华 安 深 证 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 第 1 页 共 14 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 场 内 简 称 华 安 深 证 300 指 数 (LOF) 华 安 S300 基 金 主 代 码 160415 交 易 代 码 160415 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 上 市 契 约 型 开 放 式 2011 年 9 月 2 日 24,560,065.98 份 本 基 金 通 过 被 动 的 指 数 化 投 资 管 理, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 本 基 金 为 被 动 式 股 票 指 数 基 金, 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 投 资 策 略 方 法 跟 踪 标 的 指 数, 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 2
业 绩 比 较 基 准 95% 深 证 300 价 格 指 数 收 益 率 +5% 商 业 银 行 税 后 活 期 存 款 基 准 利 率 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 基 风 险 收 益 特 征 金 品 种, 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -671,416.95 2. 本 期 利 润 -5,856,978.55 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2384 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 30,191,999.36 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.229 注 :1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 业 绩 比 较 基 准 收 益 业 绩 比 较 基 准 收 益 1-3 2-4 3
2 率 3 率 标 准 差 过 去 三 个 月 -16.39% 3.05% -16.22% 2.82% -0.17% 0.23% 4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 华 安 深 证 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2011 年 9 月 2 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 硕 士 研 究 生,5 年 基 金 行 业 本 基 金 从 业 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 孙 晨 进 的 基 金 2015-03-20-5 格 证 书 2010 年 应 届 毕 业 进 经 理 入 华 安 基 金, 先 后 担 任 指 数 投 资 部 数 量 分 析 师 投 资 经 4
理 基 金 经 理 助 理 2015 年 3 月 起 担 任 本 基 金 及 华 安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 理 学 博 士,12 年 证 券 基 金 从 业 经 验,CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程 师 ) 曾 在 广 发 证 券 和 中 山 大 学 经 济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金 融 工 程 工 作,2005 年 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 发 展 部 数 量 策 略 分 析 师, 2008 年 4 月 至 2012 年 12 月 担 任 华 安 MSCI 中 国 A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2009 年 9 月 起 同 时 担 任 上 证 180 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 许 之 彦 本 基 金 的 基 金 经 理, 指 数 与 量 化 投 资 事 业 总 部 高 级 总 监 2011-09-02-12 2010 年 11 月 至 2012 年 12 月 担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 2011 年 9 月 起 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 6 月 起 担 任 指 数 投 资 部 高 级 总 监 2013 年 7 月 起 同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 8 月 起 同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 11 月 起 担 任 华 安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 7 月 起 担 任 华 安 创 业 板 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 : 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 之 日, 即 以 公 告 日 为 准 证 券 从 业 的 含 义 5
遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 形 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 制 定 了 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 将 封 闭 式 基 金 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 及 其 他 投 资 组 合 资 产 在 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 方 面 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中 控 制 措 施 包 括 : 在 研 究 环 节, 研 究 员 在 为 公 司 管 理 的 各 类 投 资 组 合 提 供 研 究 信 息 投 资 建 议 过 程 中, 使 用 晨 会 发 言 发 送 邮 件 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 在 投 资 环 节, 公 司 各 投 资 组 合 经 理 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略, 制 定 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则, 以 保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 同 时 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 授 权 机 制, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 在 交 易 环 节, 公 司 实 行 强 制 公 平 交 易 机 制, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 (1) 交 易 所 二 级 市 场 业 务, 遵 循 价 格 优 先 时 间 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 控 制 原 则, 实 现 同 一 时 间 下 达 指 令 的 投 资 组 合 在 交 易 时 机 上 的 公 平 性 (2) 交 易 所 一 级 市 场 业 务, 投 资 组 合 经 理 按 意 愿 独 立 进 行 业 务 申 报, 集 中 交 易 部 以 投 资 组 合 名 义 对 外 进 行 申 报 若 该 业 务 以 公 司 名 义 进 行 申 报 与 中 签, 则 按 实 际 中 签 情 况 以 价 格 优 先 比 例 分 配 原 则 进 行 分 配 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配, 且 以 公 司 名 义 获 得, 则 投 资 部 门 在 合 规 监 察 员 监 督 参 与 下, 进 行 公 平 协 商 分 配 (3) 银 行 间 市 场 业 务 遵 循 指 令 时 间 优 先 原 则, 先 到 先 询 价 的 控 制 原 则 通 过 内 部 共 同 的 iwind 群, 发 布 询 价 需 求 和 结 果, 做 到 信 息 公 开 若 是 多 个 投 资 组 合 进 行 一 级 市 场 投 标, 则 各 投 资 组 合 经 理 须 以 各 投 资 组 合 名 义 向 集 中 交 易 部 下 达 投 资 意 向, 交 易 员 以 此 进 行 投 标, 以 确 保 中 签 结 果 与 投 资 组 合 投 标 意 向 一 一 对 应 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配, 且 以 公 司 名 义 获 得, 则 投 资 部 门 在 风 控 部 门 的 监 督 参 与 下, 进 行 公 平 协 商 分 配 交 易 监 控 6
分 析 与 评 估 环 节, 公 司 风 险 管 理 部 对 公 司 旗 下 的 各 投 资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种 进 行 场 外 的 非 公 开 发 行 股 票 申 购 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控 ; 风 险 管 理 部 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ( 如 : 中 债 登 的 债 券 估 值 ), 定 期 对 各 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查, 对 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 会 同 基 金 投 资 交 易 部 门 讨 论 制 定 了 公 募 基 金 专 户 针 对 股 票 债 券 回 购 等 投 资 品 种 在 交 易 所 及 银 行 间 的 同 日 反 向 交 易 控 制 规 则, 并 在 投 资 系 统 中 进 行 了 设 置, 实 现 了 完 全 的 系 统 控 制 同 时 加 强 了 对 基 金 专 户 间 的 同 日 反 向 交 易 的 监 控 与 隔 日 反 向 交 易 的 检 查 ; 风 险 管 理 部 开 发 了 同 向 交 易 分 析 系 统, 对 相 关 同 向 交 易 指 标 进 行 持 续 监 控, 并 定 期 对 组 合 间 的 同 向 交 易 行 为 进 行 了 重 点 分 析 本 报 告 期 内, 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 次 数 为 1 次, 未 出 现 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度, 宏 观 经 济 环 境 方 面, 政 府 工 作 报 告 提 出 了 经 济 增 速 区 间 目 标, 稳 增 长 和 保 持 适 度 的 经 济 增 长 速 度 仍 然 是 政 策 的 核 心 关 注 之 一 这 表 明 在 持 续 推 进 供 给 侧 结 构 性 改 革 的 同 时, 也 需 要 适 度 扩 大 总 需 求 年 内 财 政 政 策 将 更 加 积 极, 货 币 政 策 呈 现 稳 健 偏 宽 松 的 倾 向 从 1-2 月 的 宏 观 数 据 来 看, 投 资 增 速 将 企 稳 并 缓 慢 回 升, 中 国 经 济 依 然 处 于 底 部 徘 徊 的 状 态, 经 济 下 行 压 力 不 减, 底 部 企 稳 尚 需 更 多 支 持 和 稳 固 一 季 度 以 来, 黄 金 等 大 宗 商 品 价 格 上 涨,A 股 指 数 整 体 下 跌, 本 基 金 净 值 也 随 市 场 下 跌 基 金 管 理 人 对 基 金 管 理 采 取 审 慎 的 原 则, 在 保 证 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 基 金 单 位 净 值 复 制 深 证 300 指 数 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.229 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -16.39%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -16.22% 7
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 后 市, 今 年 经 济 增 速 的 目 标 区 间 可 能 在 6.5% 至 7% 之 间, 略 低 于 2015 年, 但 是 也 并 未 如 市 场 此 前 预 期 的 下 调 至 6.5%, 应 该 可 以 据 此 推 断, 稳 增 长 和 保 持 适 度 的 经 济 增 长 速 度 仍 然 是 政 策 的 核 心 目 标, 货 币 政 策 转 向 紧 缩 的 可 能 性 不 大 我 们 认 为, 2016 年 指 数 宽 幅 震 荡 的 概 率 较 大, 市 场 存 在 一 定 的 局 部 机 会 作 为 深 证 300 指 数 基 金 的 管 理 人, 我 们 继 续 坚 持 积 极 将 基 金 回 报 与 指 数 相 拟 合 的 原 则, 降 低 跟 踪 偏 离 和 跟 踪 误 差, 勤 勉 尽 责, 为 投 资 者 获 得 长 期 稳 定 的 回 报 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 资 产 净 值 连 续 超 过 20 个 工 作 日 低 于 5000 万 元 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 29,025,831.03 94.69 其 中 : 股 票 29,025,831.03 94.69 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,619,246.96 5.28 8
7 其 他 各 项 资 产 8,623.19 0.03 8 合 计 30,653,701.18 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,693,838.03 5.61 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 1,693,838.03 5.61 5.2.2 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 351,615.06 1.16 9
