华 宝 兴 业 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 宝 添 益 场 内 简 称 华 宝 添 益 基 金 主 代 码 511990 交 易 代 码 511990 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 12 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4,475,488,496.58 份 保 持 本 金 的 安 全 性 和 基 金 财 产 的 流 动 性, 追 求 高 于 比 投 资 目 标 较 基 准 的 稳 定 收 益 1. 久 期 策 略 : 基 于 对 宏 观 经 济 环 境 的 深 入 研 究, 预 期 未 来 市 场 利 率 的 变 化 趋 势, 结 合 基 金 未 来 现 金 流 的 分 析, 确 定 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限, 把 握 买 卖 时 机 2. 收 益 率 曲 线 策 略 : 收 益 率 曲 线 策 略 是 根 据 收 益 曲 线 的 非 平 行 移 动 调 整 资 产 组 合, 将 预 期 到 的 变 动 资 本 化 3. 类 属 配 置 策 略 : 类 属 配 置 策 略 主 要 实 现 两 个 目 标 : 投 资 策 略 一 是 通 过 类 属 配 置 满 足 基 金 流 动 性 需 求, 二 是 通 过 类 属 配 置 获 得 投 资 收 益 4. 套 利 策 略 : 基 金 管 理 人 将 在 保 证 基 金 的 安 全 性 和 流 动 性 的 前 提 下, 适 当 参 与 市 场 的 套 利, 捕 捉 和 把 握 无 风 险 套 利 机 会, 进 行 跨 市 场 跨 品 种 操 作, 以 期 获 得 安 全 的 超 额 收 益 5. 逆 回 购 策 略 : 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注 由 于 新 股 申 购 等 原 因 导 致 的 短 期 资 金 需 求 激 增 的 机 会, 通 过 逆 回 购 第 2 页 共 13 页
的 方 式 融 出 资 金 以 分 享 短 期 资 金 拆 借 利 率 陡 升 的 投 资 机 会 6. 现 金 流 管 理 策 略 : 投 资 运 作 中 本 基 金 将 采 用 均 衡 分 布 滚 动 投 资 优 化 期 限 配 置 等 方 法, 加 强 流 动 性 管 理 业 绩 比 较 基 准 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 风 险 收 益 特 征 品 种 本 基 金 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 华 宝 添 益 华 宝 添 益 B 下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 华 宝 添 益 - 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 511990 001893 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1,274,393,900.85 份 3,201,094,595.73 份 注 : 本 基 金 场 内 基 金 份 额 (A 类 基 金 份 额 ) 简 称 为 华 宝 添 益, 基 金 份 额 净 值 为 100.00 元 ; 场 外 基 金 份 额 (B 类 基 金 份 额 ) 简 称 为 华 宝 添 益 B, 基 金 份 额 净 值 为 1.00 元 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 华 宝 添 益 华 宝 添 益 B 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,045,148,950.14 1,451,608.63 2. 本 期 利 润 1,045,148,950.14 1,451,608.63 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 127,439,390,084.80 3,201,094,595.73 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 华 宝 添 益 阶 段 净 值 收 益 率 1 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 第 3 页 共 13 页
过 去 三 个 月 0.6126% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.2723% 0.0004% 注 : 基 金 收 益 分 配 是 按 日 结 转 份 额 阶 段 过 去 三 个 月 华 宝 添 益 B 净 值 收 益 率 净 值 收 益 率 标 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 1 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 0.2921% 0.0026% 0.1923% 0.0000% 0.0998% 0.0026% 注 :1 基 金 收 益 分 配 是 按 日 结 转 份 额 2 2015 年 11 月 9 日 起, 华 宝 兴 业 现 金 添 益 基 金 新 增 场 外 基 金 份 额 (B 类 基 金 份 额, 简 称 华 宝 添 益 B ), 11 月 10 日 起 有 资 金 进 入 申 购, 本 报 告 中 其 累 计 净 值 收 益 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 数 据 的 计 算 起 始 日 期 为 2015 年 11 月 10 日 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 (2012 年 12 月 27 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 第 4 页 共 13 页
注 :1 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 截 至 2013 年 6 月 27 日, 本 基 金 已 达 到 合 同 规 定 的 资 产 配 置 比 例 2 2015 年 11 月 9 日 起, 华 宝 兴 业 现 金 添 益 基 金 新 增 场 外 基 金 份 额 (B 类 基 金 份 额, 简 称 华 宝 添 益 B ), 11 月 10 日 起 有 资 金 进 入 申 购, 本 报 告 中 其 累 计 净 值 收 益 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 的 数 据 的 计 算 起 始 日 期 为 2015 年 11 月 10 日 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 经 济 学 学 士 2003 年 7 月 加 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 在 清 算 登 记 部 交 易 部 固 定 收 益 部 从 事 固 定 收 益 产 品 相 关 的 估 值 交 易 投 资 工 作,2010 年 7 月 起 任 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 助 理,2011 年 11 月 至 今 任 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理,2012 年 6 月 -2014 年 2 月 兼 任 华 宝 兴 业 中 证 短 融 50 指 数 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2012 年 12 月 起 兼 任 华 宝 兴 业 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 2015 年 3 月 任 固 定 收 益 部 副 总 经 理 陈 昕 固 定 收 益 部 副 总 经 理 本 基 金 基 金 经 理 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 基 金 经 理 2012 年 12-11 年 月 27 日 注 :1 任 职 日 期 以 及 离 任 日 期 均 以 基 金 公 告 为 准 2 证 券 从 业 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 货 币 市 场 基 金 管 理 暂 行 规 定 华 宝 兴 业 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 第 5 页 共 13 页
