gongGaoMingCheng

Transcription

1 万家行业优选股票型证券投资基金 (LOF)2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 万家基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 4 月 22 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 万家行业优选股票型 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型上市开放式基金 (LOF) 基金合同生效日 2005 年 7 月 15 日 报告期末基金份额总额 485,256, 份 本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业 投资目标 股票, 在严格控制风险的前提下, 追求超越业绩比较 基准的投资回报 投资策略 本基金采取优选行业和精选个股相结合的主动投资管理方式, 并适度动态配置大类资产 业绩比较基准 80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 本基金是股票型基金, 风险高于货币市场基金 债券 风险收益特征 型基金和混合型基金, 属于较高风险 较高预期收益 的证券投资基金 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 32,614, 本期利润 85,786, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 356,778, 期末基金份额净值 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ;(2) 所述基金业绩指 标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 30.19% 1.23% 12.08% 1.46% 18.11% -0.23% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金于 2013 年 7 月 11 日召开持有人大会, 会议审议通过了 关于修改万家公用事业行业股票型证券投资基金 (LOF) 基金合同有关事项的议案, 该议案已于 2013 年 8 月 28 日通过并完成向中国证监会的备案 根据基金份额持有人大会决议, 原 万家公用事业行业股票型证券投资基金 (LOF) 更名为 万家行业优选股票型证券投资基金 (LOF) 更名后基金的建仓期为持有人大会决议生效日起 6 个月 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求 报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金基 基金经理, 清华大学 章恒 金经理 万家精选 2015 年 2 月 12 日 - 7 硕士 2007 年 5 月进入东方基金任研究 股票型基 员,2009 年 9 月进入 第 4 页共 11 页

5 金基金经 天弘基金任研究员 理 2011 年 5 月进入万家 基金, 历任研究员 基金经理助理等职 务 现任万家优选股 票型证券投资基金基 金经理 朱颖 本基金基金经理 万家双引擎灵活配置基金基金经理 2011 年 11 月 11 日 2015 年 2 月 12 日 7 年 硕士学位, 2006 年 10 月加入万家基金管理有限公司, 曾担任行业分析师, 基金经理助理 注 :1 此处的任职日期和离任日期均以公告为准 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同 证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 等法律 法规和监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋取最大利益, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 公司制定了 公平交易管理办法 和 异常交易监控及报告管理办法 等规章制度, 涵盖了研究 授权 投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节, 确保公平对待不同投资组合, 防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生 公司制订了明确的投资授权制度, 并建立了统一的投资管理平台, 确保不同投资组合获得公平的投资决策机会 实行集中交易制度, 对于交易所公开竞价交易, 执行交易系统中的公平交易程序 ; 对于债券一级市场申购 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配 ; 对于银行间交易, 按照时间优先 价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易 为保证公平交易原则的实现, 通过制度规范 流程审批 系统风控参数设置等进行事前控制, 通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制, 通过对异常交易的监控和分析实现事后控制 第 5 页共 11 页

6 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 本报告期内无下列情况 : 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年一季度, 创业板指数上涨 58.67%, 创该指数成立以来最高单季度涨幅 ; 中小板指数上涨 46.60%, 成为该指数成立以来的第二大单季度涨幅 同时主板表现也非常亮眼, 上证综指一季度上涨 15.87%, 截止至报告日业已突破 4000 点大关, 创近 7 年以来新高 与市场的火热表现不同的是, 宏观经济基本面仍然较为疲软, 增速持续下行, 主要的支柱产业房地产依然略显低迷 一季度, 本基金在行业配置上做了较大的变动, 减少了环保行业的投资比重, 增加了互联网 传媒等领域的投资比重, 并提高了个股持仓的集中度, 这些操作目前看来对提高基金业绩都是有利的, 未来我们还会继续提高个股精选的作用 报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 30.19%, 同期业绩比较基准增长率为 12.08% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望中长期看, 市场所寄予厚望的方向都是未来中国经济的长期机会所在, 但产业和企业的发展有其自身的规律, 资本市场的预期往往会过度反应 就目前这个时点而言, 我们认为股价的大幅上涨, 更多是目前流动性相对过剩和政策面频繁刺激的结果, 股价中泡沫的成分是偏高的 但是, 泡沫是相对当前这一短期时点而言的, 泡沫也有大泡沫和小泡沫的区别, 作为经济结构转型的重要辅助力量, 适当的甚至是较大的泡沫, 或许都是有利且合理的 作为 A 股市场的投资者, 有时候也不可避免的要迫使自己享受泡沫 因此我们将继续坚持以成长股 以 TMT/ 医药为主要的投资方向, 同时逐渐增加价值股 消费股的配置比例 最后, 我们非常感谢继续持有本基金的投资者们, 希望我们的努力可以继续获得您的支持 第 6 页共 11 页

7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 311,872, 其中 : 股票 311,872, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 10,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 37,845, 其他资产 955, 合计 360,673, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 195,635, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11,750, F 批发和零售业 7,171, G 交通运输 仓储和邮政业 13,676, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 16,020, L 租赁和商务服务业 8,519, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - 第 7 页共 11 页

8 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 59,099, S 综合 - - 合计 311,872, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 华录百纳 599,964 29,206, 丽珠集团 456,457 27,250, 泸州老窖 950,300 23,320, 森远股份 800,000 16,816, 金磊股份 420,000 12,255, *ST 松辽 500,000 12,215, 顺荣三七 180,000 12,038, 精工钢构 739,925 11,750, 索菲亚 339,730 10,599, 凤凰传媒 700,000 10,094, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证 第 8 页共 11 页

9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据基金合同, 本基金暂不可投资于股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同, 本基金暂不可投资于国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金期末持有的公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票中, 泸州老窖与 1 月 10 日发布收到立案调查的公告 公告称, 公司已就与工行中州支行储蓄存款合同纠纷事项向四川省高级人民法院提起诉讼 ;2 月 2 日公司收到四川省高级人民法院 受理案件通知书, 四川省高级人民法院已决定立案受理 本基金投资的前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 447, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18, 应收申购款 490, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 955, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 金磊股份 12,255, 重大事项停牌 第 9 页共 11 页

10 顺荣三七 12,038, 重大事项停牌 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 524,630, 报告期期间基金总申购份额 30,363, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 69,738, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 485,256, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本公司管理基金的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准万家行业优选股票型证券投资基金发行及募集的文件 2 万家行业优选股票型证券投资基金基金合同 3 万家基金管理有限公司批准成立文件 营业执照 公司章程 4 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告 5 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)2015 年第一季度报告原文 6 万家基金管理有限公司董事会决议 8.2 存放地点基金管理人和基金托管人的办公场所, 并登载于基金管理人网站 :< 8.3 查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅 第 10 页共 11 页

11 万家基金管理有限公司 2015 年 4 月 22 日 第 11 页共 11 页