gongGaoMingCheng

Transcription

1 万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 万家基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 万家行业优选混合型 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型上市开放式基金 (LOF) 基金合同生效日 2005 年 7 月 15 日 报告期末基金份额总额 243,154, 份 本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业 投资目标 股票, 在严格控制风险的前提下, 追求超越业绩比 较基准的投资回报 投资策略 本基金采取优选行业和精选个股相结合的主动投资管理方式, 并适度动态配置大类资产 业绩比较基准 80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 本基金是混合型基金, 风险低于股票型基金, 高于 风险收益特征 货币市场基金 债券型基金, 属于中等风险 中等 预期收益的证券投资基金 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 主要财务指标 单位 : 人民币元 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 2017 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 520, 本期利润 9,493, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 209,185, 期末基金份额净值 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ;(2) 所述基金业绩指 标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 5.82% 0.70% 3.58% 0.41% 2.24% 0.29% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金于 2013 年 7 月 11 日召开持有人大会, 会议审议通过了 关于修改万家公用事业行业股票型证券投资基金 (LOF) 基金合同有关事项的议案, 该议案已于 2013 年 8 月 28 日通过并完成向中国证监会的备案 根据基金份额持有人大会决议, 原 万家公用事业行业股票型证券投资基金 (LOF) 更名为 万家行业优选股票型证券投资基金 (LOF) 更名后基金的建仓期为持有人大会决议生效日起 6 个月 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求 2015 年 7 月 31 日, 万家行业优选股票型证券投资基金 (LOF) 更名为 万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF) 报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期孙远慧本基金基 2016 年 7 年 2010 年在长城基金担第 4 页共 11 页

5 金经理 3 月 23 日任研究员职务, 2012 年在中欧基金先后担任研究员 基金经理助理 投资经理等职务,2016 年 2 月进入我公司, 从事投资研究工作 注 :1 此处的任职日期和离任日期均以公告为准 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同 证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 等法律 法规和监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋取最大利益, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 公司制定了 公平交易管理办法 和 异常交易监控及报告管理办法 等规章制度, 涵盖了研究 授权 投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节, 确保公平对待不同投资组合, 防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生 公司制订了明确的投资授权制度, 并建立了统一的投资管理平台, 确保不同投资组合获得公平的投资决策机会 实行集中交易制度, 对于交易所公开竞价交易, 执行交易系统中的公平交易程序 ; 对于债券一级市场申购 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配 ; 对于银行间交易, 按照时间优先 价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易 为保证公平交易原则的实现, 通过制度规范 流程审批 系统风控参数设置等进行事前控制, 通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制, 通过对异常交易的监控和分析实现事后控制 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 本报告期内无下列情况 : 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 第 5 页共 11 页

6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度部分 :2017 年 1 季度股票市场震荡上行, 从 3100 点单边上涨到 3260 点 期间有两个非常重要的事件,1) 美联储加息,2) 两会的召开, 在美元加息后, 国内也采取了结构性加息的措施来做流动性应对, 同时预期两会结束维稳政策结束下会转向全面性收紧带来股市风险, 实际上市场是有效的, 对风险均有了提前反应, 时间落地, 股市稳定运行 我们 1 月份以来一直观点鲜明地看好市场, 期间不曾改变 对于 2 季度行情展望,5 月份中旬前整体偏乐观 本基金依据稳健操作的投资思路, 在市场逐步调整中逐步加仓, 期间主要加大对景气向上行业配置力度, 坚持自己的风格, 不追热点, 寻找市场关注度低升温未来有潜在机会的细分板块与公司, 耐心持有, 未来的目标是把本基金打造成在控制回撤幅度上优于同行, 净值保持稳健 长期增长的精品 4.5 报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 5.82%, 业绩比较基准收益率为 3.58% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 198,284, 其中 : 股票 198,284, 基金投资 3 固定收益投资 其中 : 债券 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 12,480, 第 6 页共 11 页

7 8 其他资产 1,195, 合计 211,960, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 B 采矿业 3,771, C 制造业 126,719, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 27,928, E 建筑业 15,391, F 批发和零售业 3,310, G 交通运输 仓储和邮政业 39, H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 79, J 金融业 9,764, K 房地产业 11,233, L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 46, O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 S 综合 合计 198,284, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 上海电力 1,019,052 12,554, 金鸿能源 505,800 8,381, 第 7 页共 11 页

8 辉丰股份 1,550,800 8,002, 醋化股份 318,950 7,597, 中新药业 400,400 7,311, 东方园林 455,900 7,280, 沧州明珠 292,400 6,970, 新城控股 425,121 6,538, 四创电子 84,000 5,791, 新开源 119,895 5,582, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同, 本基金暂不可投资于股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同, 本基金暂不可投资于国债期货 第 8 页共 11 页

9 5.11 报告期末本基金未持有国债期货 投资组合报告附注 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 168, 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 6, 应收申购款 1,019, 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 1,195, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 新开源 5,582, 重大事项 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 191,120, 报告期期间基金总申购份额 71,310, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 19,276, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 " " 填列 ) 报告期期末基金份额总额 243,154, 第 9 页共 11 页

10 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购及买卖本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购及买卖本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序号 报告期内持有基金份额变化情况 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 份额占比 机构 ,398, ,398, 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 基金合同 3 万家基金管理有限公司批准成立文件 营业执照 公司章程 4 本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值及其他临时公告 5 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2017 年第一季度报告原文 6 万家基金管理有限公司董事会决议 9.2 存放地点基金管理人和基金托管人的办公场所, 并登载于基金管理人网站 : 第 10 页共 11 页

11 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅 万家基金管理有限公司 2017 年 4 月 21 日 第 11 页共 11 页