银 华 - 道 琼 斯 88 精 选 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 银 华 - 道 琼 斯 88 指 数 交 易 代 码 180003 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2004 年 8 月 11 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,673,328,246.78 份 本 基 金 将 运 用 增 强 型 指 数 化 投 资 方 法, 通 过 严 格 的 投 资 流 程 和 数 量 化 风 险 管 理, 在 对 标 的 指 数 有 效 跟 踪 的 基 础 投 资 目 标 上 力 求 取 得 高 于 指 数 的 投 资 收 益 率, 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 为 增 强 型 指 数 基 金, 以 道 琼 斯 中 国 88 指 数 为 基 金 投 资 组 合 跟 踪 的 标 的 指 数, 股 票 指 数 化 投 资 部 分 主 要 投 资 于 标 的 指 数 的 成 份 股 票, 增 强 部 分 主 要 选 择 基 本 面 好 具 有 核 心 竞 争 力 的 价 值 型 企 业 的 股 票, 在 控 制 与 标 投 资 策 略 的 指 数 偏 离 风 险 的 前 提 下, 力 求 取 得 超 越 标 的 指 数 的 投 资 收 益 率 本 基 金 将 不 高 于 95% 的 资 产 投 资 于 股 票, 且 保 持 不 低 于 基 金 资 产 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 业 绩 比 较 基 准 道 琼 斯 中 国 88 指 数 收 益 率 本 基 金 是 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 较 高 收 益 的 风 险 收 益 特 征 产 品, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 13 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -5,905,012.83 2. 本 期 利 润 351,481,985.13 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1295 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,669,860,803.77 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.9987 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 本 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如 : 基 金 的 申 购 赎 回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 14.59% 1.53% 15.72% 1.65% -1.13% -0.12% 第 3 页 共 13 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 : 本 基 金 将 不 高 于 95% 的 资 产 投 资 于 股 票, 且 保 持 不 低 于 基 金 资 产 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 硕 士 学 位 曾 先 后 任 职 于 中 国 民 族 国 际 信 托 投 资 公 司 中 国 信 息 信 托 投 资 公 司 陈 秀 峰 先 生 本 基 金 的 基 金 经 理 2010 年 9 月 - 13 年 8 日 2002 年 8 月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 基 金 经 理 助 理 投 资 部 总 监 助 理 投 资 部 执 行 总 监 机 构 理 财 部 负 责 人 企 业 年 金 与 机 构 第 4 页 共 13 页
理 财 部 总 监 特 定 资 产 管 理 部 总 监 具 有 从 业 资 格 国 籍 : 中 国 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 基 金 合 同 生 效 日 或 公 司 作 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 其 各 项 实 施 准 则 银 华 - 道 琼 斯 88 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 制 定 了 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 执 行 制 度 等, 并 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系, 保 证 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 在 投 资 决 策 环 节, 本 基 金 管 理 人 构 建 了 统 一 的 研 究 平 台, 为 旗 下 所 有 投 资 组 合 公 平 地 提 供 研 究 支 持 同 时, 在 投 资 决 策 过 程 中, 各 基 金 经 理 投 资 经 理 严 格 遵 守 本 基 金 管 理 人 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度, 保 证 各 投 资 组 合 的 独 立 投 资 决 策 机 制 在 交 易 执 行 环 节, 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度, 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 原 则, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 在 事 后 监 控 环 节, 本 基 金 管 理 人 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析, 并 出 具 公 平 交 易 执 行 情 况 分 析 报 告 ; 另 外, 本 基 金 管 理 人 还 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 和 不 定 期 的 检 查, 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 报 告 综 上 所 述, 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 的 相 关 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 第 5 页 共 13 页
