上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 1
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 基 金 主 代 码 376510 交 易 代 码 376510 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2010 年 12 月 20 日 145,218,329.00 份 通 过 投 资 大 盘 蓝 筹 股 票, 力 争 最 大 程 度 的 分 享 中 国 经 济 持 投 资 目 标 续 发 展 带 来 的 中 长 期 收 益 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 充 分 借 鉴 摩 根 资 产 管 理 集 团 全 球 行 之 有 效 的 投 资 投 资 策 略 理 念 和 技 术, 自 下 而 上 的 精 选 个 股, 重 点 投 资 于 在 行 业 内 占 有 领 先 地 位 业 绩 良 好 且 稳 定 增 长 价 值 相 对 低 估 的 大 盘 蓝 筹 上 市 公 司 同 时 结 合 宏 观 经 济 运 行 状 况 和 金 融 2
市 场 运 行 分 析 趋 势 的 市 场 研 判, 对 相 关 资 产 类 别 的 预 期 收 益 进 行 监 控, 动 态 调 整 股 票 债 券 等 大 类 资 产 配 置 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 85%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 15% 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 产 品, 在 开 放 式 基 金 中, 其 预 期 风 风 险 收 益 特 征 险 和 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 属 于 风 险 水 平 较 高 的 基 金 产 品 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -41,725,622.38 2. 本 期 利 润 -40,510,761.89 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2779 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 187,563,116.59 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.292 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 业 绩 比 较 基 准 收 益 业 绩 比 较 基 准 收 益 1-3 2-4 3
2 率 3 率 标 准 差 过 去 三 个 月 -18.02% 2.94% -11.48% 2.06% -6.54% 0.88% 4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 12 月 20 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 注 : 本 基 金 建 仓 期 自 2010 年 12 月 20 日 至 2011 年 6 月 19 日, 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2010 年 12 月 20 日, 图 示 时 间 段 为 2010 年 12 月 20 日 至 2016 年 3 月 31 日 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 姓 名 职 务 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 限 征 茂 平 本 基 金 2013-07-22-15 年 征 茂 平 先 生 自 2001 年 3 月 4
基 金 经 理 至 2004 年 3 月 在 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 任 高 级 研 究 员 从 事 证 券 研 究 的 工 作 ;2004 年 3 月 至 2005 年 4 月 在 平 安 证 券 有 限 公 司 任 高 级 研 究 员 从 事 证 券 研 究 的 工 作 ;2005 年 5 月 至 2008 年 5 月 在 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 任 研 究 员 从 事 成 长 股 票 组 合 的 管 理 工 作 ;2008 年 5 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 行 业 专 家 兼 基 金 经 理 助 理, 自 2013 年 7 月 起 担 任 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2013 年 9 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 1 月 至 2015 年 2 月 担 任 上 投 摩 根 阿 尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 9 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 基 金 管 理 人 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定 基 金 经 理 对 个 股 和 投 资 组 合 的 比 例 遵 循 了 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 限 制, 基 金 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 和 法 律 法 规 的 要 求 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 继 续 贯 彻 落 实 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 律 法 规 和 公 司 内 部 公 平 交 易 流 程 的 各 项 要 求, 严 格 规 范 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 5
申 购 和 二 级 市 场 交 易 等 活 动, 通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 的 方 式 进 行 交 易 执 行 和 监 控 分 析, 以 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 环 节 均 得 到 公 平 对 待 对 于 交 易 所 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 执 行 集 中 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 买 卖 同 一 证 券 时, 按 照 时 间 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 量 ; 对 于 银 行 间 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 通 过 对 手 库 控 制 和 交 易 室 询 价 机 制, 严 格 防 范 对 手 风 险 并 检 查 价 格 公 允 性 ; 对 于 申 购 投 资 行 为, 本 公 司 遵 循 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则, 根 据 事 前 独 立 申 报 的 价 格 和 数 量 对 交 易 结 果 进 行 公 平 分 配 报 告 期 内, 通 过 对 不 同 投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 差 异 比 较 对 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 监 控 分 析, 未 发 现 整 体 公 平 交 易 执 行 出 现 异 常 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 通 过 对 交 易 价 格 交 易 时 间 交 易 方 向 等 的 分 析, 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 : 无 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 尽 管 已 经 预 期 2016 年 的 A 股 市 场 将 很 难 操 作, 获 取 绝 对 回 报 或 许 是 最 佳 选 择, 但 年 初 汇 率 因 素 导 致 的 市 场 快 速 调 整 以 及 其 间 的 数 次 熔 断 还 是 远 远 超 出 多 数 投 资 者 的 预 期, 后 期 虽 然 管 理 层 采 取 了 一 定 的 稳 定 市 场 措 施, 但 市 场 调 整 趋 势 明 确, 云 计 算 等 各 种 主 题 投 资 相 关 个 股 跌 幅 居 前, 一 季 度 上 证 综 指 创 业 板 指 数 分 别 下 跌 15.1% 17.5% 基 于 一 季 度 市 场 风 险 偏 好 难 以 回 升 的 判 断, 报 告 期 内 本 基 金 采 取 积 极 防 御 的 策 略, 总 体 以 医 药 消 费 等 稳 健 增 长 的 行 业 内 个 股 为 主 要 核 心 标 的, 同 时 适 当 参 与 部 分 周 期 品 种 的 交 易 由 于 报 告 期 内 基 金 整 体 仓 位 处 于 高 位, 加 之 部 分 持 仓 品 种 跌 幅 较 大, 因 此 一 季 度 净 值 表 现 一 般 我 们 预 期 2016 年 二 季 度 A 股 市 场 走 势 仍 将 主 要 取 决 于 风 险 偏 好 和 资 金 面 供 给 : 美 元 中 期 见 顶,6 月 前 全 球 资 金 面 宽 松 的 格 局 不 会 改 变, 人 民 币 汇 率 因 此 会 相 对 稳 定, 加 之 前 期 各 种 稳 增 长 措 施 带 来 经 济 的 短 期 回 升, 都 将 在 一 定 程 度 上 会 提 升 市 场 的 风 险 偏 好 ; 但 短 期 期 待 外 部 资 金 进 入 市 场 的 可 能 性 不 大, 市 场 仍 将 是 存 量 博 弈 另 一 方 面, 创 业 板 多 数 上 市 公 司 估 6
