费 查 阅, 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅, 查 询 网 址 :www.maxwealthfund.com. 如 有 疑 问, 可 以 向 本 基 金 管 理 人 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 客 户 服 务 电 话 :02151690111 第 12 页 共 12 页 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 十 九 日