信 诚 三 得 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 四 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日 - 1 -
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 信 诚 三 得 益 债 券 基 金 主 代 码 550004 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 9 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 87,110,314.78 份 投 资 目 标 本 基 金 在 保 证 基 金 资 产 的 较 高 流 动 性 和 稳 定 性 基 础 上, 严 格 控 制 风 险, 同 时 通 过 主 动 管 理, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 率 投 资 策 略 1. 债 券 类 资 产 的 投 资 策 略 本 基 金 将 采 取 自 上 而 下 积 极 投 资 和 控 制 风 险 的 债 券 投 资 策 略, 在 战 略 配 置 上, 主 要 通 过 对 收 益 率 的 预 期, 进 行 有 效 的 久 期 管 理, 实 现 债 券 的 整 体 配 置 ; 在 战 术 配 置 上 采 取 跨 市 场 套 利 收 益 率 曲 线 策 略 和 信 用 利 差 策 略 等 对 个 券 进 行 选 择, 在 严 格 控 制 固 定 收 益 品 种 的 流 动 性 和 信 用 等 风 险 的 基 础 上, 获 取 超 额 收 益 对 于 可 转 债 的 投 资 采 用 公 司 分 析 法 和 价 值 分 析 2. 新 股 申 购 策 略 本 基 金 将 结 合 市 场 的 资 金 状 况 预 测 拟 发 行 上 市 的 新 股 ( 或 增 发 新 股 ) 的 申 购 中 签 率, 考 察 它 们 的 内 在 价 值 以 及 上 市 溢 价 可 能, 判 断 新 股 申 购 收 益 率, 制 定 申 购 策 略 和 卖 出 策 略 3. 二 级 市 场 股 票 投 资 策 略 本 基 金 股 票 投 资 将 注 重 基 本 面 研 究, 选 择 流 动 性 好 估 值 水 平 较 低 具 有 中 长 期 投 资 价 值 的 个 股 进 行 投 资 同 时 分 散 个 股, 构 建 组 合, 以 避 免 单 一 股 票 的 特 定 风 险 4. 衍 生 金 融 工 具 投 资 策 略 本 基 金 对 衍 生 金 融 工 具 的 投 资 主 要 以 对 冲 投 资 风 险 或 无 风 险 套 利 为 主 要 目 的 基 金 将 在 有 效 进 行 风 险 管 理 的 前 提 下, 通 过 对 标 的 证 券 的 研 究, 结 合 衍 生 工 具 定 价 模 型 预 估 衍 生 工 具 价 值 或 风 险 对 冲 比 例, 谨 慎 投 资 业 绩 比 较 基 准 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 *80%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 )*20% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种, 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 - 2 -
基 金 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 信 诚 三 得 益 债 券 A 信 诚 三 得 益 债 券 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 550004 550005 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 36,308,448.64 份 50,801,866.14 份 注 : 本 基 金 管 理 人 2015 年 9 月 28 日 发 布 公 告, 自 2015 年 10 月 1 日 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 由 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 *80%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 )*20% 变 更 为 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 *80%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 )*20% 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 信 诚 三 得 益 债 券 A 报 告 期 (2015 年 信 诚 三 得 益 债 券 B 报 告 期 (2015 年 10 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 10 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,390,027.66 2,527,427.22 2. 本 期 利 润 2,693,726.15 4,382,019.15 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0749 0.0637 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 47,276,498.99 65,508,632.79 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.302 1.289 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 信 诚 三 得 益 债 券 A 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 6.11% 0.45% 2.00% 0.05% 4.11% 0.40% 信 诚 三 得 益 债 券 B 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 6.00% 0.45% 2.00% 0.05% 4.00% 0.40% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 信 诚 三 得 益 债 券 A - 3 -
信 诚 三 得 益 债 券 B 注 :1 本 基 金 建 仓 期 自 2008 年 9 月 27 日 至 2009 年 3 月 26 日, 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 2 自 2015 年 10 月 1 日 起, 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 由 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 *80%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 )*20% 变 更 为 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 *80%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 )*20% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 - 4 -
