华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 26 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 交 易 代 码 000646 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 8 月 18 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 37,829,267.79 份 本 基 金 主 要 投 资 于 医 疗 保 健 行 业 股 票, 通 过 量 化 与 基 本 面 相 结 合 的 方 投 资 目 标 法, 精 选 优 质 上 市 公 司, 在 控 制 风 险 确 保 基 金 资 产 流 动 性 的 前 提 下, 获 取 基 金 资 产 的 长 期 增 值, 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 长 期 收 益 1 大 类 资 产 配 置 策 略 宏 观 经 济 政 策 法 规 以 及 证 券 市 场 表 现 为 资 产 配 置 策 略 的 主 要 考 量 因 素 2 股 票 投 资 策 略 股 票 投 资 策 略 是 本 基 金 的 核 心 部 分, 本 基 金 将 结 合 定 量 与 定 性 分 析, 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 研 究 团 队 和 投 资 团 队 的 选 股 能 力, 选 择 具 有 长 期 持 续 增 长 能 力 的 公 司 投 资 策 略 3 债 券 投 资 策 略 本 基 金 的 债 券 投 资 采 取 稳 健 的 投 资 管 理 方 式, 获 得 与 风 险 相 匹 配 的 投 资 收 益, 以 实 现 在 一 定 程 度 上 规 避 股 票 市 场 的 系 统 性 风 险 和 保 证 基 金 资 产 的 流 动 性 4 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 将 以 股 指 期 货 为 主 要 的 金 融 衍 生 工 具, 与 资 产 配 置 策 略 进 行 搭 配 5 权 证 投 资 策 略 第 2 页 共 11 页
本 基 金 管 理 人 将 以 价 值 分 析 为 基 础, 在 采 用 权 证 定 价 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础 上, 充 分 考 量 可 投 权 证 品 种 的 收 益 率 流 动 性 及 风 险 收 益 特 征, 通 过 资 产 配 置 品 种 与 类 属 选 择, 力 求 规 避 投 资 风 险 追 求 稳 定 的 风 险 调 整 后 收 益 6 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 将 综 合 运 用 久 期 管 理 收 益 率 曲 线 个 券 选 择 和 把 握 市 场 交 易 机 会 等 积 极 策 略, 在 严 格 控 制 风 险 的 情 况 下, 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理, 选 择 风 险 调 整 后 收 益 较 高 的 品 种 进 行 投 资, 以 期 获 得 长 期 稳 定 收 益 7 现 金 管 理 在 现 金 管 理 上, 本 基 金 通 过 对 未 来 现 金 流 的 预 测 进 行 现 金 预 算 管 理, 及 时 满 足 本 基 金 运 作 中 的 流 动 性 需 求 业 绩 比 较 基 准 中 证 医 药 卫 生 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 品 种, 预 期 风 风 险 收 益 特 征 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -31,354,495.37 2. 本 期 利 润 -34,570,741.42 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.7734 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 43,887,581.78 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.160 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -37.20% 3.30% -18.88% 2.91% -18.32% 0.39% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 中 的 相 关 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 历 任 台 湾 安 泰 商 业 银 行 外 汇 交 易 员, 台 湾 安 泰 人 寿 研 究 华 润 元 大 医 疗 保 员, 台 湾 安 泰 证 券 投 资 信 托 李 湘 杰 健 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 2014 年 8 月 2015 年 9 月 18 日 23 日 16 年 股 份 有 限 公 司 基 金 经 理, 台 湾 元 大 宝 来 投 资 信 托 股 份 有 经 理 限 公 司 基 金 经 理 职 务, 最 后 职 务 为 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 研 究 总 第 4 页 共 11 页
监 2013 年 9 月 11 日 至 2014 年 9 月 18 日 担 任 华 润 元 大 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 8 月 18 日 至 2015 年 9 月 23 日 担 任 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 国 台 湾, 国 立 台 湾 大 学 管 理 学 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 任 汇 丰 银 行 大 连 分 行 私 人 银 行 理 财 经 理, 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 员, 朱 艳 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2014 年 11 月 4 日 2015 年 7 月 7 年 7 日 2014 年 11 月 4 日 至 2015 年 7 月 7 日 担 任 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 该 基 金 于 2015 年 8 月 3 日 更 名 为 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) 中 国, 金 融 学 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员, 华 泰 证 券 ( 上 海 ) 华 润 元 大 安 鑫 灵 资 产 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 活 配 置 混 合 型 证 经 理 2015 年 9 月 16 日 起 担 袁 华 涛 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 2015 年 9 月 16 日 - 5 年 任 华 润 元 大 安 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 9 月 16 日 起 担 任 合 型 证 券 投 资 基 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 金 基 金 经 理 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 国, 西 南 财 经 大 学 金 融 学 博 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 注 :1. 基 金 经 理 任 职 日 期 和 离 任 日 期 为 公 司 正 式 对 外 公 告 中 确 定 的 日 期 ; 担 任 新 成 立 基 金 的 基 金 经 理, 即 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 中 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 第 5 页 共 11 页
