嘉合货币市场基金

嘉 合 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 嘉 合 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 07 月 21 日 第 1 页 共 13 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 嘉 合 货 币 基 金 主 代 码 001232 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 05 月 06 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 7,252,394,667.74 份 在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 前 提 下, 投 资 目 标 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 将 通 过 对 宏 观 经 济 发 展 态 势 金 融 监 管 政 策 财 政 与 货 币 政 策 市 场 及 其 结 构 变 化 和 短 期 的 资 金 供 需 等 因 素 的 分 析, 形 成 对 市 场 短 投 资 策 略 期 利 率 走 势 的 判 断 在 以 上 分 析 的 基 础 上, 本 基 金 将 根 据 不 同 类 别 资 产 的 收 益 率 水 平, 结 合 各 类 资 产 的 流 动 性 特 征 和 风 险 特 征, 决 定 各 类 资 产 的 配 置 比 例 和 期 限 匹 配 情 况 业 绩 比 较 基 准 七 天 通 知 存 款 税 后 利 率 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 风 险 收 益 特 征 低 风 险 品 种 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 第 2 页 共 13 页

于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 嘉 合 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 嘉 合 货 币 A 嘉 合 货 币 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 001232 001233 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 23,277,580.79 份 7,229,117,086.95 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 04 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 ) 嘉 合 货 币 A 嘉 合 货 币 B 1. 本 期 已 实 现 收 益 131,815.59 108,323,324.31 2. 本 期 利 润 131,815.59 108,323,324.31 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 23,277,580.79 7,229,117,086.95 注 :1 本 基 金 无 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1 嘉 合 货 币 A 业 绩 比 业 绩 比 较 净 值 收 净 值 收 益 较 基 准 基 准 收 益 阶 段 益 率 标 13 24 率 1 收 益 率 率 标 准 差 准 差 2 3 4 过 去 三 个 月 0.6764% 0.0066% 0.3366% 0.0000% 0.3398% 0.0066% 注 :1 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 ; 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 嘉 合 货 币 B 第 3 页 共 13 页

阶 段 净 值 收 益 率 1 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 13 24 过 去 三 个 月 0.7363% 0.0066% 0.3366% 0.0000% 0.3997% 0.0066% 注 :1 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 ; 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 嘉 合 货 币 A 份 额 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 05 月 06 日 2016 年 06 月 30 日 ) 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 20150506 20150705 20150903 20151102 20160101 20160301 20160430 20160630 嘉 合 货 币 A 业 绩 比 较 基 准 注 :1 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 合 同 生 效 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 截 至 报 告 日 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 已 符 合 合 同 约 定 第 4 页 共 13 页

嘉 合 货 币 B 份 额 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 05 月 06 日 2016 年 06 月 30 日 ) 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 20150506 20150705 20150903 20151102 20160101 20160301 20160430 20160630 嘉 合 货 币 B 业 绩 比 较 基 准 注 :1 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 合 同 生 效 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 截 至 报 告 日 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 已 符 合 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 离 任 任 职 日 期 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 南 京 大 学 金 融 学 学 士, 美 国 市 立 纽 约 大 学 应 用 数 学 本 基 金 硕 士, 法 国 巴 黎 综 合 理 工 嘉 合 磐 学 院 金 融 数 学 硕 士,2011 石 混 合 年 进 入 法 国 巴 黎 银 行 薛 思 乔 型 证 券 2015 年 05 月 06 日 5 年 (BNP), 担 任 数 量 分 析 师, 投 资 基 先 后 在 香 港 和 新 加 坡 分 行 金 基 金 工 作, 负 责 固 定 收 益 以 及 经 理 股 票 等 各 类 衍 生 产 品 的 定 价 建 模 及 风 险 控 制 系 统 维 护,2013 年 转 入 法 国 巴 黎 第 5 页 共 13 页

