万家增强收益债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 万家基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 10 月 25 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 2014 年 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 万家增强收益债券 基金主代码 161902 交易代码 161902 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 9 月 28 日 报告期末基金份额总额 262,126,958.75 份 投资目标 在满足基金资产良好流动性的前提下, 谋求基金资产的稳健增值 本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性 流动 投资策略 性和信用风险, 追求基金资产的长期稳定增值 并通过新股申购和投资于相对价值被低估的成长型股票 谋取增强收益 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金, 其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金, 高于货币市场基金 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 第 2 页共 10 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2014 年 7 月 1 日 - 2014 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 8,795,289.99 2. 本期利润 10,694,011.44 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0391 4. 期末基金资产净值 276,855,789.20 5. 期末基金份额净值 1.0562 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列 数字 2 上表中本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 3 4 1-3 2-4 过去三个月 3.97% 0.16% 1.56% 0.06% 2.41% 0.10% 第 3 页共 10 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金成立于 2004 年 9 月 28 日, 于 2007 年 9 月 29 日转型为债券型基金, 转型后建仓期为半年, 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求 报告期末各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金基 硕士学位, 曾任中海 金经理 信托股份有限公司投 孙驰 万家货币基金基金经理 万 2011 年 3 月 19 日 - 6 年 资经理 2010 年 4 月加入万家基金管理有限公司, 曾担任固定 家日日薪 收益研究员 基金经 货币市场 理助理 第 4 页共 10 页
证券投资基金基金经理 万家强化收益定期开放债券型基金基金经理 万家岁得利基金经理 固定收益部总监注 :1 此处的任职日期和离任日期均以公告为准 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同 证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 等法律 法规和监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋取最大利益, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 公司制定了 公平交易管理办法 和 异常交易监控及报告管理办法 等规章制度, 涵盖了研究 授权 投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节, 确保公平对待不同投资组合, 防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生 公司制订了明确的投资授权制度, 并建立了统一的投资管理平台, 确保不同投资组合获得公平的投资决策机会 实行集中交易制度, 对于交易所公开竞价交易, 执行交易系统中的公平交易程序 ; 对于债券一级市场申购 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配 ; 对于银行间交易, 按照时间优先 价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易 为保证公平交易原则的实现, 通过制度规范 流程审批 系统风控参数设置等进行事前控制, 通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制, 通过对异常交易的监控和分析实现事后控制 第 5 页共 10 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 本报告期内无下列情况 : 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析三季度, 基本面数据先强后弱, 经济增速继续下行, 工业增加值等数据创下新低,cpi 压力不大 在这种情况下, 央行继续采取定向发力的政策, 降低了正回购利率, 市场资金面一直十分宽松, 资金利率处于低位 在这种情况下, 债券市场收益率整体出现了较大的降幅, 创下新低 本基金在三季度取得了绝对收益, 各类资产配置比较平均, 保持了较好的流动性 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为 1.0562 元, 本报告期份额净值增长率为 3.97%, 同期业绩比较基准增长率为 1.56% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望下一阶段, 基本面数据可能还会较差, 通胀值得关注, 但还没到警惕的地步 在实体经济较差的情况下, 政府会千方百计降低融资成本, 这决定了债券市场的大环境是有利的 接下来要看政府会不会进行降准降息等实质性放松的操作 基金操作上, 债券保持均衡的配置, 管理好流动性 权益类品种会更积极一些, 灵活操作 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 14,374,800.00 4.78 其中 : 股票 14,374,800.00 4.78 2 固定收益投资 236,014,803.68 78.46 其中 : 债券 236,014,803.68 78.46 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 23,000,207.70 7.65 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 第 6 页共 10 页
6 银行存款和结算备付金合计 1,045,983.13 0.35 7 其他资产 26,359,098.46 8.76 8 合计 300,794,892.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 1,362,900.00 0.49 C 制造业 5,233,400.00 1.89 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 2,015,000.00 0.73 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,763,500.00 2.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,374,800.00 5.19 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 000728 国元证券 250,000 3,427,500.00 1.24 2 600109 国金证券 100,000 2,336,000.00 0.84 3 600027 华电国际 500,000 2,015,000.00 0.73 4 000860 顺鑫农业 100,000 1,721,000.00 0.62 5 002215 诺普信 150,000 1,503,000.00 0.54 6 601808 中海油服 70,000 1,362,900.00 0.49 7 000100 TCL 集团 500,000 1,350,000.00 0.49 第 7 页共 10 页
8 000848 承德露露 30,000 659,400.00 0.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2,005,800.00 0.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,016,000.00 3.62 其中 : 政策性金融债 10,016,000.00 3.62 4 企业债券 108,684,146.50 39.26 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 81,341,000.00 29.38 7 可转债 33,967,857.18 12.27 8 其他 - - 9 合计 236,014,803.68 85.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 1480261 14 四平债 300,000 31,377,000.00 11.33 2 101452009 14 浙农资 MTN001 300,000 30,471,000.00 11.01 3 112119 12 恒邦债 235,590 23,017,143.00 8.31 4 101459028 14 皖供销 MTN001 200,000 20,708,000.00 7.48 5 101352002 13 川龙蟒 MTN001 200,000 20,044,000.00 7.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 第 8 页共 10 页
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同, 本基金暂不可投资于国债期货 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责 处罚的情况 5.10.2 基金投资的前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 350,840.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,892,973.65 5 应收申购款 20,115,284.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,359,098.46 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 110020 南山转债 10,125,900.00 3.66 2 110015 石化转债 8,328,801.70 3.01 3 113001 中行转债 3,106,800.00 1.12 4 113005 平安转债 2,353,175.00 0.85 5 110023 民生转债 467,800.00 0.17 6 113002 工行转债 108,870.00 0.04 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 第 9 页共 10 页
6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 385,812,430.78 报告期期间基金总申购份额 91,402,735.51 减 : 报告期期间基金总赎回份额 215,088,207.54 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 262,126,958.75 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期, 基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2 万家增强收益债券型证券投资基金基金合同 3 万家基金管理有限公司批准成立文件 营业执照 公司章程 4 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告 5 万家增强收益债券型证券投资基金 2014 年第三季度报告原文 6 万家基金管理有限公司董事会决议 8.2 存放地点基金管理人和基金托管人的办公场所, 并登载于基金管理人网站 :<http://www.wjasset.com> 8.3 查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅 万家基金管理有限公司 2014 年 10 月 25 日 第 10 页共 10 页