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汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 206 年 206 年 3 月 3 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :206 年 4 月 20 日

206 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 206 年 4 月 8 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 206 年 月 日 起 至 3 月 3 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 汇 添 富 全 额 宝 货 币 交 易 代 码 000397 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 203 年 2 月 3 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3,9,,032.48 份 投 资 目 标 在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 投 资 策 略 本 基 金 将 结 合 宏 观 分 析 和 微 观 分 析 制 定 投 资 策 略, 力 求 在 满 足 安 全 性 流 动 性 需 要 的 基 础 上 实 现 更 高 的 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 3. 主 要 财 务 指 标 2 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 206 年 月 日 - 206 年 3 月 3 日 )

206. 本 期 已 实 现 收 益 98,805,72.70 2. 本 期 利 润 98,805,72.70 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 3,9,,032.48 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2. 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 收 益 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 率 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4-3 2-4 过 去 三 个 月 0.7560% 0.008% 0.0870% 0.0000% 0.6690% 0.008% 注 : 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 3 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (203 年 2 月 3 日 ) 起 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各

206 4 管 理 人 报 告 4. 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 汇 添 富 货 币 基 金 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 汇 添 富 国 籍 : 中 国, 学 历 : 上 海 财 经 大 学 管 理 学 硕 士 相 关 业 务 资 格 : 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 2008 年 5 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 历 任 固 定 收 益 交 易 员 固 定 收 益 交 易 主 管 203 年 7 月 3 日 至 今 任 汇 添 富 货 币 基 金 的 基 金 经 理,203 年 2 月 汤 丛 珊 理 财 30 天 债 3 日 至 今 任 汇 添 富 全 203 年 2 券 基 金 汇 添 - 8 年 额 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 月 3 日 富 理 财 60 天 理 204 年 月 2 日 债 券 基 金 汇 添 富 添 富 通 货 币 基 金 的 基 金 经 理 至 今 任 汇 添 富 理 财 30 天 债 券 理 财 60 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理 204 年 5 月 28 日 至 205 年 7 月 30 日 任 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 理 205 年 月 6 日 至 今 任 汇 添 富 添 富 通 货 币 基 金 ( 原 汇 添 富 新 收 益 债 券 基 金 ) 的 基 金 经 理 注 : 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基

206 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3. 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资 市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 未 发 生 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4. 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 206 年 一 度 在 实 体 经 济 基 本 面 仍 不 乐 观 的 背 景 下, 央 行 货 币 政 策 的 基 调 未 改, 虽 然 货 币 市 场 利 率 在 月 末, 末 等 时 点 有 所 波 动, 出 现 了 较 好 的 建 仓 时 点, 但 央 行 的 相 机 调 控 使 得 资 金 面 整 体 宽 松, 货 币 市 场 利 率 低 位 运 行 本 基 金 在 报 告 期 安 排 了 较 大 比 例 的 流 动 性 于 月 末 末 等 可 能 发 生 流 动 性 紧 张 的 时 点 滚 动 操 作, 在 短 融 收 益 率 高 企 的 时 点 战 略 性 建 仓, 并 持 续 改 善 组 合 持 仓 中 短 融 的 流 动 性 通 过 短 融 的 波 段 性 操 作 和 合 理 错 配 存 款 到 期 日, 在 保 证 组 合 整 体 流 动 性 的 前 提 下, 抓 住 资 金 利 率 高 企 的 时 间 窗 口 锁 定 高 息 存 款 和 优 质 短 融 提 高 组 合 收 益 率 通 过 这 些 前 瞻 性 的 操 作, 本 基 金 有 效 应 对 了 组 合 的 5 规 模 变 化, 确 保 了 组 合 的 流 动 性 和 和 合 法 合 规 运 作, 并 抓 住 关 键 时 点 锁 定 了 一 部 分 较 高 收 益 的 同 业 存 款 和 短 期 债 券 获 取 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内 本 基 金 净 值 收 益 率 为 0.7560%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.0870%

206 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 固 定 收 益 投 资 5,237,56,390.04 37.63 其 中 : 债 券 5,237,56,390.04 37.63 资 产 支 持 证 券 - - 2 买 入 返 售 金 融 资 产 230,000,455.00.65 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 - - 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8,306,869,636.99 59.68 4 其 他 资 产 43,476,685.9.03 5 合 计 3,97,908,67.94 0.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 4.5 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 注 : 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3. 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 6 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 8 天 数

206 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 80 天 情 况 说 明 注 : 本 基 金 合 同 约 定 : 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 20 天, 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 超 标 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 值 的 比 例 (%) 的 比 例 (%) 30 天 以 内 8.92 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 3.95 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 )-90 天.37 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 )-80 天 44.62 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 0.2 - 的 浮 动 利 率 债 5 80 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ).45 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 的 浮 动 利 率 债 合 计 99.30-5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 799,737,22.05 5.75 其 中 : 政 策 性 金 融 债 799,737,22.05 5.75 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 2,650,64,795.56 9.05 6 中 期 票 据 - - 7 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 7 同 业 存 单,787,82,373.43 2.85 8 其 他 - - 9 合 计 5,237,56,390.04 37.65 29,557,659.94 0.2

206 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 50822 5 中 信 3,000,000 297,728,568.36 2.4 CD22 2 503 5 进 出 2,0,000 2,02,52.69.5 3 04563008 5 首 钢 2,000,000 200,988,294.67.44 CP002 4 5046 5 农 发 6 2,000,000 200,28,87.3.44 5 69486 6 中 原 银 行 2,000,000 98,886,233.69.43 CD004 6 59337 5 徽 商 银 行 2,000,000 98,50,243.83.43 CD38 7 5049 5 农 发 9,500,000 50,032,687.92.08 8 5043 5 农 发 3,500,000 49,985,789.86.08 9 5692 5 上 海 银 行,500,000 49,898,59.36.08 CD92 069957 6 物 产 中 大 SCP002,500,000 49,786,090.3.08 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 - 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.65% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0753% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.40% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8. 8 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 计 价, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 每 日 计 提 利 息, 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 在 其 剩 余 期 限 内 平 均 摊 销

5.8.2 206 本 报 告 期 内 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券, 不 存 在 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 5.8.3 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.8.4 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 39,979,767.67 3 应 收 利 息 3,496,98.24 4 应 收 申 购 款 - 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 43,476,685.9 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4,747,207,48.06 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 4,700,40,860.38 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 5,536,507,975.96 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3,9,,032.48 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8. 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 募 集 的 文 件 ; 9 2 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ; 3 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 报 告 期 内 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ;

206 6 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 2 楼 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.99fund.com 查 阅, 还 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-998 查 询 相 关 信 息 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 206 年 4 月 20 日 页