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 及 公 司 内 部 制 度 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 生 违 反 公 平 交 易 制 度 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 中 国 股 票 市 场 在 2015 年 第 三 季 度 全 线 下 跌, 以 创 业 板 为 代 表 的 成 长 股 和 以 富 时 中 国 A50 指 数 为 代 表 的 大 盘 蓝 筹 股 均 跌 幅 较 深, 创 业 板 指 数 下 跌 27.14%, 中 小 板 指 数 下 跌 26.57%, 上 证 综 指 下 跌 28.63%, 沪 深 300 指 数 下 跌 28.39%, 上 证 50 指 数 下 跌 25.22%, 富 时 中 国 A50 指 数 下 跌 26.73% 中 信 一 级 29 个 行 业 中 银 行 (-16.26%) 餐 饮 旅 游 (-23.46%) 医 药 (-26.97%) 板 块 较 强, 涨 幅 前 三 ; 而 煤 炭 (-40.36%) 有 色 金 属 (-40.7%) 钢 铁 (-45.66%) 板 块 走 势 明 显 较 弱, 涨 幅 居 后 本 基 金 在 投 资 策 略 上 采 用 多 因 子 量 化 策 略 结 合 基 本 面 研 究 成 果, 配 置 上 兼 具 成 长 和 价 值 个 股, 并 根 据 市 场 趋 势 进 行 了 有 效 择 时 在 市 场 下 跌 之 后, 适 度 增 加 了 仓 位 截 至 报 告 期 末, 基 金 仓 位 绝 大 部 分 为 医 药 类 公 司 股 票 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.160 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 下 跌 37.20% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2015 年 前 3 季 度, 中 国 经 济 运 行 在 合 理 区 间, 结 构 调 整 积 极 推 进, 发 展 活 力 有 所 增 强 前 3 季 度 中 国 GDP 累 计 同 比 增 长 6.9%, 当 季 增 长 6.9%, 好 于 市 场 预 期 从 支 出 法 看, 外 贸 表 现 不 佳, 投 资 增 速 下 滑, 但 消 费 继 续 稳 定 增 长 从 生 产 法 来 看, 第 二 产 业 增 速 降 至 5.8%, 第 三 产 业 增 速 升 至 8.6%, 服 务 业 对 增 长 的 贡 献 继 续 提 升 展 望 2015 年 第 四 季 度, 从 先 行 指 标 来 看,9 月 全 国 制 造 业 PMI 为 49.8, 低 于 荣 枯 线, 指 向 经 济 下 行 压 力 加 大 为 实 现 全 年 经 济 增 长 目 标, 货 币 政 策 有 望 继 续 保 持 宽 松, 财 政 政 策 有 望 更 加 积 极, 综 合 考 虑 政 策 的 累 积 效 应 和 一 系 列 稳 增 长 政 策 逐 步 发 力, 经 济 很 可 能 呈 现 出 缓 中 趋 稳 态 势, 但 同 时 部 分 行 业 产 能 过 剩 外 围 经 济 动 能 较 弱 等 将 给 经 济 增 长 带 来 不 确 定 性 第 6 页 共 11 页
从 医 药 行 业 投 资 角 度 来 看, 本 基 金 未 来 主 要 投 资 以 下 方 向 :1. 蓝 筹 股 2. 市 场 大 幅 调 整 后, 综 合 考 虑 公 司 所 处 行 业 未 来 可 考 业 绩 及 公 司 估 值, 凸 显 出 投 资 价 值 的 成 长 类 公 司 3. 以 基 因 测 序 细 胞 治 疗 为 代 表 的 精 准 医 疗 4. 其 它 子 行 业, 如 PBM 医 疗 信 息 化 高 端 仿 制 药 健 康 管 理 创 新 药 的 龙 头 公 司 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 39,631,689.33 86.31 其 中 : 股 票 39,631,689.33 86.31 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4,804,410.21 10.46 8 其 他 资 产 1,479,142.70 3.22 9 合 计 45,915,242.24 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 36,356,454.83 82.84 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 1,771,840.50 4.04 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - 第 7 页 共 11 页
K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 1,503,394.00 3.43 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 39,631,689.33 90.30 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600276 恒 瑞 医 药 42,311 1,954,345.09 4.45 2 000538 云 南 白 药 27,300 1,747,200.00 3.98 3 600196 复 星 医 药 64,286 1,409,149.12 3.21 4 002252 上 海 莱 士 28,568 1,185,572.00 2.70 5 600867 通 化 东 宝 44,300 992,763.00 2.26 6 600566 济 川 药 业 41,775 985,890.00 2.25 7 300009 安 科 生 物 40,330 879,597.30 2.00 8 300181 佐 力 药 业 99,647 856,964.20 1.95 9 300412 迦 南 科 技 27,700 826,014.00 1.88 10 600332 白 云 山 32,667 820,595.04 1.87 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 8 页 共 11 页
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 持 仓 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 持 仓 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 持 仓 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 出 现 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 70,543.06 2 应 收 证 券 清 算 款 1,302,006.84 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,518.78 5 应 收 申 购 款 105,074.02 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,479,142.70 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 9 页 共 11 页
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 300412 迦 南 科 技 826,014.00 1.88 重 大 资 产 重 组 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 49,524,310.20 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 33,667,424.52 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 45,362,466.93 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 37,829,267.79 注 : 本 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期 期 初 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额, 且 报 告 期 内 基 金 管 理 人 持 有 基 金 份 额 未 发 生 变 动 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 基 金 管 理 人 于 2015 年 8 月 3 日 发 布 了 关 于 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 变 更 基 金 类 型 并 相 应 修 订 基 金 合 同 部 分 条 款 的 公 告 自 2015 年 8 月 3 日 起, 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 变 更 为 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 第 10 页 共 11 页
9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 关 于 核 准 本 基 金 募 集 的 批 复 ; 2 本 基 金 基 金 合 同 ; 3 本 基 金 托 管 协 议 ; 4 本 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 以 上 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 9.3 查 阅 方 式 基 金 持 有 人 可 在 办 公 时 间 到 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 或 网 站 免 费 查 阅 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 27 日 第 11 页 共 11 页