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 通 过 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则 公 司 股 票 库 管 理 制 度 中 央 交 易 室 制 度 防 火 墙 机 制 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 每 日 交 易 日 结 报 告 定 期 基 金 投 资 绩 效 评 价 等 机 制, 确 保 所 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 同 时, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 和 公 司 内 部 制 度 要 求, 分 析 了 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 的 交 易 价 差 ; 分 析 结 果 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 四 季 度 实 体 经 济 在 上 半 年 一 系 列 稳 增 长 政 策 的 刺 激 下 有 所 企 稳,11 月 固 定 资 产 投 资 增 速 回 升 至 10.2%, 不 过 产 能 过 剩 和 实 际 融 资 成 本 偏 高 仍 将 制 约 制 造 业 投 资 扩 张, 库 存 偏 高 和 人 口 红 利 消 失 仍 制 约 着 地 产 投 资, 经 济 仍 在 不 断 寻 底 中 随 着 四 季 度 以 来 权 益 市 场 企 稳 11 月 宣 布 IPO 重 启, 债 券 在 缺 资 产 的 背 景 下 收 益 率 于 12 月 大 幅 上 行,10 年 期 国 债 和 10 年 期 国 开 债 分 别 到 了 2.8% 和 3.1% 附 近 的 低 位 10 月 下 旬 央 行 实 施 年 内 第 五 次 双 降, 此 后 央 行 下 调 公 开 市 场 7 天 逆 回 购 招 标 利 率 10BP 至 2.25%, 在 此 引 导 下, 四 季 度 资 金 面 较 三 季 度 进 一 步 宽 松 虽 然 11 月 至 年 末 重 启 了 三 批 新 股 发 行, 但 是 对 四 季 度 市 场 流 动 性 扰 动 较 小, 除 年 末 时 点 外, 银 行 间 隔 夜 和 7 天 回 购 利 率 中 枢 稳 定 在 1.8% 和 2.4% 附 近 随 着 四 季 度 IPO 重 启 带 动 资 产 配 置 转 向, 本 基 金 在 报 告 期 内 管 理 规 模 也 有 所 减 少 报 告 期 间, 本 基 金 通 过 对 客 户 需 求 以 及 对 于 宏 观 经 济 和 货 币 市 场 的 判 断, 资 产 配 置 上 以 同 业 存 款 为 主, 债 券 等 其 他 品 种 为 辅. 信 用 债 配 置 上 注 意 规 避 低 评 级 和 过 剩 产 能 行 业 相 关 债 券 组 合 平 均 剩 余 期 限 维 持 在 较 短 水 平, 整 体 运 行 平 稳 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 场 内 份 额 : 华 宝 添 益 : 本 基 金 报 告 期 内 净 值 收 益 率 为 0.6126%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 第 6 页 共 13 页
0.3403%, 业 绩 比 较 基 准 为 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 场 外 份 额 : 华 宝 添 益 B: 本 基 金 报 告 期 内 净 值 收 益 率 为 0.2921%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.1923%, 业 绩 比 较 基 准 为 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 注 :2015 年 11 月 9 日 起, 华 宝 兴 业 现 金 添 益 基 金 新 增 场 外 基 金 份 额 (B 类 基 金 份 额, 简 称 华 宝 添 益 B ), 11 月 10 日 起 有 资 金 进 入 申 购, 本 报 告 中 其 累 计 净 值 收 益 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 数 据 的 计 算 起 始 日 期 为 2015 年 11 月 10 日 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 低 于 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 23,397,038,170.95 17.75 其 中 : 债 券 23,397,038,170.95 17.75 资 产 支 持 证 券 - - 2 买 入 返 售 金 融 资 产 18,624,112,683.13 14.13 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 88,868,629,843.99 67.40 4 其 他 资 产 960,421,399.24 0.73 5 合 计 131,850,202,097.31 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0.10 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0.00 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 第 7 页 共 13 页
值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 68 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 73 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 55 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 本 基 金 合 同 约 定 : 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天, 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 超 标 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 31.92 0.86 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 16.02 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 )-90 天 25.72 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 )-180 天 20.31 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 6.21 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 100.19 0.86 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 第 8 页 共 13 页
2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 11,348,617,642.29 8.69 其 中 : 政 策 性 金 融 债 11,348,617,642.29 8.69 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 11,101,609,077.78 8.50 6 中 期 票 据 7 同 业 存 单 946,811,450.88 0.72 8 其 他 9 合 计 23,397,038,170.95 17.91 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150416 15 农 发 16 22,500,000 2,250,604,027.54 1.72 2 130202 13 国 开 02 15,000,000 1,500,461,921.36 1.15 3 150403 15 农 发 03 14,900,000 1,491,552,995.51 1.14 4 150211 15 国 开 11 9,800,000 981,635,938.59 0.75 5 150202 15 国 开 02 9,700,000 970,930,679.51 0.74 6 150311 15 进 出 11 7,000,000 699,780,121.38 0.54 7 150413 15 农 发 13 6,800,000 679,657,575.92 0.52 8 150215 15 国 开 15 5,000,000 499,896,093.27 0.38 9 111508170 15 中 信 CD170 5,000,000 498,641,010.14 0.38 10 011599612 15 陕 煤 化 SCP007 4,700,000 470,285,437.22 0.36 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 - 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.0556% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0239% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0362% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 9 页 共 13 页
