1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责

长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 年 度 报 告 摘 要 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 3 月 28 日

1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 3 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2014 年 1 月 1 日 起 至 2014 年 12 月 31 日 止

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 信 恒 利 优 势 股 票 场 内 简 称 长 信 恒 利 基 金 主 代 码 519987 交 易 代 码 519987 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 7 月 30 日 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 139,150,761.14 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 把 握 经 济 及 产 业 发 展 趋 势 和 市 场 运 行 特 征, 充 分 利 用 产 业 升 级 和 产 业 机 构 调 整 的 机 会, 挖 掘 在 经 济 发 展 以 及 市 场 运 投 资 目 标 行 不 同 阶 段 中 优 势 产 业 内 所 蕴 含 的 投 资 机 会, 重 点 投 向 受 益 于 产 业 增 长 和 兼 具 优 质 品 质 的 个 股, 力 争 获 取 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 实 行 风 险 管 理 下 的 主 动 投 资 策 略, 即 采 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策 略, 自 上 而 下 是 以 战 略 的 角 度 强 调 资 产 配 置 和 组 合 管 理, 自 下 而 上 是 以 战 术 的 角 度 强 调 精 选 个 股 具 体 而 言, 在 资 产 配 置 和 组 合 管 理 方 面, 利 用 组 合 管 理 技 术 和 金 融 工 程 相 结 合 的 方 法, 严 格 控 制 及 监 测 组 合 的 风 险 投 资 策 略 和 保 持 组 合 流 动 性 在 股 票 组 合 方 面, 自 上 而 下 通 过 深 入 研 究 宏 观 经 济 环 境 市 场 环 境 产 业 特 征 等 因 素, 优 选 增 长 前 景 良 好 和 增 长 动 力 充 分, 具 备 价 值 增 值 优 势 的 产 业 作 为 重 点 投 资 对 象, 并 结 合 自 下 而 上 的 对 上 市 公 司 的 深 入 分 析, 投 资 于 精 选 出 来 的 个 股, 为 投 资 者 获 取 优 势 产 业 增 长 所 能 带 来 的 最 佳 投 资 收 益 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 *70%+ 上 证 国 债 指 数 *30% 本 基 金 属 于 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 风 险 收 益 特 征 高 预 期 风 险 和 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 产 品, 其 预 期 风 险 和 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 基 金 及 货 币 市 场 基 金

2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 姓 名 周 永 刚 田 青 露 负 责 联 系 电 话 021-61009999 010-67595096 人 电 子 邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 4007005566 010-67595096 传 真 021-61009800 010-66275853 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 www.cxfund.com.cn 上 海 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 9 楼 北 京 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼

3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本 期 已 实 现 收 益 50,641,812.29 31,467,910.17-31,616,965.25 本 期 利 润 50,477,817.98 41,043,097.82 7,828,430.04 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2374 0.1508 0.0249 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 28.50% 21.07% 3.51% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2014 年 末 2013 年 末 2012 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.1001-0.1453-0.2925 期 末 基 金 资 产 净 值 153,085,923.98 208,709,894.90 210,253,111.09 期 末 基 金 份 额 净 值 1.100 0.856 0.707 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 业 绩 比 业 绩 比 较 份 额 净 值 增 长 较 基 准 基 准 收 益 值 增 长 率 标 准 收 益 率 率 标 准 差 率 1 差 2 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 6.18% 1.41% 29.99% 1.15% -23.81% 0.26% 过 去 六 个 月 28.50% 1.17% 42.33% 0.93% -13.83% 0.24% 过 去 一 年 28.50% 1.14% 36.11% 0.85% -7.61% 0.29% 过 去 三 年 61.05% 1.23% 39.19% 0.91% 21.86% 0.32% 过 去 五 年 12.47% 1.28% 7.03% 0.95% 5.44% 0.33% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2009 年 7 月 30 日 至 2014 年 12 月 31 日 ) 10.00% 1.30% 8.41% 1.01% 1.59% 0.29%

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 2009-07-30 2010-05-10 2011-02-22 2011-11-28 2012-08-31 2013-06-19 2014-03-27 2014-12-31 长 信 恒 利 优 势 股 票 基 金 基 准 注 :1 图 示 日 期 为 2009 年 7 月 30 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合 同 中 的 约 定 3.2.3 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 长 信 恒 利 优 势 股 票 基 金 基 准 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 过 去 三 年 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配

