海 富 通 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 一 日 第 1 页 共 14 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 海 富 通 中 证 100 指 数 (LOF) 场 内 简 称 海 富 100 基 金 主 代 码 162307 交 易 代 码 162307 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 10 月 30 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 146,849,602.03 份 采 用 指 数 化 投 资 方 式, 通 过 有 效 的 投 资 程 序 约 束 和 数 投 资 目 标 量 化 风 险 管 理 手 段, 控 制 基 金 投 资 组 合 相 对 于 业 绩 比 较 基 准 的 偏 离 度, 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 有 效 跟 踪 本 基 金 采 取 完 全 复 制 策 略, 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 投 资 策 略 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 业 绩 比 较 基 准 中 证 100 指 数 95%+ 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 投 资 品 种 基 金 管 理 人 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 14 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 主 要 财 务 指 标 (2016 年 4 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 521,668.04 2. 本 期 利 润 -970,040.45 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0066 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 138,865,316.90 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.946 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -0.63% 0.82% -1.51% 0.80% 0.88% 0.02% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 海 富 通 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2009 年 10 月 30 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 第 3 页 共 14 页
注 : 按 照 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 建 仓 期 满 至 今, 本 基 金 投 资 组 合 均 达 到 本 基 金 合 同 第 十 五 条 ( 二 ) ( 七 ) 规 定 的 比 例 限 制 及 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 刘 璎 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 海 富 通 上 证 周 期 ETF 基 金 经 理 ; 海 富 通 上 2012-01-20-15 年 管 理 学 硕 士, 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 先 后 任 职 于 交 通 银 行 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 华 安 上 证 180ETF 基 金 经 理 助 理 ;2007 年 3 月 至 2010 年 6 月 担 任 华 安 上 证 180ETF 基 金 经 理,2008 年 4 月 至 2010 年 6 月 担 任 华 安 中 国 A 股 增 强 指 数 基 金 经 理 2010 年 6 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 第 4 页 共 14 页
证 周 期 ETF 联 接 基 金 经 理 ; 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 基 金 经 理 ; 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 联 接 基 金 经 理 ; 海 富 通 中 证 内 地 低 碳 指 数 基 金 经 理 ; 指 数 投 资 部 指 数 投 资 负 责 人 司 2010 年 11 月 起 任 海 富 通 上 证 周 期 ETF 及 海 富 通 上 证 周 期 ETF 联 接 基 金 经 理 2011 年 4 月 起 任 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 及 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 联 接 基 金 经 理 2012 年 1 月 起 兼 任 海 富 通 中 证 100 指 数 (LOF) 基 金 经 理 2012 年 5 月 起 兼 任 海 富 通 中 证 内 地 低 碳 指 数 基 金 经 理 2013 年 10 月 起 任 指 数 投 资 部 指 数 投 资 负 责 人 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 指 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 : 自 参 加 证 券 行 业 的 相 关 工 作 开 始 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 认 真 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 第 5 页 共 14 页
