招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2013 年 第 3 季 度 报 告 2013 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2013 年 10 月 25 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2013 年 10 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2013 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 产 品 情 况 基 金 简 称 招 商 深 证 TMT50ETF 联 接 基 金 主 代 码 217019 交 易 代 码 217019 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 6 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 135,594,714.89 份 通 过 主 要 投 资 于 深 证 TMT50ETF, 密 切 跟 踪 标 的 指 数, 投 资 目 标 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 本 基 金 为 深 证 TMT50ETF 的 联 接 基 金, 主 要 通 过 投 资 于 深 证 TMT50ETF 以 求 达 到 投 资 目 标 本 基 金 对 业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 目 投 资 策 略 标 是 : 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 相 对 于 业 绩 比 较 基 准 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.3%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 深 证 TMT50 业 绩 比 较 基 准 指 数 收 益 率 95%+ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 第 1 页 共 12 页
风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 为 深 证 TMT50ETF 的 联 接 基 金, 属 于 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 投 资 品 种 ; 并 且 本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 指 数 基 金, 跟 踪 深 证 MT50 指 数, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 2.2 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 主 代 码 159909 基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式 (ETF) 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 6 月 27 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2011 年 9 月 1 日 基 金 管 理 人 名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 目 标 基 金 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 目 标 基 金 投 资 策 略 本 基 金 以 深 证 TMT50 指 数 为 标 的 指 数, 采 用 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 股 票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整, 但 在 特 殊 情 况 下, 本 基 金 可 以 选 择 其 他 证 券 或 证 券 组 合 对 标 的 指 数 中 的 股 票 进 行 适 当 替 代 目 标 基 金 业 绩 比 较 基 准 深 证 TMT50 指 数 目 标 基 金 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 投 资 品 种 ; 并 且 本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 指 数 基 金, 采 用 完 全 复 制 法 紧 密 跟 踪 深 证 TMT5 0 指 数, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 第 2 页 共 12 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2013 年 7 月 1 日 -2013 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 15,060,993.61 2. 本 期 利 润 39,155,566.03 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2288 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 157,879,458.12 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.164 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 率 标 准 差 准 收 益 率 标 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 22.66% 1.70% 22.06% 1.64% 0.60% 0.06% 注 : 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 = 深 证 TMT50 指 数 收 益 率 95%+ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5%, 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 根 据 基 金 合 同 第 十 三 部 分 ( 三 ) 投 资 范 围 的 规 定 : 本 基 金 主 要 投 资 于 目 标 ETF 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股, 其 中 投 资 于 目 标 ETF 的 比 例 不 少 于 基 金 资 产 净 值 的 90%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 本 基 金 还 可 少 量 投 资 于 一 级 市 场 新 发 股 票 ( 包 括 主 板 市 场 中 小 板 市 场 和 创 业 板 市 场 的 股 票 ) 债 券 权 证 货 币 市 场 工 具 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 该 部 分 资 产 的 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 于 2011 年 6 月 27 日 成 立, 自 基 金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 截 至 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 的 规 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 王 平 本 基 金 的 2011 年 6 月 27 日 - 7 王 平, 男, 中 国 国 籍, 管 理 学 硕 第 4 页 共 12 页
