泰 信 中 证 200 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 的 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 已 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 为 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 泰 信 中 证 200 指 数 交 易 代 码 290010 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 6 月 9 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 62,111,287.93 份 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法, 通 过 严 格 的 投 资 流 程 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 以 实 现 对 标 的 指 数 投 资 目 标 的 有 效 跟 踪 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 法, 按 照 在 中 证 200 指 数 中 的 成 份 股 的 构 成 及 其 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 以 拟 投 资 策 略 合 和 跟 踪 中 证 200 的 收 益 表 现, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 中 证 200 指 数 收 益 率 95% + 业 绩 比 较 基 准 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 具 有 较 高 风 险 和 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 风 险 收 益 特 征 基 金 和 货 币 市 场 基 金 其 风 险 因 素 主 要 来 自 于 市 场 风 险 和 跟 踪 误 差 的 风 险 基 金 管 理 人 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 897,776.74 2. 本 期 利 润 9,773,841.31 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2087 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 74,882,209.65 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.206 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 22.69% 2.00% 19.23% 1.91% 3.46% 0.09% 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 200 指 数 收 益 率 95% + 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2011 年 6 月 9 日 正 式 生 效 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 六 个 月 建 仓 期 满, 基 金 投 资 组 合 各 项 比 例 符 合 基 金 合 同 的 约 定 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 90%- 95%, 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 组 合 比 例 不 低 于 股 票 资 产 的 90% 现 金 以 及 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 其 它 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 姓 名 职 务 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 张 彦 先 生 本 基 金 经 理 兼 泰 信 2015 年 1 月 6-9 年 日 研 究 生 硕 士 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 任 职 于 国 金 证 券 研 究 所 上 第 4 页 共 12 页
中 证 基 本 面 400 指 数 分 级 基 金 经 理 海 从 容 投 资 管 理 有 限 公 司 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 2011 年 6 月 加 入 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 高 级 研 究 员 自 2011 年 10 月 至 201 4 年 5 月 任 泰 信 中 小 盘 精 选 基 金 经 理 助 理 2012 年 4 月 至 2014 年 12 月 任 泰 信 优 势 增 长 混 合 基 金 经 理 助 理 自 2015 年 1 月 6 日 起 同 时 兼 任 泰 信 中 证 锐 联 基 本 面 400 指 数 分 级 基 金 经 理 注 :1 以 上 日 期 均 是 指 公 司 公 告 的 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 泰 信 中 证 200 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 本 基 金 管 理 人 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 基 金 的 投 资 运 作 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 ( 中 国 证 监 会 公 告 [2011]18 号 ), 公 司 制 定 了 公 平 交 易 制 度, 适 用 于 所 有 投 资 品 种, 以 及 所 有 投 资 管 理 活 动, 涵 盖 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 环 节, 从 研 究 投 资 交 易 合 规 性 监 控, 发 现 可 疑 交 易 立 即 报 告, 并 由 风 险 管 理 部 负 责 对 公 平 交 易 情 况 进 行 定 期 和 不 定 期 评 估 公 司 所 有 研 究 成 果 对 公 司 所 管 理 的 所 有 产 品 公 平 开 放, 基 金 经 理 严 格 遵 守 公 平 公 正 独 立 的 原 则 下 达 投 资 指 令, 所 有 投 资 指 令 在 集 中 交 易 室 集 中 执 行, 投 资 交 易 过 程 公 平 公 正, 投 资 交 易 监 控 贯 穿 于 整 个 投 资 过 程 本 报 告 期 内, 投 资 交 易 监 控 与 价 差 分 析 未 发 现 本 基 金 与 其 他 基 金 之 间 存 在 利 益 输 送 行 为, 公 平 交 易 制 度 整 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 本 报 告 期 内, 本 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易, 未 出 现 成 交 较 少 第 5 页 共 12 页