没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 根 据 证 监 会 2011 年 发 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 具 体 要 求, 持 续 完 善 了 公 司 投 资 交 易 业 务 流 程 和 公 平 交 易 制 度 制 度 和 流 程 覆 盖 了 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动, 涵 盖 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 同 时, 公 司 投 资 交 易 业 务 组 织 架 构 保 证 了 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立, 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度, 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 交 易 室 投 资 部 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 组 成, 各 部 门 各 司 其 职, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 全 程 监 控, 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 报 告 期 内, 公 司 对 本 基 金 与 公 司 旗 下 所 有 其 他 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 样 本, 对 其 进 行 了 95% 置 信 区 间, 假 设 溢 价 率 为 0 的 T 分 布 检 验, 检 验 结 果 表 明, 在 T 日 T+3 日 和 T+5 日 不 同 循 环 期 内, 不 管 是 买 入 或 是 卖 出, 公 司 各 组 合 间 买 卖 价 差 不 显 著, 表 明 报 告 期 内 公 司 对 旗 下 各 基 金 进 行 了 公 平 对 待, 不 存 在 各 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 进 行 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度 A 股 市 场 首 个 交 易 日, 两 市 迎 来 开 门 红, 随 后 表 现 为 箱 体 震 荡 格 局 截 止 6 月 最 后 一 个 交 易 日, 二 季 度 沪 指 下 跌 2.41%, 创 业 板 下 跌 1.27%, 深 成 指 和 中 小 板 小 幅 上 扬, 分 别 上 涨 0.05% 和 0.32% 具 体 来 看 : 二 季 度 呈 现 先 扬 后 抑, 随 后 震 荡 上 行 的 行 情 4 月 初 各 消 息 面 暖 意 融 融, 在 美 联 储 加 息 不 断 推 迟 3 月 外 汇 储 备 实 现 了 净 流 入 人 民 币 贬 值 压 力 减 轻 经 济 下 滑 得 到 控 制 的 刺 激 下,A 股 维 持 震 荡 上 行 的 态 势 但 好 景 不 长,4 月 指 数 先 扬 后 抑, 由 于 市 场 仍 以 存 量 博 弈 为 主, 加 之 美 联 储 加 息 预 期 可 能 性 加 大 等 原 因, 各 股 指 均 下 跌, 创 业 板 更 是 跌 幅 惨 重 5 月 市 场 情 绪 持 续 低 迷, 股 指 波 动 性 较 前 期 有 所 降 低, 交 易 量 明 显 萎 缩 月 初 有 消 息 称 证 监 会 拟 暂 缓 中 概 股 企 业 国 内 上 市, 引 发 市 场 较 快 调 整 后 续 由 于 某 权 威 人 士 的 评 论, 市 场 解 读 为 将 大 力 开 展 供 给 侧 改 革, 政 策 或 不 再 放 松 该 信 息 的 传 播 对 于 A 股 的 估 值 中 枢 有 所 压 制, 结 构 上 对 于 传 统 周 期 股 产 生 冲 击 6 月 份, 在 经 历 5 月 连 续 下 跌 后, 股 指 实 现 反 弹 上 扬, 创 业 板 指 涨 幅 居 前 但 A 股 未 列 入 MSCI 指 数 英 国 公 投 结 果 脱 欧 等 突 发 性 事 件 阻 碍 了 A 股 的 涨 势, 最 终 震 荡 收 关 6 月 沪 指 小 幅 上 扬 第 6 页 共 14 页
0.45% 收 2930 点, 深 成 指 中 小 板 和 创 业 板 涨 幅 均 逾 3% 板 块 表 现 方 面 : 二 季 度 29 个 中 信 一 级 行 业 中, 近 五 成 实 现 正 收 益, 其 中 电 子 元 器 件 食 品 饮 料 涨 幅 逾 10%; 传 媒 餐 饮 旅 游 交 通 运 输 跌 幅 居 前, 分 别 下 跌 10.35% 9.92% 和 6.70% 报 告 期 间, 本 基 金 完 成 了 年 中 的 指 数 成 份 股 调 整 作 为 指 数 基 金, 在 操 作 上 我 们 严 格 遵 守 基 金 合 同, 应 用 指 数 复 制 策 略 和 数 量 化 手 段 提 高 组 合 与 指 数 的 拟 合 度, 降 低 跟 踪 误 差 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 -0.63%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -1.51% 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 三 季 度, 预 计 中 国 宏 观 经 济 仍 将 维 持 弱 势 平 稳 的 格 局, 经 济 增 速 上 下 风 险 都 不 大 上 半 年 基 建 投 资 维 持 高 位 房 地 产 市 场 销 售 放 量 信 贷 投 放 也 相 对 积 极, 这 些 举 措 有 望 支 撑 宏 观 经 济 在 三 季 度 维 持 一 定 的 惯 性, 延 续 二 季 度 的 L 型 走 势 CPI 预 计 维 持 在 2%-2.5% 左 右,PPI 跌 幅 逐 步 收 窄, 这 样 的 环 境 有 利 于 企 业 盈 利 温 和 改 善, 同 时 货 币 政 策 维 持 相 对 宽 松 供 给 侧 改 革 是 今 年 宏 观 政 策 的 核 心, 其 它 调 控 政 策 均 处 于 辅 助 配 合 的 角 色 外 围 市 场 方 面, 英 国 脱 欧 造 成 了 一 些 动 荡, 但 这 也 在 一 定 程 度 上 延 缓 了 美 元 加 息 进 程, 短 期 对 中 国 经 济 和 