基 金 经 理 士,FRM 2006 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 投 资 风 险 管 理 部 助 理 数 量 分 析 师 风 险 管 理 部 数 量 分 析 师 高 级 风 控 经 理 副 总 监, 主 要 负 责 公 司 投 资 风 险 管 理 金 融 工 程 研 究 等 工 作, 现 任 招 商 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 及 招 商 央 视 财 经 50 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 罗 毅, 男, 中 国 国 籍, 经 济 学 硕 士 2007 年 加 入 华 润 ( 深 圳 ) 有 限 公 司, 从 事 商 业 地 产 投 资 项 目 分 析 及 营 运 管 理 工 作 ;2008 年 4 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 养 老 金 产 品 设 计 研 发 基 金 市 罗 毅 本 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 1 月 19 日 - 4 场 研 究 量 化 选 股 研 究 及 指 数 基 金 运 作 管 理 工 作, 曾 任 高 级 经 理 ETF 专 员, 现 任 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日, 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任 基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 ( 生 效 ) 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 中 关 于 证 券 从 业 人 员 范 围 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 声 明 : 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 第 5 页 共 12 页
基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 ( 以 下 简 称 公 司 ) 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库, 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 维 护 程 序 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度, 明 确 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放, 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内, 对 所 有 组 合 的 各 条 指 令, 均 在 中 央 交 易 员 的 统 一 分 派 下, 本 着 持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了 公 平 交 易 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易, 公 司 要 求 相 关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据, 并 留 存 记 录 备 查, 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 等 除 外 本 报 告 期 内, 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行, 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 不 存 在 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 报 告 期 内 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2013 年 三 季 度, 国 内 经 济 在 出 口 及 基 建 投 资 的 拉 动 下 阶 段 性 回 升, 同 时 6 月 末 流 动 性 紧 张 的 局 面 也 得 到 缓 解,A 股 市 场 当 季 震 荡 走 高, 沪 深 300 指 数 当 季 上 涨 9.47% 深 证 TMT50 指 数 成 分 股 所 属 部 分 子 行 业 如 信 息 服 务 信 息 设 备 等 板 块 表 现 较 好, 深 证 TMT50 指 数 当 季 上 涨 23.29% 行 业 表 现 方 面, 信 息 服 务 信 息 设 备 和 商 业 贸 易 等 行 业 当 季 涨 幅 居 前, 公 用 事 业 建 筑 材 料 和 黑 色 金 属 涨 幅 较 小 关 于 本 基 金 的 运 作, 作 为 ETF 联 接 基 金, 仓 位 维 持 在 94.70% 左 右 的 水 平, 较 好 地 完 成 了 对 目 标 ETF 的 跟 踪 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.164 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 22.66%, 同 期 业 绩 第 6 页 共 12 页
比 较 基 准 增 长 率 为 22.06%, 基 金 净 值 表 现 优 于 业 绩 比 较 基 准, 幅 度 为 0.60%, 主 要 原 因 是 所 持 有 的 ETF 获 取 部 分 超 额 收 益 所 致 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 1 全 球 经 济 仍 处 于 温 和 复 苏 态 势, 但 受 美 国 债 务 上 限 问 题 扰 动, 市 场 波 动 性 将 加 强 三 季 度 末 数 据 显 示 美 国 经 济 仍 维 持 增 长, 但 房 屋 销 售 数 据 和 消 费 者 信 心 指 数 的 回 落 给 其 持 续 增 长 带 来 不 确 定 因 素 同 时, 因 债 务 上 限 问 题 引 致 政 府 停 摆 也 对 美 国 经 济 造 成 一 定 负 面 影 响 欧 元 区 复 苏 之 路 依 然 漫 长, 以 德 国 为 代 表 的 经 济 体 表 现 相 对 强 劲 为 欧 元 区 持 续 复 苏 之 路 提 供 动 力, 而 此 次 欧 元 区 的 复 苏 力 度 和 持 续 性 较 之 以 往 也 有 所 提 升 2 国 内 经 济 在 经 历 二 季 度 回 落 后, 在 基 建 投 资 和 外 需 的 共 同 拉 动 下 在 三 季 度 企 稳 回 升, 制 造 业 PMI 指 数 等 指 标 向 好, 但 经 济 回 升 的 持 续 性 还 有 待 观 察 十 八 届 三 中 全 会 即 将 召 开 带 来 的 政 策 预 期 也 使 得 市 场 维 持 相 对 稳 定 的 态 势 同 时, 在 当 前 经 济 寻 求 转 型 的 大 环 境 下, 经 济 增 速 整 体 中 枢 应 该 较 前 些 年 有 所 下 移, 而 十 八 届 三 中 全 会 对 中 国 经 济 发 展 做 出 的 规 划 和 具 体 政 策 将 决 定 未 来 经 济 走 势 3 市 场 方 面,A 股 市 场 在 经 历 6 月 单 边 大 幅 下 挫 后 