值 仍 处 于 较 高 水 平, 而 大 股 东 随 着 股 价 回 升 带 来 减 持 意 愿 的 增 强, 因 此 本 基 金 判 断 2016 年 二 季 度 A 股 市 场 将 以 指 数 震 荡, 结 构 分 化 的 格 局 为 主, 自 下 而 上 寻 找 个 股 将 是 争 取 超 额 收 益 的 主 要 手 段 操 作 上,2016 年 二 季 度 本 基 金 仍 将 以 较 为 灵 活 的 策 略 争 取 绝 对 收 益 以 应 对 市 场 震 荡 整 理 基 于 稳 增 长 措 施 和 需 求 端 改 善 对 建 筑 装 饰 白 酒 等 行 业 的 盈 利 改 善 明 显, 结 合 低 估 值 因 素, 二 季 度 本 基 金 将 关 注 相 关 板 块 ; 债 转 股 有 望 改 善 银 行 坏 账 率, 对 提 升 银 行 板 块 的 估 值 有 积 极 作 用, 因 此 二 季 度 将 关 注 以 银 行 为 主 的 低 估 值 大 盘 蓝 筹 板 块 ; 同 时 关 注 业 绩 增 长 明 确 成 长 能 力 持 续 性 较 强 的 高 端 装 备 消 费 电 子 环 保 等 行 业 ; 此 外, 预 计 存 量 博 弈 背 景 下 的 主 题 投 资 仍 将 比 较 活 跃, 本 基 金 将 以 争 取 绝 对 收 益 的 策 略 积 极 参 与 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -18.02%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -11.48% 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 166,827,257.72 87.43 其 中 : 股 票 166,827,257.72 87.43 2 固 定 收 益 投 资 5,008,500.00 2.62 其 中 : 债 券 5,008,500.00 2.62 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 18,510,571.42 9.70 7 其 他 各 项 资 产 465,129.20 0.24 8 合 计 190,811,458.34 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 3,631,439.00 1.94 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 95,181,538.89 50.75 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 8,634,755.76 4.60 F 批 发 和 零 售 业 5,347,150.00 2.85 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 4,457,087.15 2.38 J 金 融 业 32,052,864.00 17.09 K 房 地 产 业 6,487,528.00 3.46 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 373,256.00 0.20 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,111,988.88 0.59 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 9,549,650.04 5.09 S 综 合 - - 合 计 166,827,257.72 88.94 8
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002236 大 华 股 份 406,755 14,659,450.20 7.82 2 002508 老 板 电 器 241,563 11,109,482.37 5.92 3 002572 索 菲 亚 238,388 10,293,593.84 5.49 4 600521 华 海 药 业 308,416 8,037,320.96 4.29 5 000568 泸 州 老 窖 251,300 6,194,545.00 3.30 6 000858 五 粮 液 214,900 6,040,839.00 3.22 7 300426 唐 德 影 视 88,298 5,737,604.04 3.06 8 600837 海 通 证 券 388,400 5,550,236.00 2.96 9 002024 苏 宁 云 商 467,000 5,347,150.00 2.85 10 002375 亚 厦 股 份 392,232 5,310,821.28 2.83 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 5,008,500.00 2.67 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 5,008,500.00 2.67 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 9
值 比 例 (%) 1 019529 16 国 债 01 50,000 5,008,500.00 2.67 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 通 证 券, 股 票 代 码 600837) 于 2015 年 11 月 26 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 调 查 通 知 书 ( 稽 查 总 队 调 查 通 字 153122 号 ) 海 通 证 券 因 在 融 资 融 券 业 务 中 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 八 十 四 条 未 按 规 定 与 客 户 签 订 业 务 合 同 的 规 定, 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 对 上 述 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 在 投 资 海 通 证 券 前 严 格 执 行 了 对 上 市 公 司 的 调 研 内 部 研 究 推 荐 投 资 计 划 审 批 等 相 关 投 资 决 策 流 程 上 述 股 票 根 据 股 票 池 审 批 流 程 进 入 本 基 金 备 选 库, 由 研 究 员 跟 踪 并 分 析 上 述 事 件 发 生 后, 本 基 金 管 理 人 对 上 市 公 司 进 行 了 进 一 步 了 解 和 分 析, 认 为 上 述 事 项 对 上 市 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 未 产 生 重 大 的 实 质 性 影 响, 因 此, 没 有 改 变 本 基 金 10
管 理 人 对 上 述 上 市 公 司 的 投 资 判 断 除 上 述 股 票 外, 本 基 金 投 资 的 其 余 前 九 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 246,966.05 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 30,525.99 5 应 收 申 购 款 187,637.16 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 465,129.20 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 流 通 受 限 情 况 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 说 明 1 300426 唐 德 影 视 5,737,604.04 3.06 筹 划 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 分 项 之 和 与 合 计 数 可 能 存 在 尾 差 11
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 143,560,943.85 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 15,135,512.62 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 13,478,127.47 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 145,218,329.00 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 1,280,852.54 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 1,280,852.54 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 0.88 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2. 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4. 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ; 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 12
基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 13