B 采 矿 业 456,630.88 1.51 C 制 造 业 14,796,340.77 49.01 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 484,792.23 1.61 E 建 筑 业 424,648.30 1.41 F 批 发 和 零 售 业 738,718.34 2.45 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 34,305.18 0.11 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,301,707.59 10.94 J 金 融 业 2,364,879.32 7.83 K 房 地 产 业 2,330,277.75 7.72 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 591,613.52 1.96 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 499,627.28 1.65 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 123,584.12 0.41 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 710,520.19 2.35 S 综 合 122,732.47 0.41 合 计 27,331,993.00 90.53 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000002 万 科 A 57,388 1,079,468.28 3.58 2 000651 格 力 电 器 30,924 594,359.28 1.97 3 000001 平 安 银 行 44,365 472,043.60 1.56 4 000333 美 的 集 团 14,949 461,176.65 1.53 5 000725 京 东 方 A 167,974 428,333.70 1.42 6 300104 乐 视 网 8,531 395,753.09 1.31 7 300059 东 方 财 富 8,201 363,304.30 1.20 8 000858 五 粮 液 12,269 344,881.59 1.14 9 000776 广 发 证 券 20,586 344,197.92 1.14 10
10 002024 苏 宁 云 商 29,168 333,973.60 1.11 5.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000982 中 银 绒 业 180,133 1,641,011.63 5.44 2 002048 宁 波 华 翔 3,036 52,826.40 0.18 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 没 有 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 无 11
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 无 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 没 有 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 无 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 广 发 证 券 (000776) 于 2015 年 8 月 24 日 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为, 被 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 立 案 调 查 2015 年 9 月 10 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 ( 处 罚 字 [2015]71 号 ), 受 到 责 令 整 改, 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 6,805,135.75 元, 并 处 20,415,407.25 元 罚 款 的 处 罚 报 告 期 内, 基 金 投 资 的 前 十 名 其 他 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,595.33 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 354.41 5 应 收 申 购 款 6,673.45 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 12
8 其 他 - 9 合 计 8,623.19 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000651 格 力 电 器 594,359.28 1.97 重 大 事 项 停 牌 5.11.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002048 宁 波 华 翔 52,826.40 0.18 2 000982 中 银 绒 业 1,641,011.63 5.44 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 24,080,120.41 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2,099,169.15 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,619,223.58 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 24,560,065.98 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 无 13
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 本 公 司 没 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 华 安 深 证 300 证 券 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 2 华 安 深 证 300 证 券 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 3 华 安 深 证 300 证 券 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 托 管 协 议 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所, 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 站 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 免 费 查 阅 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 14