金 融 市 场 造 成 的 冲 击 不 大 当 然, 长 期 潜 在 的 影 响 还 需 要 持 续 跟 踪 和 关 注 目 前 A 股 市 场 的 整 体 估 值 水 平 依 然 不 高, 但 结 构 分 化 严 重 金 融 地 产 汽 车 家 电 建 筑 等 行 业 估 值 接 近 于 历 史 低 位,TMT 高 端 装 备 新 型 服 务 业 等 新 兴 行 业 估 值 很 高 但 比 去 年 有 较 为 显 著 的 回 落, 资 金 宽 松 经 济 转 型 的 大 背 景 下 这 些 行 业 享 受 一 定 的 估 值 溢 价 也 较 为 合 理 考 虑 到 三 季 度 宏 观 经 济 相 对 平 稳 资 金 面 维 持 宽 松 部 分 行 业 和 个 股 业 绩 有 望 微 幅 改 善,A 股 市 场 系 统 性 风 险 不 大 稳 定 增 长 型 业 绩 改 善 型 产 业 前 景 向 好 的 新 兴 行 业 等 板 块 均 存 在 可 供 挖 掘 的 结 构 性 波 段 性 机 会 未 来, 本 基 金 将 继 续 严 格 按 照 基 金 合 同 的 要 求, 秉 承 指 数 化 投 资 策 略, 提 高 组 合 与 指 数 的 拟 合 度 4.7 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 第 7 页 共 14 页
序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 128,866,953.86 92.49 其 中 : 股 票 128,866,953.86 92.49 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 10,438,649.99 7.49 7 其 他 资 产 31,773.33 0.02 8 合 计 139,337,377.18 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.2.2 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 4,247,191.73 3.06 C 制 造 业 33,499,745.33 24.12 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 5,398,607.03 3.89 E 建 筑 业 4,873,994.08 3.51 F 批 发 和 零 售 业 1,174,986.84 0.85 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,783,987.77 2.00 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 第 8 页 共 14 页
I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,445,172.78 2.48 J 金 融 业 65,481,637.30 47.15 K 房 地 产 业 6,286,122.20 4.53 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 241,046.00 0.17 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 543,737.60 0.39 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 890,725.20 0.64 S 综 合 - - 合 计 128,866,953.86 92.80 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 247,934 7,943,805.36 5.72 2 601166 兴 业 银 行 353,341 5,384,916.84 3.88 3 600016 民 生 银 行 567,972 5,071,989.96 3.65 4 600036 招 商 银 行 248,077 4,341,347.50 3.13 5 601328 交 通 银 行 665,821 3,748,572.23 2.70 6 600519 贵 州 茅 台 12,376 3,612,801.92 2.60 7 000002 万 科 A 196,114 3,569,274.80 2.57 8 600000 浦 发 银 行 210,316 3,274,620.12 2.36 9 600030 中 信 证 券 194,350 3,154,300.50 2.27 10 601288 农 业 银 行 940,061 3,008,195.20 2.17 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 第 9 页 共 14 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 第 10 页 共 14 页
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 中 信 证 券 (600030) 于 2015 年 9 月 15 日 公 告 称, 公 司 总 经 理 程 博 明 经 纪 业 务 发 展 与 管 理 委 员 会 运 营 管 理 部 负 责 人 于 新 利 信 息 技 术 中 心 汪 锦 岭 等 人 因 涉 嫌 内 幕 交 易 泄 露 内 幕 信 息 被 公 安 机 关 依 法 要 求 接 受 调 查 公 司 于 2015 年 11 月 26 日 公 告 称, 因 公 司 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 系 指 数 型 基 金, 对 该 股 票 的 投 资 均 系 被 动 按 照 指 数 成 分 股 进 行 复 制 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 16,458.63 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,860.89 5 应 收 申 购 款 13,453.81 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 31,773.33 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 投 资 的 股 票 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000002 万 科 A 3,569,274.80 2.57 重 大 事 项 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 第 11 页 共 14 页