的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况, 亦 无 其 他 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 四 季 度, A 股 在 四 季 度 实 现 触 底 反 弹, 是 全 年 第 二 个 最 佳 的 投 资 时 机, 上 证 综 指 上 涨 15.93%, 创 业 板 上 涨 3 0.32, 新 兴 成 长 股 表 现 较 好 报 告 期 内, 本 基 金 作 为 被 动 操 作 的 指 数 基 金, 严 格 执 行 基 金 合 同 规 定 的 投 资 策 略, 按 照 规 定 的 投 资 策 略 和 方 法 进 行 投 资 操 作, 努 力 拟 合 标 的 指 数, 减 小 跟 踪 误 差, 报 告 期 内 跟 踪 误 差 控 制 在 3% 报 告 期 跟 踪 误 差 主 要 是 由 于 基 金 申 购 赎 回 和 标 的 指 数 成 分 股 定 期 调 整 等 因 素 所 造 成 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 单 位 净 值 为 1.206 元, 本 季 度 净 值 增 长 率 为 22.69%, 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 19.23% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2016 年 开 市 第 一 周 A 股 大 幅 下 跌, 反 映 出 市 场 对 2016 年 预 期 在 发 生 改 变 人 民 币 贬 值 限 售 解 禁 熔 断 机 制 在 一 定 程 度 上 加 剧 了 调 整 幅 度 跌 下 来 之 后 预 计 A 股 先 抑 后 扬,1 季 度 市 场 有 望 振 荡 反 弹 2016 年 货 币 宽 松 仍 将 是 常 态 在 传 统 经 济 尚 没 有 被 充 分 出 清 的 背 景 下, 企 业 投 资 意 愿 弱 固 定 资 产 投 资 完 成 额 和 工 业 增 加 值 持 续 下 行,PPI 深 度 通 缩,CPI 低 位 徘 徊,PMI 和 外 汇 占 款 下 降, 通 缩 压 力 加 大, 货 币 政 策 将 继 续 宽 松 的 基 调 不 变, 经 济 较 差 需 要 宽 松 的 流 动 性 来 托 底, 预 计 2016 年 还 有 降 息 空 间 美 元 加 息 造 成 发 展 中 国 家 汇 率 动 荡, 中 国 巨 额 的 外 汇 储 备, 换 汇 有 限 管 制 以 及 连 续 的 贸 易 顺 差, 可 以 应 对 短 期 内 资 金 的 流 出 近 几 年 来 国 内 生 产 要 素 价 格 持 续 上 涨, 不 断 削 弱 国 内 制 造 业 的 国 际 竞 争 力, 导 致 出 口 低 迷, 从 稳 增 长 的 角 度 来 看 确 实 有 必 要 通 过 适 度 贬 值 来 刺 激 出 口 从 2014 年 开 始 人 民 币 不 再 跟 随 美 元 指 数 升 值, 人 民 币 相 对 美 元 操 作 实 现 独 立 性 近 两 年 的 贬 值 是 对 经 济 失 衡 矫 正, 有 利 于 提 高 本 国 出 口 竞 争 力, 预 期 2016 年 全 年 将 会 逐 步 贬 值, 而 不 是 急 剧 下 跌 人 民 币 兑 美 元 贬 值 在 2015 年 12 月 明 显 加 速, 央 行 除 了 对 汇 率 主 动 干 预 外, 唯 有 降 准 或 大 规 模 数 量 型 对 冲 才 能 稳 住 资 本 外 流 预 期 降 准 时 点 来 临, 市 场 反 弹 有 望 重 启 第 6 页 共 12 页
此 外 2016 年 将 更 加 重 视 政 策 落 地, 刚 过 元 旦 军 队 改 革 就 迈 出 重 要 步 伐, 这 是 改 革 加 速 落 地 的 重 要 信 号 预 计 1 季 度 还 将 有 重 大 改 革 开 放 政 策 落 地, 有 助 于 激 活 市 场, 增 加 市 场 投 资 机 会 产 业 资 本 减 持 择 时 特 征 明 显, 目 前 多 家 上 市 公 司 承 诺 不 减 持 延 长 到 期 股 票 的 锁 定 期, 有 助 于 缓 解 市 场 压 力 一 季 度 政 策 方 向 不 会 有 太 大 的 变 动 从 无 风 险 利 率 角 度 来 看,A 股 整 体 处 于 合 理 区 域 本 基 金 作 为 一 只 投 资 于 中 证 200 指 数 的 被 动 指 数 基 金 产 品, 我 们 将 坚 持 指 数 化 投 资 理 念, 控 制 基 金 跟 踪 误 差, 通 过 模 拟 指 数, 跟 踪 市 场 趋 势, 使 本 产 品 成 为 投 资 者 良 好 的 资 产 配 置 工 具 本 基 金 将 继 续 规 范 运 作, 审 慎 投 资, 勤 勉 尽 责 地 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (% ) 1 权 益 投 资 69,799,101.48 92.84 其 中 : 股 票 69,799,101.48 92.84 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,377,995.41 7.15 8 其 他 资 产 6,115.64 0.01 9 合 计 75,183,212.53 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 168,346.08 0.22 B 采 矿 业 2,835,542.33 3.79 C 制 造 业 29,394,433.99 39.25 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 3,148,485.06 4.20 E 建 筑 业 1,728,654.69 2.31 第 7 页 共 12 页
F 批 发 和 零 售 业 2,535,788.98 3.39 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 3,878,215.06 5.18 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 6,373,234.45 8.51 J 金 融 业 7,356,112.98 9.82 K 房 地 产 业 3,374,939.82 4.51 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,925,289.00 2.57 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 979,167.66 1.31 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 233,186.72 0.31 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 3,109,217.64 4.15 S 综 合 851,419.20 1.14 合 计 67,892,033.66 90.67 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 997,321.50 1.33 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 909,746.32 1.21 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 第 8 页 共 12 页