4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 2003 63 号 文 批 准, 由 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 注 册 资 本 1.5 亿 元 人 民 币 目 前 股 权 结 构 为 : 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 占 49% 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 34.33% 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占 16.67% 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 基 金 管 理 人 管 理 17 只 开 放 式 基 金, 即 长 信 利 息 收 益 货 币 长 信 银 利 精 选 股 票 长 信 金 利 趋 势 股 票 长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 长 信 双 利 优 选 混 合 长 信 利 丰 债 券 长 信 恒 利 优 势 股 票 长 信 中 证 中 央 企 业 100 指 数 (LOF) 长 信 纯 债 壹 号 债 券 长 信 量 化 先 锋 股 票 长 信 标 普 100 等 权 重 指 数 (QDII) 长 信 利 鑫 分 级 债 债 券 长 信 内 需 成 长 股 票 和 长 信 可 转 债 债 券 长 信 利 众 分 级 债 长 信 纯 债 一 年 定 开 债 券 和 长 信 改 革 红 利 混 合 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 姓 名 职 务 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 经 济 学 硕 士, 中 南 财 经 政 法 大 学 投 资 学 专 业 研 究 生 毕 业, 具 有 基 金 从 业 资 格 2007 年 7 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 本 基 金 2011 年 3 月 公 司, 担 任 行 业 研 究 员, 从 事 叶 松 的 基 金 - 8 年 30 日 行 业 和 上 市 公 司 研 究 工 作 经 理 2010 年 5 月 26 日 开 始 兼 任 长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 现 任 本 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 / 变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 2 证 券 从 业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机 构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准

4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 将 继 续 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 努 力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 1 所 有 投 资 对 象 的 投 资 指 令 必 须 经 由 交 易 部 门 总 监 或 其 授 权 人 审 核 分 配 至 交 易 人 员 执 行 进 行 投 资 指 令 分 配 的 人 员 必 须 保 证 投 资 指 令 得 到 公 平 对 待 2 公 司 使 用 的 交 易 执 行 软 件 系 统 必 须 具 备 如 下 功 能 : (1) 严 格 按 照 时 间 顺 序 发 送 委 托 指 令 ; (2) 对 于 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的 相 同 方 向 的 投 资 指 令, 并 且 市 价 在 限 价 范 围 内 的, 系 统 能 够 将 交 易 员 针 对 该 证 券 下 达 的 每 笔 委 托 自 动 按 照 指 令 数 量 比 例 分 拆 为 各 投 资 组 合 的 委 托 指 令 3 交 易 人 员 对 于 接 收 到 的 交 易 指 令 依 照 价 格 优 先 时 间 优 先 的 顺 序 执 行 在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的 相 同 方 向 的 交 易 所 投 资 指 令 时, 除 制 度 规 定 的 例 外 指 令 外, 必 须 开 启 系 统 的 公 平 交 易 开 关 4 对 于 不 同 投 资 组 合 均 进 行 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 的 投 资 对 象, 交 易 部 门 必 须 严 格 独 立 接 收 各 投 资 组 合 的 投 资 指 令, 在 申 购 结 果 产 生 前, 不 得 以 任 何 形 式 向 任 何 人 泄 露 各 投 资 指 令 的 内 容, 包 括 指 令 价 格 及 数 量 等 要 素 5 对 于 各 投 资 组 合 以 独 立 账 户 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象, 除 需 经 过 公 平 性 审 核 的 例 外 指 令 外, 申 购 获 配 的 证 券 数 量 由 投 资 管 理 系 统 接 收 各 类 证 券 登 记 结 算 机 构 发 送 的 数 据 进 行 分 配 交 易 部 门 根 据 证 券 发 行 人 在 指 定 公 开 披 露 媒 体 上 披 露 的 申 购 结 果 对 系 统 内 分 配 数 量 进 行 核 准, 数 量 不 符 的, 应 当 第 一 时 间 告 知 各 投 资 管 理 部 门 的 总 监 及 监 察 稽 核 部 总 监 对 于 以 公 司 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象, 公 司