本 基 金 嘉 合 磐 石 混 合 季 慧 娟 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 嘉 合 磐 石 混 合 于 启 明 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 嘉 合 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 银 行 上 海 分 行 资 金 部, 负 责 流 动 性 风 险 建 模 及 监 控, 于 2014 年 9 月 加 入 嘉 合 基 金 管 理 有 限 公 司 同 济 大 学 经 济 学 学 士, 上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 学 位, 曾 任 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 交 易 员, 德 邦 基 金 2015 年 07 月 08 日 8 年 管 理 有 限 公 司 债 券 交 易 员, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 交 易 员,2014 年 12 月 加 入 嘉 合 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 嘉 合 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 交 易 员 厦 门 大 学 金 融 工 程 学 士, 曾 任 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理, 在 宝 盈 工 作 期 间, 管 理 过 宝 盈 货 币 市 2016 年 01 月 22 日 8 年 场 证 券 投 资 基 金 和 宝 盈 祥 瑞 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基 金,2015 年 6 月 加 入 嘉 合 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 嘉 合 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 副 总 监 注 :1 此 处 的 " 离 任 日 期 " 为 公 告 确 定 的 解 聘 日 期 薛 思 乔 的 " 任 职 日 期 " 为 基 金 合 同 生 效 之 日, 季 慧 娟 和 于 启 明 的 " 任 职 日 期 " 为 公 告 确 定 的 聘 任 日 期 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 第 6 页 共 13 页

本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 确 保 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 得 到 公 平 对 待 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度, 实 体 经 济 虽 然 3 月 有 短 期 改 善, 但 4 5 月 份 的 各 项 宏 观 经 济 数 据 显 示 经 济 下 行 压 力 仍 然 较 大, 特 别 是 5 月 固 定 资 产 投 资 增 速 创 十 六 年 新 低, 其 中, 民 间 固 定 资 产 投 资 进 一 步 恶 化, 同 比 增 长 3.9%, 创 历 史 新 低, 显 示 出 中 国 经 济 内 生 动 力 不 足 在 此 期 间, 央 行 继 续 保 持 稳 健 的 货 币 政 策, 灵 活 运 用 公 开 市 场 操 作, 流 动 性 利 率 工 具 等 多 种 方 式 维 稳 资 金 面, 保 持 流 动 性 的 合 理 充 裕 在 央 行 呵 护 下, 资 金 面 平 稳 过 渡 二 季 度 的 债 券 市 场 走 势 颇 为 波 折,4 月, 由 于 经 济 基 本 面 短 期 改 善 通 胀 预 期 上 行 和 营 改 增 政 策 的 干 预, 债 券 走 势 偏 弱, 随 后 信 用 风 险 事 件 爆 发 引 发 流 动 性 风 险, 债 券 市 场 快 速 调 整,10 年 期 国 债 收 益 率 快 速 回 升 至 3.0%, 信 用 利 差 走 扩 随 着 五 月 权 威 人 士 讲 话 经 济 基 本 面 继 续 疲 软 以 及 铁 物 资 事 件 良 好 进 展, 债 市 重 回 稳 定 六 月 英 国 " 脱 欧 " 导 致 全 球 风 险 偏 好 下 降, 伴 随 着 资 金 重 回 宽 裕 和 PMI 走 弱, 债 券 收 益 率 大 幅 下 行, 收 复 失 地 本 基 金 报 告 期 内 仍 以 投 资 中 低 久 期 资 产 为 主, 保 持 组 合 较 低 的 平 均 剩 余 期 限 在 保 证 基 金 安 全 性 流 动 性 的 前 提 下, 择 优 参 与 债 券 投 资, 灵 活 把 握 市 场 波 段 操 作 机 会 考 虑 到 二 季 度 末 这 个 季 节 性 时 点 和 MPA 考 核 可 能 带 来 的 资 金 紧 张, 本 基 金 做 了 充 分 的 流 动 性 准 备, 从 而 较 大 的 提 高 了 基 金 抵 御 流 动 性 压 力 的 能 力, 同 时 把 握 住 了 资 金 利 率 阶 段 性 走 高 的 机 会 配 置 了 定 期 存 款 和 同 业 存 单 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内,A 类 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 0.6764%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.3366%;B 类 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 0.7363%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.3366% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 无 需 要 说 明 相 关 情 形 第 7 页 共 13 页

