华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 交 易 代 码 000324 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 10 月 29 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,012,265,594.58 份 在 保 持 低 风 险 性 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 获 得 较 高 于 业 绩 比 较 基 准 投 资 目 标 的 投 资 收 益 1 整 体 资 产 配 置 策 略 整 体 资 产 配 置 策 略 主 要 包 括 两 个 方 面 : 一 是 根 据 宏 观 经 济 形 势 央 行 货 币 政 策 货 币 市 场 的 资 金 供 求 状 况 等 因 素, 对 短 期 利 率 走 势 进 行 综 合 判 断 ; 二 是 根 据 前 述 判 断 形 成 的 利 率 预 期 动 态 调 整 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 (1) 利 率 分 析 策 略 对 利 率 走 势 的 科 学 预 期 是 进 行 久 期 管 理 的 基 本 前 提, 也 是 正 确 进 行 债 券 投 资 的 首 要 条 件 通 过 对 通 货 膨 胀 率 经 济 增 长 率 货 币 供 应 量 投 资 策 略 国 际 利 率 水 平 汇 率 政 策 取 向 等 跟 踪 分 析, 形 成 对 基 本 面 的 宏 观 研 判 同 时, 结 合 对 市 场 环 境 的 研 究, 主 要 考 察 指 标 包 括 : 央 行 公 开 市 场 操 作 主 流 机 构 投 资 者 的 短 期 投 资 倾 向 债 券 供 给 货 币 市 场 与 资 本 市 场 资 金 互 动 等, 合 理 预 期 货 币 市 场 利 率 水 平 的 变 化 (2) 久 期 管 理 策 略 久 期 是 衡 量 债 券 利 率 风 险 的 主 要 指 标, 反 映 了 债 券 价 格 对 于 收 益 率 变 动 的 敏 感 程 度 当 预 期 市 场 利 率 上 升 时, 基 金 管 理 人 将 通 过 增 加 持 有 剩 余 期 限 较 短 债 券 并 减 持 剩 余 期 限 较 长 债 券 等 方 式 降 低 组 合 久 期, 以 降 低 组 合 跌 价 风 险 ; 在 预 期 市 场 收 益 率 下 降 时, 通 过 增 持 剩 余 期 限 较 第 2 页 共 11 页
长 债 券 等 方 式 提 高 组 合 久 期, 以 分 享 债 券 价 格 上 升 的 收 益 2 类 别 资 产 配 置 策 略 根 据 整 体 策 略 要 求, 决 定 组 合 中 类 别 资 产 的 配 置 内 容 和 各 类 别 投 资 的 比 例 根 据 不 同 类 别 资 产 的 流 动 性 指 标, 决 定 类 别 资 产 的 当 期 配 置 比 率 根 据 不 同 类 别 资 产 的 收 益 率 水 平 市 场 偏 好 法 律 法 规 对 基 金 投 资 的 规 定 基 金 合 同 基 金 收 益 目 标 业 绩 比 较 基 准 等 决 定 不 同 类 别 资 产 的 目 标 配 置 比 率 3 个 券 选 择 策 略 在 个 券 选 择 层 面, 首 先 将 考 虑 安 全 性, 优 先 选 择 高 信 用 等 级 的 债 券 品 种 以 规 避 违 约 风 险 除 考 虑 安 全 性 因 素 外, 在 具 体 的 券 种 选 择 上, 基 金 管 理 人 将 在 正 确 拟 合 收 益 率 曲 线 的 基 础 上, 找 出 收 益 率 明 显 偏 高 的 券 种, 并 客 观 分 析 收 益 率 出 现 偏 离 的 原 因 若 出 现 因 市 场 原 因 所 导 致 的 收 益 率 高 于 公 允 水 平, 则 该 券 种 价 格 出 现 低 估, 本 基 金 将 对 此 类 低 估 值 品 种 进 行 重 点 关 注 此 外, 鉴 于 收 益 率 曲 线 可 以 判 断 出 定 价 偏 高 或 偏 低 的 期 限 段, 从 而 指 导 相 对 价 值 投 资, 这 也 可 以 帮 助 基 金 管 理 人 选 择 投 资 于 定 价 低 估 的 短 期 债 券 品 种 4 流 动 性 管 理 策 略 本 基 金 作 为 现 金 管 理 工 具, 必 须 具 备 较 高 的 流 动 性 基 金 管 理 人 将 在 流 动 性 优 先 的 前 提 下, 综 合 平 衡 基 金 资 产 在 流 动 性 资 产 和 收 益 性 资 产 之 间 的 配 置 比 例, 通 过 现 金 留 存 持 有 高 流 动 性 债 券 种 正 回 购 降 低 组 合 久 期 等 方 式 提 高 基 金 资 产 整 体 的 流 动 性 同 时, 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注 投 资 者 大 额 申 购 和 赎 回 的 需 求 变 化 规 律, 提 前 做 好 资 金 准 备 业 绩 比 较 基 准 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 A 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 000324 000325 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 114,560,450.66 份 1,897,705,143.92 份 份 额 总 额 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 A 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 B 1. 本 期 已 实 现 收 益 770,120.32 16,935,498.30 2. 本 期 利 润 770,120.32 16,935,498.30 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 114,560,450.66 1,897,705,143.92 第 3 页 共 11 页
注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 收 益 率 1 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 A 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.7137% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.3771% 0.0031% 注 : 本 基 金 收 益 分 配 为 按 月 结 转 份 额 阶 段 净 值 收 益 率 1 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 B 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.7738% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.4372% 0.0031% 注 : 本 基 金 收 益 分 配 为 按 月 结 转 份 额 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 11 页
注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 的 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 的 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 历 任 中 国 农 业 银 行 广 东 分 行 国 杨 荣 哲 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 华 润 元 大 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2014 年 11 月 28 日 - 8 年 际 部 外 汇 交 易 员, 永 亨 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 高 级 交 易 员, 中 集 集 团 财 务 有 限 公 司 交 易 室 主 管, 2014 年 11 月 28 日 起 担 任 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理,2015 年 10 月 16 日 起 担 任 华 润 元 大 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 国, 中 南 财 经 政 法 大 学 经 济 学 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 第 5 页 共 11 页
