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金 鹰 核 心 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 一 日 1

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 金 鹰 核 心 资 源 混 合 基 金 主 代 码 210009 交 易 代 码 210009 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2012 年 5 月 23 日 458,817,371.00 份 以 追 求 资 本 可 持 续 增 值 为 目 的, 以 深 入 的 基 本 面 分 析 为 基 础, 通 过 投 资 于 拥 有 稀 缺 资 源 的 个 股, 在 充 分 控 制 风 投 资 目 标 险 的 前 提 下, 分 享 中 国 经 济 快 速 发 展 的 成 果 与 稀 缺 资 源 的 价 值 增 值, 进 而 实 现 基 金 资 产 的 长 期 可 持 续 稳 健 增 长 投 资 策 略 本 基 金 采 用 自 上 而 下 的 分 析 视 角, 综 合 宏 微 观 经 济 证 券 市 场 政 府 政 策 等 层 面 的 因 素, 定 性 与 定 量 相 结 合 2

分 析 研 判 股 票 市 场 债 券 市 场 货 币 市 场 的 预 期 收 益 与 风 险, 并 据 此 进 行 资 产 配 置 与 组 合 构 建, 合 理 确 定 基 金 在 股 票 债 券 现 金 等 资 产 类 别 上 的 投 资 比 例, 并 随 着 各 类 资 产 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 化, 适 时 动 态 地 调 整 股 票 债 券 和 货 币 市 场 工 具 的 投 资 比 例, 以 规 避 或 控 制 市 场 风 险, 提 高 基 金 投 资 收 益 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 75%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 25% 本 基 金 为 积 极 配 置 的 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 证 券 投 风 险 收 益 特 征 资 基 金 当 中 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 品 种 一 般 情 形 下, 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 型 基 金 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 4 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 21,964,715.10 2. 本 期 利 润 131,675,796.47 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.4303 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 809,627,704.19 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.765 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 2 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 3 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3

3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 净 值 增 长 基 准 收 益 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 率 1 率 标 准 差 1-3 2-4 2 率 3 4 过 去 三 个 月 17.82% 2.89% -1.35% 0.76% 19.17% 2.13% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 金 鹰 核 心 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2012 年 5 月 23 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 :1 本 基 金 合 同 于 2012 年 5 月 23 日 正 式 生 效 2 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60%~95%; 债 券 货 币 市 场 工 具 现 金 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 5%~40%, 其 中 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 权 证 投 资 的 比 例 范 围 占 基 金 资 产 净 值 的 0%~3% 3 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 4

增 长 率 75%+ 中 证 全 债 指 数 增 长 率 25% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 冼 鸿 鹏 先 生, 数 量 经 济 学 硕 士, 证 券 从 业 经 历 9 年 曾 任 广 发 证 券 投 资 银 行 高 级 经 理,2007 年 4 月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司, 冼 鸿 鹏 基 金 经 理 2014-09-30-9 先 后 担 任 行 业 研 究 员 研 究 组 长 金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 金 鹰 主 题 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 等 职 现 任 金 鹰 核 心 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 ; 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 本 基 金 基 金 合 同 等 法 律 文 件 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 5

公 司 内 部 公 平 交 易 制 度, 各 投 资 组 合 按 投 资 管 理 制 度 和 流 程 独 立 决 策, 并 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 公 司 通 过 完 善 交 易 范 围 内 各 类 交 易 的 公 平 交 易 执 行 细 则 严 格 的 流 程 控 制 持 续 的 技 术 改 进, 确 保 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时 通 过 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 功 能 执 行 交 易, 以 尽 可 能 确 保 公 平 对 待 各 投 资 组 合 报 告 期, 公 司 对 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 异 常 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 未 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度, 上 证 指 数 和 创 业 板 指 数 都 走 出 一 个 震 荡 的 走 势 二 季 度, 经 济 数 据 符 合 大 家 的 预 期 保 持 筑 底 状 态, 国 内 对 重 组 审 查 的 收 紧, 同 时 季 度 前 期 预 期 美 国 6 月 份 加 息 但 季 度 末 美 国 未 加 息, 英 国 脱 欧 市 场 有 充 足 预 期, 在 这 些 因 素 影 响 下, 上 证 指 数 首 先 延 续 3 月 反 弹 在 4 月 中 旬 创 下 季 度 新 高 3097.17, 之 后 震 荡 向 下 在 5 月 中 旬 创 下 季 度 新 低 2780.76, 其 后 展 开 反 弹, 季 度 收 于 2929.61, 季 度 跌 幅 2.47% 创 业 板 也 走 出 类 似 的 行 情, 季 度 收 于 2227.79, 季 度 跌 幅 0.47% 本 基 金 在 本 季 度 仍 然 坚 守 成 长 股, 继 续 以 十 三 五 规 划 受 益 逻 辑 为 主 线, 重 点 在 教 育 体 育 新 能 源 汽 车 工 业 4.0 OLED VR 主 题 中 轮 动, 尤 其 注 重 这 些 行 业 中 的 次 新 股 的 市 值 洼 地 带 来 的 投 资 机 会, 本 季 度 净 值 增 长 率 为 17.82% 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 为 1.765 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 17.82%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -1.35% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 进 入 2016 年 三 季 度, 我 们 认 为 经 济 依 然 维 持 低 位 运 行, 但 是 这 个 已 经 是 市 场 一 致 预 期, 市 场 流 动 性 仍 然 处 于 稳 定 的 状 态, 人 民 币 汇 率 虽 然 有 所 下 跌, 但 是 市 场 也 已 经 预 期 到 了, 美 国 由 于 大 选 季, 市 场 对 其 三 季 度 加 息 的 预 期 较 低, 这 些 因 素 对 三 季 度 的 行 情 有 支 持 同 6