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 报 告 期 内, 国 内 宏 观 经 济 表 现 较 弱, 依 然 处 于 持 续 的 调 整 过 程 中 PPI 继 续 负 增 长, 与 CPI 的 裂 口 没 有 明 显 收 缩 趋 势 ; 制 造 业 投 资 小 幅 回 升, 房 地 产 投 资 依 然 处 于 负 增 长 状 态 ; 进 出 口 数 据 逐 步 出 现 缓 和, 消 费 增 速 平 稳 货 币 政 策 方 面, 央 行 再 次 降 息 降 准, 通 过 多 种 货 币 工 具 搭 建 利 率 走 廊, 维 护 宽 松 的 货 币 供 给 状 况 ; 财 政 政 策 方 面, 继 续 推 动 地 方 债 置 换, 定 向 资 金 投 放 维 护 经 济 稳 定 海 外 市 场 方 面, 美 国 经 济 复 苏 状 况 较 为 稳 定, 美 联 储 12 月 首 次 加 息 宣 告 美 国 加 息 周 期 正 式 启 动 ; 欧 洲 和 中 东 地 缘 政 治 动 荡, 对 大 宗 商 品 价 格 带 来 较 大 冲 击, 成 为 本 阶 段 海 外 最 大 的 不 稳 定 因 素 本 基 金 认 为, 国 内 宏 观 经 济 的 运 行, 既 受 到 经 济 自 身 规 律 和 真 实 潜 在 增 速 的 影 响, 又 受 到 转 型 方 向 和 路 径 选 择 的 影 响 政 府 对 经 济 政 策 的 理 性 选 择, 使 得 国 内 宏 观 经 济 处 于 上 有 顶 下 有 底 的 状 况 与 此 同 时, 政 府 改 革 的 决 心 已 明 确 表 达, 市 场 对 改 革 的 预 期 逐 渐 展 开 基 于 以 上 认 识, 本 基 金 在 报 告 期 内 重 点 配 置 了 金 融 等 低 估 值 大 盘 蓝 筹 及 消 费 医 药 类 个 股, 取 得 了 预 期 的 效 果 展 望 未 来, 中 国 新 一 轮 的 经 济 改 革 进 程 已 经 开 始, 改 革 的 方 向 有 着 清 晰 的 规 划, 改 革 的 进 程 有 着 大 致 的 时 间 表, 改 革 的 内 容 也 逐 步 细 化 分 解 十 三 五 将 是 中 国 改 革 措 施 落 地 的 密 集 期, 也 是 中 国 经 济 新 常 态 逐 步 形 成 的 关 键 阶 段 本 基 金 期 待 着 改 革 举 措 的 逐 步 落 实, 对 中 国 经 济 成 功 转 型 依 然 充 满 信 心 本 基 金 认 为, 中 国 经 济 依 然 具 有 长 期 的 增 长 潜 力 受 益 于 改 革 降 低 风 险 溢 价 无 风 险 利 率 下 降 的 长 期 趋 势 以 及 经 济 转 型 中 企 业 盈 利 的 结 构 性 改 善, 居 民 大 类 资 产 配 置 向 权 益 资 产 迁 移 的 趋 势 仍 会 持 续 支 撑 市 场 向 好 的 基 本 因 素 并 未 发 生 根 本 性 逆 转, 但 要 规 避 市 场 波 动 率 加 大 所 带 来 的 相 关 风 险 基 于 对 中 国 经 济 转 型 和 改 革 长 期 方 向 的 判 断, 本 基 金 将 继 续 一 贯 的 稳 健 投 资 风 格, 重 点 布 局 政 策 相 关 和 改 革 相 关 的 标 的, 维 持 对 金 融 等 低 估 值 大 盘 蓝 筹 及 消 费 医 药 类 个 股 中 具 有 长 期 增 长 潜 力 符 合 市 场 化 改 革 方 向 具 备 战 略 运 营 能 力 的 公 司 的 投 资 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.9987 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 14.59%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 15.72% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 第 6 页 共 13 页
5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,188,587,353.98 81.76 其 中 : 股 票 2,188,587,353.98 81.76 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 200,340,000.00 7.48 其 中 : 债 券 200,340,000.00 7.48 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 284,437,986.57 10.63 8 其 他 资 产 3,343,888.35 0.12 9 合 计 2,676,709,228.90 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 487,230.00 0.02 C 制 造 业 8,323,869.00 0.31 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 270,300.00 0.01 E 建 筑 业 172,600.00 0.01 F 批 发 和 零 售 业 360,500.00 0.01 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 556,100.00 0.02 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2,339,916.31 0.09 J 金 融 业 1,662,585,038.67 62.27 K 房 地 产 业 488,700.00 0.02 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 88,000.00 0.00 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - 第 7 页 共 13 页
R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 1,675,672,253.98 62.76 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 313,301,300.00 11.73 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 59,180,000.00 2.22 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 64,800.00 0.00 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 71,344,000.00 2.67 K 房 地 产 业 69,025,000.00 2.59 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 512,915,100.00 19.21 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 合 计 - - 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 投 资 第 8 页 共 13 页
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600000 浦 发 银 行 9,999,985 182,699,725.95 6.84 2 600036 招 商 银 行 9,000,000 161,910,000.00 6.06 3 600837 海 通 证 券 8,000,000 126,560,000.00 4.74 4 601318 中 国 平 安 3,200,000 115,200,000.00 4.31 5 600016 民 生 银 行 9,009,998 86,856,380.72 3.25 6 000776 广 发 证 券 4,000,000 77,800,000.00 2.91 7 000783 长 江 证 券 6,250,000 77,625,000.00 2.91 8 600999 招 商 证 券 3,400,000 73,780,000.00 2.76 9 601688 华 泰 证 券 3,700,000 72,964,000.00 2.73 10 600015 华 夏 银 行 6,000,000 72,840,000.00 2.73 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600276 恒 瑞 医 药 3,700,000 181,744,000.00 6.81 2 000712 锦 龙 股 份 2,450,000 71,344,000.00 2.67 3 600559 老 白 干 酒 1,160,000 69,797,200.00 2.61 4 000046 泛 海 控 股 5,500,000 69,025,000.00 2.59 5 000895 双 汇 发 展 3,000,000 61,230,000.00 2.29 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 200,340,000.00 7.50 其 中 : 政 策 性 金 融 债 200,340,000.00 7.50 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 200,340,000.00 7.50 第 9 页 共 13 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150416 15 农 发 16 1,000,000 100,230,000.00 3.75 2 150413 15 农 发 13 1,000,000 100,110,000.00 3.75 注 : 本 基 金 本 报 告 期 仅 持 有 上 述 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 第 10 页 共 13 页