合 计 1,907,067.82 2.55 注 : 积 极 投 资 股 票 为 被 动 持 有 非 当 前 成 分 股, 基 金 视 公 司 复 牌 情 况, 逐 步 进 行 调 整 成 分 股 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002450 康 得 新 24,271 924,725.10 1.23 2 000783 长 江 证 券 64,755 804,257.10 1.07 3 300027 华 谊 兄 弟 18,259 757,383.32 1.01 4 002673 西 部 证 券 21,836 718,622.76 0.96 5 000100 TCL 集 团 160,687 684,526.62 0.91 6 601555 东 吴 证 券 42,140 677,189.80 0.90 7 601099 太 平 洋 68,800 675,616.00 0.90 8 601009 南 京 银 行 38,005 672,688.50 0.90 9 002202 金 风 科 技 29,436 670,846.44 0.90 10 300024 机 器 人 9,326 638,831.00 0.85 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 001979 招 商 蛇 口 43,612 909,746.32 1.21 2 300104 乐 视 网 13,400 787,920.00 1.05 3 000839 中 信 国 安 10,290 209,401.50 0.28 注 : 积 极 投 资 股 票 为 被 动 持 有 非 当 前 成 分 股, 基 金 视 公 司 复 牌 情 况, 逐 步 进 行 调 整 成 分 股 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 9 页 共 12 页
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 除 此 以 外 本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 4,146.60 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,474.97 5 应 收 申 购 款 494.07 第 10 页 共 12 页
6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 6,115.64 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 占 基 金 资 产 流 通 受 限 部 分 的 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 净 值 比 例 (% 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) ) 1 300104 乐 视 网 787,920.00 1.05 重 大 事 项 5.11.6 本 报 告 涉 及 合 计 数 相 关 比 例 的, 均 以 合 计 数 除 以 相 关 数 据 计 算, 而 不 是 对 不 同 比 例 进 行 合 计 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 46,192,741.75 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 16,442,710.19 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 524,164.01 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "- " 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 62,111,287.93 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 19,037,101.35 第 11 页 共 12 页
报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 0.00 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 0.00 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 19,037,101.35 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 30.65 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 泰 信 中 证 200 指 数 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 2 泰 信 中 证 200 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 泰 信 中 证 200 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 泰 信 中 证 200 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 本 报 告 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 住 所, 供 投 资 者 免 费 查 阅 在 支 付 必 要 的 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 有 效 的 工 作 时 间 内 取 得 本 报 告 及 上 述 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 直 接 登 录 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 查 阅 上 述 相 关 文 件, 或 拨 打 客 户 服 务 中 心 电 话 (400-888-5988,021-38784566), 和 本 基 金 管 理 人 直 接 联 系 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 第 12 页 共 12 页