时, 市 场 在 三 季 度 将 进 入 对 十 月 中 央 会 议 政 策 的 预 期 阶 段, 因 此 我 们 预 计 三 季 度 市 场 以 宽 幅 震 荡 为 主 而 上 市 公 司 2016 年 中 报 业 绩 增 长 质 量, 转 型 与 稳 增 长 政 策 出 台 的 速 度, 人 民 币 汇 率 的 走 向, 都 将 决 定 三 季 度 市 场 震 荡 的 高 度 和 低 度 在 配 置 上, 本 基 金 将 继 续 以 成 长 股 和 新 兴 产 业 的 主 题 投 资 为 主, 重 点 关 注 方 向 为 环 保 大 健 康 主 题 体 育 教 育 新 能 源 汽 车 以 及 VR 等 新 技 术 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 无 应 当 说 明 的 预 警 事 项 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 768,587,193.35 74.98 其 中 : 股 票 768,587,193.35 74.98 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 131,176,646.68 12.80 7 其 他 各 项 资 产 125,321,950.78 12.23 8 合 计 1,025,085,790.81 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 7

5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 454,387,365.09 56.12 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 49,102,459.50 6.06 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 265,097,368.76 32.74 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 768,587,193.35 94.93 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300160 秀 强 股 份 6,272,129 80,722,300.23 9.97 2 300467 迅 游 科 技 1,180,590 73,054,909.20 9.02 3 300503 昊 志 机 电 734,720 62,245,478.40 7.69 4 300507 苏 奥 传 感 389,977 61,530,571.06 7.60 8

5 300508 维 宏 股 份 214,866 54,683,397.00 6.75 6 300499 高 澜 股 份 480,545 49,861,349.20 6.16 7 300491 通 合 科 技 473,865 49,130,323.20 6.07 8 002780 三 夫 户 外 617,641 49,102,459.50 6.06 9 603701 德 宏 股 份 619,650 49,088,673.00 6.06 10 300359 全 通 教 育 1,653,631 49,046,695.46 6.06 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 无 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 9

5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 无 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 无 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 194,490.06 2 应 收 证 券 清 算 款 36,968,321.05 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 15,289.66 5 应 收 申 购 款 88,143,850.01 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 8 其 他 - - 9 合 计 125,321,950.78 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 10

公 允 价 值 ( 元 ) 值 比 例 (%) 况 说 明 1 300503 昊 志 机 电 62,245,478.40 7.69 重 大 事 项 2 300507 苏 奥 传 感 61,530,571.06 7.60 重 大 事 项 3 300508 维 宏 股 份 54,683,397.00 6.75 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 101,947,907.61 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1,334,820,653.26 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 977,951,189.87 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 458,817,371.00 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期, 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 无 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 金 鹰 核 心 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 发 行 及 募 集 的 文 件 11

2 金 鹰 核 心 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 金 鹰 核 心 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 公 司 章 程 5 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 6 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 基 金 份 额 净 值 季 度 报 告 更 新 的 招 募 说 明 书 及 其 他 临 时 公 告 9.2 存 放 地 点 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 28 号 越 秀 金 融 大 厦 30 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 客 户 服 务 中 心 电 话 :4006-135-888 020-83936180 网 址 :http://www.gefund.com.cn 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 一 日 12