注 :1. 基 金 经 理 任 职 日 期 和 离 任 日 期 为 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 的 基 金 经 理, 即 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 中 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 及 公 司 内 部 制 度 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 生 违 反 公 平 交 易 制 度 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度 货 币 政 策 继 续 保 持 宽 松, 人 民 币 贬 值 压 力 缓 解, 在 2 月 份 央 行 进 行 了 降 准 操 作, 但 公 开 市 场 方 面 并 未 下 调 回 购 利 率, 短 端 利 率 保 持 平 稳, 长 端 债 券 收 益 率 区 间 震 荡 中 央 加 大 房 地 产 去 库 存 政 策, 一 线 城 市 房 地 产 销 售 大 幅 上 升, 二 三 线 城 市 房 地 产 销 售 也 有 所 回 暖, 房 地 产 投 资 增 速 回 升, 并 带 动 固 定 资 产 投 资 增 速 企 稳 通 胀 方 面, 生 猪 存 栏 量 处 于 低 位, 猪 肉 价 格 大 幅 上 涨, 受 天 气 影 响 蔬 菜 价 格 也 大 幅 上 涨, 短 期 通 胀 压 力 有 所 回 升 3 月 制 造 业 PMI 指 数 50.2%, 回 升 至 枯 荣 线 以 上, 显 示 短 期 经 济 有 所 企 稳, 长 端 利 率 债 在 一 季 度 末 有 所 调 整 而 银 行 理 财 等 广 义 基 金 对 信 用 债 的 配 置 需 求 仍 然 强 烈, 信 用 债 收 益 率 仍 维 持 在 较 低 水 平, 一 季 度 信 用 债 违 约 事 件 频 发, 低 评 级 债 券 信 用 利 差 扩 大 央 行 在 季 末 开 始 对 银 行 进 行 MPA 考 核, 从 原 来 的 考 核 贷 款 扩 展 到 考 核 包 含 贷 款 委 托 贷 款 对 非 银 机 构 的 拆 借 等 资 产, 导 致 季 末 资 金 面 出 现 阶 段 性 紧 张 但 央 行 货 币 政 策 仍 保 持 宽 松, 银 行 体 系 整 体 流 动 性 仍 然 充 裕, 季 末 资 金 面 虽 然 会 出 现 波 动, 但 债 券 市 场 整 体 流 动 性 仍 维 持 宽 松 本 基 金 紧 跟 资 金 面 和 市 场 情 绪 变 化, 继 续 保 持 稳 健 的 操 作 思 路, 保 持 充 足 的 流 动 性 以 应 对 季 第 6 页 共 11 页
末 赎 回, 并 在 季 末 对 债 券 存 款 回 购 等 资 产 进 行 合 理 配 置, 积 极 挖 掘 投 资 机 会, 获 取 超 额 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内,A 级 基 金 的 净 值 收 益 率 为 0.7137%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.3366%, 超 过 同 期 业 绩 比 较 基 准 0.3771%;B 级 基 金 的 净 值 收 益 率 为 0.7738%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.3366%, 超 过 同 期 业 绩 比 较 基 准 0.4372% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 虽 然 一 季 度 房 地 产 投 资 增 速 回 升, 但 二 三 线 城 市 去 库 存 压 力 仍 大, 预 计 未 来 房 地 产 投 资 增 速 回 升 力 度 有 限 ; 在 供 给 侧 改 革 的 背 景 下, 基 建 投 资 仅 作 为 稳 增 长 的 重 要 手 段, 预 计 难 以 有 大 幅 度 的 持 续 回 升 通 胀 方 面, 短 期 内 受 存 栏 量 低 位 的 影 响, 猪 肉 价 格 仍 有 可 能 继 续 上 涨, 短 期 通 胀 大 概 率 会 上 升 展 望 二 季 度, 受 短 期 经 济 企 稳 和 通 胀 上 升 的 影 响, 长 端 债 券 仍 有 调 整 的 压 力, 但 经 济 中 长 期 仍 面 临 较 大 的 下 行 压 力, 收 益 率 调 整 的 持 续 性 有 待 观 察 而 配 合 转 型 和 供 给 侧 改 革, 央 行 货 币 政 策 仍 将 维 持 宽 松, 流 动 性 仍 将 维 持 宽 松, 不 过 受 经 济 和 通 胀 影 响, 相 比 于 一 季 度 资 金 面 宽 松 的 程 度 预 计 有 所 降 低 投 资 策 略 上, 我 们 将 在 二 季 度 主 要 积 极 参 与 债 券 买 卖 和 交 易, 把 握 市 场 波 动, 灵 活 配 置 债 券 存 款 和 回 购 资 产, 提 高 组 合 收 益 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 839,901,023.05 39.98 其 中 : 债 券 839,901,023.05 39.98 资 产 支 持 证 券 - - 2 买 入 返 售 金 融 资 产 316,001,554.00 15.04 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 905,256,791.69 43.10 4 其 他 资 产 39,416,687.09 1.88 5 合 计 2,100,576,055.83 100.00 第 7 页 共 11 页
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0.52 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0.00 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 84,999,717.50 4.22 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 注 : 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 68 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 87 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 58 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 情 况 说 明 注 : 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天 本 报 告 期 内 本 基 金 未 发 生 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 的 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 各 期 限 负 债 占 基 金 产 净 值 的 比 例 (%) 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 58.25 4.22 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 0.49-2 30 天 ( 含 )-60 天 7.95 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 1.49-3 60 天 ( 含 )-90 天 10.93 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 4 90 天 ( 含 )-180 天 10.45 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 5 180 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 15.89 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 合 计 103.48 4.22 第 8 页 共 11 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 249,902,531.88 12.42 其 中 : 政 策 性 金 融 债 249,902,531.88 12.42 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 589,998,491.17 29.32 6 中 期 票 据 - - 7 同 业 存 单 - - 8 其 他 - - 9 合 计 839,901,023.05 41.74 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 39,904,685.18 1.98 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110221 11 国 开 21 500,000 50,003,190.06 2.48 2 041658005 16 广 汇 汽 车 CP001 500,000 49,890,389.58 2.48 3 041562033 15 协 鑫 发 电 CP001 400,000 40,110,032.33 1.99 4 150215 15 国 开 15 400,000 40,003,081.41 1.99 5 041559067 15 包 钢 集 CP002 400,000 39,988,534.75 1.99 6 041562026 15 东 方 CP001 300,000 30,057,958.56 1.49 7 041552034 15 奥 克 斯 CP001 300,000 30,034,646.56 1.49 8 150211 15 国 开 11 300,000 30,018,721.68 1.49 9 130215 13 国 开 15 300,000 30,001,248.81 1.49 10 150311 15 进 出 11 300,000 29,993,744.85 1.49 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 1 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.1269% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 -0.3780% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.1100% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 9 页 共 11 页
5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 本 基 金 所 持 有 的 债 券 采 用 摊 余 成 本 法 进 行 估 值, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 或 折 价, 在 其 剩 余 期 限 内 按 实 际 利 率 法 进 行 摊 销, 每 日 计 提 收 益 本 基 金 通 过 每 日 分 红 使 基 金 份 额 净 值 维 持 在 1.00 元 5.8.2 本 报 告 期 内 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 不 存 在 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 5.8.3 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 出 现 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.8.4 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 21,045,340.00 3 应 收 利 息 15,752,978.77 4 应 收 申 购 款 2,618,368.32 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 39,416,687.09 5.8.5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 A 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 111,208,868.92 2,246,928,067.64 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 147,783,782.13 1,333,562,952.32 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 144,432,200.39 1,682,785,876.04 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 114,560,450.66 1,897,705,143.92 注 : 本 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 和 因 份 额 升 降 级 等 导 致 的 强 制 调 增 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 和 因 份 额 升 降 级 等 导 致 的 强 制 调 减 份 额 第 10 页 共 11 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 申 购 2016 年 1 月 19 日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 2 分 红 再 投 资 2016 年 1 月 31 日 125,545.81 0 0.00% 3 申 购 2016 年 1 月 31 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 4 分 红 再 投 资 2016 年 2 月 29 日 182,833.75 0 0.00% 5 赎 回 2016 年 3 月 30 日 18,000,000.00-18,000,000.00 0.00% 6 赎 回 2016 年 3 月 31 日 12,000,000.00-12,000,000.00 0.00% 7 分 红 再 投 资 2016 年 3 月 31 日 208,820.03 0 0.00% 合 计 85,517,199.59 25,000,000.00 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 关 于 核 准 本 基 金 募 集 的 批 复 ; 2 本 基 金 基 金 合 同 ; 3 本 基 金 托 管 协 议 ; 4 本 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 以 上 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 8.3 查 阅 方 式 基 金 持 有 人 可 在 办 公 时 间 到 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 或 网 站 免 费 查 阅 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 20 日 第 11 页 共 11 页