在 获 配 额 度 确 定 后, 严 格 按 照 价 格 优 先 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 申 购 价 格 相 同 的 投 资 组 合 则 根 据 投 资 指 令 的 数 量 按 比 例 进 行 分 配 确 因 特 殊 原 因 不 能 按 照 上 述 原 则 进 行 分 配 的, 应 启 动 异 常 交 易 识 别 流 程, 审 核 通 过 的, 可 以 进 行 相 应 分 配 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度, 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系, 已 建 立 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外, 其 余 各 投 资 组 合 均 未 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易, 不 涉 及 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 形, 对 本 年 度 同 向 交 易 价 差 进 行 专 项 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2014 年 市 场 呈 现 普 涨 的 特 征, 但 涨 幅 仍 出 现 较 大 的 分 化 全 年 沪 深 300 上 涨 51.66%, 中 证 500 上 涨 39%, 创 业 板 指 上 涨 12.8% 本 基 金 全 年 上 涨 28.5% 在 经 历 了 2013 年 估 值 的 剧 烈 分 化 后, 市 场 在 2014 年 迎 来 了 一 轮 剧 烈 的 估 值 收 敛 以 金 融 为 代 表 的 蓝 筹 在 2014 年 下 半 年 出 现 了 大 幅 上 涨, 大 小 市 值 的 表 现 较 之 前 一 年 发 生 逆 转 本 基 金 在 全 年 的 操 作 过 程 中 基 本 延 续 着 经 济 转 型 的 思 路, 在 化 工 高 端 制 造 电 子 互 联 网 等 行 业 配 置 较 多 全 年 表 现 平 稳, 波 动 较 小 在 2014 年 四 季 度 主 板 大 幅 拉 升 阶 段 有 所 落 后 全 年 有 一 定 超 额 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 基 金 净 值 为 1.100 元, 本 报 告 期 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 28.50%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 涨 幅 为 36.11% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望

2013 年 底 我 们 判 断 2014 年 是 估 值 收 敛 和 波 动 的 一 年, 主 要 基 于 对 于 改 革 和 无 风 险 收 益 率 下 降 的 预 期, 但 无 风 险 收 益 率 下 降 的 路 径 我 们 并 不 确 定 回 头 来 看, 政 府 选 择 了 相 对 缓 和 的 方 式, 一 边 是 对 存 量 的 托 底, 一 边 严 控 新 增 风 险 而 之 前 所 担 心 的 信 用 风 险 并 没 有 爆 发, 而 且 政 府 在 预 期 引 导 方 面 做 得 相 对 成 功, 使 得 市 场 对 于 改 革 的 预 期 大 大 增 强 从 而 弱 化 对 短 期 风 险 的 担 忧 我 们 认 为 这 是 2014 年 估 值 收 敛 最 为 主 要 的 原 因 在 经 历 了 2014 年 无 差 别 的 估 值 修 复 牛 市 之 后, 我 们 认 为 在 2015 年 是 检 验 牛 市 成 色 和 性 质 的 一 年 在 无 风 险 收 益 下 降 以 及 实 体 商 品 投 资 收 益 率 下 降 的 大 背 景 下, 居 民 资 产 再 配 置 是 牛 市 的 基 础 但 牛 市 在 经 历 了 估 值 提 升 阶 段 后, 利 润 增 长 推 动 以 及 泡 沫 产 生 阶 段 如 何 发 生 以 及 在 何 领 域 发 生 是 需 要 思 考 的 从 传 统 经 济 领 域 来 看, 以 传 统 模 式 使 得 企 业 盈 利 大 幅 回 升 并 且 有 持 续 增 长 预 期 的 概 率 并 不 高 传 统 领 域 需 要 的 是 劳 动 生 产 率 的 提 升, 而 新 模 式 以 及 新 技 术 是 个 体 劳 动 生 产 率 提 升 的 重 要 推 动 力 互 联 网 模 式 对 传 统 领 域 的 改 造 已 经 在 实 体 不 断 渗 透, 资 本 市 场 对 其 也 开 始 了 充 分 的 表 现 这 可 能 也 是 给 我 们 指 明 了 一 条 路, 在 没 有 大 规 模 技 术 革 命 带 来 新 需 求 的 背 景 下, 传 统 产 业 新 模 式 新 技 术 应 用 带 来 的 整 合 或 许 是 机 会 所 在 但 需 要 注 意 的 是 这 仍 然 是 某 种 意 义 上 的 零 合 游 戏 是 产 业 链 价 值 重 新 划 分 的 过 程, 并 不 是 新 的 经 济 增 量 转 型 成 功 者 份 额 扩 大, 固 步 自 封 者 被 淘 汰 因 此, 除 了 互 联 网 我 们 对 一 切 对 于 传 统 产 业 有 改 造 作 用 的 模 式 和 技 术 都 应 该 关 注 在 增 量 方 面, 我 们 认 为 改 革 的 红 利 释 放 仍 然 是 一 个 重 要 的 方 面, 中 国 在 制 度 红 利 方 面 仍 然 有 较 大 的 潜 力, 这 也 是 我 们 在 经 济 持 续 低 迷 情 况 下 仍 有 较 大 回 旋 余 地 的 基 础 2015 年, 改 革 也 仍 是 我 们 关 注 的 重 点 并 且 对 于 新 的 经 济 增 长 点 的 探 寻 也 仍 是 政 府 转 型 的 重 要 方 向, 各 种 战 略 新 兴 产 业 也 是 我 们 一 直 需 要 重 视 的 因 此 在 2015 年 本 基 金 仍 将 以 积 极 的 态 度 在 上 述 领 域 需 找 投 资 机 会 为 持 有 人 的 财 富 增 长 做 出 自 己 的 努 力 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 2008 38 号 文 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 的 规 定, 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 制 订 了 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序, 成 立 了 估 值 工 作 小 组, 小 组 成 员 由 投 资 管 理 部 总 监 固 定 收 益 部 总 监 研 究 发 展 部 总 监 交 易