5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 照 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 剩 余 期 限 内 按 实 际 利 率 法 进 行 摊 销, 每 日 计 提 收 益 5.8.2 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 持 有 的 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 20% 的 情 况 5.8.3 基 金 管 理 人 没 有 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚, 无 证 券 投 资 决 策 程 序 需 特 别 说 明 5.8.4 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 960,416,844.70 4 应 收 申 购 款 - 5 其 他 应 收 款 4,554.54 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 960,421,399.24 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 华 宝 添 益 华 宝 添 益 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,173,145,552.51 - 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 118,928,903.99 3,451,223,311.00 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1,017,680,555.65 250,128,715.27 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,274,393,900.85 3,201,094,595.73 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 于 2012 年 12 月 27 日 本 基 金 的 份 额 折 算 日 为 基 金 合 同 生 效 当 日 折 算 后 本 基 金 场 内 份 额 (A 类 基 金 份 额 ) 的 份 额 净 值 为 100.00 元 2 自 2015 年 11 月 9 日 起 增 设 华 宝 兴 业 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 的 场 外 基 金 份 额 (B 类 基 金 份 额 ), 场 外 份 额 (B 类 基 金 份 额 ) 的 份 额 净 值 为 1.00 元 第 10 页 共 13 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 8 日 1,742.00 0.00-2 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 9 日 222.00 0.00-3 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 12 日 653.00 0.00-4 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 13 日 210.00 0.00-5 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 14 日 210.00 0.00-6 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 15 日 238.00 0.00-7 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 16 日 244.00 0.00-8 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 19 日 624.00 0.00-9 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 20 日 212.00 0.00-10 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 21 日 207.00 0.00-11 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 22 日 213.00 0.00-12 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 23 日 204.00 0.00-13 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 26 日 619.00 0.00-14 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 27 日 204.00 0.00-15 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 28 日 208.00 0.00-16 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 29 日 217.00 0.00-17 分 红 再 投 资 2015 年 10 月 30 日 215.00 0.00-18 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 2 日 615.00 0.00-19 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 3 日 243.00 0.00-20 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 4 日 204.00 0.00-21 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 5 日 216.00 0.00-22 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 6 日 203.00 0.00-23 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 9 日 658.00 0.00-24 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 10 日 242.00 0.00-25 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 11 日 209.00 0.00-26 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 12 日 206.00 0.00-27 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 13 日 206.00 0.00-28 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 16 日 618.00 0.00-29 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 17 日 228.00 0.00-30 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 18 日 207.00 0.00-31 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 19 日 236.00 0.00-32 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 20 日 227.00 0.00-33 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 23 日 609.00 0.00-34 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 24 日 241.00 0.00-35 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 25 日 206.00 0.00-36 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 26 日 205.00 0.00-37 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 27 日 214.00 0.00 - 第 11 页 共 13 页
