中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 01 月 22 日 第 1 页 共 13 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 基 金 主 代 码 001117 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 发 起 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 03 月 18 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3,079,852,413.34 份 投 资 目 标 在 有 效 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下, 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配 置, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 将 采 取 积 极 主 动 的 资 产 配 置 策 略, 投 资 于 上 市 投 资 策 略 公 司 股 票 或 固 定 收 益 类 资 产, 并 适 当 运 用 股 指 期 货 对 冲 系 统 性 风 险, 注 重 风 险 与 收 益 的 平 衡, 力 争 实 现 基 金 资 产 长 期 增 值 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 65%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 35% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 风 险 收 益 特 征 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 预 期 收 益 风 险 水 平 的 投 资 品 种 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 第 2 页 共 13 页
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 A 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 E 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 001117 001890 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3,079,645,219.45 份 207,193.89 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 (2015 年 10 月 01 日 2015 年 12 月 31 日 ) 主 要 财 务 指 标 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 A 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 E 1. 本 期 已 实 现 收 益 396,419,346.82 11,212.11 2. 本 期 利 润 633,039,075.02 11,154.33 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1831 0.0866 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 3,183,302,085.12 213,850.15 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.034 1.032 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 A 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 13 24 过 去 三 个 月 20.09% 2.12% 11.70% 1.08% 8.39% 1.04% 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 E 第 3 页 共 13 页
阶 段 自 基 金 份 额 运 作 日 起 至 本 报 告 期 末 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 长 率 标 收 益 率 13 24 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 9.44% 2.06% 6.34% 1.05% 3.10% 1.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 A 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 03 月 18 日 2015 年 12 月 31 日 ) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 20150318 20150428 20150608 20150717 20150826 20151014 20151123 20151231 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 A 业 绩 比 较 基 准 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 期 为 2015 年 3 月 18 日, 自 基 金 合 同 生 效 日 起 到 本 报 告 期 末 不 满 一 年, 按 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 E 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 10 月 13 日 2015 年 12 月 31 日 ) 第 4 页 共 13 页
16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 20151013 20151023 20151104 20151116 20151126 20151208 20151218 20151231 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 E 业 绩 比 较 基 准 注 : 自 2015 年 9 月 22 日 起, 本 基 金 增 加 E 类 份 额 图 示 日 期 为 2015 年 10 月 13 日 至 2015 年 12 月 31 日 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 本 基 金 基 金 经 理, 中 欧 行 业 成 长 混 曹 剑 飞 合 型 证 券 投 2015 年 03 月 资 基 金 18 日 (LOF) 基 金 经 理, 投 资 总 监, 事 业 部 负 责 人 证 券 从 业 年 限 13 年 说 明 历 任 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 总 部 分 析 师, 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 基 金 经 理 助 理, 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 基 金 经 理 助 理, 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 农 银 汇 理 行 业 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 农 银 汇 理 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 农 银 汇 理 低 估 值 高 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 农 银 汇 理 第 5 页 共 13 页
消 费 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2014 年 4 月 加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 投 资 总 监 事 业 部 负 责 人 中 欧 行 业 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日 起 即 任 职, 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 无 违 法 违 规 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 内 部 相 关 制 度 等 规 定, 从 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 事 后 监 控 等 环 节 严 格 把 关, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 个 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 未 发 现 不 同 投 资 组 合 之 间 存 在 非 公 平 交 易 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 且 不 存 在 其 他 可 能 导 致 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 : 市 场 在 经 历 股 灾 后, 发 生 了 一 些 积 极 的 变 化 首 先, 节 前 清 理 场 外 配 资 告 一 第 6 页 共 13 页