管 理 部 总 监 金 融 工 程 部 总 监 基 金 事 务 部 总 监 以 及 基 金 事 务 部 至 少 一 名 业 务 骨 干 共 同 组 成 相 关 参 与 人 员 都 具 有 丰 富 的 证 券 行 业 工 作 经 验, 熟 悉 相 关 法 规 和 估 值 方 法 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策, 如 果 基 金 经 理 认 为 某 证 券 有 更 好 的 证 券 估 值 方 法, 可 以 申 请 公 司 估 值 工 作 小 组 对 某 证 券 进 行 专 项 评 估 估 值 决 策 由 与 会 估 值 工 作 小 组 成 员 1/2 以 上 多 数 票 通 过 对 于 估 值 政 策, 公 司 与 基 金 托 管 人 充 分 沟 通, 达 成 一 致 意 见 审 计 本 基 金 的 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 政 策 和 程 序 的 适 当 性 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 报 告 期 内, 未 签 订 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 相 关 法 律 法 规 和 本 基 金 基 金 合 同 规 定 的 基 金 收 益 分 配 原 则 以 及 基 金 实 际 运 作 情 况, 本 基 金 本 报 告 期 没 有 进 行 利 润 分 配 本 基 金 收 益 分 配 原 则 如 下 : 1 本 基 金 的 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 2 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自 行 承 担 当 投 资 人 的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额, 不 足 以 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时, 基 金 注 册 登 记 机 构 可 将 投 资 人 的 现 金 红 利 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 ; 3 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 12 次, 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 期 末 可 供 分 配 利 润 的 10%( 期 末 可 供 分 配 利 润 是 指 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低 数 ), 全 年 累 计 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 期 末 可 供 分 配 利 润 的 30%; 4 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 则 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 5 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 为 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 人 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 6 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 期 末 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 不 得 超 过 15 个 工 作 日 ; 7 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额

后 不 能 低 于 面 值 ; 8 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无

5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏

6 审 计 报 告 本 报 告 期 本 基 金 2014 年 度 财 务 报 告 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计, 注 册 会 计 师 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 毕 马 威 华 振 审 字 第 1500264 号 ), 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文

7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2014 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 22,238,775.31 24,561,338.54 结 算 备 付 金 625,922.62 415,415.60 存 出 保 证 金 79,093.15 83,059.86 交 易 性 金 融 资 产 133,621,854.14 184,736,255.43 其 中 : 股 票 投 资 133,621,854.14 184,736,255.43 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 7,340.30 5,738.94 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 4,995.03 18,667.69 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 156,577,980.55 209,820,476.06 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 2,024,786.43 - 应 付 赎 回 款 583,388.50 227,972.11 应 付 管 理 人 报 酬 238,938.34 264,082.53

应 付 托 管 费 39,823.06 44,013.73 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 304,659.63 274,490.16 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 300,460.61 300,022.63 负 债 合 计 3,492,056.57 1,110,581.16 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 139,150,761.14 243,758,632.30 未 分 配 利 润 13,935,162.84-35,048,737.40 所 有 者 权 益 合 计 153,085,923.98 208,709,894.90 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 156,577,980.55 209,820,476.06 注 : 报 告 截 止 日 2014 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.100 元, 基 金 份 额 总 额 139,150,761.14 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 一 收 入 55,722,553.84 47,144,706.47 1. 利 息 收 入 166,866.42 215,518.29 其 中 : 存 款 利 息 收 入 166,866.42 215,518.29 债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 55,683,220.69 37,331,818.76 其 中 : 股 票 投 资 收 益 54,035,494.75 35,039,816.11 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - -

股 利 收 益 1,647,725.94 2,292,002.65 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -163,994.31 9,575,187.65 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 36,461.04 22,181.77 减 : 二 费 用 5,244,735.86 6,101,608.65 1. 管 理 人 报 酬 2,916,482.46 3,220,411.07 2. 托 管 费 486,080.38 536,735.07 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 1,516,540.55 2,027,159.98 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 325,632.47 317,302.53 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 50,477,817.98 41,043,097.82 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 50,477,817.98 41,043,097.82 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 243,758,632.30-35,048,737.40 208,709,894.90 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 50,477,817.98 50,477,817.98 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 -104,607,871.16-1,493,917.74-106,101,788.90 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 77,754,252.22 1,098,832.08 78,853,084.30 2. 基 金 赎 回 款 -182,362,123.38-2,592,749.82-184,954,873.20 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 - - - ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 139,150,761.14 13,935,162.84 153,085,923.98

上 年 度 可 比 期 间 项 目 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 297,179,441.90-86,926,330.81 210,253,111.09 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 41,043,097.82 41,043,097.82 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 -53,420,809.60 10,834,495.59-42,586,314.01 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 4,512,101.77-885,017.13 3,627,084.64 2. 基 金 赎 回 款 -57,932,911.37 11,719,512.72-46,213,398.65 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 - - - ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 243,758,632.30-35,048,737.40 208,709,894.90 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 田 丹 基 金 管 理 人 负 责 人 覃 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 孙 红 辉 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 7.4.1 基 金 基 本 情 况 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 核 准 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 2009 439 号 ) 批 准, 由 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 发 售, 基 金 合 同 于 2009 年 7 月 30 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 984,485,380.44 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 建 设 银 行 ) 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书

的 有 关 规 定, 本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 并 上 市 的 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 投 资 组 合 资 产 类 别 配 置 的 基 本 范 围 为 : 股 票 类 资 产 的 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 60%-95%; 现 金 债 券 资 产 以 及 中 国 证 监 会 允 许 的 其 他 证 券 品 种 的 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 5%-40%; 现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%; 投 资 优 势 产 业 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 80%; 投 资 于 权 证 资 产 支 持 证 券 或 其 他 衍 生 金 融 工 具 的 比 例 遵 从 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 规 定 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 70%+ 上 证 国 债 指 数 30% 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 财 政 部 ) 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 的 要 求 编 制, 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 公 告 2010 5 号 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 以 及 中 国 证 券 业 协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 编 制 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2014 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 2014 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 7.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 发 生 变 更, 对 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 影 响, 会 计 估 计 与 上 年 度 会 计 报 表 一 致 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明

7.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 于 2014 年 7 月 1 日 起 执 行 下 述 财 政 部 新 颁 布 / 修 订 的 企 业 会 计 准 则 : (i) 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 ( 以 下 简 称 准 则 2 号 (2014) ); (ii) 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 ( 以 下 简 称 准 则 9 号 (2014) ); (iii) 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 ( 以 下 简 称 准 则 30 号 (2014) ); (iv) 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 ( 以 下 简 称 准 则 33 号 (2014) ); (v) 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 ( 以 下 简 称 准 则 39 号 ); (vi) 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 ( 以 下 简 称 准 则 40 号 ); (vii) 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 ( 以 下 简 称 准 则 41 号 ) 同 时, 本 基 金 于 2014 年 3 月 17 日 开 始 执 行 财 政 部 颁 布 的 金 融 负 债 与 权 益 工 具 的 区 分 及 相 关 会 计 处 理 规 定 ( 财 会 [2014]13 号 文 ) 以 及 在 2014 年 度 财 务 报 告 中 开 始 执 行 财 政 部 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 ( 以 下 简 称 准 则 37 号 (2014) ) 7.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 年 度 未 发 生 重 大 会 计 估 计 变 更 7.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 年 度 未 发 生 过 重 大 会 计 差 错 7.4.6 税 项 根 据 财 税 字 1998 55 号 文 财 税 字 2002 128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 2004 78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 2005 102 号 文 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 财 税 2005 107 号 文 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 上 证 交 字 2008 16 号 关 于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 财 税 2008 1 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 :

(1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (2) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (3) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 对 价, 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 (4) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所 取 得 的 股 息 红 利 收 入 按 根 据 持 股 期 限 差 别 化 计 算 个 人 所 得 税 的 应 纳 税 所 得 额 : 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (5) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 (6) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 7.4.7 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 长 江 证 券 ) 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 子 公 司 7.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1.1 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易