38 分 红 再 投 资 2015 年 11 月 30 日 632.00 0.00-39 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 1 日 211.00 0.00-40 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 2 日 216.00 0.00-41 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 3 日 222.00 0.00-42 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 4 日 224.00 0.00-43 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 7 日 666.00 0.00-44 强 制 调 减 2015 年 12 月 7 日 -3,304,278.00 0.00-45 强 制 调 增 2015 年 12 月 7 日 3,304,278.00 0.00-46 强 制 调 减 2015 年 12 月 8 日 -3,304,597.00 0.00-47 强 制 调 增 2015 年 12 月 8 日 3,304,597.00 0.00-48 申 购 2015 年 12 月 8 日 3,304,597.00 330,459,700.00-49 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 9 日 221.00 0.00-50 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 10 日 229.00 0.00-51 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 11 日 222.00 0.00-52 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 14 日 666.00 0.00-53 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 15 日 265.00 0.00-54 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 16 日 224.00 0.00-55 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 17 日 225.00 0.00-56 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 18 日 226.00 0.00-57 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 21 日 679.00 0.00-58 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 22 日 249.00 0.00-59 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 23 日 226.00 0.00-60 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 24 日 227.00 0.00-61 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 25 日 228.00 0.00-62 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 28 日 694.00 0.00-63 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 29 日 234.00 0.00-64 强 制 调 减 2015 年 12 月 29 日 -3,309,844.00 0.00-65 强 制 调 增 2015 年 12 月 29 日 3,309,844.00 0.00-66 强 制 调 减 2015 年 12 月 30 日 -3,309,808.00 0.00-67 强 制 调 增 2015 年 12 月 30 日 3,309,808.00 0.00-68 申 购 2015 年 12 月 30 日 3,309,808.00 330,980,800.00-69 分 红 再 投 资 2015 年 12 月 31 日 234.00 0.00 - 合 计 6,634,060.00 661,440,500.00 注 : 交 易 日 期 为 确 认 日 期, 交 易 金 额 为 确 认 金 额 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 第 12 页 共 13 页
基 金 管 理 人 于 2015 年 11 月 3 日 发 布 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 宝 兴 业 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 增 设 场 外 基 金 份 额 并 修 改 基 金 合 同 的 公 告, 自 2015 年 11 月 9 日 起 增 设 华 宝 兴 业 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 的 场 外 基 金 份 额, 并 相 应 修 改 基 金 合 同 等 法 律 文 件 相 关 条 款 本 基 金 的 原 基 金 份 额 均 为 场 内 份 额, 场 内 基 金 份 额 为 A 类 基 金 份 额 在 现 有 场 内 份 额 (A 类 基 金 份 额 ) 的 基 础 上 增 设 场 外 份 额 (B 类 基 金 份 额 ) B 类 基 金 份 额 仅 在 场 外 进 行 申 购 和 赎 回 A 类 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 净 值 为 每 份 100.00 元 人 民 币,B 类 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 净 值 为 每 份 1.00 元 人 民 币 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 基 金 设 立 的 文 件 ; 华 宝 兴 业 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ; 华 宝 兴 业 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 ; 华 宝 兴 业 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 ; 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 基 金 管 理 人 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 ; 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 以 上 文 件 存 于 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 办 公 场 所 备 投 资 者 查 阅 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站, 查 阅 或 下 载 基 金 合 同 招 募 说 明 书 托 管 协 议 及 基 金 的 各 种 定 期 和 临 时 公 告 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 21 日 第 13 页 共 13 页