能源月刊 – 2015年11月

能源 215 年 11 月 能源月刊 全球能源市场交易概况 交易要点 期货 期权 历史波动率 CFTC 持仓报告

能源月刊 能源交易要点 215 年 11 月 215 年 11 月轻质低硫原油期货的日均成交量为 87,244, 去年同期为 642,342, 同比增长 25.67% 215 年 11 月轻质低硫原油期权的日均成交量为 138,834, 去年同期为 155,248, 同比降低 1.57% 215 年 11 月天然气期货的日均成交量为 311,812, 去年同期为 42,3, 同比降低 25.76% 215 年 11 月取暖油期货的日均成交量为 138,294, 去年同期为 184,537, 同比降低 25.6% 215 年 11 月无铅汽油期货的日均成交量为 158,595, 去年同期为 142,816, 同比增长 11.5% 215 年 11 月布兰特原油金融期货的日均成交量为 94,763, 去年同期为 95,546, 同比降低.82% 1

www.cmegroup.com/energy 轻质低硫原油 日均成交量与持仓量 - 215 年 11 月 合约代码 天然气 = 电子交易 / 名义额 名义额 现货月 美元 / 立方米 2 天 公开竞价 合约 百万美元 合约 百万美元 美元月底结算价 其它 = 美元 / 吨 历史波动率 期货 CL 87,244 $33,622 1,655,962 $68,971 41.65 $35.42 32.61% 期权 LO 138,834 2,354,324 欧式期权 LC 2,934 92,917 日均成交量持仓量美制公制现货月价格转换 天然气 期货 NG 311,812 $6,969 1,8,247 $22,534 2.235 $.8 38.21% 期权 ON 16,19 153,66 欧式期权 LN 1,821 2,799,812 超低硫柴油 期货 HO 138,294 $7,866 35,425 $19,931 135.42 $424.25 29.2% 期权 OH 1,965 37,152 无铅汽油 期货 RB 158,595 $8,75 363,996 $19,98 13.69 $468.26 39.32% 期权 OB 1,135 12,65 DME 阿曼原油 期货 OQ 6,68 22,334 布兰特原油金融 期货 BZ 94,763 167,581 44.61 32.13% PJM 现金结算电力 期货和掉期期货 JM+L1* 161 27,613 期权 JO+PML+6O* 12 17,85 * L1 按 JM 合约单位调整 ;PML 和 6O 按 JO 合约单位调整 2

能源月刊 2,5, 2,, 1,5, DME 阿曼原油期货布兰特原油金融期货无铅汽油期货超低硫柴油期货天然气期货轻质低硫原油期货 期货 - 日均成交量 1,, 5, 期权 - 日均成交量 4, 无铅汽油期权超低硫柴油期权天然气期权 轻质低硫原油欧式期权天然气欧式期权轻质低硫原油期权 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 3

www.cmegroup.com/energy 期货 - 月末持仓量 4,5, DME 阿曼原油期货布兰特原油金融期货无铅汽油期货 超低硫柴油期货天然气期货轻质低硫原油期货 4,, 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 期权 - 月末持仓量 16,, 无铅汽油期权超低硫柴油期权轻质低硫原油欧式期权 天然气期权天然气欧式期权轻质低硫原油期权 14,, 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, 4

能源月刊 5 2, 4, 6, 8, 1,, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,, 2, 4, 6, 8, 1,, 1,2, 持仓量成交量轻质低硫原油期货 - 日均成交量与持仓量总日均成交量持仓量 2, 4, 6, 8, 1,, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 45, 5, 持仓量成交量天然气期货 - 日均成交量与持仓量总日均成交量持仓量

www.cmegroup.com/energy 6 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 45, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 18, 2, 持仓量成交量超低硫柴油期货 - 日均成交量与持仓量总日均成交量持仓量 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 45, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 18, 2, 持仓量成交量无铅汽油期货 - 日均成交量与持仓量总日均成交量持仓量

能源月刊 12, 1, 8, 6, 4, 2, DME 阿曼原油期货 - 日均成交量与持仓量 总日均成交量电子日均成交量电子成交量 % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 布兰特原油金融期货 - 日均成交量和持仓量 成交量 18, 总日均成交量 持仓量 持仓量 18, 16, 16, 14, 14, 12, 12, 1, 1, 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2, 7

www.cmegroup.com/energy 轻质低硫原油期货 - 现货月 2 天历史波动率 14% 轻质低硫原油期货 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 天然气期货 - 现货月 2 天历史波动率 18% 天然气期货 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 8

能源月刊 超低硫柴油期货 - 现货月 2 天历史波动率 9% 超低硫柴油期货 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 无铅汽油期货 - 现货月 2 天历史波动率 12% 无铅汽油期货 1% 8% 6% 4% 2% % 9

www.cmegroup.com/energy 3, 平均小时成交量 - 全部交易时段 - 215 年 11 月 纽约港超低硫柴油期货 无铅汽油期货 25, 天然气期货 轻质低硫原油期货 2, 15, 1, 5, 纽约时间 45, 4, 35, 平均小时成交量 - 非美国日间交易时段 - 215 年 11 月 纽约港超低硫柴油期货无铅汽油期货天然气期货轻质低硫原油期货 3, 25, 2, 15, 1, 5, 纽约时间 1

能源月刊 6, CFTC 持仓报告 - 轻质低硫原油期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 3% 5, 25% 4, 2% 3, 15% 2, 1% 1, 5% % Source: CFTC 6, CFTC 持仓报告 - 天然气期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 35% 5, 3% 4, 3, 2, 25% 2% 15% 1% 1, 5% % Source: CFTC 11

www.cmegroup.com/energy 16, CFTC 持仓报告 - 超低硫柴油期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 35% 14, 3% 12, 1, 8, 6, 4, 2, 25% 2% 15% 1% 5% % Source: CFTC 16, CFTC 持仓报告 - 无铅汽油期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 35% 14, 3% 12, 1, 8, 6, 4, 2, 25% 2% 15% 1% 5% % Source: CFTC 12

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