企 稳 回 升, 自 贸 区 土 改 新 媒 体 等 市 场 热 点 投 资 主 题 不 断 涌 现, 带 动 市 场 震 荡 走 高 十 八 届 三 中 全 会 之 前 改 革 的 预 期 仍 然 存 在, 市 场 关 注 重 点 主 要 围 绕 寻 找 改 革 转 型 红 利 受 益 的 标 的, 与 之 相 关 的 土 改 二 胎 养 老 主 题 投 资 机 会 值 得 关 注 同 时, 市 场 潜 在 风 险 在 于 三 季 报 地 方 债 和 IPO 重 启 伴 随 着 三 季 报 的 集 中 披 露, 市 场 会 重 新 将 注 意 力 集 中 于 上 市 公 司 业 绩 表 现, 三 季 报 依 然 是 伪 成 长 绕 不 过 去 的 坎 地 方 债 务 审 计 结 果 拟 将 在 四 季 度 向 公 众 披 露, 一 旦 结 果 差 于 普 遍 预 期 可 能 给 市 场 造 成 冲 击 此 外,IPO 重 启 预 期 较 前 期 虽 然 有 所 减 弱, 但 仍 然 是 不 确 定 性 因 素 之 一 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (% ) 1 权 益 投 资 617,518.00 0.39 其 中 : 股 票 617,518.00 0.39 2 基 金 投 资 148,321,298.65 93.13 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 第 7 页 共 12 页
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8,485,546.63 5.33 7 其 他 资 产 1,833,111.18 1.15 8 合 计 159,257,474.46 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 176,300.00 0.11 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 D - - 供 应 业 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 I 367,280.00 0.23 务 业 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 73,938.00 0.05 S 综 合 - - 合 计 617,518.00 0.39 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 公 允 价 值 ( 元 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) ) 例 (%) 1 002065 东 华 软 件 10,800 322,704.00 0.20 2 000050 深 天 马 A 13,200 171,336.00 0.11 第 8 页 共 12 页
3 300027 华 谊 兄 弟 700 54,516.00 0.03 4 300104 乐 视 网 1,400 44,576.00 0.03 5 300251 光 线 传 媒 300 19,422.00 0.01 6 002025 航 天 电 器 400 4,964.00 0.00 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 序 号 1 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 深 证 TMT50ET 交 易 型 开 放 招 商 基 金 管 股 票 型 F 式 (ETF) 理 有 限 公 司 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 人 民 净 值 比 例 (% 币 元 ) ) 148,321,298.65 93.95 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 第 9 页 共 12 页
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库, 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流 程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 114,875.80 2 应 收 证 券 清 算 款 869,367.88 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,768.27 5 应 收 申 购 款 847,099.23 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,833,111.18 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 占 基 金 资 产 流 通 受 限 部 分 的 公 流 通 受 限 情 况 净 值 比 例 (% 允 价 值 ( 元 ) 说 明 ) 1 002065 东 华 软 件 322,704.00 0.20 重 大 事 项 2 000050 深 天 马 A 171,336.00 0.11 重 大 事 项 3 300104 乐 视 网 44,576.00 0.03 重 大 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 213,480,979.21 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 31,546,040.22 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 109,432,304.54 第 10 页 共 12 页
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 135,594,714.89 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 基 金 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ; 2 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 设 立 的 文 件 ; 3 招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 ; 4 招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 托 管 协 议 ; 5 招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书 ; 6 招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2013 年 第 3 季 度 报 告 8.2 存 放 地 点 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 地 址 : 中 国 深 圳 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 8.3 查 阅 方 式 上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 上 查 阅, 或 者 在 营 业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-887-9555 网 址 :http://www.cmfchina.com 第 11 页 共 12 页
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2013 年 10 月 25 日 第 12 页 共 12 页