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 姓 名 职 务 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 本 基 金 基 金 经 理, 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 2004 年 6 月 至 2007 年 4 月 期 间 于 长 信 基 券 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 担 任 债 券 交 易 员 ; 金 信 2007 年 4 月 至 2013 年 7 月 于 光 大 保 德 信 诚 月 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 固 定 收 益 类 投 资 月 定 2014 年 2 月 宋 海 娟 - 11 经 理 ;2013 年 7 月 加 入 信 诚 基 金 管 理 有 期 支 11 日 限 公 司 现 任 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 基 付 债 金 信 诚 月 月 定 期 支 付 债 券 基 金 信 诚 三 券 基 得 益 债 券 基 金 及 信 诚 经 典 优 债 债 券 基 金 金 及 的 基 金 经 理 信 诚 经 典 优 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理 注 :1. 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 信 诚 三 得 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 信 诚 三 得 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 制 度, 加 强 内 部 管 理, 规 范 基 金 运 作 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 以 及 公 司 拟 定 的 信 诚 基 金 公 平 交 易 管 理 制 度, 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 各 部 门 在 公 平 交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序, 及 其 它 的 流 程 控 制, 确 保 不 同 基 金 在 一 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断 完 善 和 改 进 公 平 交 易 分 析 系 统, 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控, 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 当 期 公 司 整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 报 告 - 5 -
期 内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 10 月 24 日, 央 行 再 度 降 准 降 息, 存 贷 款 基 准 利 率 均 创 下 历 史 新 低,1 年 期 存 贷 款 利 率 分 别 降 至 1.50% 与 4.35% 在 需 求 疲 弱 环 境 下, 通 胀 延 续 下 行 趋 势, 为 宽 松 政 策 创 造 更 大 空 间 同 时, 基 准 利 率 下 行 继 续 降 低 社 会 融 资 成 本, 引 导 债 券 收 益 率 下 行 12 月 17 日, 美 联 储 宣 布 加 息, 在 市 场 预 期 充 分 的 前 提 下 靴 子 最 终 落 地, 标 志 着 其 利 率 政 策 正 常 化 开 始 踏 出 第 一 步 虽 然 短 期 内 本 次 加 息 对 市 场 冲 击 力 度 有 限, 但 长 期 来 看, 如 果 2016 年 美 联 储 连 续 加 息, 将 引 起 我 国 资 本 外 流 和 人 民 币 贬 值 压 力 上 升, 债 市 资 金 面 或 将 收 紧, 流 动 性 或 有 波 动, 进 而 可 能 导 致 债 市 震 荡 未 来 全 球 最 大 经 济 体 加 息 周 期 的 开 启 或 将 对 新 兴 市 场 国 家 形 成 新 的 压 力, 导 致 其 资 本 外 流 和 汇 率 波 动 加 大 等 风 险 资 本 外 流 带 来 的 短 期 资 金 面 的 波 动 也 会 迫 使 央 行 通 过 各 种 工 具 来 熨 平 四 季 度, 债 券 收 益 率 在 年 末 最 后 一 月 内 快 速 下 行 因 为 可 以 预 见 到 在 一 季 度 将 有 大 量 的 配 置 资 金 会 流 入 债 市, 而 一 季 度 债 券 供 给 量 一 般 都 不 大, 供 需 关 系 有 利 于 债 券 收 益 率 在 一 季 度 进 一 步 下 降 增 量 资 金 对 安 全 资 产 的 配 置 需 求 仍 是 未 来 债 券 市 场 下 行 的 主 要 逻 辑 至 于 债 券 市 场 的 风 险, 在 明 年 信 用 风 险 逐 步 暴 露 的 情 况 下, 最 实 质 的 风 险 是 违 约 风 险 和 信 用 利 差 扩 大 的 风 险 本 基 金 在 报 告 期 内 降 低 组 合 的 投 资 杠 杆, 适 当 拉 长 久 期, 选 择 个 别 弹 性 较 大 的 可 转 债 做 波 段, 并 选 择 适 当 时 机 增 加 权 益 类 投 资 未 来 一 季 度, 我 们 将 继 续 发 挥 管 理 人 的 综 合 优 势, 积 极 稳 健 地 做 好 配 置 策 略 均 衡 投 资, 甄 别 信 用 风 险, 力 争 为 基 金 持 有 人 获 取 合 理 的 投 资 收 益 展 望 明 年, 我 们 认 为 政 府 用 积 极 的 财 政 政 策 维 持 经 济 稳 定 仍 是 大 概 率 事 件, 在 此 过 程 中 需 要 宽 松 的 货 币 政 策 配 合 基 本 面 政 策 面 和 供 需 关 系 仍 支 持 债 券 收 益 率 下 行, 尤 其 是 一 季 度 配 置 需 求 释 放 较 多, 而 供 给 相 对 跟 不 上, 一 季 度 收 益 率 可 能 下 行 较 快 从 全 年 来 看, 收 益 率 可 能 会 中 间 出 现 一 些 波 动, 但 债 券 还 不 会 很 快 进 入 反 转 行 情, 在 低 位 长 时 间 震 荡 的 可 能 性 非 常 大, 因 此 有 充 分 时 间 判 断 底 部 和 做 仓 位 调 整 在 大 趋 势 当 中 顺 势 而 为 将 是 最 好 的 策 略 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 A B 份 额 净 值 增 长 率 分 别 为 6.11% 和 6.00%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2.00%, 基 金 超 越 业 绩 比 较 基 准 分 别 为 4.11% 和 4.00% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 20 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 ( 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 两 百 人 ) 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 21,245,986.00 10.70 其 中 : 股 票 21,245,986.00 10.70 2 固 定 收 益 投 资 170,649,598.30 85.96 其 中 : 债 券 170,649,598.30 85.96 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 600,000.00 0.30 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,039,243.10 1.03-6 -