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 147,197,384.03 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1,545,846.14 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,893,628.14 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 146,849,602.03 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 4 月, 是 中 国 首 批 获 准 成 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 从 2003 年 8 月 开 始, 海 富 通 先 后 募 集 成 立 了 33 只 公 募 基 金 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 富 通 管 理 的 公 募 基 金 资 产 规 模 超 过 407 亿 元 人 民 币 作 为 国 家 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 首 批 企 业 年 金 基 金 投 资 管 理 人, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 富 通 为 近 80 家 企 业 超 过 360 亿 元 的 企 业 年 金 基 金 担 任 了 投 资 管 理 人 作 为 首 批 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 的 基 金 管 理 公 司, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 富 通 旗 下 专 户 理 财 管 理 资 产 规 模 超 过 110 亿 元 2010 年 12 月, 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 境 内 委 托 投 资 管 理 人 2012 年 9 月, 中 国 保 监 会 公 告 确 认 海 富 通 基 金 为 首 批 保 险 资 金 投 资 管 理 人 之 一 2014 年 8 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业, 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 2004 年 末 开 始, 海 富 通 为 QFII( 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 及 其 他 多 个 海 内 外 投 资 组 第 12 页 共 14 页
合 担 任 投 资 咨 询 顾 问, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 投 资 咨 询 及 海 外 业 务 规 模 超 过 95 亿 元 人 民 币 2011 年 12 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 获 得 证 监 会 核 准 批 复 RQFII( 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 业 务 资 格, 能 够 在 香 港 筹 集 人 民 币 资 金 投 资 境 内 证 券 市 场 2012 年 2 月, 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 已 募 集 发 行 了 首 只 RQFII 产 品 2016 年 3 月, 国 内 权 威 财 经 媒 体 中 国 证 券 报 授 予 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 基 金 业 金 牛 基 金 管 理 公 司 大 奖 海 富 通 同 时 还 在 不 断 践 行 其 社 会 责 任 公 司 自 2008 年 启 动 绿 色 与 希 望 - 橄 榄 枝 公 益 环 保 计 划, 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 上 海 民 工 小 学 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠, 向 内 蒙 古 库 伦 旗 捐 建 了 环 保 公 益 林 几 年 来, 海 富 通 的 公 益 行 动 进 一 步 升 级, 持 续 为 上 海 民 工 小 学 学 生 捐 献 生 活 物 资, 并 向 安 徽 农 村 小 学 捐 献 图 书 室 此 外, 海 富 通 还 积 极 推 进 投 资 者 教 育 工 作, 推 出 了 以 幸 福 投 资 为 主 题 和 特 色 的 投 资 者 教 育 活 动, 向 投 资 者 传 播 长 期 投 资 理 性 投 资 的 理 念 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 文 件 ( 二 ) 海 富 通 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 ( 三 ) 海 富 通 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 ( 四 ) 海 富 通 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 托 管 协 议 ( 五 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ( 六 ) 报 告 期 内 海 富 通 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 36-37 层 本 基 金 管 理 人 办 公 地 址 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅 第 13 页 共 14 页
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 一 日 第 14 页 共 14 页