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 包 括 广 发 证 券 ( 证 券 代 码 :000776) 和 海 通 证 券 ( 证 券 代 码 :600837) 根 据 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 8 月 26 日 及 2015 年 9 月 12 日 发 布 的 公 告, 该 上 市 公 司 因 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 并 依 法 拟 对 广 发 证 券 做 出 行 政 处 罚 判 决 广 发 证 券 责 令 整 改, 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 6,805,135.75 元, 并 处 以 20,415,407.25 元 罚 款 根 据 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 9 月 11 日 发 布 的 公 告, 该 上 市 公 司 因 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 真 实 身 份 违 法 违 规 案, 已 由 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 完 毕 并 依 法 拟 对 海 通 证 券 做 出 行 政 处 罚 判 决 海 通 证 券 责 令 改 正, 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 28,653,000 元, 并 处 以 85,959,000 元 罚 款 根 据 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 11 月 27 日 发 布 的 公 告, 该 上 市 公 司 因 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 在 上 述 公 告 公 布 后, 本 基 金 管 理 人 对 上 述 上 市 公 司 进 行 了 进 一 步 了 解 和 分 析, 认 为 上 述 处 罚 不 会 对 广 发 证 券 和 海 通 证 券 的 投 资 价 值 构 成 实 质 性 负 面 影 响, 因 此 本 基 金 管 理 人 对 上 述 上 市 公 司 的 投 资 判 断 未 发 生 改 变 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 其 余 八 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 情 形 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 270,233.74 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3,001,120.08 5 应 收 申 购 款 72,301.28 6 其 他 应 收 款 233.25 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 3,343,888.35 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 11 页 共 13 页
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 000712 锦 龙 股 份 71,344,000.00 2.67 筹 划 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,750,241,023.61 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 28,752,657.83 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 105,665,434.66 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,673,328,246.78 注 : 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 2015 年 9 月 30 日 本 基 金 管 理 人 发 布 公 告, 自 2015 年 10 月 12 日 起 调 整 本 基 金 申 购 的 最 低 金 额 为 10 元 人 民 币 9.1 备 查 文 件 目 录 9 备 查 文 件 目 录 9.1.1 中 国 证 监 会 核 准 银 华 - 道 琼 斯 88 精 选 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 9.1.2 银 华 - 道 琼 斯 88 精 选 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 第 12 页 共 13 页
9.1.3 银 华 - 道 琼 斯 88 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 9.1.4 银 华 - 道 琼 斯 88 精 选 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 9.1.5 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 9.1.6 本 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 9.1.7 本 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 9.1.8 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 在 指 定 媒 体 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 本 报 告 存 放 在 本 基 金 管 理 人 及 托 管 人 住 所, 供 公 众 查 阅 复 制 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 免 费 查 阅, 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 相 关 公 开 披 露 的 法 律 文 件, 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.yhfund.com.cn) 查 阅 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 第 13 页 共 13 页