7.4.8.1.2 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 7.4.8.1.3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 没 有 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.8.2 关 联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 12 月 31 日 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2,916,482.46 3,220,411.07 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 628,820.63 340,976.61 注 : 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 确 认, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5%/ 当 年 天 数 7.4.8.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 486,080.38 536,735.07 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 确 认, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 与 关 联 方 通 过 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 份 额 单 位 : 份 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12

月 31 日 月 31 日 报 告 期 初 持 有 的 基 金 份 额 20,001,500.00 20,001,500.00 报 告 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 报 告 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 报 告 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 20,001,500.00 - 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 0 20,001,500.00 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0 8.21% 注 : 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 投 资 过 本 基 金 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 22,238,775.31 157,967.67 24,561,338.54 204,694.66 注 : 本 基 金 通 过 中 国 建 设 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 2014 年 12 月 31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 625,922.62 元 (2013 年 相 关 余 额 为 人 民 币 415,415.60 元 ) 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 在 本 年 度 与 上 年 度 均 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 7.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 上 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行, 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 7.4.9 期 末 (2014 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法, 证 券 投 资 基 金 参 与 网 下 配 售, 可 与 发 行 人 承 销 商 自 主 约 定 网 下 配 售 股 票 的 持 有 期 限 持 有 期 自 公 开 发 行 的 股 票 上 市 之

日 起 计 算 在 持 有 期 内 的 股 票 为 流 动 受 限 制 而 不 能 自 由 转 让 的 资 产 基 金 通 过 网 上 申 购 获 配 的 新 股 或 认 购 的 新 发 或 增 发 债 券, 从 新 股 获 配 日 或 债 券 成 功 认 购 日 至 该 证 券 上 市 日 期 间, 为 流 通 受 限 制 而 不 能 自 由 转 让 的 资 产 此 外, 基 金 还 可 作 为 特 定 投 资 者, 认 购 由 中 国 证 监 会 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 规 范 的 非 公 开 发 行 股 票, 所 认 购 的 股 票 自 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 截 至 2014 年 末, 本 基 金 未 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 流 通 受 限 证 券 7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 002207 300183 300196 股 票 名 称 准 油 股 份 东 软 载 波 长 海 股 份 停 牌 日 期 10-10 9-29 12-18 停 牌 原 因 重 大 事 项 重 大 事 项 重 大 资 产 重 组 期 末 估 值 单 价 20.34 54.82 23.17 复 牌 日 期 1-7 1-5 2014-2015- 2014-2015- 2014-2015- 2-16 复 牌 开 盘 单 价 7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 数 量 ( 股 ) 期 末 成 本 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 估 值 总 额 16.02 230,000 2,609,548.01 4678,200.00 47.42 336,782 13,450,476.82 18,462,389.24 21.33 574,685 8,723,172.18 13,315,451.45 备 注 截 至 本 报 告 期 末 2014 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 持 有 因 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券

8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 133,621,854.14 85.34 其 中 : 股 票 133,621,854.14 85.34 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 22,864,697.93 14.60 7 其 他 各 项 资 产 91,428.48 0.06 8 合 计 156,577,980.55 100.00 8.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 5,142,412.80 3.36 B 采 矿 业 4,678,200.00 3.06 C 制 造 业 78,084,488.44 51.01 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 5,031,805.01 3.29 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 7,832,323.88 5.12 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 18,462,389.24 12.06 J 金 融 业 10,068,800.00 6.58 K 房 地 产 业 4,321,434.77 2.82 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -

N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 133,621,854.14 87.29 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300183 东 软 载 波 336,782 18,462,389.24 12.06 2 300196 长 海 股 份 574,685 13,315,451.45 8.70 3 300041 回 天 新 材 585,838 12,044,829.28 7.87 4 002570 贝 因 美 489,914 7,931,707.66 5.18 5 002640 百 圆 裤 业 269,894 7,832,323.88 5.12 6 000407 胜 利 股 份 1,239,969 7,625,809.35 4.98 7 002250 联 化 科 技 449,928 6,658,934.40 4.35 8 000960 锡 业 股 份 350,000 6,090,000.00 3.98 9 601877 正 泰 电 器 189,970 5,765,589.50 3.77 10 002447 壹 桥 苗 业 349,824 5,142,412.80 3.36 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300041 回 天 新 材 15,471,042.10 7.41 2 300183 东 软 载 波 13,487,091.49 6.46 3 002640 百 圆 裤 业 13,347,336.45 6.40 4 600260 凯 乐 科 技 12,647,067.88 6.06 5 002570 贝 因 美 10,467,188.26 5.02 6 600629 棱 光 实 业 10,397,665.03 4.98 7 000407 胜 利 股 份 9,668,227.10 4.63 8 300203 聚 光 科 技 9,445,213.39 4.53 9 600000 浦 发 银 行 9,316,604.70 4.46

