信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2012 年 第 三 季 度 报 告 2012 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2012 年 10 月 24 日 - 1 -
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2012 年 10 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2012 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 基 金 主 代 码 550003 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 6 月 4 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,089,204,596.71 份 投 资 目 标 通 过 投 资 于 较 大 市 值 且 业 绩 优 良 的 蓝 筹 上 市 公 司, 追 求 基 金 财 产 的 长 期 稳 定 增 值 投 资 策 略 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 债 券 现 金 各 自 的 长 期 均 衡 比 重, 依 照 本 基 金 的 特 征 和 风 险 偏 好 而 确 定 本 基 金 定 位 为 股 票 型 基 金, 其 战 略 性 资 产 配 置 以 股 票 为 主, 并 不 因 市 场 的 中 短 期 变 化 而 改 变 在 不 同 的 市 场 条 件 下, 本 基 金 允 许 在 一 定 的 范 围 内 作 战 术 性 资 产 配 置 调 整, 以 规 避 市 场 风 险 业 绩 比 较 基 准 80% 中 信 标 普 50 指 数 收 益 率 +20% 中 信 全 债 指 数 收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高 风 险 高 收 益 品 种 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2012 年 7 月 1 日 至 2012 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -99,379,433.09 2. 本 期 利 润 -11,305,027.79 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0103 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,813,701,063.52 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.665 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 - 2 -
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 2012 年 第 3 季 度 -0.66% 1.12% -4.97% 0.86% 4.31% 0.26% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 自 2008 年 6 月 4 日 至 2008 年 12 月 3 日, 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 本 基 金 基 金 CFA,8 年 证 券 基 金 从 业 经 验 曾 任 欧 洲 货 币 ( 上 海 ) 有 限 公 司 研 究 总 监 兴 业 全 球 张 光 成 经 理, 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 2011 年 7 2011 年 10 月 周 期 轮 动 股 - 8 月 加 入 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 投 资 28 日 票 (LOF) 基 经 理 现 任 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 基 金 基 金 金 基 金 经 理 经 理 及 信 诚 周 期 轮 动 股 票 (LOF) 基 金 经 理 注 :1. 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 制 度, - 3 -
加 强 内 部 管 理, 规 范 基 金 运 作 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 以 及 公 司 拟 定 的 信 诚 基 金 公 平 交 易 管 理 制 度 v1.2, 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 各 部 门 在 公 平 交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序, 及 其 它 的 流 程 控 制, 确 保 不 同 基 金 在 一 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断 完 善 和 改 进 公 平 交 易 分 析 系 统, 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控, 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 当 期 公 司 整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 本 基 金 未 有 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 3 季 度 以 来, 市 场 持 续 下 跌, 上 证 指 数 一 度 跌 破 了 2000 点, 创 下 近 4 年 新 低 在 本 季 度 中 政 策 基 本 真 空, 只 在 报 告 期 初 降 了 一 次 息 然 而 各 种 利 空 因 素 接 踵 而 来, 首 先 欧 债 危 机 持 续 恶 化, 其 次 中 日 冲 突 由 于 钓 鱼 岛 事 件 持 续 升 级, 国 内 各 地 也 遭 遇 各 种 经 济 困 难 正 因 为 各 种 利 空 因 素 导 致 股 市 节 节 下 跌 然 而 我 们 对 后 市 并 不 十 分 悲 观, 因 此 仓 位 仍 然 维 持 在 8 成 左 右, 我 们 认 为 虽 然 经 济 前 景 并 不 十 分 明 朗, 但 目 前 的 指 数 已 经 很 大 部 分 包 含 了 该 预 期 一 旦 经 济 慢 慢 向 好, 指 数 向 上 的 空 间 应 该 较 大 而 食 品 饮 料 以 及 医 药 行 业 以 及 环 保 等 新 兴 产 业 是 本 基 金 长 期 看 好 的 板 块, 也 将 长 期 持 有 这 些 稳 定 增 长 的 股 票 报 告 期 内 本 基 金 减 持 了 部 分 周 期 类 股 票, 包 括 部 分 房 地 产 股 票 和 煤 炭 股 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -0.66%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -4.97%, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 表 现 领 先 基 准 4.31 个 百 分 点 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,465,487,587.97 80.52 其 中 : 股 票 1,465,487,587.97 80.52 2 固 定 收 益 投 资 181,458,372.40 9.97 其 中 : 债 券 181,458,372.40 9.97 资 产 支 持 证 券 - - 3 金 融 衍 生 品 投 资 - - 4 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 161,881,534.95 8.89 6 其 他 资 产 11,288,165.90 0.62 7 合 计 1,820,115,661.22 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 21,059,518.88 1.16-4 -