5 投 资 组 合 报 告 嘉 合 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 7,763,111,917.23 89.88 其 中 : 债 券 7,763,111,917.23 89.88 资 产 支 持 证 券 2 买 入 返 售 金 融 资 产 15,300,142.95 0.18 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 721,222,792.64 8.35 4 其 他 资 产 137,124,469.52 1.59 5 合 计 8,636,759,322.34 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 5.16 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 1,378,967,980.54 19.01 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 第 8 页 共 13 页

项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 84 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 84 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 28 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 22.73 19.01 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 10.90 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 25.34 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 0.70 4 90 天 ( 含 ) 180 天 52.49 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 6.59 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 118.04 19.01 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 569,931,610.98 7.86 其 中 : 政 策 性 金 融 债 569,931,610.98 7.86 第 9 页 共 13 页

4 企 业 债 券 90,914,851.82 1.25 5 企 业 短 期 融 资 券 3,933,485,301.80 54.24 6 中 期 票 据 190,059,774.50 2.62 7 同 业 存 单 2,978,720,378.13 41.07 8 其 他 9 合 计 7,763,111,917.23 107.04 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 50,556,650.10 0.70 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 占 基 金 资 产 净 摊 余 成 本 ( 元 ) ( 张 ) 值 比 例 (%) 1 160201 16 国 开 01 5,000,000 499,399,323.88 6.89 2 111592874 15 宁 波 银 行 CD140 3,000,000 298,310,732.66 4.11 3 111591674 15 厦 门 农 商 行 CD055 3,000,000 298,121,458.10 4.11 4 111620086 16 广 发 银 行 CD086 3,000,000 297,807,136.82 4.11 5 111609239 16 浦 发 CD239 3,000,000 297,800,169.88 4.11 6 111618173 16 华 夏 CD173 3,000,000 297,800,169.88 4.11 7 111620087 16 广 发 银 行 CD087 3,000,000 297,797,265.52 4.11 8 111609241 16 浦 发 CD241 3,000,000 297,789,927.35 4.11 9 111615132 16 民 生 CD132 3,000,000 297,789,927.35 4.11 10 111617136 16 光 大 CD136 3,000,000 297,789,927.35 4.11 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )0.5% 间 的 次 数 0 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.224% 第 10 页 共 13 页

报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0653% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.1152% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 基 金 计 价 方 法 说 明 2007 年 7 月 1 日 基 金 实 施 新 会 计 准 则 后, 本 基 金 所 持 有 的 债 券 ( 包 括 票 据 ) 采 用 摊 余 成 本 法 进 行 估 值, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 期 限 内 按 实 际 利 率 法 进 行 摊 销, 每 日 计 提 收 益 5.8.2 本 报 告 期 内 不 存 在 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 5.8.3 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.8.4 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 2 应 收 证 券 清 算 款 61,197,370.16 3 应 收 利 息 75,903,895.61 4 应 收 申 购 款 23,203.75 5 其 他 应 收 款 6 待 摊 费 用 7 其 他 8 合 计 137,124,469.52 5.8.5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 第 11 页 共 13 页

6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 嘉 合 货 币 A 嘉 合 货 币 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 14,849,155.15 14,495,371,188.68 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 36,991,375.77 12,174,656,022.50 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 28,562,950.13 19,440,910,124.23 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 23,277,580.79 7,229,117,086.95 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 持 有 本 基 金 份 额 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 本 报 告 期 无 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 一 中 国 证 监 会 准 予 嘉 合 货 币 市 场 基 金 募 集 注 册 的 文 件 二 嘉 合 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 三 嘉 合 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 四 法 律 意 见 书 五 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 六 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 七 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 办 公 场 所 9.3 查 阅 方 式 第 12 页 共 13 页

投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 文 件 复 印 件 投 资 者 也 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.haoamc.com) 进 行 查 阅 嘉 合 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 一 日 第 13 页 共 13 页