10 002563 森 马 服 饰 8,883,000.41 4.26 11 002250 联 化 科 技 8,843,313.44 4.24 12 000001 平 安 银 行 8,128,000.00 3.89 13 000960 锡 业 股 份 8,075,500.29 3.87 14 601377 兴 业 证 券 8,021,306.48 3.84 15 600016 民 生 银 行 7,658,436.70 3.67 16 000883 湖 北 能 源 7,571,210.00 3.63 17 600993 马 应 龙 7,442,090.00 3.57 18 600081 东 风 科 技 7,349,040.44 3.52 19 600409 三 友 化 工 7,043,674.28 3.37 20 000619 海 螺 型 材 6,918,587.62 3.31 21 000939 凯 迪 电 力 6,902,429.84 3.31 22 600495 晋 西 车 轴 6,771,314.20 3.24 23 002447 壹 桥 海 参 6,682,077.65 3.20 24 300196 长 海 股 份 6,643,742.87 3.18 25 600979 广 安 爱 众 6,539,774.83 3.13 26 002207 准 油 股 份 6,417,673.27 3.07 27 600267 海 正 药 业 5,856,543.63 2.81 28 300261 雅 本 化 学 5,621,822.46 2.69 29 600677 航 天 通 信 5,512,717.95 2.64 30 600690 青 岛 海 尔 5,400,437.00 2.59 31 600425 青 松 建 化 5,391,079.62 2.58 32 600522 中 天 科 技 5,344,437.00 2.56 33 600261 阳 光 照 明 5,186,534.60 2.49 34 002450 康 得 新 5,155,534.08 2.47 35 300039 上 海 凯 宝 4,969,322.05 2.38 36 603001 奥 康 国 际 4,891,436.43 2.34 37 600100 同 方 股 份 4,889,712.64 2.34 38 002638 勤 上 光 电 4,832,277.79 2.32 39 601601 中 国 太 保 4,431,481.94 2.12 40 601890 亚 星 锚 链 4,339,275.00 2.08 41 300332 天 壕 节 能 4,203,556.00 2.01 注 : 本 项 买 入 金 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 其 它 交 易 费 用 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300196 长 海 股 份 13,503,931.31 6.47 2 000883 湖 北 能 源 12,934,106.00 6.20

3 600260 凯 乐 科 技 11,901,681.13 5.70 4 300039 上 海 凯 宝 11,791,183.02 5.65 5 600522 中 天 科 技 10,401,022.19 4.98 6 002563 森 马 服 饰 10,254,706.39 4.91 7 600000 浦 发 银 行 9,917,879.11 4.75 8 300203 聚 光 科 技 9,698,710.38 4.65 9 000939 凯 迪 电 力 9,366,693.87 4.49 10 300118 东 方 日 升 9,266,840.50 4.44 11 601318 中 国 平 安 9,104,270.64 4.36 12 300041 回 天 新 材 8,839,660.02 4.24 13 600409 三 友 化 工 8,672,285.46 4.16 14 600690 青 岛 海 尔 8,602,052.80 4.12 15 600398 海 澜 之 家 8,570,157.16 4.11 16 000001 平 安 银 行 8,432,019.00 4.04 17 600993 马 应 龙 8,347,851.23 4.00 18 600089 特 变 电 工 8,334,855.00 3.99 19 600495 晋 西 车 轴 8,327,367.60 3.99 20 300261 雅 本 化 学 8,180,533.25 3.92 21 600081 东 风 科 技 8,132,795.22 3.90 22 601377 兴 业 证 券 8,128,369.93 3.89 23 300217 东 方 电 热 7,514,918.38 3.60 24 002157 正 邦 科 技 7,265,368.12 3.48 25 600629 棱 光 实 业 7,121,371.60 3.41 26 002005 德 豪 润 达 7,029,063.98 3.37 27 600369 西 南 证 券 7,012,649.50 3.36 28 600425 青 松 建 化 6,693,507.82 3.21 29 600267 海 正 药 业 6,591,286.36 3.16 30 000619 海 螺 型 材 6,581,242.48 3.15 31 600352 浙 江 龙 盛 6,203,139.57 2.97 32 002638 勤 上 光 电 5,764,709.89 2.76 33 002250 联 化 科 技 5,695,595.20 2.73 34 000525 红 太 阳 5,642,023.01 2.70 35 000728 国 元 证 券 5,420,172.00 2.60 36 002207 准 油 股 份 5,220,965.06 2.50 37 600276 恒 瑞 医 药 5,193,518.33 2.49 38 002063 远 光 软 件 5,159,571.98 2.47 39 000917 电 广 传 媒 5,060,760.10 2.42 40 601601 中 国 太 保 5,014,802.00 2.40 41 601890 亚 星 锚 链 5,000,860.85 2.40 42 600066 宇 通 客 车 4,985,806.61 2.39