B 采 掘 业 5,207,662.20 0.29 C 制 造 业 673,450,564.42 37.13 C0 食 品 饮 料 333,513,523.30 18.39 C1 纺 织 服 装 皮 毛 - - C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 - - C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 58,267,339.59 3.21 C5 电 子 44,461,951.83 2.45 C6 金 属 非 金 属 46,586,618.56 2.57 C7 机 械 设 备 仪 表 126,919,039.80 7.00 C8 医 药 生 物 制 品 63,702,091.34 3.51 C99 其 他 制 造 业 - - D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 137,826,048.65 7.60 F 交 通 运 输 仓 储 业 - - G 信 息 技 术 业 23,128,758.00 1.28 H 批 发 和 零 售 贸 易 69,775,757.60 3.85 I 金 融 保 险 业 123,608,789.97 6.82 J 房 地 产 业 248,640,501.12 13.71 K 社 会 服 务 业 133,957,061.13 7.39 L 传 播 与 文 化 产 业 28,832,926.00 1.59 M 综 合 类 - - 合 计 1,465,487,587.97 80.80 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600256 广 汇 能 源 5,637,945 82,934,170.95 4.57 2 000799 酒 鬼 酒 1,391,886 76,136,164.20 4.20 3 000002 万 科 A 8,951,387 75,460,192.41 4.16 4 002304 洋 河 股 份 595,870 74,483,750.00 4.11 5 600519 贵 州 茅 台 302,673 74,397,023.40 4.10 6 002375 亚 厦 股 份 2,540,299 64,142,549.75 3.54 7 601117 中 国 化 学 8,843,691 60,756,157.17 3.35 8 000858 五 粮 液 1,506,563 51,072,485.70 2.82 9 600315 上 海 家 化 1,040,911 48,558,498.15 2.68 10 000024 招 商 地 产 2,267,976 47,173,900.80 2.60 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 96,640,000.00 5.33-5 -
3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 84,818,372.40 4.68 8 其 他 - - 9 合 计 181,458,372.40 10.00 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 113003 重 工 转 债 824,520 84,818,372.40 4.68 2 1101094 11 央 行 票 据 94 500,000 48,350,000.00 2.67 3 1101086 11 央 行 票 据 86 500,000 48,290,000.00 2.66 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 三 只 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.8.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 5.8.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 294,988.23 2 应 收 证 券 清 算 款 7,739,659.90 3 应 收 股 利 83,093.45 4 应 收 利 息 3,054,226.23 5 应 收 申 购 款 116,198.09 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 11,288,165.90 5.8.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.8.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.8.6 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 - 6 -
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,107,415,279.90 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 20,141,600.99 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 38,352,284.18 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 - 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,089,204,596.71 7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 相 关 批 准 文 件 2 信 诚 基 金 管 理 公 司 营 业 执 照 公 司 章 程 3 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 4 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 5 本 报 告 期 内 按 照 规 定 披 露 的 各 项 公 告 7.2 存 放 地 点 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 -- 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 7.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 公 司 办 公 地 点 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 亦 可 通 过 公 司 网 站 查 阅, 公 司 网 址 为 www.citicprufunds.com.cn 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 2012 年 10 月 24 日 - 7 -