段 落, 对 市 场 造 成 的 冲 击 已 经 逐 渐 减 弱 其 次, 人 民 币 的 贬 值 预 期 有 所 企 稳, CNY 和 CNH 的 价 差 大 幅 收 窄, 同 时 央 行 维 持 了 较 为 宽 松 的 货 币 环 境 ; 债 券 市 场 收 益 率 的 持 续 下 行 和 信 用 利 差 的 大 幅 下 降 都 显 示 了 当 前 整 体 流 动 性 充 足, 在 持 续 追 逐 各 类 较 高 收 益 资 产, 因 此 股 市 系 统 性 风 险 在 降 低 近 期 一 系 列 事 件 也 显 示 出 中 国 仍 然 坚 持 转 型 发 展 的 道 路 因 此 四 季 度 我 们 适 当 提 升 了 仓 位, 参 与 市 场 反 弹, 重 点 配 置 来 自 经 济 转 型 领 域 的 投 资 机 会, 例 如 新 能 源 汽 车 互 联 网 + 生 物 医 药 等 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内,A 类 份 额 净 值 增 长 率 为 20.09%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 11.70%;E 类 份 额 净 值 增 长 率 为 9.44%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 6.34% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,634,369,040.18 79.25 其 中 : 股 票 2,634,369,040.18 79.25 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 第 7 页 共 13 页
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 563,990,555.47 16.97 8 其 他 资 产 125,651,816.87 3.78 9 合 计 3,324,011,412.52 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 31,314,660.00 0.98 B 采 矿 业 C 制 造 业 1,413,702,149.46 44.41 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 8,478,385.00 0.27 F 批 发 和 零 售 业 222,726,621.68 7.00 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 672,893,675.92 21.14 J 金 融 业 K 房 地 产 业 45,979,812.00 1.44 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 15,927,189.96 0.50 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 18,857,124.00 0.59 Q 卫 生 和 社 会 工 作 78,357,927.00 2.46 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 126,131,495.16 3.96 S 综 合 第 8 页 共 13 页
合 计 2,634,369,040.18 82.75 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 占 基 金 资 产 净 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 码 值 比 例 (%) 1 300324 旋 极 信 息 3,401,968 172,071,541.44 5.41 2 600418 江 淮 汽 车 11,760,362 171,583,681.58 5.39 3 002462 嘉 事 堂 2,871,614 145,361,100.68 4.57 4 600884 杉 杉 股 份 3,371,748 132,307,391.52 4.16 5 002373 千 方 科 技 2,871,381 131,365,680.75 4.13 6 300367 东 方 网 力 1,685,809 117,500,887.30 3.69 7 300171 东 富 龙 3,094,274 92,766,334.52 2.91 8 600146 商 赢 环 球 2,469,970 81,113,814.80 2.55 9 603001 奥 康 国 际 2,378,748 79,973,507.76 2.51 10 000793 华 闻 传 媒 5,316,900 79,913,007.00 2.51 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 第 9 页 共 13 页
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 商 赢 环 球 ( 曾 用 名 : 大 元 股 份 ) 的 发 行 主 体 商 赢 环 球 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 7 月 17 日 收 到 中 国 证 监 会 下 发 的 行 政 处 罚 决 定 书 ( 编 号 : [2015] 14 号 ), 商 赢 环 球 未 按 规 定 披 露 在 2012 年 子 公 司 发 生 的 关 联 交 易 行 为, 违 反 了 证 券 法 第 六 十 三 条 第 六 十 六 条 和 第 六 十 八 条 关 于 信 息 披 露 的 规 定, 构 成 证 券 法 第 一 百 九 十 三 条 所 述 的 信 息 披 露 违 法 行 为 根 据 当 事 人 违 法 行 为 的 事 实 性 质 情 节 与 社 会 危 害 程 度, 依 据 证 券 法 第 一 百 九 十 三 条 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 : 一 对 大 元 股 份 给 予 警 告, 并 处 以 30 万 元 罚 款 ; 二 对 邓 永 新 给 予 警 告, 并 处 以 30 万 元 罚 款 ; 三 对 洪 金 益 郑 本 席 李 志 昊 给 予 警 告, 并 分 别 处 以 3 万 元 罚 款 在 上 述 公 告 公 布 后, 本 基 金 管 理 人 对 该 公 司 进 行 了 进 一 步 了 解 和 分 析, 认 为 上 述 处 罚 不 会 对 商 赢 环 球 的 投 资 价 值 构 成 实 质 性 负 面 影 响, 因 此 本 基 金 管 理 人 对 该 上 市 公 司 的 投 资 判 断 未 发 生 改 变 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 第 10 页 共 13 页
5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 4,507,644.14 2 应 收 证 券 清 算 款 120,901,619.64 3 应 收 股 利 0.39 4 应 收 利 息 242,552.70 5 应 收 申 购 款 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 125,651,816.87 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 股 票 代 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 序 号 股 票 名 称 码 允 价 值 ( 元 ) 值 比 例 (%) 说 明 1 300324 旋 极 信 息 172,071,541.44 5.41 停 牌 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 报 告 中 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 A 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 E 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3,757,176,008.14 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 6,402,552.22 207,193.89 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 683,933,340.91 第 11 页 共 13 页
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3,079,645,219.45 207,193.89 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 A 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 E 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 9,999,450.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 153,143.26 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 9,999,450.00 153,143.26 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 0.32 73.91 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 申 赎 2015 年 11 月 04 日 153,143.26 147,783.25 1.50% 合 计 153,143.26 147,783.25 项 目 基 金 管 理 人 固 有 资 金 8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 持 有 份 额 总 数 10,152,593. 26 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.33% 第 12 页 共 13 页 发 起 份 额 总 数 9,999,450.0 0 基 金 管 理 人 高 级 管 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.32% 三 年 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限
理 人 员 基 金 经 理 等 人 员 3,968,433.9 7 0.13% 3,968,433.9 7 基 金 管 理 人 股 东 其 他 合 计 14,121,027. 23 0.46% 13,967,883. 97 0.13% 三 年 0.45% 三 年 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 相 关 批 准 文 件 2 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 (www.zofund.com) 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 : 客 户 服 务 中 心 电 话 :02168609700,4007009700 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 二 日 第 13 页 共 13 页