43 002008 大 族 激 光 4,848,200.57 2.32 44 002007 华 兰 生 物 4,825,636.87 2.31 45 002450 康 得 新 4,822,334.00 2.31 46 002477 雏 鹰 农 牧 4,819,569.41 2.31 47 600016 民 生 银 行 4,810,262.98 2.30 48 600079 人 福 医 药 4,731,446.73 2.27 49 601126 四 方 股 份 4,693,114.72 2.25 50 002411 九 九 久 4,653,954.60 2.23 51 600677 航 天 通 信 4,557,638.06 2.18 52 600261 阳 光 照 明 4,508,786.70 2.16 53 000895 双 汇 发 展 4,499,435.13 2.16 54 600651 飞 乐 音 响 4,446,744.77 2.13 55 002325 洪 涛 股 份 4,293,236.76 2.06 注 : 本 项 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 427,454,693.33 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 532,440,595.06 注 : 本 项 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 和 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细

本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 年 度 报 告 摘 要 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 8.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情 形 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 79,093.15 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 7,340.30 5 应 收 申 购 款 4,995.03 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 91,428.48 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元

序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300183 东 软 载 波 18,462,389.24 12.06 停 牌 2 300196 长 海 股 份 13,315,451.45 8.70 停 牌 8.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差

9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 户 均 持 有 的 基 金 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 数 ( 户 ) 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 5135 27098.49 43,212,257.81 31.05% 95,938,503.33 68.95% 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 107,020.25 0.08% 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0-10 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 10-50

10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2009 年 7 月 30 日 ) 基 金 份 额 总 额 984,485,380.44 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 243,758,632.30 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 77,754,252.22 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 182,362,123.38 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 139,150,761.14

11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 未 召 开 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 11.2.1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 原 总 经 理 蒋 学 杰 先 生 离 职, 覃 波 先 生 担 任 本 基 金 管 理 人 的 总 经 理, 本 基 金 管 理 人 于 2014 年 12 月 20 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 发 布 相 应 的 关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 11.2.2 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 基 金 托 管 人 2014 年 2 月 7 日 发 布 任 免 通 知, 解 聘 尹 东 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 助 理 职 务 本 基 金 托 管 人 2014 年 11 月 3 日 发 布 公 告, 聘 任 赵 观 甫 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 没 有 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ; 报 告 期 应 支 付 给 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 的 报 酬 为 人 民 币 80,000.00 元, 该 审 计 机 构 为 本 基 金 提 供 的 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 6 年 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形

11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 占 当 期 股 票 备 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 元 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 比 佣 金 注 总 量 的 比 例 例 招 商 证 券 1 530,776,900.70 55.34% 483,220.42 55.34% - 光 大 证 券 1 376,940,193.60 39.30% 343,168.06 39.30% - 中 信 证 券 1 46,624,453.86 4.86% 42,446.15 4.86% - 中 国 国 际 金 融 有 限 1 4,714,410.23 0.49% 4,292.00 0.49% - 证 券 江 海 证 券 1 东 北 证 券 1 注 :1 本 期 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 交 易 单 元 无 变 化 2 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 根 据 中 国 证 监 会 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 字 <1998>29 号 ) 和 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 金 字 2007 48 号 ) 的 有 关 规 定, 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 (1) 选 择 标 准 : 1) 券 商 基 本 面 评 价 ( 财 务 状 况 经 营 状 况 ); 2) 券 商 研 究 机 构 评 价 ( 报 告 质 量 及 时 性 和 数 量 ); 3) 券 商 每 日 信 息 评 价 ( 及 时 性 和 有 效 性 ); 4) 券 商 协 作 表 现 评 价 (2) 选 择 程 序 : 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 券 商 服 务 评 价 表, 然 后 根 据 评 分 高 低 进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 二 〇 一 五 年 三 月 二 十 八 日