7 其 他 资 产 3,976,357.43 2.00 8 合 计 198,511,184.83 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 14,814,260.00 13.13 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 1,469,000.00 1.30 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,746,270.00 1.55 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 350,056.00 0.31 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 1,517,600.00 1.35 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 1,348,800.00 1.20 合 计 21,245,986.00 18.84 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002137 麦 达 数 字 80,000 1,840,000.00 1.63 2 600797 浙 大 网 新 120,000 1,725,600.00 1.53 3 002415 海 康 威 视 50,000 1,719,500.00 1.52 4 002367 康 力 电 梯 100,000 1,677,000.00 1.49 5 300043 互 动 娱 乐 100,000 1,580,000.00 1.40 6 300284 苏 交 科 70,000 1,517,600.00 1.35 7 600153 建 发 股 份 100,000 1,469,000.00 1.30 8 000633 合 金 投 资 100,000 1,466,000.00 1.30 9 600624 复 旦 复 华 80,000 1,348,800.00 1.20 10 002511 中 顺 洁 柔 100,000 1,168,000.00 1.04 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) - 7 -
1 国 家 债 券 15,637,797.80 13.87 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 3,000,300.00 2.66 其 中 : 政 策 性 金 融 债 3,000,300.00 2.66 4 企 业 债 券 149,252,120.50 132.33 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 2,759,380.00 2.45 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 170,649,598.30 151.31 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 124745 14 武 安 债 100,000 10,984,000.00 9.74 2 124552 14 如 金 鑫 100,000 10,949,000.00 9.71 3 124824 14 金 桥 棚 100,000 10,930,000.00 9.69 4 1380307 13 宝 工 债 100,000 10,848,000.00 9.62 5 019524 15 国 债 24 100,000 10,008,000.00 8.87 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 股 指 期 货 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 - 8 -
序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 19,477.80 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3,809,494.96 5 应 收 申 购 款 147,384.67 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 3,976,357.43 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 128009 歌 尔 转 债 2,107,050.00 1.87 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 值 比 流 通 受 限 情 况 允 价 值 ( 元 ) 例 (%) 说 明 1 300043 互 动 娱 乐 1,580,000.00 1.40 筹 划 重 大 事 项 2 600153 建 发 股 份 1,469,000.00 1.30 筹 划 重 大 事 项 5.11.6 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 信 诚 三 得 益 债 券 A 信 诚 三 得 益 债 券 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 35,790,166.37 30,615,831.08 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 696,025.40 45,730,132.70 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 177,743.13 25,544,097.64 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 - 填 列 ) - - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 36,308,448.64 50,801,866.14 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 无 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9 备 查 文 件 目 录 - 9 -
9.1 备 查 文 件 目 录 1 信 诚 三 得 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 相 关 批 准 文 件 2 信 诚 基 金 管 理 公 司 营 业 执 照 公 司 章 程 3 信 诚 三 得 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 4 信 诚 三 得 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 5 本 报 告 期 内 按 照 规 定 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 -- 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 公 司 办 公 地 点 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 亦 可 通 过 公 司 网 站 查 阅, 公 司 网 址 为 www.xcfunds.com 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 - 10 -